Проект Валерия Мальцева » Обсуждение торговых стратегий » Спред-трейдинг
+ Подписаться
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,367
    Комментарии
    10
    Темы
    2849
    Репутация Pro
     
    Banned

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Александр Борц Посмотреть сообщение
    Продажа декабрьского франка являлась технической ошибкой. Она уже в ноль закрыта. В Мета Трейдере просто непривычно открывать спред-позиции. :bow:
    Александр, а в какой привычно?
  2. 2,690
    Комментарии
    12
    Темы
    2701
    Репутация Pro
    Аватар для Gennadievich  
    Мозгоклюй

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от wallstreet Посмотреть сообщение
    та ну, все коротко и понятно. Александру респект, давно хотел посмотреть эту систему в деле. Из-за нее я когда-то этим форумом и фьючами заинтересовался, ее Сосед в скользь описал.
    Тому, кто интересовался - понятно, кто нет - тому нет... Задает же Викинг вопросы, а объяснить топикстартер не может почему-то... Я сюда тоже не пофлудить приперся - у меня есть несколько вопросов, и данная ТС очень кстати подвернулась... А я просто сейчас сижу и жду - если появится осмысленный ответ хоть один, и станет понятно, что у человека свои мысли есть по спредам и он их изложить может, я задавать начну... просто какой смысл впустую спрашивать...
  3. 2,690
    Комментарии
    12
    Темы
    2701
    Репутация Pro
    Аватар для Gennadievich  
    Мозгоклюй

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от wallstreet Посмотреть сообщение
    та ну, все коротко и понятно. Александру респект, давно хотел посмотреть эту систему в деле. Из-за нее я когда-то этим форумом и фьючами заинтересовался, ее Сосед в скользь описал.
    и кстати про "понятно", насколько франк и йена перекрываются при изменении абсолютных цен? реально интересно и познавательно ответ услышать... разнонаправленный характер сезонного движения я не отрицаю (сам не проверял, просто доверяю источнику и топикстартеру), а вот каково относительное выражение этих изменений? насколько попасть можно? человек, торгующий по данной системе и именно этими инструментами должен представлять имхо...

    PS: меня просто реально заботит вопрос псевдокоррелирующих инструментов в сложных стратегиях - сам не пользуюсь пока, но наработки есть... для себя я именно к вопросу рисков свожу, а информации и статистики мизер на руках...
  4. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Gennadievich Посмотреть сообщение
    А чем обосновано составление в пару этих валют? На сколько они кореллируют? Мне просто реально жутко интересно. У вас в описании ТС "легкий" примерчик такой есть о том, как спредовые позиции компенсируют одна-другую, дак вот насколько вообще оправдано надеяться на перекрытие взаимных прибылей/убытков по данным валютам? Из чего вы такие выводы сделали?

    PS: Я просто к тому, что простой хедж материального актива фьючерсами и то проблемно учесть, в спреде по одному инструменту еще более призрачна перспектива перекрытия прибылей/убытков, по связанным ситуация еще более шаткая, а вот перекрывать франк йеной - ну просто интересен ваш ход мысли...

    PS2: поскольку пока ответа не было, я дополню вопрос - в приложенной pdf`ке я прочитал основную идею, т.е. на это ссылаться не надо... меня то как раз интересовало чья это идея и мысли - ваша или mrci? Я к тому, что без mrci вы можете составить план на эти инструменты или нет? Я не говорю, что работа чисто по чьим-то сигналам это плохо, просто хочу уяснить степень вашего участия в данной ТС, чтоб определить насколько в дальнейшем для меня будет интересно наблюдать за вашей работой - тема для меня интересная, я сам некоторые потуги в данном направлении совершал и совершаю, но просто пока из ваших ответов в этой ветке получается, что ни вопроса задать, ни пообсуждать что-то с вами не выйдет
    Могу и без MRCI, но для этого, как я уже говорил, потребуется самостоятельное изучение и построение графиков сезонных тенденций. Я этим заниматься не хочу и не буду.:)
    Что касается иены, то перед окончанием финансового полугодия в Японии, иена всегда снижается против доллара США и др. основных валют, в частности. Это стандарт, если хотите. Такая же ситуация будет отмечаться в январе и феврале.
    Однако это все лирика. Мне достаточно знать сезонное направление движения спреда, чтобы составить торговый план и впоследствии придерживаться последнего.
    Я тут немного недопонял о каком хедже и перекрытии идет речь. Отрывается межрыночный спред, который, как ожидается, приведет к укреплению франка против иены. Все, ни о каком хедже и перекрытии речь не идет. Хеджирование, как и арбитраж, это несколько другие виды деятелдьности.
    :)
  5. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Gennadievich Посмотреть сообщение
    и кстати про "понятно", насколько франк и йена перекрываются при изменении абсолютных цен? реально интересно и познавательно ответ услышать... разнонаправленный характер сезонного движения я не отрицаю (сам не проверял, просто доверяю источнику и топикстартеру), а вот каково относительное выражение этих изменений? насколько попасть можно? человек, торгующий по данной системе и именно этими инструментами должен представлять имхо...

    PS: меня просто реально заботит вопрос псевдокоррелирующих инструментов в сложных стратегиях - сам не пользуюсь пока, но наработки есть... для себя я именно к вопросу рисков свожу, а информации и статистики мизер на руках...

    Я, кажется, понял чего вы хотите. Дело в том, что межрыночные спреды по определнию носят более рискованный характер, чем внутрирыночные. По сути, спред 6SZ9/Sell 1 6JZ9 можно сравнить с валютной парой СHF/JPY. Цена просто иначе рассчитывается.
    Однако пятнадцатилетние тесты показывают 87% вероятности получения прибыли. Но, хочу заметить, что это только в указанный период, когда иена падает. Любые другие периоды требуют дополнительного изучения.
  6. 2,241
    Комментарии
    20
    Темы
    2573
    Репутация Pro
    Аватар для wiking  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Александр Борц Посмотреть сообщение

    По сути, спред 6SZ9/Sell 1 6JZ9 можно сравнить с валютной парой СHF/JPY. Цена просто иначе рассчитывается.
    Ну вот , наконец-то пошли знакомые слова. Начал понимать смысл. :)

    С йеной понятно.
    Почему у вас именно бензин стоит в селл ? Может заход с этого бока мне чем-то
    поможет ?
  7. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от wallstreet Посмотреть сообщение
    Александр, а в какой привычно?
    Я EDGE использую. В ней реализована возможность выставления именно спред-ордера.
  8. 2,690
    Комментарии
    12
    Темы
    2701
    Репутация Pro
    Аватар для Gennadievich  
    Мозгоклюй

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Александр Борц Посмотреть сообщение
    Все, ни о каком хедже и перекрытии речь не идет. Хеджирование, как и арбитраж, это несколько другие виды деятелдьности.
    :)
    Да боже мой, вот не поняли вы вопроса и сразу начинаете в ответ кучей умных слов кидать :) Ну я тоже так умею, только смысла в этом ноль... Давайте попробуем простым русским языком:

    Вы открылись по спреду йены-франка на основании того, что исторически в сентябре йена ослабевает. Прекрасно! Начинается сентябрь, йена ослабевает не так сильно как вы ожидали, и франк заметно проседает. Вместо расширения спреда получили его сужение. Ничего страшного - нормальная рабочая ситуация, принимаем убыток... или не принимаем? когда вы выйдете из сделки? что является основой для принятия решений о несостоявшемся сценарии?

    я к тому, что мне интересна ваша оценка рисков - кроме исторических закономерностей, публикуемых пусть и отличной компанией, вы не учитываете ничего остального (по крайней мере так кажется пока).

    Вот конкретный вопрос: располагаете ли вы информацией о том, проводит ли mrci чистый исторический анализ изменения спредов, либо дополнительно учитывает изменяющиеся рыночные условия? (вносит определенные поправки по какому-либо алгоритму) Вы считаете, что, к примеру, сценарий по спредам за прошлую осень-зиму и следующую будет аналогичен предыдущему десятилетию? (учитывая состояние мировой экономики в настоящее время) не ожидаете изменения сезонного спроса?

    Либо же, если вы просто используете четкий и жесткий ММ (т.е. фиксируете убыток при нарушении предполагаемого сценария), то хотелось бы услышать его детали. Но зато в данном случае, имхо, можно торговать "как бы спред" почти между любыми инструментами - вопрос будет только в отношение удачных входов к неудачным... Красота и чистота всего подхода спредовой торговли теряется на франк-йене :) что лично вы можете сказать именно о франке на следующие полтора месяца? С Йеной более-менее понятно... А почему именно франк то в паре идет? Гарантии сохранения спроса на франк? Что-то иное? Понимаете мысли хочется услышать, а не красивые отмазки аналитика. Вы же наверняка разбираетесь в том, что вы делаете, но упорно не можете четко пояснить.

    Подведем итог:

    1. Вам важен только прогноз факта расширения/сужения спреда и все? Либо вы учитываете величину этого расширения/сужения?

    2. Если учитываете величину, то как вы охарактеризуете франк-йену?

    3. Если не учитываете - каков ММ и когда фиксируется убыток?

    4. Принимаете ли вы во внимание, либо располагаете информацией, что mrci принимает во внимание, изменение общемировых рыночных условий? Либо игнорируете этот фактор?

    5. В зависимости от ответов на предыдущие вопросы, хотелось бы знать как вы проводите (если проводите) математическую оценку перспектив вашей системы торговли?
  9. 2,690
    Комментарии
    12
    Темы
    2701
    Репутация Pro
    Аватар для Gennadievich  
    Мозгоклюй

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Александр Борц Посмотреть сообщение
    Я, кажется, понял чего вы хотите. Дело в том, что межрыночные спреды по определнию носят более рискованный характер, чем внутрирыночные. По сути, спред 6SZ9/Sell 1 6JZ9 можно сравнить с валютной парой СHF/JPY. Цена просто иначе рассчитывается.
    Однако пятнадцатилетние тесты показывают 87% вероятности получения прибыли. Но, хочу заметить, что это только в указанный период, когда иена падает. Любые другие периоды требуют дополнительного изучения.
    :bow::bow::bow: Ура!!! Писал предыдущий пост и этого не видел еще! Процесс пошел! Ясно! Уже спасибо.
  10. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от wiking Посмотреть сообщение
    Ну вот , наконец-то пошли знакомые слова. Начал понимать смысл. :)

    С йеной понятно.
    Почему у вас именно бензин стоит в селл ? Может заход с этого бока мне чем-то
    поможет ?
    В аналитическом материале, ведь, объясняется, почему бензин в продаже. :)
    Ладно, дополню еще другими словами.
    Ключевым продуктом отопительного сезона является печное топливо (мазут). Бензин, как бы отходит на второй план. А вот в период автомобильного сезона июнь-август ключевым продуктов является бензин.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать