Форум трейдеров » Торговые стратегии » ***ТС "Динамичная стратегия"
+ Подписаться
Страница 1 из 35 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 566
    Комментарии
    3
    Темы
    569
    Репутация Pro
    Аватар для Maximon  
    В начале пути

    2 Медалей

    ***ТС "Динамичная стратегия"

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 190 116 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - -5%

    1. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.

    - Эдвин Лефевр "Воспоминания биржевого спекулянта"
    - Лихвидов-фундаментальный анализ (это для понимания индикаторов)
    - Сорос “Алхимия финансов”
    - новости и аналитика
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 25,733
  2. 566
    Комментарии
    3
    Темы
    569
    Репутация Pro
    Аватар для Maximon  
    В начале пути

    2 Медалей
    2. Тайм фрейм

    Н1; D1; W1

    3. Финансовые инструменты

    Все имеющиеся в терминале фьючерсы.

    4. Параметры тестового демо-счета

    Тестовый минимальный размер контракта - 1

    Тестовый минимальный размер счета - 200 000 USD

    Счет в терминале:

    Торговый счет - № 801705

    Логин торгового счета - 801705

    Пароль инвестора - 6uzhftr

    5. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 3% от депозита

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    6. Время оповещения об открытии сделки.

    Анализ рынка проводится два раза в день утром и вечером. А также если это необходимо в течении торгового дня.

    Из анализа будет видно какие предполагается провести сделки, о моменте входа в рынок буду сообщать заранее.
  3. 566
    Комментарии
    3
    Темы
    569
    Репутация Pro
    Аватар для Maximon  
    В начале пути

    2 Медалей
    7. Описание торговой системы

    А). Существует большое количество аналитики и новостных порталов, также канал РБК. У меня есть мои любимые, я читаю информацию и всегда в курсе того что происходит на рынке. Если каждый день следишь за ситуаций, то начинаешь все лучше понимать настроение игроков, вливаешься в рынок. Я смотрю и читаю новости и аналитику, после этого делаю свои выводы относительно рынка, когда послушаешь мнения разных людей с их аргументами, увидишь факты новостей, то из всего этого складывается определенная картина. Как оно настроение всей этой толпы трейдеров, такое же как вчера или начинает меняться, они все еще готовы покупать несмотря на кризис или уже подумывают фиксировать прибыль. На данном этапе присматриваюсь и выбираю, на мой взгляд, самое вероятное направления торговли.

    Б). Начинаю анализировать график цен. Как давно повышаются, или понижаются цены и как быстро. Или же как давно и как глубоко идет коррекция. Я не использую индикаторы, так как считаю, все что можно увидеть на графике, то можно увидеть и без всяких лишних линий. Вся ситуация на графики анализируется вместе с информацией полученной в первом пункте.

    В). Определив настроения и вместе с ним направления торговли, изучив графики и оценив текущий уровень цен, необходимо найти подтверждающие сигналы. Это может быть: 1. межрыночные связи, к примеру при повышении акций, падают облигации и т.д. 2. Реакция рынка на новости, проигнорировали плохие новости или сильно отреагировали? Или наоборот хорошие новости мимо пропустили и начали опять продавать. Все реакции имеют большое значение и являются важной информацией для анализа. 3. Экономические индикаторы, в каком состоянии находится экономика развитых стран и как это все сочетается с теми настроениями, которые присутствуют на рынке. Если все эти сигналы складываются в одну правильную картину, то можно начинать искать инструменты для входа и время.

    Г). В рынок вхожу только в том случае если я полностью понимаю ситуацию происходящего на рынке, если рынок ведет себя не адекватно, то начинаю прорабатывать все пункты заново до тех пор, пока все не встанет на свои места.
    После этого надо выждать момент для входа, это может быть коррекция, или достижения границ коридора при отсутствии тренда. Или же выход новостей после, которого идет сильное подтверждения анализа рынка. Далее ищу инструменты, которые отстают от общей тенденции, допустим индексы начали расти, вместе с ними падают европейские облигации и упали хорошо, при этом американские облигации начали падение, но очень вяло, значит это тот самый инструмент. И так далее по инструментам, выбираем все привлекательные и входим относительно вероятной тенденции. Тут же просматриваем графики, выстраиваем уровни сопротивления и поддержки, опять же используем это при выборе инструмента.
    Когда же открывается сделака?
    - сделка может открываться с утра или вечером после проведенного анализа, это может быть инструмент за которым уже на протяжении нескольких дней ведется наблюдение и он в анализе или же инструмент, который именно в данный анализ посчитался мною очень хорошим для входа
    - сделка может совершаться также после выхода новостей запланированных или же каких то внезапно объявленных, так что рынок двинулся в нужную сторону и после этой новости стало до конца понятна вся ситуация на рынке, также по инструментам которые велись в анализе.
    Точный момент входа особо не имеет значения, если мы потеряем, какое-то небольшое количество пунктов на входе, в этом нет ничего страшного. Конечно, если рынок ушел уже достаточно глубоко по предполагаемому движению, то конечно не имеет смысла входить, а лучше поискать другой подходящий инструмент.
  4. 566
    Комментарии
    3
    Темы
    569
    Репутация Pro
    Аватар для Maximon  
    В начале пути

    2 Медалей
    Пример сделки, на которой рассмотрим все правила:

    Покупка австралийского доллара 6a.

    1. После анализа рынка стало понятно, что коррекция которая длится на рынках должна вот-вот закончиться. И у инвесторов снова появится желание совершать более рисковые вложения.

    2. Проанализировав график 6a было видно, что цена подошла к нижний границе коридора, в котором она болталась сначала лета. Этот уровень сопротивления было бы сложно пробивать, учитывая настроения игроков, которые рвались покупать и рисковать.

    Видно из графика, что с 7 по 13 июля цена ходила у нижней границы.

    3. Опережающие экономичексие индикаторы показывали отличные настроения деловых кругов, вышли хорошие отчетности компаний. Другие рынки, нефти, золота, бондов, показывали такие же настроения.

    4. Покупаю австралийский доллар после некоторого роста. Как рассчитываются риски:
    Капитал - 200 000 $
    Цена - 0,7724
    Stop loss - 0,7580
    Риск на сделку – не более 3%
    Сумма риска - 6000 у.е.
    Количество пунктов до стопа - 144 пункта
    Стоимость пункта - 10 $ на 1 лот.
    При таких условиях открываем 2 лота, получаем 2880, что составит 1,44 %. Значит оптимальный лот 2.
    Минимальный тейк-профит 2:1, значит уровень 0,8012
    Если есть 100% уверенность в смене тренда, то возможно закрытие позиции раньше достижения take-profit.
    Stop-loss передвигаем в без убыток, при достижении профита в половину намеченного.
     
  5. 566
    Комментарии
    3
    Темы
    569
    Репутация Pro
    Аватар для Maximon  
    В начале пути

    2 Медалей
    Дополнительные правила открытия сделки:

    Объем открываемых позиций рассчитывается в зависимости от инструмента, риска на сделку и уровня stop loss. Также сделка может разбиваться на несколько частей, предположим задумано продать 3 лота австралийского доллара, сначала продаю 1 лот, допустим цена пошла по моему анализу, открываем дополнительно 1 лот и далее при сильном подтверждении моего анализа остальные 1 лот. Или же допустим вижу, что доллары покупают, продаю австралийский доллар, далее если движение подтверждается, продаю индексы. И так далее. Чем выше убежденность в движении рынка, тем больше позиций.

    Уровень Stop Loss

    Рассчитывается для каждой сделки индивидуально, главное чтобы не превышал уровень рисков. Все зависит от рыночной ситуации и конкретного инструмента.
    Стоп должен находиться за локальным максимумом или минимумом.
    В каждой отдельной ситуации я буду описывать почему и как я выставил стоп.

    Уровень Take Profit

    Уровень тэйк профита выставляется каждый раз по разному и зависит от рыночной ситуции, каждый раз я буду комментировать этот уровень и почему я выставляю его именно так.
  6. 566
    Комментарии
    3
    Темы
    569
    Репутация Pro
    Аватар для Maximon  
    В начале пути

    2 Медалей
    8. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    .................................................. ...........................................
  7. 566
    Комментарии
    3
    Темы
    569
    Репутация Pro
    Аватар для Maximon  
    В начале пути

    2 Медалей
    9. Пример работы по стратегии.

    Сделки в ШУ-19

    1).Первую половину июля рынок нефти (BRN), золото (GC) и доу (YM), продолжали коррекцию. Входить в рынок не хотелось, так как коррекция уже шла полным ходом и на мой взгляд должна была вот-вот кончиться. Почему? Потому что условия на рынке не изменились. Что двигало рынком? Опережающие индикаторы, которые показывают, что настроения деловых кругов Европы и штатов улучшаются и прекрасные финансовые отчетности компаний. Индикаторы продолжали выходить хорошими, отчетности продолжали радовать инвесторов. И вот коррекция задохнулась где-то к 8 июля и образовался коридор.

    2). Взглянув на графики было видно, что по основным валютам таким как фунт, евро, австралиец, подошли к нижним границам коридора в котором болтались все лето. Тоже самое видно по фондовым индексам. Нефть у важного уровня в 60 долларов, золото подходит к 900. То есть складывая все рынки можно сделать вывод, что может быть не плохой отскок и сразу по всем позициям.

    3). 13 июля доллары начали продавать, вместе с этим покупать нефть, золото и доу. Я покупаю сразу все три инструмента. И еще продаю облигаций. Обычно я так не делаю и выжидаю подтверждение сигналов, но здесь был сильный сигнал, все рынки начали двигаться синхронно. Далее все те условия, что были для покупок продолжали подтверждаться и цены также шли в нужном направлении, на след. дни были докуплены нефть (которая закрылась после экспирации контракта, проглядел я это), также серебро, которое вначале не захотело синхронно двигаться с золотом и отставало, и было решено купить его также. На таком рынке это была отличная возможность. Куплена евро, которая также отстала от общей тенденции, хоть в дальнейшем ее не особо покупали, но часть прибыли она принесла.

    Выход из сделок: было задумано что выход будет при достижении прибыли на инструменте в 400 долларов. Это соотношения прибыли и возможных убытков от 3:1 до 2:1 в зависимости от инструмента. В двух сделках так и сработало. В остальных выход был из-за окончания ШУ. Либо когда я решал, что данный конкретный рынок задохнулся. Где то конечно по выходу я оказался не прав.
  8. 2,487
    Комментарии
    43
    Темы
    2611
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    1. Можете начинать торговлю
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите ветку для ответов на вопросы и обсуждения.
  9. 566
    Комментарии
    3
    Темы
    569
    Репутация Pro
    Аватар для Maximon  
    В начале пути

    2 Медалей
    18.08.2009 Дневной анализ
    Вышла первая порция макро данных из Европы. Что увидели? Инфляция выше прогнозируемой, индекс розничных цен лучше чем ожидалось, что говорит о некой стабилизации потребительских расходов, также вышел прекрасный индекс ZEW, гораздо больше ожидаемого. Рынок в свою очередь отреагировал ростом региональных валют и фондовых рынков, также в росте товарные рынки. Причем перед ростом особо не колебались, росли спокойненько. Теперь надо посмотреть, после таких хороших данных преобладают медведи или быки, если быки тогда коррекция временно откладывается, если медведи, то еще дополнительный им плюс и понятно, что момент широкой коррекции становится еще ближе. Тут уже можно смелее начинать открывать позиции, пока предпочтения для продаж остаются такие же 6A, 6E, BRN, HG, YM
  10. 566
    Комментарии
    3
    Темы
    569
    Репутация Pro
    Аватар для Maximon  
    В начале пути

    2 Медалей
    Вечерний анализ.
    Вышел второй блок новостей, новости оказались не самые лучшие для американской экономике, в следствии чего инвесторы еще сильнее стали сомневаться в самой большой экономике в мире. После утренних новостей быки не смогли взять верх и цены вернулись на прежние уровни, записываем плюс медведям. Но в то же время смущает вялое движение этих самых медведей, казалось бы пора давить, самое время делать коррекцию, но нет.
    И все же коррекция еще в силе и на завтра не предвидится никаких новостей, что смогли бы сломать движение вниз, поэтому потихоньку начинаю входить в рынок.
    Первая сделка sell YM по рыночным ценам, объем 1 лот. Стоп выставляем на 9345, над последним максимумом. Если пройдет выше этой цены, значит рано для коррекции, принимаем убытки и ждем дальше.
    Вторая сделка 6A продаем 1 Лот по рыночной цене, с коротким стопом 1,8310 выше последнего максимума и выше круглого числа 1,8300. Валют на мой взгляд меньше всех скорректировалось относительно других, после долгого роста.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать