Проект Валерия Мальцева » Обсуждение торговых стратегий » Спред-трейдинг
+ Подписаться
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей

    Спред-трейдинг

    Ответы на вопросы и обсуждения.
    Описание метода торговли.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 9,294
  2. 2,257
    Комментарии
    21
    Темы
    2597
    Репутация Pro
    Аватар для wiking  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Александр Борц Посмотреть сообщение

    Ответы на вопросы и обсуждения.

    Здравствуйте.
    Если не секрет , а как вы определяете в какую сторону будет изменяться
    разность между движением цен на связанные контракты ?
  3. 21
    Комментарии
    0
    Темы
    21
    Репутация Pro
    Аватар для sutener74  
    Новичок

    2 Медалей
    Торговля по mrci.com - так надо было стратегию назвать
  4. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от wiking Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Если не секрет , а как вы определяете в какую сторону будет изменяться
    разность между движением цен на связанные контракты ?
    Используются исследования MRCI: http://www.mrci.com
  5. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от sutener74 Посмотреть сообщение
    Торговля по mrci.com - так надо было стратегию назвать
    Не совсем так. Каждый должен заниматься своим делом. Moore Research Center занимается исследованием рынков, строит графики сезонных движений.
    Те, у кого этим заниматься нет времени, пользуются данными разработками для торговли или для других целей. Вы можете самостоятельно изучить многолетние движения фьючерсных контрактов и построить свой график. На начальном этапе обучения именно этим я и заставляю заниматься участников семинара. Однако дело это неблагодарное, но полезное для лучшего понимания сути вопроса.
    Конечно, можно самостоятельно провести исследования какого-либо одного рынка и построить свой график сезонных движений. Но, во-первых, в лучшем случае, получится то же самое, во-вторых, ни на что другое времени уже не останется.
    Спредов существуют сотни и на все просто физически времени не хватит. Вы же наверняка торгуя через Meta Trader, используете имеющийся в нем набор индикаторов. Следуя вашей логике, любую торговую стратегию, привязанную к МТ4, следует называть: «Торговля по Метатрейдеру».:wink_002:
  6. 2,257
    Комментарии
    21
    Темы
    2597
    Репутация Pro
    Аватар для wiking  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Я правильно понял смысл тактики - прибыль получаем если верно определяем направление
    движения более волатильного инструмента в паре ? А направление , так сказать в глобальном виде, дают сезонные исследования.
  7. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от wiking Посмотреть сообщение
    Я правильно понял смысл тактики - прибыль получаем если верно определяем направление
    движения более волатильного инструмента в паре ?
    Нет. Я бы сказал, что не правильно. В идеале, волатильность определяет степень риска приобретения того или иного финансового инструмента. В данном случае, финансовым инструментом является сам спред.
    Вероятно, тут имеет место ошибка в терминологии. Вполне возможно, имелась ввиду ликвидность. Т.е. направление изменения более ликвидного контракта ( в большинстве случаев – ближнего) определяет направление изменения цены спреда.
    Но и в этом случае, данная тактика ошибочна. В принципе, это распространенная ошибка в трейдерской среде. Иногда, действительно, наблюдаются совпадения, но в идеале, направление изменения цены спреда не зависит от направления изменения абсолютной цены контракта.

    А направление , так сказать в глобальном виде, дают сезонные исследования.
    А вот тут все верно.:)
  8. 2,257
    Комментарии
    21
    Темы
    2597
    Репутация Pro
    Аватар для wiking  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Александр Борц Посмотреть сообщение

    Нет. Я бы сказал, что не правильно.
    Давайте попробуем на пальцах , на уровне неандертальца. А то я слегка
    "задымился" :)
    Берем два контракта А и В . В долгосрочной перспективе предполагается рост.
    Какой контракт ставим в бай, а какой в селл ? Из каких соображений ?
    Я бы в бай поставил более волатильный , то есть тот у которого среднесуточный
    ход цены больше . Но у вас кажется другие критерии. Можно узнать какие ,
    только с примером ?
  9. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от wiking Посмотреть сообщение
    Давайте попробуем на пальцах , на уровне неандертальца. А то я слегка
    "задымился" :)
    Берем два контракта А и В . В долгосрочной перспективе предполагается рост.
    Какой контракт ставим в бай, а какой в селл ? Из каких соображений ?
    Я бы в бай поставил более волатильный , то есть тот у которого среднесуточный
    ход цены больше . Но у вас кажется другие критерии. Можно узнать какие ,
    только с примером ?
    Немного не точно поставлен вопрос. Собственно, рост чего ожидается? Предполагаю, что имеется ввиду рост абсолютных цен. Однако, по определению, меня не интересует направление прямой позиции.
    Существуют понятия «расширение» и «сужение» спреда. Если, рассматривая спред A-B, мы ожидаем расширения спреда, то, соответственно, покупаем A и продаем B.
    Если мы ожидаем сужения спреда A-B, то продаем A и покупаем B.
    И в этом свете, меня абсолютно не интересует какой так у кого «среднесуточный код цены». Меня больше волнует сезонное изменение спроса на товар, находящийся на одной ноге спреда, по сравнению с изменением спроса на товар – на другой ноге спреда.
  10. 2,690
    Комментарии
    12
    Темы
    2701
    Репутация Pro
    Аватар для Gennadievich  
    Мозгоклюй

    5 Медалей
    ну можно ж по-русски и коротко объяснить :)

    чисто для примера: берем природный газ и предположим, что предложение по нему неизменно в течение года. А вот спрос осенью и зимой больше, чем весной и летом.

    1. сейчас июнь. торгуется и летний и осенний контракты. продаем летний (ближний), покупаем осенний (дальний) - не важно как изменится абсолютная цена, но между собой (по логике спроса) они разойдутся.

    2. сейчас декабрь. торгуется и зимний и весенний. покупаем зимний (ближний) и продаем весенний (дальний), потому что по той же логике спроса цены контрактов сойдутся к весне... даже если абсолютные цены взлетят или обрушатся...

    это очень упрощенно и примитивно конечно, но зато "на пальцах". В реальности посложнее в разы все.

    главное, о чем стоит порасспрашивать топикстартера - это методы оценки текущего спреда и прогнозы его будущих изменений.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать