Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » Спред-трейдинг 26.11.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей

    Спред-трейдинг 26.11.2009

    Текущее состояние счета по закрытым позициям : 29102,00= USD


    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования:+16,408 %



    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.
    Семинар «Теория и практика на рынке энергоносителей».
    В основе анализа рынка лежит высокая вероятность сохранения сезонных тенденций спредов.

    II. Тайм-фрейм ТС.

    D1.


    III. Финансовые инструменты ТС.

    Фьючерсные контракты.

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта – 1.0 по каждой ноге спреда.

    Тестовый минимальный размер счета: 25000 USD

    Счет в терминале Broco Trader

    Торговый счет - № 648478

    Логин торгового счета - 648478

    Пароль инвестора - fvi2ycl


    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку – согласно торговому плану (зависит от товара).

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).
    Согласно составленного заранее плана сезонных стратегий на месяц вперед.

    VII. Описание торговой системы.


    Введение в спред-трейдинг.



    Позиционная торговля заключается в занятии длинной или короткой позиции по фьючерсному контракту. Цель позиционной торговли – получить прибыль от изменения цен на фьючерсные контракты.
    Торговля со спредом состоит в занятии одновременно короткой и длинной позиций по разным фьючерсным контрактам на один и тот же или связный товар и представляет собой операцию, в которой прибыль извлекается из относительного изменения цен этих контрактов, т.е. она очень похожа на арбитраж. Однако, в отличие от арбитражных позиций позиция по спрэду является рисковой, хотя и в значительно меньшей степени, чем прямая фьючерсная позиция, поскольку относительные цены (или цены спредов) более стабильны, чем абсолютные цены.
    Наиболее существенная характеристика позиций по спреду – это то, что абсолютные изменения цены не имеют большого значения. Прибыль на одной стороне спреда компенсируется убытками на другой. Только если цены двух контрактов изменятся относительно друг друга, появится прибыль или убыток.
    Спрэды существуют разных видов: внутрирыночный спред и межрыночный спред.
    Внутрирыночный спред предполагает одновременную покупку и продажу фьючерсных контрактов на один и тот же товар, но с разными месяцами поставки.
    Межрыночный спрэд предполагает одновременную покупку и продажу разных, но связных товаров, имеющих относительно стабильные соотношения цен. Примерами межрыночных спрэдов могут являться спреды: «пшеница/кукуруза» или Мазут/Бензин.

    Для примера рассмотрим спред на взаимосвязанные товары, но заметим, что общие принципы применимы ко всем видам спрэдов.
    Предположим, что существуют два фьючерсных контракта на взаимосвязанные товары X и Y. Контракты с поставкой через шесть месяцев на товары X и Y продаются по 1,00 дол. за едини¬цу. Далее предположим, что трейдер продает один контракт на товар X и покупает один контракт на товар Y. Позиция по спрэду будет нейтрализовывать ценовой риск. Любая прибыль, обус¬ловленная падением цен на товар X, компенсируется убытками по длинной позиции по товару Y. Например, цена X, падает до 0,75 дол. за единицу, а цена Y падает до 0.80 дол. за единицу.
    Поскольку цена товара X снизилась существеннее, чем цена товара Y, прибыль по короткой позиции X оказалась больше, чем убыток по длинной позиции Y. Абсолютные изменения цен были нейтрализованы, и значение имела только разница в стоимости товаров X и Y. Чистая прибыль в размере 0,05 дол. равна величине изменения спреда от 0 до 0,05 дол.


    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.
    В некоторых случаях вход/выход из рынка осуществляется по итогам открытия/закрытия торговой сессии PIT.

    Уровень Stop Loss
    Уровень Take Profit
    В связи со спецификой спред-трейдинга и отсутствием возможности в МТ4 выставлять спред-ордера, фактические уровни не выставляются. Прибыль/убыток контролируются согласно торгового плана.
    IX. Пример работы по стратегии.
    См. пункт VII.
    X. Начало торговли
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 12,325
  2. 2,487
    Комментарии
    43
    Темы
    2611
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    1. Можете начинать торговлю
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите ветку для ответов на вопросы и обсуждения.
  3. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    План сезонных стратегий на август 2009
    Изображения Изображения
  4. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Buy Oct 09 Heating Oil #2(NYM) / Sell Oct 09 Gasoline(NYM) - скачать вложенный торговый план в формате PDF.
    Изображения Изображения
  5. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Спред: HOV9/RBV9
    Вчера была получена несколько худшая, чем предполагалось, цена входа в рынок. Частично подобную погрешность можно списать на МТ4, который не предназначен для торговли спредом.
    Тем временем, вчера цена продолжала снижаться, и в конце торговой сессии рынок предоставил возможность открыть еще одну спред-позицию по лучшей цене. Высокая вероятность сохранения тенденции позволяет усилить позицию в рамках торгового плана.
    Полная информация по открытым позициям представлена в прикрепленном отчете.
    Торговая стратегия остается прежней:
    Стоп - закрытие торговой сессии на NYMEX ниже нуля.
    Ближайшая цель 950 пунктов или $0.0950 за галлон. Далее - движение к 0.1898.
    Сезонный выход из позиции, если не достигнут ни один из уровней, 24 августа по цене закрытия рынка в 22:30 мск.
    Изображения Изображения
  6. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Отскочив от красной линии краткосрочного нисходящего движения, цена спреда устремилась вверх, как бы подтверждая желание двигаться в соответствии с сезонной тенденцией.
    Нужно отметить, что с мая по сегодняшний день спред находится в диапазоне 0.0090-0.1088. Лишь в конце июля цена краткосрочно снизилась в отрицательную область, но за несколько дней вновь вернулась в рамки указанного выше диапазона. На текущий момент, до понедельника логичнее ожидать продолжения движения к верхней границе. Интересно, что закрытие дня выше 11 центов предполагает, с технической точки зрения, продолжение роста к 18.98 цента.
    Ежедневный отчет по открытым спред-позициям смотрите в прикрепленном файле.
     
    Изображения Изображения
  7. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Спред HOV9-RBV9 продолжает медленно расширяться.
    Ежедневный отчет по открытым спред-позициям смотрите в прикрепленном файле.
    Изображения Изображения
  8. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Сегодня рассматриваем спред-позицию: длинный Dec09 Swiss Franc – короткий Dec09 Japanese Yen
    Полный обзор смотрите в прикрепленном файле.

    Натуральный газ.
    Позицию Buy Mar Natural Gas(NYM) - Sell Oct Natural Gas(NYM) пока игнорируем. Сезонное расширение спреда началось несколько раньше, в результате чего, цена поднялась на неблагоприятные уровни, на мой взгляд, для входа в рынок. Нужна коррекция.
    Изображения Изображения
  9. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    В пятницу 21 августа, согласно «плана сезонных стратегий», была открыта спред-позиция: длинный Dec09 Swiss Franc – короткий Dec09 Japanese Yen
    Ежедневный отчет по спредам смотрите в прикрепленном файле.
    Изображения Изображения
  10. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Сегодня рассматриваем открытие спред-позиции Buy 1 ZWZ9/Sell 1 ZCZ9 по цене открытия торговой сессии на CBOT в 18:30 мск.
    Для получения более полной информации читайте материал в прикрепленном файле.
    Изображения Изображения

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать