Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » Спред-трейдинг 26.11.2009
+ Подписаться
Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789
  1. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей


    Спред пока остается в рамках диапазона $5500-$8500, однако за последние пару недель спред сформировал новый уровень поддержки $6336. С учетом резкого всплеска расширения с начала декабря, падение ниже $6336 выглядит малоперспективным. Однако стопы логичнее располагать ниже последнего минимума $4876.

    Торговые стратегии

    Открываем позицию Buy 1 ZMF0/Sell 1 ZLF0 по цене открытия рынка на CBOT в 18:30 мск.
    Соотношение контрактов 1:1.
    Стоп - закрытие торговой сессии на CBOT ниже $4876.
    Ближайшая цель в районе $8500, далее - можно ожидать расширения к $10300.
    Сезонный выход из позиции перед Рождеством, т.е., примерно, 21-23 декабря.

    Текущее состояние счета на 14:26 мск.
    Баланс: $25000.00
    Эквити: $26072.50
  2. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей


    Спред пока остается в рамках диапазона $5500-$8500, однако за последние пару недель спред сформировал новый уровень поддержки $6336. С учетом резкого всплеска расширения с начала декабря, падение ниже $6336 выглядит малоперспективным. Однако стопы логичнее располагать ниже последнего минимума $4876.

    Торговые стратегии

    Позиция Buy 1 ZMF0/Sell 1 ZLF0 была открыта на уровне $6542.
    Стоп - закрытие торговой сессии на CBOT ниже $4876.
    Ближайшая цель в районе $8500, далее - можно ожидать расширения к $10300.
    Сезонный выход из позиции перед Рождеством, т.е., примерно, 21-23 декабря.

    Текущее состояние счета на 11:05 мск.
    Баланс: $25000.00
    Эквити: $23572.00
  3. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей


    Сегодня рассмотрим межрыночный спред между февральскими контрактами на нефть WTI и Brent.
    После резкого сужения в ноябре, спред WTI-Brent типично начинает расширяться в течение декабря. С фундаментальной точки зрения, данное явление можно объяснить снижением запасов нефти в Кушинге, штат Оклахома. Американские НПЗ типично избаляются от излишка запасов в конце года, чтобы не поапасть под налогообложение.
    В этом свете, уже сегодняшний отчет EIA может показать падение запасов нефти в Кушинге, что окажет поддержку фьючерсным контрактам на нефть WTI, по сравнению с фьючерсами на индикативный сорт нефти «Брент».
    С технической точки зрения, спред, вероятно, находится в 3-долларовом диапазоне, и вчера приблизился к нижней границе (-$1.5).
    В декабре, скорее всего, мы сможем наблюдать стабильное расширение спреда CLG0-BRG0, не только до нуля, но и, вероятно, к +$1.5 за баррель.

    Торговые стратегии

    Выставляем рыночный ордер: Buy 1 CLG0/Sell 1 BRNG0
    Стоп - закрытие дня ниже (-$2.0) за баррель.
    Ближайшая цель +$0.85. Далее можно ожидать расширения до $1.5 и выше.
    Сезонный выход из позиции в последний торговый день перед Рождеством.


    Текущее состояние счета на 13:33 мск.
    Баланс: $25000.00
    Эквити: $22838.50
  4. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    В связи с разной спецификацией контрактов, для получения правильной цены спреда необходимо длинную ногу умножить на 1250, а короткую - на 1000. В результате, получится формула для построения графика следующего вида: 1250*E6H10-1000*D6H10.



    Пересмотрев ситуацию со спредом 6EH10-6CH10 с технической точки зрения, я получил несколько иную картину. Несмотря на сильное сужение, спред все же продолжает оставаться в восходящем тренде, и к пятнице сузился до линии тренда.
    Поскольку мы имеем вполне определенный минимум в районе 88К, то, в данном случае, логичным выглядит стоп при закреплении цены ниже именно этого барьера.
    С точки зрения сезонности, вероятность укрепления евро по отношению к канадской валюте в течение декабря все еще довольно высока. Отскок цены от трендовой линии приведет к росту до максимума декабря прошлого года 94.5К, и далее – к психологическому барьеру 100К.

    Торговые стратегии

    Позицию Long 1 6EH0/Short 1 6CH0 – продолжаем удерживать.
    Стоп - закрытие дня ниже 88.0К.
    Ближайшая цель - 94.5К. Далее ждем расширения спреда к 100К, или до начала января.

    Текущее состояние счета
    Баланс: $25000
    Эквити: $21401.50
  5. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей


    Сегодня рассмотрим календарный спред на нефть WTI февраль-январь. Спред сегодня расширился к $2.46.
    Теоретически календарные спреды имеют тенденцию сужаться к экспирации текущих контрктов. В связи с этим, примерно, с завтрашнего дня можно ожидать смены тенденции и сужения спреда, хотя бы, к $1.5 за баррель..
    Торговые стратегии
    Открываем сегодня позицию Buy 1 CLF0/Sell 1 CLG0 по цене закрытия торговой сессии на NYMEX в 22:30 мск.
    Стоп - убыток $1000.
    Цель - прибыль $1000.
  6. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей


    Спред сузился к $1.25 за баррель, что составляет 114 пунктов от уровня входа. Как уже отмечалось ранее, держать позицию до самой экспирации текущих контрактов не рекомендуется. В связи с этим, позицию Long CLF0/Short CLG0 закрываем по рынку.

    Текущее состояние счета на 9.49 мск.
    Баланс: $25000
    Эквити: $24397.50
  7. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей


    Сегодня рассмотрим календарный спред по фьючерсным контрактам на природный газ длинный март-короткий февраль (Long NGH10-Short NGG10).
    С технической точки зрения, спред в декабре резко сузился, перевернувшись в состояние бэквардации, и достиг сопротивления (-38). В целом, подобное сужение поддерживается и сезонными тенденциями, которые, в свою очередь, указывают на разворот рынка и резкое расширение спреда, после 20 декабря и, примерно, до 10 января.

    Торговые стратегии

    Позицию Buy NGH0/Sell NGG0 открываем по рынку.
    Стоп - убыток $1000 при торговле 1 контрактом по каждой ноге спреда.
    Цель - прибыль $1000 при торговле 1 контрактом по каждой ноге спреда.
  8. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей


    Преодолев сопротивление 0.85, спред приблизился к следующему уровню 1.5 за баррель.
    Позицию LONG CLG0/Short BRNG0 закрываем по рынку.
  9. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Спред-позицию Long ZMF0-Short ZLF0 закрыть по рынку.
  10. 2,487
    Комментарии
    43
    Темы
    2611
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сожалею, но риск на одну сделку превысил 20%.
Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать