Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » Спред-трейдинг 26.11.2009
+ Подписаться
Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    HOV9-RBV9
    К сожалению, агрессивной торговли не получилось. Спред HOV9-RBV9 с начала августа колеблется в узком рейндже, что несколько не естественно.
    Если к концу торговой сессии особых изменений не произойдет, то будет принято решение оставить позицию в рынке до конца месяца. Основанием является сезонное укрепление печного топлива против бензина до середины сентября.
    Торговая стратегия остается прежней:
    Стоп - закрытие торговой сессии на NYMEX ниже нуля.
    Ближайшая цель 950 пунктов или $0.0950 за галлон. Далее - движение к 0.1898.
     
  2. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Вчера 24 августа, согласно «плана сезонных стратегий», была открыта спред-позиция: длинная пшеница Dec09– короткая кукуруза Dec09
    Ежедневный отчет по спредам смотрите в прикрепленном файле.
    Изображения Изображения
  3. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Ежедневный отчет по открытым спред-позициям смотрите в прикрепленном файле.
    Изображения Изображения
  4. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Сегодня в течение торгов спред поднялся к целевому уровню 180 центов.
    Спред-позиция ZWZ9-ZCZ9 была закрыта согласно торгового плана по цене 179.75 за бушель. Общая прибыль по спреду, с учетом комиссионных, составила: $917.50.
    В случае закрытия торговой сессии выше 183 цента, можно рассматривать продолжение движения к 240 центов.
     
  5. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Ежедневный отчет по открытым позициям и архив закрытых позиций смотрите в прикрепленных файлах.
    Изображения Изображения
  6. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Ежедневный отчет по открытым позициям смотрите в прикрепленном файле..
    Изображения Изображения
  7. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Сегодня рассматриваем позицию: Buy 1 GCZ9/Sell 1 SIZ9 at Market
    Для получения более полной информации читайте материал в прикрепленном файле.
    Изображения Изображения
  8. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    long HOV9/Short RBV9
    Ранее открытые позиции оставляем в рынке. Рассмотреть открытие дополнительной спред-позиции по цене открытия торговой сессии 31 августа в 18:30 мск., в случае, если цена спреда будет оставаться ниже (-0.0100).
    Общий стоп - ниже (-0.0531) в районе (-500) пунктов, лучше по итогам закрытия пита.
    В случае открытия дополнительной позиции, ближайшую цель определяем на уровне 497 пунктов. Далее - движение к 1088, и в конечном итоге – к 1898.
    Полный анализ спреда смотрите в прикрепленном файле.
    Изображения Изображения
  9. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Long GCZ9-Short SIZ9
    Попытка привязать график спреда к абсолютным ценам золота и серебра успехом не увенчалась. Дело в том, что из-за разной спецификации контрактов на золото и серебро, а так же ввиду разной флуктуации цен, для получения правильной цены спреда следует расставить соответствующие коэффициенты. Длинную сторону следует умножить на 100, а короткую – на 5000. В итоге, получаем формулу построения графика спреда: (100*GCZ9-5000*SIZ9).
    Ниже представлен правильный график спреда: GCZ9-SIZ9.



    Как видно из графика выше, спред в пятницу продолжил снижение, однако остался в рамках узкого диапазона.
    С точки зрения сезонности, спред типично достигает к середине сентября июньских -июльских максимумов, и даже превышает последние.
    Согласно графика выше, спред-позиция Buy 1 GCZ9/Sell 1 SIZ9 была открыта в пятницу по цене 22570.
    Ближайшая поддержка у нас находится в районе 20510. Далее идет сильный ключевой уровень поддержки 18619, ниже которого логичнее всего размещать стопы.
    Ближайшая краткосрочная цель в районе 24935. Далее - движение к 28440.
    Сезонный выход из позиции 15 сентября.
  10. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Long Oct 09 Heating Oil #2(NYM) / Short Oct 09 Gasoline(NYM)


    Вчера спред обозначил признаки разворота. После открытия торговой сессии на NYMEX, согласно ранее намеченного плана, была открыта дополнительная позиция по цене спреда (-0.0268).
    Ежедневный отчет по открытым спред-позициям смотрите в прикрепленном файле.
    Вложения Вложения

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать