Школа доверительных управляющих BroCo » Управляющие о своей работе » 1-е место в ШУ Бакалавр-5.Трейдер Некрасов А.В.
+ Подписаться
Страница 2 из 12 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. 64
    Комментарии
    2
    Темы
    64
    Репутация Pro
    Аватар для kurator  
    В начале пути

    2 Медалей
    Почти во всех классических биржевых книгах золотыми буквами вшита важная мысль: Режь убытки и давай прибыли расти. Алексей, прошу поделитесь своим мнением о первой части этой аксиомы: "режь убытки".

    Вопрос не возник спонтанно, но окончательно сформировался после интересного казуса. Сделка по продаже ф.к. 6J была закрыта вручную с убытком в 28 пунктов при повторном тестировании уровня сопротивления.

    Хронология событий следующая:

    19 августа сработал лимитный ордер на продажу 6J по цене 1,0676 со стопом на 1,0754. Совокупный риск (макс. убыток + комиссия) составлял 2% от начального депозита.
    20 августа образовался свечной паттерн "внутренний день", подтверждающий возможность разворота. Я не стал переносить стоп в безубыток, ожидая возможного повторного тестирования пивота, но сократил риск до 1% перенеся стоп на 1,0715.
    21 августа тест состоялся, но в определенный момент мне показалось, что пивот пробит, и сделав новый максимум на 1,0706 цена продолжит расти. Ага, как же! Сразу после закрытия сделки на 1,0704, сходив за чьими то стопами, цена обвалилась гораздо ниже и закрылась на 1,0597.

    После этой сделки я решил задать свой вопрос в ветке безусловно опытного трейдера, на всеобщем обозрении. И буду рад узнать мнение любого, кто сочтет нужным высказаться по делу.

    Когда я закрывал сделку, понимал что максимально возможный убыток составит 1%, если не будет проскальзывания. Но послушав внутренний голос, который кстати есть у каждого трейдера, закрыл позицию. Цена не дошла всего 9 пунктов до стопа и развернулась. Очень обидно.

    А вопрос звучит так: что подразумевается, под мыслью - режь убытки? Если стоп установлен в соответствии с риск менеджментом и достаточно далеко, например, за каким то уровнем сопротивления, то зачем резать этот убыток? Не лучше ли дождаться пока сработает стоп приказ? Чтобы можно было без эмоций проанализировать ситуацию.

    Мне кажется, что правило "режь убытки" было сформулировано еще тогда, когда стоп приказов не было как таковых. И любому трейдеру приходилось держать в голове уровень, на котором он выйдет из сделки при неблагоприятном движении цены. А ожидание в оцепенении и надежде, что цена снова изменится в лучшую сторону, чтобы можно было остаться при своих, приводило к полной потере депозита.

    Небольшие пояснения к скриншотам. Толстые горизонтальные линии на рисунке являются месячными пивотами, тонкие - недельными, пунктирные - дневными. Точки вращения выделена красным цветом, остальные фиолетовым. Соответственно линии выше точек вращения это сопротивления R1 и R2 а те, что ниже являются поддержками S1 и S2.
       
  2. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от kurator Посмотреть сообщение
    Мне кажется, что правило "режь убытки" было сформулировано еще тогда, когда стоп приказов не было как таковых. И любому трейдеру приходилось держать в голове уровень, на котором он выйдет из сделки при неблагоприятном движении цены. А ожидание в оцепенении и надежде, что цена снова изменится в лучшую сторону, чтобы можно было остаться при своих, приводило к полной потере депозита.
    Вы просто папались на игре слов.
    "режь убытки" = "устанавливай стоп".
    Уровень установки стопов и есть уровень обрезания убытков. Если Вы всегда ставите стоп-приказ, то вы эту заповедь выполняете.
    А насчет досрочного выхода из позиции - эт иногда бывает... Может быть и надо ДО стопа выйти. Это уже как трейдер оценивает рынок и движение против него...
  3. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Извиняюсь за длительное отсутствие. Приболел малость - доторговался, сидя на сквозняке :D.
    Евгений прав. "Обрезать убытки" или другими словами ограничивать свои потери, пока они не выросли из небольшой неприятности в катастрофу, - это принцип. А вот как вы будете обрезание делать :D, с помощью стоп-ордера, стопа в уме или по взгляду на текущую ситуацию - это уже способы реализации данного принципа на практике.
    Однозначного и единственного верного способа установить стоп нет. Во многих случаях рынок напаривает нас, тем более что многие крупные игроки ловят близкие стопы, чтобы закрыть свои позиции и развернуться по выгодной цене. Но без стопа нельзя, т.к. это залог устойчивости счета. Если проводить аналогию это количество герметичных отсеков в корабле вашего счета. Корабль без таких отсеков в десятки раз более уязвим. Хотя и со стопами слиться тоже можно, как и суперсовременное судно можно угробить отдав его не в те руки :).
    С одной стороны стоп должен соотствовать размеру счета, а с другой стороны рынку плевать на ваши расчеты - если стоп слишком близкий, то его просто зацепит рыночным шумом и все. Короче, это целое искусство - грамотно выбрать положение стопа исходя из рыночной ситуации, волатильности, размера счета и собственных амбиций. В вашем случае подвела большая волатильность рынка и страх потерять, но в целом поступили правильно. По уставу... Так что судить и корить себя не стоит. Капитал в целости - это главное, а вариантов заработать будет еще много.

    К сожалению, все знают про стоп, но искуссных в этом вопросе игроков не много. Я сам далек от совершенства. За последнюю неделю несколько раз перемещал стопы подальше, усреднялся, нарушая тем самым правила, но нарушал лишь незначительно и главное своевременно. Интуицию нужно слушать хоть она и врет частенько.

    Результаты на данный момент - профит 577 долл. и одна поза в рынке с небольшим убытком в районе 20-30 долл. Первых впечатлений от ДУ на призовом счете масса. Скоро напишу. Здесь отчет о проделанном. В дневнике - впечатления. Доделал, несмотря на температуру, практически на авто пилоте свой блог. Надо себя дисциплинировать на написание торгового плана и на более подробный анализ рынка. Для чего собственно и затеял эту канетель. В общем до встречи.
  4. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Неделька не задалась - значительную часть прибыли потеряли, пытаясь нащупать низину по фунту. Действовали как завещал великий Баришпольц: прибылью надо рисковать, чтобы сделать еще больше прибыли :D.

    В блоге в целом описал почему и как в начале неделе решил фунта прикупить.
    Пока все идет не так, хотя и новостной фон неплохой и все остальное барахлишко против доллара не падает. Фунт давят кроссы с европейскими соседями. Швецария неплохие данные представила, сегодня IFO ожидают хорошим. Считаю все-таки, что рынок сейчас недооценивает фунтика и он еще догонит соратников. Так часто бывает перед прыжком - пружину кроссов до упора сжимают, чтобы потом резко отпустить.
    Решил сыграть сценарий, что на хорошем IFO кросс евро\фунт начнет коррекцию на фиксации прибыли, а сама евра супротив бакса устоит.
    Все таки рост мировой экономики - это распродажа бакса по фундаменту.
    Если не выгорит - уйду в монастырь, традиционно в женский :). Хуже чем там уже нигде не будет.
  5. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    Неделька не задалась - значительную часть прибыли потеряли, пытаясь нащупать низину по фунту. Действовали как завещал великий Баришпольц: прибылью надо рисковать, чтобы сделать еще больше прибыли :D.

    В блоге в целом описал почему и как в начале неделе решил фунта прикупить.
    Пока все идет не так, хотя и новостной фон неплохой и все остальное барахлишко против доллара не падает. Фунт давят кроссы с европейскими соседями. Швецария неплохие данные представила, сегодня IFO ожидают хорошим. Считаю все-таки, что рынок сейчас недооценивает фунтика и он еще догонит соратников. Так часто бывает перед прыжком - пружину кроссов до упора сжимают, чтобы потом резко отпустить.
    Решил сыграть сценарий, что на хорошем IFO кросс евро\фунт начнет коррекцию на фиксации прибыли, а сама евра супротив бакса устоит.
    Все таки рост мировой экономики - это распродажа бакса по фундаменту.
    Если не выгорит - уйду в монастырь, традиционно в женский :). Хуже чем там уже нигде не будет.
    Здесь коллега вы допускаете ошибку навеянную несколькими годами пузырей с 2006 года. Потому как рост мировой экономикиэкономики это всеобщая покупка американских долларов. И вот в кратце почему - доллар более зависит от кртакосрочных процентных ставок нежели долгосрочных. При всем притом ставки сейчас ниже некуда. В такком случае какая экономика выйдет первой из рецессии? Китай в расчет не берем. Американская. На фоне стабилизации экономики ФРС начнет изымать ликвидность с рынка, и для этого начнет повышать краткосрочные ставки. Вот и все. По классике - рост фондового рынка при слабом долларе это пузырь. Рано или поздно пузыри схлопываются. В нашем случае с долларом и фунтом, есть также предел связанный с товарами котируемыми в фунтах. Т.е. насколько я понимаю 1.75. это верхний потолок при нынешнем уровне цен. по евро пожалуй это 1.45.
    Коллега истинный рост мировой экономики начнется от уровня 1.25.

    Я не в коем случае не хочу навязывать вам свое мнение, тем более, что я не знаком с вашей тактикой. Но вот увидел классическую ошибку валютных трейдеров и решил вас поправить.
  6. 1,673
    Комментарии
    6
    Темы
    1643
    Репутация Pro
    Аватар для Листик  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Я бы закрыл покупку фунта, и даже немного продал бы прямо сейчас. Жаль видеть, как тают ваши добытые баксы..
  7. 64
    Комментарии
    2
    Темы
    64
    Репутация Pro
    Аватар для kurator  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    ...
    В день не должно быть больше 2 убыточных сделок. Если такое случится – перерыв минимум до следующего торгового дня. Максимальная недельная просадка до 5% после чего, также перерыв дня два-три до следующей недели.
    ...
    Разве правила нужны, чтобы их нарушать?
     
  8. 2,119
    Комментарии
    29
    Темы
    2119
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    :bow: закон: помни - самая большая просадка - впереди!

    а по мне, классная засада на фунте,
    фунта по трем фронтам отымели, евра большую часть взяла, йенка пнула, и сам бакс немного.

    в общем анализе это называется - фунт слабейшая валюта,
    а покупать слабейшего в момент слабости = получать лоси.
    зато вот когда слабость угаснет, и слабейший затаится. то тогда кааак рванет и станет сильнейшим.

    самый вкусный трейд: сильнейшая валюта - против слабейшей

    и для валют есть еще один постулат
    нет такой низкой цены, откуда бы нельзя было продать, и нет такой высокой - откуда нельзя было купить.

    Кстати, по счету
    ловля ножей вовсе вышла не смертельной.
    профит сожран, немного депо откушан. Это вовсе не смерть, вот если бы ловить ножи сильными лотами, то при таком противоходе рынка - депо кирдык.

    а в целом, я лично такие мелкие лоси приветствую,
    лучше на старте получить маленьких лосей, чтоб помнить см закон.

    в общем то каков итог?
    первая неделя +5%
    вторая -6%
    стоим на месте.

    главное, выводы правильные из ситуевин делать.
    И чтобы лоси или убыточные трейды не давили на психику
  9. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Да, ребята, все так.
    Переторговля.
    Нарушение правил ТС.
    Торговля по хрен знает каким сигналам.
    Психоз.
    Катастрофа.

    Извините, что не предупредил, но тогда нарушилась бы чистота эксперимента. Это был краш-тест системы, прежде всего самого себя. Планировал вписаться в профитную зону, но вчера психика была уже в руинах и залез в казеннные, что безусловно преступление. Подробнее опишу ситуацию в специальной статье о первых впечатлениях, как и планировал. Только теперь ее придется переписывать.
    Вкратце ситуация следующая. Если в торговле на собственном счету я уже более-менее опытен, то в публичной торговле я еще сопляк. "Народный сигнал" и "ШУ" дали большой опыт, но недостаточный.
    Отличие от торговли втихаря существенное в психологическом плане. На традиционные страх потери и жадность наслаиваются страх быть дураком на людях и желание блистать, показывать превосходные результаты, гордыня. Эти стадные инстинкты, которые слабее наверное только инстинкта самосохранения, усиливают давление на психику в разы. В результате вместо нормальной работы начинаешь бороться с рынком, что заведомо бесперспективно.

    В принципе я об этом писал и более того долго готовился, подбирал параметры ТС, чтобы снизить эту психологическую нагрузку. Ноподготовка это одно, а реальная ситуация - совсем иное.
    Мой тестовый период я разбил на два этапа. На первом этапе я практически не показывался на людях, форум не открывал - напостил лишь пару раз для того чтобы соблюсти правила. Как вы знаете, все шло неплохо, но если открыть стейт - увидете ряд мелких сделок, которые были тут же закрыты. Сработал самоконтроль. Сделки открывались по фиг знает каким мотивам (точнее они описаны выше) по слабеньким сигналам на мелких тайм-фреймах. Сделка ради сделки.
    Выявленные косяки, несмотря на их кажущуюся мелочность, наглядно показали мне глубину проблемы. Сбой даже в таких вольготных условиях - я в плюсе, особенно никто не клюет и не подгоняет, в более сложной ситуации неизбежно приведет к краху. Нужно было срочно выявлять корень и искать заплатку. Бороться с самим собой постоянно бесперспективно, с психикой нужно быть дипломатом, но на короткое время можно быть и палачом. Плюс торговая система должна иметь встроенные амортизаторы, чтобы давление на психику было в пределах нормы. Откройся на пол депозита и бессоница тебе гарантирована.
    Теория теорией, но без практики не обойтись, нужно было боевое крещение. С эмоциями иначе нельзя. По опыту знаю, чтобы решить проблему нужно взглянуть ей прямо в лицо, довести ситуацию до абсурда. Если боишься выступать перед публикой - иди выступай. Промямлишь чего-нибудь. Вроде не убили. Постепенно входишь во вкус и проблема исчезает.
    Короче, я решил подорвать этот фугас, в конторолируемых условиях. Обострил ситуацию до предела. Срочно доделал персональный блог.
    Несколько активизировался на форуме. Напостил в свой блог на мейл.ру какой я великий. Одноклассники наверняка офигели от такого цинизма, тем более, что почти никто не знал чем я занимаюсь, а уж каковы результаты тем более. Последний этап - самохвалебная статья в нашу рассылку на 3300 читателей. В конце концов меня полностью переклинило . Результаты вы все сами прекрасно видели.
    Кто-то возможно подумает, что это мазохизм, но мне важно в самом начале ликвидировать эту проблему. Торговать и так непросто, а когда еще внутренний кофликт - полная задница. Моя цель стать хорошим управляющим, а не финансистом-затейником, развлекающим публику.

    Ладно, что-то я на радостях расписался - нужно дела делать.
    По горячим следам выплескнул наболевшее. Стало легче.


    P/S/ Эмоциональное состояние как в те времена, когда я открыл свой первый реал счет. Колики в желудке, легкое головокружение, наполовину бессонная ночь. Но есть и радующие моменты - даже в полной агонии, самоконтроль активно пищал в голове - ты чего гад делаешь? :D
    Практически все пункуты ТС, кроме переторговли выполнялись мной на полном автомате. Восстановление психики прошло очень быстро. К ДФ буду как огурчик. :)
    Но правила есть правила - сделки я закрыл. В торговле перерыв несколько дней.

    P/P/S/ Понял, что в душе крайне недостаточно такой христианской добродетели, как смирение. Уверен без нее хорошим трейдером не стать.
    Мифическое представление в обществе об успешном трейдере как о самоуверенном хлыще, который всех рвет на части, скорее всего лишь преувеличение. Извините ребяты, если чего не так. Я не супер-герой, а обычный человек со своими недостатками, который правда пытается их подправить. Пора писать книгу по психологии торговли :), может это решит проблему.
    Выводы еще предстоит сделать. Но первые результаты. Отказался от надежды, что на данном этапе торговля будет единственным моим источником дохода. Снизил планку по желаемой годовой доходности.
  10. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    Здесь коллега вы допускаете ошибку навеянную несколькими годами пузырей с 2006 года. Потому как рост мировой экономикиэкономики это всеобщая покупка американских долларов. И вот в кратце почему - доллар более зависит от кртакосрочных процентных ставок нежели долгосрочных. При всем притом ставки сейчас ниже некуда. В такком случае какая экономика выйдет первой из рецессии? Китай в расчет не берем. Американская. На фоне стабилизации экономики ФРС начнет изымать ликвидность с рынка, и для этого начнет повышать краткосрочные ставки. Вот и все. По классике - рост фондового рынка при слабом долларе это пузырь. Рано или поздно пузыри схлопываются. В нашем случае с долларом и фунтом, есть также предел связанный с товарами котируемыми в фунтах. Т.е. насколько я понимаю 1.75. это верхний потолок при нынешнем уровне цен. по евро пожалуй это 1.45.
    Коллега истинный рост мировой экономики начнется от уровня 1.25.

    Я не в коем случае не хочу навязывать вам свое мнение, тем более, что я не знаком с вашей тактикой. Но вот увидел классическую ошибку валютных трейдеров и решил вас поправить.
    Все так, от Локхарда вчера и хотели услышать про инфляцию и повышение ставок. По сути это была главная ожидаемая новость дня, ее основной драйвер. Несмотря на наличие других важных новостей. Правда понял я это слишком поздно.
    Вообще тут нужно отделить мухи от котлет. Рост экономики требует ресурсов, соответственно страна активно кредитуется зарубежом у тех стран, где роста нет, а значит избыток капиталов. Дефицит торгового баланса растет - бакс падает. В последнее время ситуация была другой и дефицит сильно снизился. Другое дело, что регулятор, ослабляя рост и инфляцию начинает повышать ставки. И тут уж во что все выльется зависит от того, что сильнее и на какой стадии процесс. Плюс добавьте игру на ожиданиях и ребус получается еще тот. Да и классические каноны сейчас вообще плохо работают, национальные границы размыты надгосударственными транснациональными корпорациями.
    В любом случае спасибо за комментарий. Вопрос хороший обсудили.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать