Проект Валерия Мальцева » Обсуждение торговых стратегий » Спред-трейдинг
+ Подписаться
Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
  1. 2,257
    Комментарии
    21
    Темы
    2597
    Репутация Pro
    Аватар для wiking  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Александр Борц Посмотреть сообщение

    Ок. Только лучше,просто задать вопрос. :)
    Александр , вы в своей ветке ссылаетесь на графики спрэдов. В теории
    все вроде бы замечательно , есть там свои поддержки и сопротивления ,
    цели и т.д. Но , я никак не улавливаю связи теории с тем, что происходит
    на счете. Точнее , я вижу ряд позиций открытых .... ну мол по
    науке все должно быть хорошо ... а где защита ? Как вы контролируете
    просадку , как вычисляете степень корреляции инструментов , как хотя бы
    определяете объем открытых позиций ? Какие-то меры противодействия
    убыткам есть в вашей стратегии ?
  2. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от wiking Посмотреть сообщение
    Александр , вы в своей ветке ссылаетесь на графики спрэдов. В теории
    все вроде бы замечательно , есть там свои поддержки и сопротивления ,
    цели и т.д. Но , я никак не улавливаю связи теории с тем, что происходит
    на счете. Точнее , я вижу ряд позиций открытых .... ну мол по
    науке все должно быть хорошо ... а где защита ? Как вы контролируете
    просадку , как вычисляете степень корреляции инструментов , как хотя бы
    определяете объем открытых позиций ? Какие-то меры противодействия
    убыткам есть в вашей стратегии ?

    Ну, там, в принципе, ничего страшного не произошло. Насчет спреда мазут-бензин, я уже писал, что было ошибкой оставлять позицию в рынке после 24 августа. Золото-серебро только в пятницу упало ниже поддержки в районе 18600. В идеале, если цена во вторник будет оставаться ниже этого уровня, то необходимо закрывать позицию. Однако спреды имеют свойство возвращаться в рамки сезонных тенденций, в связи с чем, имеет смысл все это удержать до восстановления. Я иногда удерживаю позицию в рынке до самого конца сезонного движения, окончание которого, само по себе, и является сезонным стопом. В этом смысле плавающий убыток 25%-30% для меня выглядит вполне нормальным.
    Тут другая проблема, требующая перестройки. Краткосрочность тестовых периодов не совпадает с долгосрочностью удержания позиций в рынке. Тут нужен немного другой подход, который будет реализован в следующих торговых планах с 8 сентября.
    В частности, что касается, рисков, то, в данной ситуации, убыток будет определяться из расчета не более 5% от депозита на сделку.
    Объем позиций для межрыночных спредов остается прежним – 1 контракт по каждой ноге спреда. В данном случае, речь идет о депозите не более $30000.
    Что касается внутрирыночных спредов, то тут остается прежняя система. Обычно на спред отвожу $3000-$5000 для торговли 1 контрактом. Т.е., если депозит $3000, то можно войти в рынок не более чем одним контрактом по каждой ноге спреда. Исключение составляет кукуруза, для которой достаточно $1000 (имеются ввиду биржевые маржинальные требования, которые на сегодняшний день составляют $270 для открытия спред-позиции ). Система рисков такая же – 5%.
  3. 2,257
    Комментарии
    21
    Темы
    2597
    Репутация Pro
    Аватар для wiking  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Александр Борц Посмотреть сообщение

    Что касается внутрирыночных спредов, то тут остается прежняя система. Обычно на спред отвожу $3000-$5000 для торговли 1 контрактом.
    Слегка уточню , как мне понятнее .:) То бишь регулирование рисков идет
    за счет объемов позиций. На счете судя по всему его слегка завысили. Ну да
    ладно. А что вы будете делать если рынок продолжит чудить ? Когда и по какому
    принципу начнете крыть позиции ? По-парно или в какой-то последовательности
    или всё разом ....
  4. 783
    Комментарии
    11
    Темы
    783
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Добрый вечер.

    Разъясните пожалуйста принцип расчета спредов...

    Почему вы умножаете на 1250 и 650, если говороти о спреде 6EZ9/6BZ9.

    И еще, как вы чертите линии и обозначения на графиках с сайта http://www.mfglobalfutures.com/. я так понимаю, вы ведь от туда берете данные?

    Спасибо.
  5. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от mrmajs Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.

    Разъясните пожалуйста принцип расчета спредов...

    Почему вы умножаете на 1250 и 650, если говороти о спреде 6EZ9/6BZ9.

    И еще, как вы чертите линии и обозначения на графиках с сайта http://www.mfglobalfutures.com/. я так понимаю, вы ведь от туда берете данные?

    Спасибо.
    Никакого особого принципа нет. Просто, когда в спреде участвуют контракты с разной спецификацией, необходимо соблюдать размерность.
    В данном случае, объем контракта на Евро составляет 125000, а объем фунтов 62500. Вот мы и доводим цену каждой ноги до полной стоимости, как бы. Естественно, лишние нули сокращаются.
    Если взять, например, спред бензин-нефть, то тут, вообще, размерности отличаются. Бензин исчисляется в долларах за галлон, а нефть – в долларах за баррель.
    Контракт на бензин составляет 42000 галлонов, или $1000 баррелей. Поскольку у нас цена идет за галлон бензина, котировку бензина необходимо умножить на 42.
    Например, 42*RBZ9-CLZ9

    Что касается картинок, то я их просто сохраняю, а уже потом в любом графическом редакторе черчу линии и все остальное.
  6. 433
    Комментарии
    14
    Темы
    433
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Если говорить о спреде 6EZ9/6BZ9 то почему не воспользоваться финансовым инструментом - парой EUR/GBP (с учетом сезона...)?
  7. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от nika830 Посмотреть сообщение
    Если говорить о спреде 6EZ9/6BZ9 то почему не воспользоваться финансовым инструментом - парой EUR/GBP (с учетом сезона...)?
    Вопрос не ясен. Вы мне предлагаете, или спрашиваете, как вам поступить? :smile1:
    Если мне, то мне не надо. :) Если вам, то, пожалуйста, никто не мешает. Но фьючерсные спреды более стабильны и не подвержены шуму банковской системы форекса.
  8. 433
    Комментарии
    14
    Темы
    433
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Это был вопрос к ВАМ . Если я правильно понял ВАС пугует "шум". Но почему нет стопов? Движение пары EUR/GBP бывает и с фосможором...
  9. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от nika830 Посмотреть сообщение
    Это был вопрос к ВАМ . Если я правильно понял ВАС пугует "шум". Но почему нет стопов? Движение пары EUR/GBP бывает и с фосможором...
    Вот вы, собственно, о чем тут речь ведете? Тема называется «спред-трейдинг» и никакого отношения к EUR/GBP не имеет.:wink_002:
    Что касается стопов, то читайте внимательно материалы. Вот это, что такое: «Стоп - закрытие дня ниже 77К»?:)
  10. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Здравствуйте, Александр!
    Очень интересный подход, хотя мне не понятно многое и не понятно,почему много споров.
    Правильно ли я понял,Вы торгуете спредом (например: бензин/мазут).
    Точно также,как можно торговать валютной парой?!
    Но при этом, торговля спредом менее рискованная из-за более прогнозируемого сезонного спроса. А с валютными парами все это более рискованно.
    Спасибо.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать