Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » Спред-трейдинг 26.11.2009
+ Подписаться
Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей


    Спред вчера продолжил расширение к верхней границе диапазона в районе 500 центов, завершив торговую сессию на CBOT на уровне 473.2 цента.
    Еще раз обращаю ваше внимание на тот факт, что нам абсолютно не интересно, куда в действительности движутся цены прямых контрактов. Они могут падать, могут расти, но спред живет своей жизнью и движется в соответствии с сезонной тенденцией.

    Текущее состояние счета на 11:34 мск.
    Баланс: $25000
    Эквити: $25917.50
  2. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Текущее состояние счета на 11:55 мск.
    Баланс: $25000
    Эквити: $26205.00
  3. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Сегодня рассмотрим календарный спред по фьючерсным контрактам на природный газ: длинный март - короткий январь.

    Технический анализ


    В целом, спред находится в узком рейндже. Однако присутствие теперь сезонных факторов, таких как конец года и отопительный сезон, не предполагает движение спреда к нижней границе.
    К тому же анализ сезонных тенденций за последние пять и пятнадцать лет указывает на высокую вероятность расширения спреда с текущих уровней.
    Торговые стратегии
    Открываем по рынку позицию Buy 1 NGH10 – Sell 1 NGF10 в районе 20 пунктов выше нуля.
    Стоп - решение о ликвидации позиции с убытком можно рассматривать при закреплении цены ниже (-$0.052/MMBtu).
    Цель - 7.7 цента. Далее - сезонный рост до начала декабря.

    Для получения более детальной информации перйдите к материалу в блоге: Long Mar 10 Natural Gas/Sort Jan 10 Natural Gas
  4. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Да уж. Ну, не везет мне с мартовским газом. Наличие в Broco Trader фьючерсного контракта не предполагает возможность торговли оным. :bow:
    Спред-сделка Buy 1 NGH10 – Sell 1 NGF10 в рамках текущего проекта отменяется.
    Спред янаварь-декабрь, к сожалению, не годится для замены. Уровни очень уж не интересные. Подождем середины ноября для открытия позиции на сужение спреда.
  5. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей


    За неделю с 23 по 30 октября спред Jan 10 Soybeans – Dec 09 Wheat расширился на 22.6 цента, завершив прошедшую неделю на уровне 482.2 цента.
    Рост цены, конечно, не ахти какой, но в данном случае мы имеем дело с диапазоном 442.6 – 505.6. . В целом, пока рассматриваем колебания спреда в рамках 50-центового диапазона 450-500. Несмотря на сезонный рост до декабря, спреду необходимо преодолеть барьер 530.2 цента, и лишь после этого, возможен резкий взлет. Правда, я все же не ожидаю, повторения ажиотажа 2008 года, когда спред SF09-WZ08 10 июля расширился до 759.2 центов. Более того, может так случиться, что до декабря сохранится диапазон. В этом свете, наиболее благоприятным выглядит открытие спред-позиций на расширение в случае сужения спреда к 450.
    Торговые стратегии
    Цель – выйти из рынка при подъеме цены спреда в район 500 центов.
    Стоп - решение о ликвидации спред-позиции следует рассматривать только в случае закрепления цены спреда ниже поддержки 387 центов.

    Состояние счета по итогам торговой сессии 30 октября.

    Баланс: $25000
    Эквити: $26417.50
  6. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Технический анализ

    Для получения правильной цены спреда и, соответственно, построения правильного графика, необходимо длинную ногу умножить на 42: 42*HOF10-1*CLF10.

    Примерно, с февраля 2009 года спред торговался в диапазоне, обозначив в сентябре минимум $6.8 за баррель.. К концу октября цена перестала опускаться на новые минимумы и, закрепившись выше последних максимумов, сформировала некий разворотный сигнал, вернувшись в район $8.
    С учетом высокой вероятности сохранения сезонной тенденции, в течение ноября можно ожидать расширения спреда, как минимум, к $10.41 за баррель, но, возможно, и выше.

    Торговые стратегии

    В понедельник 2 ноября открыть позицию Buy 1 HOF10/Sell 1 CLF10 в районе $8.0 за баррель.
    Стоп - начинать волноваться можно уже при закрытии торговой сессии ниже $6.8 за баррель. Решение о выходе из рынка следует принимать в случае продолжения устойчивого падения к $6.0 и ниже.
    Цель - рассмотреть фиксацию прибыли можно при расширении спреда к $10.0. В случае преодоления сопротивления $10.41, цена может взлететь к $12 и к $14.
    Сезонный выход из позиции с любым результатом, примерно, 19-21 ноября.

    P.s. Для получения более полной информации по спреду к материалу в блоге: Межрыночный спред: Long Jan 10 Heating Oil(NYM) – Short Jan 10 Crude Oil (NYM)
  7. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей


    Сегодня спред открылся выше психологического уровня $8.0 за баррель. Согласно торгового плана (см. «Межрыночный спред: Long Jan 10 Heating Oil(NYM) – Short Jan 10 Crude Oil (NYM)»), была открыта спред-позиция Buy 1 HOF10/Sell 1 CLF10 по цене $8.2516.
    Стоп - начинать волноваться можно уже при закрытии торговой сессии ниже $6.8 за баррель. Решение о выходе из рынка следует принимать в случае продолжения устойчивого падения к $6.0 и ниже.
    Цель - рассмотреть фиксацию прибыли можно при расширении спреда к $10.0. В случае преодоления сопротивления $10.41, цена может взлететь к $12 и к $14.
    Сезонный выход из позиции с любым результатом, примерно, 19-21 ноября.

    Текущее состояние счета на 16:20 мск.
    Баланс: $25000
    Эквити: $26807.90
  8. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей


    Сегодня в течение торгов спред поднялся в психологическому уровню 500 центов. Позиция Long SF10/Short WZ9 была закрыта на уровне 495.75.
    Общая прибыль составила $2105.00.

    Текущее состояние счета 19:34 мск.
    Баланс: $27105.00
    Эквити: $27156.00
  9. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Сезонные тенденции
    См. Long Dec 09 EuroFX - Short Dec 09 British Pound

    Технический анализ

    Для получения правильной цены спреда при построении графика длинную ногу необходимо умножить 1250, а короткую – на 625: 1250*E6Z09 – 625*B6Z09
    С технической точки зрения, цена спреда колеблется в диапазоне 80К-85К, и сейчас приближается к нижней границе. В последние дни жизнь на рынке как бы замерла, видимо, в ожидании итогов заседания FOMC.

    Торговые стратегии
    Открываем по рынку спред-позицию: Buy 1 6EZ9/Sell 1 6BZ9
    Стоп - закрытие дня ниже 77К.
    Цель - 85К. Далее - восходящее движение до конца ноября.
  10. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей


    Вчера, согласно торгового плана (см. «Межрыночный спред: Long Dec 09 EuroFX - Short Dec 09 British Pound») была открыта спред-позиция: Buy 1 6EZ9/Sell 1 6BZ9 по цене спреда 82019.
    По итогам дня, цена закрепилась выше сопротивления 82К, преодолев ряд последних максимумов.

    Стоп - закрытие дня ниже 77К.
    Цель - 85К. Далее - восходящее движение до конца ноября.

    Текущее состояние счета на 8:35 мск.
    Баланс: $27105.00
    Эквии: $27185.35

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать