Проект Валерия Мальцева » Обсуждение торговых стратегий » Спред-трейдинг
+ Подписаться
Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,247
    Комментарии
    21
    Темы
    2579
    Репутация Pro
    Аватар для wiking  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Александр Борц Посмотреть сообщение
    В аналитическом материале, ведь, объясняется, почему бензин в продаже. :)
    Ладно, дополню еще другими словами.
    Ключевым продуктом отопительного сезона является печное топливо (мазут). Бензин, как бы отходит на второй план. А вот в период автомобильного сезона июнь-август ключевым продуктов является бензин.
    Я заглянул в историю , ради интереса. В период с 01.07 по 13.07
    мазут упал примерно на 3370 п , а бензин - 3100.С последующим ростом на
    4350п и 4680п соответственно, к началу августа. В итого, если бы мы открыли
    в июле бензин в бай , а мазут в селл , то в течении месяца получили бы колебания
    от +270 до +600 п . Стратегия сезонных торгов в этом сотоит ?
  2. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от wiking Посмотреть сообщение
    Я заглянул в историю , ради интереса. В период с 01.07 по 13.07
    мазут упал примерно на 3370 п , а бензин - 3100.С последующим ростом на
    4350п и 4680п соответственно, к началу августа. В итого, если бы мы открыли
    в июле бензин в бай , а мазут в селл , то в течении месяца получили бы колебания
    от +270 до +600 п . Стратегия сезонных торгов в этом сотоит ?

    В принципе, да, если упрощенно. Ключевым моментом в нашем случае является высокая вероятность сохранения сезонной тенденции и, соответственно, высокая вероятность получения прибыли.

    Правда, лучше сразу сам спред рассматривать. Вот, например, тот же спред HOV9-RBV9. 2 июля спред закрылся на 957 пунктов, или 9.57 цента за галлон. 31 июля цена была ниже нуля на уровне -364 пункта.
    В итоге, если бы мы вошли в рынок 2 июля по цене закрытия рынка, то к закрытию торговой сессии 31 июля прибыль бы составила 957+364=1321 пункт.
     
  3. 2,367
    Комментарии
    10
    Темы
    2849
    Репутация Pro
     
    Banned

    6 Медалей
    мазут-бензин, пшеница-куруза, золото-серебро... Александр, какие межрыночные спреды вы предпочитаете торговать и в какие месяцы?
  4. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от wallstreet Посмотреть сообщение
    мазут-бензин, пшеница-куруза, золото-серебро... Александр, какие межрыночные спреды вы предпочитаете торговать и в какие месяцы?
    Да, в общем-то, особой привязанности к чему-либо нет, но в основном энергоносители и зерновые. В разном сезоне – разные товары. Предпочитаю не работать с FEEDER CATTLE и PORK BELLIES из-за низкой ликвидности. В целом, основное условие совершения сделки - это вероятность получения прибыли не менее 80%.
    Что касается золото-серебро, то тут гарантированная прибыль бывает в период сезона брачных фестивалей в Индии. Спред, практически, всегда растет с конца августа до середины октября. Хотя там укрепление почти до конца года наблюдается с периодическими откатами. Единственное неудобство – это то, что спред очень «тяжелый». Соотношение контрактов должно быть 2:3, что требует значительных финансовых вливаний.
    А почему именно межрыночные? Внутрирыночные не менее интересны, и в определенном смысле даже более прибыльны. Но для этого необходимы брокерские условия соответствующие.
  5. 169
    Комментарии
    0
    Темы
    168
    Репутация Pro
    Аватар для Evgenn  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Александр Борц Посмотреть сообщение
    В целом, основное условие совершения сделки - это вероятность получения прибыли не менее 80%.
    Вероятность классная, но к сожалению статистически не достоверная. Выборка слишком мала. Всего 15 наблюдений.
  6. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Evgenn Посмотреть сообщение
    Вероятность классная, но к сожалению статистически не достоверная. Выборка слишком мала. Всего 15 наблюдений.
    Каждому свое.:) Хотя, а сколько вам надо?:wink_002:
  7. 169
    Комментарии
    0
    Темы
    168
    Репутация Pro
    Аватар для Evgenn  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Александр Борц Посмотреть сообщение
    Каждому свое.:) Хотя, а сколько вам надо?:wink_002:
    Это скорее Вам надо. :) Порядка 100 наблюдений, не меньше.
  8. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Evgenn Посмотреть сообщение
    Это скорее Вам надо. :) Порядка 100 наблюдений, не меньше.
    Не-е. Мне вполне хватает и 15. Однако 100 тоже хорошее число. Но возникает вопрос, с каких фьючерсных контрактов 1908 года мне следует начать анализ тенденций и, собственно, сбор статистики? Не подскажите, случайно?:)
  9. 169
    Комментарии
    0
    Темы
    168
    Репутация Pro
    Аватар для Evgenn  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Александр Борц Посмотреть сообщение
    Не-е. Мне вполне хватает и 15. Однако 100 тоже хорошее число. Но возникает вопрос, с каких фьючерсных контрактов 1908 года мне следует начать анализ тенденций и, собственно, сбор статистики? Не подскажите, случайно?:)

    Александр в этом как раз и проблема, что порой не хватает достаточного количества данных, что бы можно было сделать какие-то статистически значимые выводы. В этом ни вашей, ни моей вины нет. Дай Бог конечно, что бы закономерность которую Вы обнаружили продолжала иметь место быть :)
  10. 2,367
    Комментарии
    10
    Темы
    2849
    Репутация Pro
     
    Banned

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Александр Борц Посмотреть сообщение
    Да, в общем-то, особой привязанности к чему-либо нет, но в основном энергоносители и зерновые. В разном сезоне – разные товары. Предпочитаю не работать с FEEDER CATTLE и PORK BELLIES из-за низкой ликвидности. В целом, основное условие совершения сделки - это вероятность получения прибыли не менее 80%.
    Что касается золото-серебро, то тут гарантированная прибыль бывает в период сезона брачных фестивалей в Индии. Спред, практически, всегда растет с конца августа до середины октября. Хотя там укрепление почти до конца года наблюдается с периодическими откатами. Единственное неудобство – это то, что спред очень «тяжелый». Соотношение контрактов должно быть 2:3, что требует значительных финансовых вливаний.
    А почему именно межрыночные? Внутрирыночные не менее интересны, и в определенном смысле даже более прибыльны. Но для этого необходимы брокерские условия соответствующие.
    про внутрирыночные мы еще надеюсь поговорим, если я правильно понимаю, то межрыночные в определенные сезоны менее рисковые, поэтому с них и начал :)

    очень интересно вы рассказали про сезоны для золота-серебро, йены и мазут-бензин. расскажите про сезоны зерна-кукурузы, ну и другие спреды.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать