Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » Бабочки Гартли при трех свечах 21.09.2009
+ Подписаться
Страница 4 из 41 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
  1. 471
    Комментарии
    4
    Темы
    471
    Репутация Pro
    Аватар для Шамро Алексей  
    В начале пути

    2 Медалей
    X. Начало торговли
  2. 471
    Комментарии
    4
    Темы
    471
    Репутация Pro
    Аватар для Шамро Алексей  
    В начале пути

    2 Медалей
    В последней колонке - в конце каждого месяца к нашим накопленным на депо прибылям мы просто добавляем по 50 убитых енотов, а лот наращиваем, как было описано выше, в соответствии с таблицей 1 (С СОХРАНЕНИЕМ РИСКОВ!!!) И что мы видим? У рынка мы могли отобрать 60%, за год вложили 67% (50 долларов ежемесячно), а школьная алгебра извлекла из этого не 130, а больше 160%. И это всего год... и всего 50 долларов в месяц... и всего 60% годовых... То есть включается механизм противоположный ежемеячному снятию части прибыли, что резко увеличивает эффективность работы. Поиграйтесь цифрами, подумайте о том, сколько на самом деле можно "экономить". Каждый вложенный доллар подхватывается геометрической прогрессией и начинает оборачиваться, приближая человека к заветным мечтам
    Мне кажется, что многие люди могут отнестись скептически к таким расчетам, но я рекомендую задуматься лишь вот над чем: "если это работает хотя бы у кого-то, то почему не может работать у меня?" На практике это выглядит просто: поставить себе задачу вести постоянные расчеты и вторую задачу: пополнять депозит не зависимо от результатов. Маленькими порциями, но постоянно. Вы сами можете расчитать, какой доход Вы хотите иметь и когда пора начать "сгребать бабло", а не вкладывать, когда бросать работу (если она конечно не является хобби и Вы не хотите ней заниматься для души ). Но очень рекомендую очищать депозит лишь от части прибыли (потом, когда будет пора), давая возможность себе развиваться и превращая часть средств в активы.
    ЗАПАС ПРОЧНОСТИ ТАКТИКИ или КАК СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ИНСТРУМЕНТЫ ТОРГОВЛИ
    Эта (впрочем, как и предыдущая, и последующие) ЧАСТИ расчитаны на трейдеров, которые хоть немного заботятся об эффективности своего ММ и интересуются работоспособностью своих инструментов торговли. Начнем с эффективности ММ.
    А). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ММ
    На мой взгляд, построение ММ имеет две стороны медали. Первая - это уже описанная: неправильно построенный ММ, завышенные риски могут помочь трейдеру слить депозит даже при наличии приличного инструмента торговли. Вторая - противоположная (мне она кажется так же довольно неприятной): излишняя осторожность (хотя может ли осторожность быть излишней? ) приводит к простою капитала. Пример прост: берет трейдер свой стейтмент за год и смотрит, что заработал он 60% от депо на начало года. А переводя его в удобоваримую форму, считает, что максимальная просадка составляла всего 10% от депозита (я уже как-то объясняла, что максимальную просадку я всегда считаю от МАКСИМАЛЬНОГО состояния депозита, которое было за период торговли. То есть, внесли 1К, заработали 200 долларов, потом слили 300, итого 900 я считаю не как -100 (10%), а как -300 (300/(1000+200)х100 = 25%); это важно, на мой взгляд, потому что Вы могли начать свою торговлю всего на 2 недели позже и тогда первые 200 долларов ушли б от Вас, а торговля могла б начатиься с просадки). Напомню, что проценты (рисковый капитал) - вещь условная, каждый ее подбирает под себя. Для меня 10% рискового капитала - это все-таки маловато. Это говорит (лично мне!!!) не о том, что я такой хороший трейдер, а о том, что я - плохой бизнесмен, и основная часть моего капитала просто простаивала.
    Таким образом, первым показателем, который трейдер подбирает, это РИСКОВЫЙ КАПИТАЛ - максимальный процент, которым мы готовы временно пожертвовать, но который в то же время позволит сохранить метод торговли в целости (не потребует уменьшения лотов). В литературе часто встречается показатель 30%. Я допускал донедавна 45%, но при достаточно большом депозите увидел, что даже потеря 40% создает ужасный психологический прессинг и мешает продолжать спокойно торговать. Поэтому я пересчитал циферки и ввел для себя реформу: все-таки принял цифру порядка 30%.
    Таким образом, в нашем предыдущем примере, где рисковый капитал составляет 10%, а годовая прибыль 60%, несложно догадаться, что допустив риск хотя бы в 25%, трейдер увеличил бы свою прибыль в 2,5 раза, получив 150% годовых вместо 60.
    Б). КОГДА ИНСТРУМЕНТ ГОТОВ К РАБОТЕ (немного математики)
    Я уже писал выше, что нахожусь в постоянном поиске, отрабатывая все новые и новые инструменты торговли. С начала этого года (пока что небольшим лотом) ввел инструмент, над которым работала пару месяцев, и это происходит постоянно. Для того, чтоб оценить работоспособность тактики, я ввел для себя показатель, который условно назвал ЗАПАС ПРОЧНОСТИ тактики. Вообще-то с лингвистической точки зрения это не совсем верно, но другого названия я не придумал Итак, ЗАПАС ПРОЧНОСТИ - это соотношение годовой прибыли (в пипсах) и максимального дродауна (максимальной просадки), которая возникла в течение года(в тех же пипсах). Приняв рисковый капитал (дродаун) за 30%, мы увидим, что ЗАПАС ПРОЧНОСТИ, равный единичке обеспечивает нам годовую прибыль в 30%. (П=ДД (дродаун)хЗП (запас прочности)).
    Ну и теперь всё просто. При наличии нового инструмента с ЗП>1 я, к примеру, начинаю вводить его в торговлю. Как вводить - это уже другой вопрос, я расскажу об этом позже. (У меня созрела уже следующая задача - рассказать о диверсификации рисков). Но торговля обычно проводится разными инструментами, нагрузка на котороые пропорциональна ЗП этого инструмента. Скажем, если основной депозит работает по инструменту, ЗП которого дотягивает до 10, то параллельно маленькими лотами (это можно делать и на демке, у кого недостаточный размер депозита или нет пока желания открывать новые реалы) работают инструмента с запасами прочности 2,4,5 и т.д. Инструмент с таким небольшим ЗП (чуть больше 1) требует безусловно дальнейшей шлифовки, однако, шлифуются инструменты уже в процессе торговли. На истории их отшлифовать очень сложно.
    В). ШЛИФОВКА ИНСТРУМЕНТА
    Для меня шлифовка инструмента идет обычно в двух направлениях: первое - ВЫРАВНИВАНИЕ, второе - увеличение ЗП, не связанное с выравниванием. Эти две вещи очень взаимосвязаны между собой. Мне сейчас сложно сформулировать вторую часть работы над инструментом, а вот про первую расскажу с удовольствием.
    Итак, ВЫРАВНИВАНИЕ.
    В любой тактике есть сильно прибыльные и сильно убыточные периоды. Поточная теоретическая работа трейдера сводится к тому, чтоб найти максимальное количество фильтров, которые помогли бы устранить ложные сигналы в убыточные периоды, даже путем жертвы небольшой частью прибыли в периоды, когда рынок с нами заодно. Из двух тактик, которые дают одинаковый результат в пипсах за год, естественно, не только более комфортной, но и более прибыльной (если опираться на описанный ММ) является та, которая дает более "ровный" результат. Поэтому шлифовка инструментов как раз сводится к выравниванию результата. Введенный мною показатель запаса прочности очень хорошо демонстрирует, куда мы "пришли", совершенствуя тактику.
    Привожу сразу пример. Базовый вариант некой тактики составлял 4400 пипс. в год при макс. дродауне 770. То есть, ЗП тактики составлял 5,7 (что при рисковом капитале 30% составляло около 170% ГОДОВЫХ). После нахождения ряда фильтров, которые сгладили результат до макс. дродауна 550 пипс. я получила уменьшение абсолютного годового результата до 3580 пипс (о горе!!! Это почти на 20% меньше базы!!!) Пересчитаем ЗП и увидим. что он увеличился до 6.5, что составляет 195% годовых при том же ММ. То есть, по "новой" схеме мы можем торговать бОльшим лотом с тем же риском и при меньшем абсолютном показателе имеем, на самом деле, улучшеный результат/
    Теперь перед нами стоит 2 вопроса: насколько работоспособен инструмент и как эту всю глупую теорию теперь перевести в практику и правильно подобрать лот к нашему депозиту.
    Начинаем с работоспособности инструмента. Напомню о показателе запаса прочности инструмента. ЗП - отношение годовой прибыли к максимальному дродауну. Давайте теперь поиграемся с табличкой, которую мы имеем. По окончании годового теста в нижней строчке в колонке G мы имеем текущий результат (в пунктах), а в колоночке J - в той же строчке - максимальный дро-даун. Берем и первую циферку делим на вторую. При этом совершенно пока что не имеет значения абсолютные показатели в пипсах. А только их соотношение. Я не буду рассказывать о своих "отношениях" с этими цифрами, давайте разбираться с вашими.
    Помните о максимальной просадке по депозиту? Она не должна превышать 25-30%. При небольшом депозите (скажем до 15-20К) 30 годится, при большем - может быть страшновато, будем уменьшать. Не думаю, что новички начинают с депозитов больше 20К. Но это личное дело каждого конечно.
    Теперь к математике. Итак, после деления двух цифр мы получаем какой-то результат, рисковый капитал допускаем 30%, и только теперь считаем прибыльность работы инструмента за год. Вполне логично, что если эта цифра равна 1, то прибыльность инструмента за год 30%, 2 - 60%, 3 - 90% и т.д.
    Меньше 1 (как по мне) инструмент - ф топку или на доработку, всё что выше - смотрите сами. И теперь переходим к подбору лота. Я даю общую формулу, по которой определяем лот. Вспомнив математику за 5 класс, любой сможет ее вывести. Если совсм будет туго, расшифрую . Для того, чтоб вот прямо сейчас узнать, каким лотом своим инструментом можно играть при конкретно Вашем депозите, формулу приведем к подсчету лота. Итак:
    ЛОТ=(ДЕПО*РК)/(ДДmax*100*ПП), где
    ДЕПО - размер нашего депо (в условных деньгах)
    РК - рисковый капитал (в процентах)
    ДДmax - максимальный дродаун, полученный в тесте (в пипсах)
    ПП - цена пипса вашего инструмента на полном лоте.
    Давайте прикинем. При депозите 2000 на паре евродоллар, которая в тесте дала просадку 400 пипсов (к примеру), допуская просадку не более 30%, мы можем играться...
    2000*30/400*100*10 = 0.15, то есть, не более 0.1 лота.
    Тогда даже при просадке 400 пунктов Вы просадите не более 30% депо.
    В более удобном виде лучше составить табличку по формуле:
    ДЕПО=(ЛОТ*ДДмах*100*ПП)/РК
    Тогда, подтавляя размер лота, Вы сможете увидеть, при каком депозите можно увеличивать лот. Давайте прикинем с тем же примером.
    0.1 лот - (0.1*400*100*10/30) - депозит от 1333 у.ё
    0.2 лота - (0.2*400*100*10/30) - от 2700 у.ё
    и т.д. Вот и вся математика.
    И не верьте никому, кто говорит, что 400 или 500 пипс - это огромная просадка. Всё относительно. Посчитать запас прочности, посчитать прибыльность, подобрать лот - и только тогда можно оценить инструмент и размер депозита, с которым к этому инструменту можно соваться
  3. 2,487
    Комментарии
    43
    Темы
    2611
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    1. Можете начинать торговлю
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите ветку для ответов на вопросы и обсуждения.
  4. 471
    Комментарии
    4
    Темы
    471
    Репутация Pro
    Аватар для Шамро Алексей  
    В начале пути

    2 Медалей
  5. 471
    Комментарии
    4
    Темы
    471
    Репутация Pro
    Аватар для Шамро Алексей  
    В начале пути

    2 Медалей
    Формируется паттерн 5-0. Воможный вход на уровне 134.837. Рассчитанный объем 0,2 лота. Ожидаемый T/P 135.68. Рассчетный S/L 132.057
  6. 471
    Комментарии
    4
    Темы
    471
    Репутация Pro
    Аватар для Шамро Алексей  
    В начале пути

    2 Медалей
  7. 471
    Комментарии
    4
    Темы
    471
    Репутация Pro
    Аватар для Шамро Алексей  
    В начале пути

    2 Медалей
    Возможно формирается бабочка, ли бо переход на паттерн 5-0.
    Вход в рынок на уровне 1.64684. Ожидаемый профит 1.63956. Объем 0.2 лота. Стоп 1.66063 Если будет переход на 5-0 то стоп будем тянуть до 1.67253 с рассчета 3 свечей
  8. 471
    Комментарии
    4
    Темы
    471
    Репутация Pro
    Аватар для Шамро Алексей  
    В начале пути

    2 Медалей
    GU уровень входа переносим на 1.65014
  9. 471
    Комментарии
    4
    Темы
    471
    Репутация Pro
    Аватар для Шамро Алексей  
    В начале пути

    2 Медалей
    На EY возможен вариант внутридневной торговли. Уровень входа 133.933
  10. 471
    Комментарии
    4
    Темы
    471
    Репутация Pro
    Аватар для Шамро Алексей  
    В начале пути

    2 Медалей
    GU уровень входа переносим на 1.65170

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать