Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » Спред-трейдинг 26.11.2009
+ Подписаться
Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    План сезонных стратегий на сентябрь 2009
    см. вложение.
    Вложения Вложения
  2. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей


    Отскочив от сопротивления в районе 180 центов, спред снизился к дню первого уведомления для сентябрьских контрактов к 166.2 цента. Вчера спред обозначил разворот, демонстрируя желание вернуться в рамки восходящей тенденции.
    Торговые стратегии
    Сегодня рассматриваем открытие спред-позиции Buy 1 ZWZ9/Sell 1 ZCZ9 через 5-10 мин. после открытия торговой сессии на CBOT в 18:30 мск. Основание – сезонное укрепление пшеницы против кукурузы до конца сентября.
    Стоп - закрытие торгов ниже 147 центов.
    Цель - 200 центов. Далее - движение к 240 центов до конца сентября.
    Сезонный выход из позиции 29 сентября.
  3. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Ежедневный отчет по открытым спред-позициям смотрите в прикрепленном файле.
    Вложения Вложения
  4. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Спреды мазут-бензин и золото-серебро несколько выбились в этом сезоне из привычных рамок. На мазут оказывают сильное давление запасы продуктов перегонки, находящиеся вблизи 26-летних максимумов, в то время как окончание автомобильного сезона в этом году отсрочено почти на неделю. День Труда в США в этом году отмечается 7 сентября.
    Тем временем, достигнутые спредами минимумы с большой долей вероятности могут оказаться дном, а, как показывает практика, рынок имеет свойство возвращаться в рамки сезонных тенденций. Это, на текущий момент, позволяет удерживать позиции в рынке.
    Особенно интересна сейчас ситуация со спредом золото-серебро.


    На этой неделе спред GCZ9-SIZ9 приблизился к минимумам май-июнь, что в целом не противоречит сезонным колебаниям, поскольку наиболее сильный рост обычно происходит после первой недели сентября. Неожиданным выглядит только сама величина падения. Однако текущие уровни выглядят более чем благоприятными для входа в рынок. Если кому-то интересно, можно попробовать открыть спред-позицию с короткими стопами.
    Пока цена не закрепилась прочно ниже 18000, спред находится в широком диапазоне 18619-24440 с промежуточным сопротивлением в районе 25000.
  5. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Сегодня рассмотрим календарный спред на печное топливо: длинный ноябрь - короткий октябрь (Long HOX9-Sort HOV9).

    Как правило, в период «мертвого сезона» сентябрь-октябрь, когда отопительный сезон еще не начался, дистрибьюторы активно накапливают запасы для удовлетворения повышенного спроса зимой. В результате, дальние фьючерсы на мазут стоят дороже ближних, поскольку высокий уровень запасов требует определенных расходов, связанных с хранением товара.
    В связи с этим, в первой половине сентября ноябрьские фьючерсы, как правило, дорожают по отношению к октябрьским контрактам. После 15 сентября начинается сужение спреда, поскольку включается второй принцип формирования фьючерсных цен - конвергенция.
    Технический анализ.


    После резкого сужения в июле – августе, спред развернулся в последних числах прошлого месяца. В пятницу 4 сентября торги завершились на уровне 340 пунктов, закрепив спред в диапазоне 310-340.
    Учитывая сезонное расширение, до 15 сентября можно ожидать подъема цены спреда к 400 пунктов и выше.
    Ближайшая поддержка, ниже которой логичнее размещать стопы, находится в районе 277 пунктов.
    Торговые стратегии.
    Buy 1 HOX9/Sell 1 HOV9
    Открытие позиции рассматриваем при снижении цены к 310-330, примерно. По состоянию на 10:05 мск. цена спреда располагается в районе 326 пунктов, однако реальную цену входа дают, примерно, 358. Ждем продолжения сужения.
    Стоп - закрытие дня ниже 270. Сезонный выход из позиции 14-15 сентября.
    Цель - прибыль $500-$600.
  6. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Сегодня рассматриваем спред-позицию: покупка декабрьского контракта на британсккий фунт и продажа декабрьского контракта на японскую иену.
    Ордер:
    Buy 1 6BZ9/Sell 1 6JZ9 at Market - (т.е. позиция будет открыта по рынку, где дадут)
    Стоп - риск $2000.
    Цель - прибыль $2000. Далее – рост цены к верхней границе диапазона.

    Более подробно смотрите материал в прикрепленном файле.
    Вложения Вложения
  7. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Продать AUD/CAD по рынку в районе 0.9300 или выше.
    Стоп - 0.9550. Сезонный выход из позиции 21-23 сентября.
    Цель - 0.9200, далее - снижение к 0.8981, и в идеале - к 0.8792.

    Детальный анализ смотрите в прикрепленном файле.
    Вложения Вложения
  8. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Пик укрепления пшеницы относительно кукурузы приходится на вторую половину сентября. В последние две недели спред несколько отклонился от сезонной тенденции, но с 15 сентября рынок может прийти в норму.
    Открываем дополнительную позицию: Buy 1 ZWZ9-Sell 1 ZCZ9 по рынку, в течение 5-10 мин., после открытия торговой сессии на CBOT.
    Стоп – убыток $1500.
    Цель - прибыль $1500/
  9. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей


    Во второй половине сентября отмечается так же значительное укрепление пшеницы против соевых бобов.
    На прошлой неделе спред закрепился выше (-450), что с технической точки зрения предполагает продолжение роста к (-379) и далее - к (-330).
    С точки зрения сезонности, спред пшеница – соя, как правило растет до начала октября, после чего происходит глобальный разворот.
    Торговые стратегии.
    Открываем позицию Buy 1 ZWZ9- Sell 1 ZSX9 по рынку в районе -470. Стоп - закрытие дня ниже 526. Цель - (-379), далее (-330)..
  10. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Сегодня открываем позицию: Buy 2 LHV9/Sell 2 LHZ9 по цене открытия рынка в 18:05 мск.
    Стоп - убыток $2000.
    Цель - прибыль $2000. Далее - движение выше.
    Детальный анализ спреда смотрите в прикрепленном файле.
    Вложения Вложения

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать