Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » TC "Trinity" 14.08.09
+ Подписаться
Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 230
    Комментарии
    12
    Темы
    230
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей

    TC "Trinity" 14.08.09

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 10 199.10 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - + 1.99%

    Параметры торгового счёта:

    Счет в терминале Broco Investor

    Торговый счет - № 171733

    Логин торгового счета - 171733
    Пароль инвестора - rv7vqym



    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.
    В ТС используются классические методы и фигуры ТА.
    Источник:
    "Технический анализ. Полный курс." Джек Швагер,
    "Торговый Хаос. Экспертные методики максимизации прибыли." Билл Вильямс

    Основой для работы данной ТС стал ТА направленный на выявление трендов разного временного масштаба.
    Для определения целевых уровней используются фракталы Б.Вильямса.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 3,908
  2. 230
    Комментарии
    12
    Темы
    230
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.
    Рабочий ТФ – Н1. Общий анализ на Н4; D1.


    III. Финансовые инструменты ТС.
    GBPUSD_FX, NZDUSD_FX

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 0,1

    Тестовый минимальный размер счета - 10000 USD

    Счет в терминале Broco Investor

    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 3% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).
    Так как ситуации по описанной мною ТС складываются на рынке достаточно часто, то время оповещения об открытии сделки неопределено.

    Я буду оповещать заранее, в то время, когда будет складываться предварительное уведомление о торговом сигнале и я буду устанавливать отложенный ордер.
  3. 230
    Комментарии
    12
    Темы
    230
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Данная система является трендовой, поэтому для нее справедлив принцип открытия позиций по направлению господствующего тренда. Основным индикатором в данной системе является набор скользящих средних.
    Они настроены следующим образом:
    1. MA 24 0 0 - служит для определения тенденций суточного масштаба
    2. MA 120 0 1 - служит для определения тенденций недельного масштаба
    3. MA 480 0 0 - служит для определения тенденций месячного масштаба

    Дополнительными индикаторами являются:
    -MACD,
    -уровни, построенные по фракталам iFractals.

    Пояснение приведено на рис.1



    Рис.1


    Особенностью данной системы являются правила классификации трендов. По взаимному расположению кривых средних они разделяются на 3 типа:
    а) "сильный тренд" - график цены отбивается от МА24, не пробивая ее
    кривые средних выстраиваются по порядку от самой медленной до самой быстрой, по одну сторону от графика цены.
    б) "обычный тренд"- график цены отбивается от МА120, пробивая постоянно сверху и снизу МА24
    с) "боковое движение" - график цены отбивается от МА480, пробивая постоянно сверху и снизу МА120

    Данная система нацелена на следование текущей тенденции, и не пытается поймать точку ее разворота. Поэтому запаздывающий характер скользящих средних в ней является преимуществом, а не недостатком.
    Исключение составляет выход из позиции и открытие противоположно направленной при торговле по тренду а) ("сильный тренд").Это исключение будет описано отдельно.
    Минимальная цель в каждой сделке определяется из рассчета TP/SL>1.
  4. 230
    Комментарии
    12
    Темы
    230
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Правило открытия позиций

    В случае тренда типа а) ("сильный тренд") сделка открывается при пробитии графиком цены всех 3-х скользящих. Более надежным считается пробой, если новая свеча открылась уже выше(бычий тренд)/ниже(медвежий) всех скользящих средних.

    В случае тренда типа б) ("обычный тренд") сделка открывается при отскоке от MA120. Более надежным считается отскок, если новая свеча открылась уже выше(бычий тренд)/ниже(медвежий) MA120.

    Примеры Buy сделок покзаны на рис. 2,3.



    Рис.2




    Рис.3
  5. 230
    Комментарии
    12
    Темы
    230
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Пример Sell сделки в тренде б) показаны на рис. 4



    Рис.4
  6. 230
    Комментарии
    12
    Темы
    230
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    В случае тренда типа С) ("обычный тренд") сделка открывается при отскоке от МА480, либо при развороте вблизи нее. Более надежным считается отскок, если новая свеча открылась уже выше(бычий тренд)/ниже(медвежий) MA480, более того дополнительным фильтром открытия позиции является характер движения к МА480.
    Если цена уже находится в диапазоне между МА120 и МА480 и не может пробить более быструю МА120 - это сигнал к тому чтобы воздержаться от открытия сделок на отскок от МА 480. Скорее всего за этим последует разворот тенденции.

    Примеры входов в тренде с) показаны ниже.



    Рис.5
  7. 230
    Комментарии
    12
    Темы
    230
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Управление капиталом.

    Учитывая что риск на каждую сделку по одному инструменту(совокупная позиция) равен 3% от размера депозита, частью стратегии является применение композитного ордера.
    По инструменту NZDUSD_FX, он представляет собой 2 ордера одинакового объема с одним SL. Первый ордер имеет фиксированный TP1=SL.
    Второй ордер имеет ТР2=2*ТР1, и скользящий стоп при подходе цены к уровню ТР1.

    По инструменту GBPUSD_FX, композитный ордер представляет собой 3 ордера одинакового объема с одинаковым SL. Первый ордер имеет фиксированный TP1=SL.
    Второй и третий ордера имеют ТР2=2*ТР1, и скользящий стоп при подходе цены к уровню ТР1.
    Отличие 3-го ордера от 2-го в том, что он имеет скользящий SL c более дальним стопом и может быть закрыт с рынка только в одном случае - выполнения исключения, упомянутого выше. Условием наступления данного исключения - дивергенция на MACD.
    Одновременно с закрытием ордера выставляется противоположный ордер с коротким стопом(примерно вдвое ниже стандартного).
    Как уже было сказано, закрытие 3-го ордера с рынка с открытием противоположной сделки возможно только в случае движения в тренде а). В остальных случаях, он закрывается только по скользящему SL.

    Уровень Stop Loss

    SL(GBPUSD_FX) - 100-200 пунктов (1000-2000 для 5-го знака после запятой)
    SL(NZDUSD_FX) - 50-100 пунктов (500-1000 для 5-го знака после запятой)
    В качестве стопа выбирается один из сильных уровней поддержки, построенных по фракталам.

    Уровень Take Profit

    Уровень тэйк профита выставляется каждый раз по разному и зависит от рыночной ситуции, каждый раз я буду комментировать этот уровень и почему я выставляю его именно так.
  8. 230
    Комментарии
    12
    Темы
    230
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    На рис.6 показан пример сделки. В качестве уровня стопа был взят один из уровней поддержки по фракталам. Цели ТР обозначены примерно.



    Рис.6
  9. 230
    Комментарии
    12
    Темы
    230
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    X. Начало торговли
  10. 2,487
    Комментарии
    43
    Темы
    2611
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    1. Можете начинать торговлю
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите ветку для ответов на вопросы и обсуждения.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать