Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » Бабочки Гартли при трех свечах 21.09.2009
+ Подписаться
Страница 3 из 41 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
  1. 471
    Комментарии
    4
    Темы
    471
    Репутация Pro
    Аватар для Шамро Алексей  
    В начале пути

    2 Медалей
    Помните, что подъем от точки А должен быть иметь длину не менее 1.13, но не больше 1.618 от хода X-А. После того, как эта импульсивная неудавшаяся волна сформируется, колено BC падает, по крайней мере, до 1.618 от длины AB, но не больше 2.24. Повторюсь, этот узкий диапазон 1.618-2.24 - определяющий элемент структуры. Если лимит 1.618 не достигнут, структура не соответствует правилам 5-0. После того, как колено BC развернется, от точки B до точки C откладывается 50%-й ретрейсмент. Кроме того, проектируется расстояние AB=CD от точки C (эквивалентное длине AB), что дает нам Потенциальную Зону Разворота (PRZ).
  2. 471
    Комментарии
    4
    Темы
    471
    Репутация Pro
    Аватар для Шамро Алексей  
    В начале пути

    2 Медалей
    Правила открытия сделок.
    Вход:
    1) Определяем одну из фигур - краб, бабочка, летучая мышь, паттерн гартлей, три движения, AB=CD, паттерн 5-0.
    2) Определяем возможное движение, согласно шаблонам.
    3) Определяем три свечи
  3. 471
    Комментарии
    4
    Темы
    471
    Репутация Pro
    Аватар для Шамро Алексей  
    В начале пути

    2 Медалей
  4. 471
    Комментарии
    4
    Темы
    471
    Репутация Pro
    Аватар для Шамро Алексей  
    В начале пути

    2 Медалей
    В точке В возможное формирование паттерна 5-0. Определяем максимум 3 предшествующей свечи. Предшествующий максимум 3 свечи уровень 133.930.При достижении этого уровня открываем ордер. При продолжении движения (в данном случае на Sell) переносим уровень открытия ордера на следующий максимум предшествующей 3-й свечи. Тоже самое происходит при обратной модели. При изменении модели используем принцип Мартингейла описанный выше.
    Определение стоплоссов:
    Согласно шаблона паттерна 5-0 возможное движение цены ниже точки В по уровням Фиббоначи в интервале 1,13 - 1,618. Стоп лосс будет определен от точки В в уровень 1,7. На данном графике этот уровень равен 131.60
  5. 471
    Комментарии
    4
    Темы
    471
    Репутация Pro
    Аватар для Шамро Алексей  
    В начале пути

    2 Медалей
  6. 471
    Комментарии
    4
    Темы
    471
    Репутация Pro
    Аватар для Шамро Алексей  
    В начале пути

    2 Медалей
    После открытии ордера определяем уровни возможного хода движения цены по сетке Фиббоначчи. В данном случае фиксировать прибыль возможно на уровне 134.60 134.80.
  7. 471
    Комментарии
    4
    Темы
    471
    Репутация Pro
    Аватар для Шамро Алексей  
    В начале пути

    2 Медалей
  8. 471
    Комментарии
    4
    Темы
    471
    Репутация Pro
    Аватар для Шамро Алексей  
    В начале пути

    2 Медалей
    Выход:
    После достижения уровня 8.86 устанавливаем безубыток(+1пп) и ставим треллинг стоп. Уровень треллинг стопа для данной валютной пары определяем в 35пп. Фиксируем прибыли либо по достижению уровня Фиббоначчи, согласно моделям, либо по треллинг стопу.
  9. 471
    Комментарии
    4
    Темы
    471
    Репутация Pro
    Аватар для Шамро Алексей  
    В начале пути

    2 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    По одной валютной паре могут открываться несколько позиций (1..3) в одном направлении и даже с одной и той же точкой входа.

    Вношу дополнения по вопросам ММ.

    Как правильно построить управление депозитом, дабы избежать его скорого слива

    Вопросы мани-менеджмента (на мой взгляд) являются не менее (а на начальной стадии торговли даже более) важными, чем вопросы построения такики торговли, сигналов к входу-выходу и т.д. Аргументирую тут же. Чем больше опыт работы, тем точнее сигналы, тем выше соотношение прибыльных и убыточных сделок. И именно на начальной стадии очень важно так построить торговлю, чтоб изобилие убыточных сделок не привело к фиаско в виде полного уничтожения депозита, которое ой как сказывается на психике трейдера.
    Часто встречается мнение, что первый депозит непременно должен быть слит, встречаются крики о помощи тех, кто уверенными шагами движется к его сливу. И возникает вопрос: а действительно ли слив первого депозита столь неизбежен (а может и необходим?!?!?!) и как этого избежать тем, кто не видит в этом необходимости? Как же решить, каким лотом при каком депозите вламываться в рынок? Где взять деньги, являющиеся средством производства для трейдеров? Как защитить себя от невростенических припадков при помощи грамотно построенного мани-менеджмента? Когда следует переходить от тренировок к настоящей работе? Как посчитать риски и правильно управлять ими?

    Основой безболезненного старта и дальнейшей успешной работы является жесткое планирование прибыли и убытков. В этом может сильно помочь демка. Самые неприятные вещи: паника, подстраивание под рынок "по ходу", серьезные убытки, разочарование в, казалось бы, хороших, тактиках происходят из-за того, что трейдер играет в рынок как в рулетку, надеясь на "авось" вместо того, чтоб научиться планировать и предвидеть не только движения рынка, но и возможные потери, связанные с ошибочными точками входа.
    Почти в любой отрасли деятельности имеет место схема, которую нельзя недооценивать:
    АНАЛИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО ОПЫТА
    ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
    РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ
    УТОЧНЕНИЕ СРОКОВ, РАЗБИВКА НА ПЕРИОДЫ
    ДЕЙСТВИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ
    (АНАЛИЗ ПЕРИОДА, КОРРЕКЦИЯ ДЕЙСТВИЙ) х N (где N - число периодов)
    АНАЛИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА
    ПОСТАНОВКА СЛЕДУЮЩЕЙ ЗАДАЧИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДЫДУЩЕЙ...и цикл замкнулся

    Вроде все просто и очевидно. И так просто экстраполировать на работу с Форексом, но отчего же так "неприятно" заниматься этим делом? Вся загвоздка в том, что Форекс на начальной стадии знакомства с ним представляет собой такие розовые очки, о которых можно только мечтать, а выше описанная схема - это первый шаг к расставанию с этими такими удобными и такими хорошенькими очками. Кто в глубине души (или даже не в глубине) при знакомстве с Форексом не думал: "Вотон!!! Мой реальный шанс стать миллионером!!!! Я буду!!! Я смогу!!!"? А кто реально садился и просчитывал, что надо сделать для того, чтоб стать тут миллионером?
    А теперь немного циферок.
    Любой практикующий трейдер скажет: "100% годовых - это хороший результат, для достижения которого надо пахать"; любой инвестор скажет: "100% годовых на вложенный капитал - это сумасшедший результат, почти нереальный результат"; а любой начинающий трейдер упрямо абстрагируется от этой цифры и мечтает стать миллионером вдрух. 100% я взяла как пример, с которым удобно играться в цифрах, на самом деле речь может идти и о 60%, и о 200% - почти не имеет значения. Так что же такое для трейдера осознание факта, что взятых нами условных 100% - это возможный (заметьте, возможный, а не однозначно достижимый) результат его работы за год? Это, прежде всего похороны мечты быстро стать миллионером Потому что открывая свой первый, 1000-долларовый депозитик, новичек ожидает, что мир свалится к его ногам, а уж никак не сомнительных 83 доллара ежемесячного заработка!!! (И это, заметьте, при удачном стечении обстоятельств в виде все тех же условных 100% годовых). Ну как с таким можно смириться?!?!?! И поэтому гораздо проще НЕ ставить задач, надеясь на удачу, НЕ играться с демкой, считая, что она отбирает время, НЕ думать об упрямой статистике, относящейся к доходам и сливам. Гораздо проще держать на себе эти розовые очки в надежде, что "сейчас попрет", что еще месяцок и "прорвет", что прошедший месяц был "просто неудачным", что "со мной будет не так, как со всеми".
    Вот пишу я это и думаю: "А действительно, что бы было, если б сразу после открытия моего первенького, 500-долларового депозитика меня ткнули носом в эти циферки и фактики? Если б меня заставили прозреть?" Наверное я бы никогда не сделал таких резких движений, как уволиться с работы, лишив себя всяких средств к существованию и тем самым лишил б себя сильнейшей мотивации грызть Форекс днями и ночами, потому что просто нет другого выхода. Может и по сей день я б сидел в до одури надоевшем оффисе, ковырял в носу и думал, с какой стороны пристроиться к Форексу? Возможно... все возможно... У меня все произошло так, как произошло, но теперь я знаю точно, что есть другой, альтернативный путь "вписаться" в рынок. И все-таки, если б меня не просто тыкали носом в цифры, а показали этот путь, я бы наверное просто пошел по нему и результат был бы тем же. Ведь когда нет альтернативы розовым очкам, то начерта их снимать, а если их предложат снять для того, чтоб трезво оценить реалии и надеть их уже более обоснованно, то почему бы и нет?
    Как правильно построить тактику и спланировать работу?
    Тактик работы (в том числе и прибыльных) на самом деле очень много. Я уже говорил, что не хочу заниматься описанием тактик, сигналов, индикаторов. Но очень хотелось бы дать пару общих рекомендаций по построению тактик работы, которые, в свое время, очень помогли мне.
    РЕКОМЕНДАЦИЯ 1. Как лучше всего работать с индикаторами. Итак, в быту трейдеров существует 2 противоположных мнения. Одни говорят, что практически любой индикатор позволяет эффективно работать. Другие - что индикаторы "придуманы" ДЦ, чтоб методично и системно (а не тяп-ляп:) ) разорять трейдеров. Признаться, я очень долгое время относился к первой группе. Долго и настойчиво отвергал для себя возможность работы с индикаторами. И так продолжалось до тех пор, пока меня вдруг (не без посторонней помощи) не осенило. Индикатор - ни что иное, как инструмент, помощник, призма виденья рынка, сравнимая с каналами, уровнями, волнами, но никак не самодостаточная система, которую можно использовать в работе. Я не берусь говорить обо всех индикаторах, но практически любой, с которым я сталкивался, можно было вылизать и довести работу с ним до эффективного метода торговли.
    Итак, для начала можно "подслушать" у более опытных трейдеров, какие индикаторы ними используются в работе в качестве базы и выяснить, что это за индикатор. Я бы не советовал хвататься за все индикаторы сразу, а начать с одного, который прийдется Вам по душе, после чего "копать не вширь, а вглубь". Поняв его назначение, суть, каждую линию, приступайте к творческой работе. Строить тактику на основе хорошо понятой базы увлекательно и интересно. Боюсь, что если этот процесс Вас не увлечет, то Вам вообще сложно будет на рынке, потому что давно известно: если такую сложную работу, как работа на рынках не превратить в хобби - помрете от нервного и морального истощения. "Вылизывать" индикаторы я бы рекомендовал в трех направлениях.
    1. Подбор оптимального размера тейков и стопов, либо других условий выхода из рынка. Я уже говорил о "других условиях выхода", а потом подумал, что народ может меня не понимать. Постараюсь объяснить. Я уже довольно давно не пользуюсь ни стопами, ни тейками (ну может в совсем редких случаях), но у меня есть другие условия, которые могут выглядеть примерно так: "Выхожу из рынока в 16-00 внезависимости от результата" или же (более мягко) "выхожу из рынка при условии, что в такое-то время результат будет в пределах таких-то, иначе выхожу из рынка в такое-то время при условии таком-то", но все эти условия должны быть сформулированы ЗАРАНЕЕ. То есть, грубо говоря, работая с 4-часовыми тайм-фреймами, по окончанию каждой 4-часовой свечки я заранее обдумываю возможные результаты развития событий и свои действия в том или ином случае. Это равносильно стопам-тейкам, но выставляемым не по количеству пунктов, а по времени.
    2. Подбор дополнительных сигналов. Всем известно, что все индикаторы делятся на трендовые (прекрасно работающие в тренде, но дающие убытки во флете) и флетовые ( с точностью до наоборот). Не важно, каким пользоваться. Важно продумать, как найти дополнительные точки входов-выходов, которые помогут уменьшить просадки в "неблагоприятном состоянии рынка". Эта задача, кажущаяся на первый взгляд очень сложной, на самом деле решается довольно просто. Если Вы потратите пару недель, изучая, как индикатор вел себя на истории и месяц-другой, наблюдая за ним в реальности (на демке!!!), то Вас непременно осенит: может даже во сне Так уж устроен мозг человека, что когда в него "загружаешь" корректно и четко сформулированную задачу, то даже в фоновом режиме он постоянно работает над ее решением и... решает, как это ни странно звучит Этими дополнительными сигналами может быть другой индикатор, уровни, волны, стоп с разворотом в случае убытка, превышающего какую-то величину и т.д. Тут уж нет предела совершенству.
    3. Тут со мной многие могут поспорить, но могу подсказать еще один метод совершенствования тактики. Его и все его варианты ОБЯЗАТЕЛЬНО надо прогнать по истории и с учетом рекомендации 2 (которую опишу в следующем посте) подобрать оптимальный базовый лот еще до начала торговли. Объясню, что такое "базовый лот". В обсуждении тактик и стратегий торговли занимает свое место система Мартингейла и иже с ней. То есть, управление размером ставки в зависимости от результата предыдущей сделки. Я бы опасался использования Мартингейла в чистом виде (в виде геометрической прогрессии), однако всевозможные варианты арифметических прогрессий можно смело пробовать. Поэтому, говоря о "базовом лоте"я как раз говорю о той начальной "ставке", с которой начинается серия. И все прибыли и риски изначально я просчитываю в "пунктах на базовый лот".
    РЕКОМЕНДАЦИЯ 2 "Структуризация тактики"
    Любая тактика, даже та, где присутствует момент интуитивной торговли, должна строиться на каких-то правилах. Интуиция - это, скорей всего, дополнение к правилам, помогающее получать лучшие результаты в сравнении с голыми правилами, но думаю, что правила должны быть. Опять-таки, отталкиваться буду лишь от своего опыта. Мне удобно формулировать тактики работы так, чтоб в них было предусмотрено решение "на все случаи жизни". Грубо говоря, тактика представляет собой блок-схему с большим количеством разветвлений "ЕСЛИ-ТО-ИНАЧЕ". В своих "если-то-иначе" я предусмотрел даже момент, где позволено доверять интуиции, а где нет С удовольствием послушаю, как это происходит у других. Со своей же стороны, попытаюсь объяснить, почему именно так.
    ГЛАВНОЕ "ПОЧЕМУ"
    Потому что я хочу спокойно спать и долго жить Смешно. Но это действительно так. Я не хочу, чтоб Форекс разрушал мою нервную систему. Я не хочу сгрызать ногти в кровь, видя перед собой растущий минус. Поэтому я вгоняю себя в рамки, причем рамки очень жесткие. Давайте, разберемся, откуда эти рамки берутся. Жестко структурированная тактика с четкими точками входа и выхода позволяет до начала торговли уже иметь тест - тест на истории. Я часто слыхал мнение, что история дает совершенно не те результаты, которые потом получаются в реале.
    Аргумента 2: человеческий фактор и рынок постоянно меняется.
    О первом скажу сразу. Вот как раз уверенность, приобретенная при тестинге тактики на истории, позволяет мне лично полностью исключить свой собственный (ох какой несовершенный и истеричный) человеческий фатор. Поэтому в критических ситуациях я просто исключаю возможность интуитивной торговли, а в ситуациях, где всё ок и сложно сильно навредить, я позволяю себе расслабиться и поторговаться с рынком. Мозги расслаблены, панике нет места - добро пожаловать, интуиция. История же для меня - это голая сермяжная правда, со спрэдами и свопами, без подгонок действительности под желаемый результат. Поэтому, как ни странно, история дает худшие показатели в моем случае, чем реальная торговля, потому что в основу теста истории положено "берем наихудший вариант".
    Ну и по поводу "рынок меняется", тоже скажу. Да, рынок меняется, есть периоды хорошие для тактики, есть сложные, но вцелом я пока что не встречал тактики, которая на 2 годах теста (да, к стати для теста я беру не меньше двух лет) показывала хороший плюс, а потом просто перестала работать.
    Итак, возвращаемся к нашим баранам. Правила протестированы на истории, дают в целом положительный результат. Но меня интересует не только результат в целом, но и что я вообще могу ожидать на пути к этому результату. Не забываем, что, прежде всего, мы говорим о ММ. Мне надо получить от теста не только "зеленый свет", но и все колдобины и рытвины и четкое описание ММ.
    Делается это просто. Тесты я провожу по старинке: без всяких программ, все вручную, занося в таблицы каждую сделку и ее результаты. Этот, иногда титанический, труд вполне оправдан, потому что зная, что творила тактика с депозитом 2 года, я смогу предвидеть, что в реале в пределах нормы, а когда бить тревогу. Хотел посвятить этому отдельный раздел, но всё так хорошо вписывается в этот, что тут я и начну утомлять Вас цифрами.
    Посвятили недельку-другую истории - и результатом имеем таблицу сделок за 2 года. Из нее можно извлечь массу информации: помесячные и поквартальные результаты, как можно применять системы наращивания лотов (того самого Мартингейла) и как они скажутся на результатах. Но что самое (на мой взгляд) важное - это "просадки", которые ждали на пути к хорошему результату. Изначально я всё считаю в пунктах на базовый лот и отдельными столбиками просчитываю просадки (пока в тех же пунктах), то есть, меня интересует, что показывают серии последовательных убытков. Давайте в цифрах. Пример берем совершенно гипотетический.
    К примеру, протестировав какую-то тактику на истории, я вижу, что ежемесячный результат очень нестабильный, НО приносит мне в среднем 500 пунктов в месяц (не ужасайтесь, это пока только пункты), просадки в некоторых местах составляют примерно 300-500 пунктов и в одном месте (всего одном за 2 года) я встречаю просадку в 1200 пунктов. Так же я могу видеть, что обычные просадки "выторговались" за 2-3 недели, та самая ужасная - за 2 месяца.
    Ну что ж... я не могу упускать из виду ничего и не могу пренебрегать тем, что такое вполне может случиться (даже раз за 2 года). Дальше личное дело каждого, каким процентом депозита он готов рисковать, важно, что Вы можете это решить. У Вас есть эмпирический материал, который позволяет Вам это предвидеть. Рассуждения строятся просто: максимальную просадку я приравниваю, скажем, к 50% депозита и получаю картину в цифрах. (Я буду отталкиваться от базовой пары евродоллар, чтоб никого не путать. Торгуете другими - скорректируйте на цену пункта. Итак, математика проста:
    50% моего депозита - 1200 пунктов, депозит (к примеру) 10К. Значит 1200 пунктов для меня это 5К (50% депозита) 1 пункт - 4 бакса, Размер лота=100 пунктов=0.4. Вот теперь мы готовы считать прибыли и оценивать тактику вцелом.
    Безопасный лот с умеренным риском - 0.4 Моя перспектива на год при неизменном лоте - примерно 500 (среднемесячная прибыль в пунктах)х12(месяцев) х4( доллара за пункт)=24 тысячи, что составляет 240% депозита. Довольно часто я буду сталкиваться с серией убытков порядка 2000 долларов, наибольшая просадка может составить 5тыс.
    Что я хотел показать этими расчетами?
    Во-первых, само построение ММ при хорошо структурированной тактике, во-вторых (что гораздо важнее), приступая к торговле я знаю, чего мне ждать!!!! Если у меня возникнет 4-5 последовательных убыточных позиции, сумма по которым составит, скажем, 1,7 тыс долларов, испугает ли меня это? Нет конечно. В отличае от многих трейдеров, которых серия убытков заставляет паниковать и пересматривать тактику торговли, я буду просто знать: всё в пределах нормы, нет никаких оснований для паники.
    И еще один важный момент, который мне хотелось бы отнести сюда же. Цифры я конечно нарисовал гипотетические, но в реальности многие тактики именно так и работают: есть просадки, есть убыточные периоды, но вцелом результат более чем положительный. С этого я начну следующий раздел Будем учиться давать адекватные оценки и создавать правильные установки А так же строить ММ в самом-самом начале, когда зацепиться почти не за что.
    АКЦЕНТ С ДВУМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ
    Учась у прекрасного трейдера, я жестко усвоил одно правило, о котором он мне постоянно долдонил: "Не спеши при первой просадке менять тактику". Действительно, огромное число проколов возникает в результате того, что серия убытков приводит к панике. После 3 лосей очень страшно входить в рынок, упускаются хорошие сигналы, потом трейдер очухивается, видит, что вроде нет поводов для паники, входит, а хорошие сигналы уже ушли к другим трейдерам, опять лось-другой, опять бессонная ночь... А всё из-за неуверенности в тактике. А что такое "вера"? Даже в Библии написано, что вера - это обоснованное ожидание того, на что надеешься. ОБОСНОВАННОЕ.
    Очень и очень важно для собственного спокойствия и кармана уметь определить, что из двух вещей происходит: "тактика вступила в неблагопиятный период" или "всё совсем плохо". Я пока что не сталкивалась с ситуацией "всё совсем плохо", но готов к ней (Как говорится, надейся на лучшее, но будь готов ко всему). "Неблагоприятный период" - просадка в пределах нормы (только протестировавши 2 и больше года можно делать выводы о "норме"). И так же Вы сможете распознать сигналы опасности: просадки возросли, участились и всё в таком роде. Тогда уже можно думать о реконструкции или смене тактики.
    Если кто-то пожелает обвинить меня в том, что я теоретик и статистика всегда врет, я потребую аргументов и буду защищаться. Врет только "халявная статистика", а Ваша, проделанная собственными ручками может отклоняться, но не врать
    АКЦЕНТ С АДЕКВАТНЫМИ ОЦЕНКАМИ
    В одном из форумов тем кто-то пожаловался: "Торгую неважнецки... Результат очень нестабилен, 2 месяца в году убыточных". Я бы очень советовал перестать себя оценивать "помесячно". Это вредит. Нормальный трейдер, у которого уже есть потенциал (пускай даже 50% годовых) считает себя неважнецким трейдером лишь потому, что с 1 сентября по 1 октября его баланс уменьшился на 5%?!?!?!? А что такое сентябрь? Я предлагаю покончить с этими "зарплатными" стереотипами. Что за ерунда? 3 октября у него могло быть уже +5% на балансе (выторговал свои -5 сентябрьских и еще 5% добавил), а он бьет себя ушами по щекам и пребывает в стрессе из-за "сентября в минусе". Глупость. Оценка работы в таком деле должна идти хотя бы поквартально, я уж не говорю о том, что люди, начинающие работать в реале приходят сюда на годы. Зачем же целиться в сентябрь?
    Вы возразите: а кушать-то что-то надо... Я пока что временно (до следующей части) отошью Вас фразой: "а что вы кушали до того, как Форекс явился Вам?" , а в след. посте мы уже поговорим о том, как Форекс превратить в кормильца и когда это должно произойти.
    Так вот, повторюсь всего лишь раз: у всех тактик, у всех трейдеров есть "неблагоприятные периоды". Но они не должны выходить за рамки 2-3 месяцев. К стати, когда Вы будете оценивать тест по тактике, то взгляните на кварталы. Если месяцы могут скакать от больших плюсов к минусам, то кварталы должны скрывать эти минусы. Один из 3 месяцев должен быть однозначно очень хорошим и вытащить всё в плюс. Если нет - оттачивайте тактику и не лезьте с ней в реал.
    АКЦЕНТ НА МАНИ_МЕНЕДЖМЕНТЕ ДЛЯ ЧАЙНИКОФФ
    Давайте вместе сольем депозит Я не шучу. Я предлагаю новичкам просмотреть схему с цифрами в предыдущем посте и по этой схеме входа в рынок (помните? там 0.4 лотами входили при депозите в 10К) поставить себе задачу слить депозит за 3 месяца (мы ж теперь всё считаем в кварталах, не так ли?) Открываете демку (ну или если бабла не жалко и хочется адреналину, то реал) на 1000 у.ё. и упорно пытаетесь его слить за квартал, входя в рынок 0.04 лотами. Смею заметить, что Ваш депозит при таком раскладе на паре евро-доллар составляет 2,5 тысячи пунктов. Просадить такую сумму за квартал - это надо уметь, это нужен талант!!! (Замечу - суперталант, такому человеку достаточно инвертировать свою торговлю, чтобы Баффет позеленел от зависти. В.Б.)
    Я обещал вернуться к ММ для тех, кому не за что зацепиться, тактики нет даже близко, а в рынок ну очень хочется. Этим и займусь. Господа, в первый год - Ваш год обучения очень важно не подменять цели. Начальная, самая маленькая задача - НЕ СЛИТЬ. За год, если Вы будете трудиться (а может и за пару месяцев) она безусловно заменится задачей "ЗАРАБАТЫВАТЬ", пока у Вас нет даже схемы работы - увы... Задача "НЕ СЛИТЬ" решается элементарно. Месяц на демке - и Вы видете свой результат. -200 пунктов (к примеру). Отталкиваясь от года и давая себе "припуски на швы" Вы прийдете к цифре -2400 пунктов. Вы должны "НЕ СЛИТЬ" за год депозит с эффективностью слива 200 пунктов в месяц. Узнайте у своего брокера марджин-коул, но я предлагаю остановиться на цифре 50%. За год Вы хотите "НЕ СЛИТЬ" 50% депозита. Оставшиеся 50% - это Ваши 2400 пунктов, которые Вы желаете-таки слить, с "припуском на швы" - 2500. Разделив свои полдепозита (наверное это 500 долларов) на это число пунктов, Вы определите, что Ваш пункт составляет 0.2 доллара, а лот, соответственно 0.02. Причем, заметьте, если Вы хотите его "не слить" двумя парами одновременно, то лот прийдется разделить на 2: по 0.01 на каждую пару. Вот и вся математика.
    А если серьезно, то плохой ММ даже при хорошей тактике торговли может укатать депозит супер-трейдера. Даже в том верхнем примере: плюнь на этот раз в 2 года, который отобрал 1200 пунктофф и прими за полдепозита "стандартных" 500, удвой лот в соответствии с этим "недосмотром" - и упс... Мог заработать 5 депозитов за год (ведь в нашем примере было 240%, а если лот удвоить, то типа около 500 ), а рынок свое забрал. Вот такая вот история, господа...
    ГДЕ БАБЛО?
    Сейчас мы будем играться цифрами и разбираться, как нам заставить Форекс работать на нас. Давайте, сразу вот что. Я буду выдавать тут несколько теоретизированные расчеты (для простоты восприятия). Теоретизируем мы их вот в каком направлении... Мы отталкиваемся от того, что можем наращивать депозит на 5% в месяц (всего 60% годовых). Очевидно, что такими равными порциями его сложно наращивать: иногда будет ноль, иногда - небольшой минус, иногда - хороший плюс, но в общем и целом 60% годовых вытягиваем. В краткосрочных периодах (месяц) моя статистика будет выглядеть "притянутой за уши", а в масштабе года цифры теории примерно совпадут с цифрами, которые выходят в реале. В масштабе 2 лет цифры были бы еще более близки к реальности. Но не забываем, мы пришли сюда надолго, распрощались с иллюзией стать миллионером в первый год, поэтому чуть расширенные масштабы нас вполне устраивают, мы готовы пахать.
    Теперь очерчиваем усливия. Содрали с родственников и "отложили" с зарплаты 900 баксов (простите за **********скую цифру, 900 хорошо делится на 12 (месяцев) поэтому чтоб не возиться с дробями, берем ее) и пошли торговать. Наш просчитанный ММ показал нам, что оптимальный риск нами достигается при входе в рынок примерно 1/18 депозита (опять-таки, теория, для простоты вычислений) и выглядит это так: (продолжение в 378 блоке)
  10. 471
    Комментарии
    4
    Темы
    471
    Репутация Pro
    Аватар для Шамро Алексей  
    В начале пути

    2 Медалей
    900 0,05
    1080 0,06
    1260 0,07
    1440 0,08
    1620 0,09
    1800 0,1
    1980 0,11
    2160 0,12
    Тут прорисовано, как при сохранении одинакового риска мы можем входить в рынок. (При 900 у.ё. - 0.05 лота и т.д.)
    если мы сразу поставим задачу Форексу "подкармливать" нас, то вот что у нас получится: 900,00
    1 945,00
    2 990,00
    3 1035,00
    4 1080,00
    5 1125,00
    6 1170,00
    7 1215,00
    8 1260,00
    9 1305,00
    10 1350,00
    11 1395,00
    12 1440,00
    Первый столбик - это месяцы, второй - состояние счета на конец каждого месяца. "Очищая от прибыли" старательно свой депозит, мы приходим к тому, что за год заработали жалких 540 долларов (60% депозита) и попали в "замкнутый круг", о котором написано в названии. Я ХОРОШИЙ ТРЕЙДЕР!!! Я МОГУ КОЛОТИТЬ 60% ГОДОВЫХ, но я не могу позволить себе зарабатывать на Форексе Потому что чужих капиталов я боюсь, а свой... сами видите... Грустно...
    А теперь попробуем пораскинуть мозгами и вспомнить какие-то навычки бизнесмена (почти у каждого в нашей стране они есть). Хорошо и долго работает тот бизнес, который имеет сильные корни. Любой предприниматель (хороший предприниматель) знает, что для того, чтоб бизнес начал приносить отдачу, в него надо вложить. Очень сложно начать торговлю с 5000 долларов: поди накопи. Мы можем прочитать книжку Киосаки про "богатого папу", поймем, что такое активы и пассивы и нас осенит мысль... Нам не нужны 5000 долларов для старта!!! У нас есть стабильный доход (я настаиваю на том, что у любого начинающего торовца он ДОЛЖЕН БЫТЬ), который неизвестно куда уходит. В любом случае, отказывшить от нескольких бокалов пива в месяц, купив чуточку дешевле туалетную бумагу (зато нам будет о чем рассказать о том, через какие лишения мы прошли на пути к миллионам!!!) и немного сэкономив на электроэнергии, выключая за собой свет в туалете, мы увидим, что ежемесячно вытащить пускай 50 долларов из "потребительского кошелька" нам под силу. Давайте взглянем на цифры...

    900,00 900,00 900
    1 945,00 945,00 995,00
    2 990,00 990,00 1090,00
    3 1035,00 1035,00 1194,00
    4 1080,00 1080,00 1298,00
    5 1125,00 1134,00 1411,00
    6 1170,00 1188,00 1533,00
    7 1215,00 1242,00 1655,00
    8 1260,00 1296,00 1786,00
    9 1305,00 1359,00 1926,00
    10 1350,00 1422,00 2066,00
    11 1395,00 1494,00 2206,00
    12 1440,00 1566,00 2364,00
    60,00% 74,00% 162,67%
    Вторая колонка уже знакома, в третьей применяется "агрессивное" наращивание. Когда на конец месяца накопленная прибыль позволяла нам, сохраняя риски, увеличивать лот на 0.01, заглядывая в таблицу 1, я уже отталкивалась от нового лота. То есть цифра 1134 (в пятом месяце), которая отличается от ее соседки (1125) получена следующим образом: В таблице 1 мы видим, что при 1080 (это как раз и есть состояние нашего депо на конец 4 месяца) мы имеем возможность увеличить лот на 0.01. То есть на 5% мы "наращиваем" уже на начальные 900 долларов, а 1080. То есть, увеличивая 1080 на 5% и добавив ее к состоянию счета на конец 4 месяца, получаем 1134. И т.д. Следим за таб. 1: как только есть возможность увеличить ставку на 0.01 (СОХРАНЯЯ РИСКИ!!!) - делаем это.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать