Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Опа!"
+ Подписаться
  1. 2,690
    Комментарии
    12
    Темы
    2701
    Репутация Pro
    Аватар для Gennadievich  
    Мозгоклюй

    5 Медалей

    ТС "Опа!"

    Текущее состояние счета по закрытым позициям0 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - +0,0 %

    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.

    - Алан Фарлей "Мастерство свинг-трейдинга"
    - Дж.Мерфи "Технический анализ фьючерсных рынков"
    - Linda Raschke " Swing Trading - Rules and Philosophy"
    - Person John "The High Close Doji Trigger"
    - Larry Williams "Trade Stocks and Commodities with the Insiders"
    - Larry Williams "Long-Term Secrets to Short-Term Trading"
    --- можно еще много всего понаписать, но это, пожалуй, основное - сама система "с миру по нитке", просто из этих книг взято большинство идей.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 2,526
  2. 2,690
    Комментарии
    12
    Темы
    2701
    Репутация Pro
    Аватар для Gennadievich  
    Мозгоклюй

    5 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    H4 и D1 (на большинстве инструментов основным рабочим таймфреймом будет H4, по некоторым буду работать по D1 - просто использовать в рамках конкурса D1 для всех инструментов не очень оправданно, из-за достаточного большого времени удержания позиций).


    III. Финансовые инструменты ТС.

    Futures (точнее, в данном случае, CFD):

    1. Систему можно использовать на любом доступном контракте.
    2. На первом этапе я ограничусь работой только по контрактам, торгуемым на площадках США, как более привычных для меня.
    3. Так или иначе, на каждую неделю я буду определять для себя набор инструментов, которые будут находиться в работе на этот период (критерии отбора будут указаны в описании ТС). В связи с тем, что в течение прошлых восьми месяцев у меня был перерыв в торговле, я постараюсь увеличивать количество рабочих инструментов постепенно, чтобы легче войти в рабочий режим.

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 1 фьючерсный контракт (CFD)

    Тестовый минимальный размер счета - 0 USD

    Счет в терминале Broco Trader

    Торговый счет - № ХХХХХХ

    Логин торгового счета - хххххх

    Пароль инвестора - хххххх


    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 3% от депозита.

    ! Подробное описание принимаемых рисков, в зависимости от текущего состояния счета и используемых сигналов, указано в описании ТС!

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Еженедельно я буду проводить общий анализ рыночной ситуации, подводить итоги прошедшей недели и составлять план на следующую. Результаты этого анализа и текущий план я буду публиковать не позднее полудня по московскому времени по понедельникам.

    В течение рабочей недели, ежедневно до полудня по московскому времени я буду публиковать изменения/дополнения к торговому плану, а также всю информацию, относящуюся как к сопровождению уже открытых позиций, так и к планируемому открытию новых.

    Естественно, что все выставляемые отложенные ордера (перечисленные в ежедневном плане), а также изменения их параметров, будут описываться непосредственно после наступления соответствующих рыночных условий, но до фактической отправки приказа брокеру.

    В некоторых случаях система предусматривает использование приказов "по рынку" - такая необходимость не возникает неожиданно, необходимые для этого условия всегда описаны в ежедневных планах (также всегда существует страховка в виде отложенных ордеров) - соответственно, все действия "по рынку" будут описываться сразу после наступления соответствующих условий, но до фактической отправки приказа брокеру.

    Прим. Даже в наиболее активные рыночные периоды нет смысла следить за рынком чаще, чем раз в 4 часа (работая на H4), обычно же я проверяю позиции 4 раза в день (приблизительно через равные промежутки времени).
  3. 2,690
    Комментарии
    12
    Темы
    2701
    Репутация Pro
    Аватар для Gennadievich  
    Мозгоклюй

    5 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    -1- Общее:

    Система примитивна до безобразия, но тем сложнее для описания, т.к. описывать элементараные вещи очень непросто. В том виде, как я решил представить ее здесь, она еще не работала. Изначально была построена система свинговой торговли, рассчитанная на время удержания позиций в 1-3 дня. Позже к ней была добавлена система относительно долгосрочной работы по тренду (это позволяло получать более стабильные результаты в долгосрочной перспективе). Естественно, что для каждой системы были использованы различные идеи и подходы. Обе системы работали в тандеме, некоторые сделки пересекались, либо переходили из одной системы в другую. Со временем было принято решение оптимизировать работу, так как, по существу, одна и та же информация анализировалась разными способами, отнимая больше времени, чем мне бы хотелось. В итоге, я сделал упор на те визуальные инструменты анализа, которые подходили для обеих систем, и постепенно отбросил остальные.

    В выставляемой на конкурс системе я сделал еще один шаг в том же направлении. Переосмыслив работу в прошлом за время отдыха, я окончательно объединил оба подхода и оставил самый минимум аналитических инструментов. Т.е., как я понимаю, я приблизительно так и работал в прошлом году, просто не мог решиться откинуть "шелуху", которая тянулась из прошлого опыта.

    Итак, основная идея системы такова: тренд, как ни крути, наш закадычный френд. Т.е., по возможности, я предпочитаю работать именно в направлении тренда и не выходить из прибыльных позиций до того момента, пока рыночные условия поддерживают мои позиции. Однако, тот же самый тренд имеет привычку резко разворачиваться в самый неожиданный момент, а поскольку существуют достаточно надежные (и низкорискованные) методы определения некоторых подобных разворотов (тактики свинговой торговли), то я предпочитаю быть на правильной стороне при смене тренда.

    Т.е., в идеальном варианте, я стараюсь методом нескольких входов с малым риском поймать быстрое и сильное разворотное движение (свинг-трейдинг). А дальше, за счет накопленной на данном движении прибыли, стараюсь удержать позицию в этом направлении настолько долго, на сколько позволяет рыночная ситуация и допустимые риски (в тех случаях, когда используются доливки к позиции).

    Считаю, что наиболее простым способом описания системы будет пошаговое пояснение по каждому этапу работы, начиная от отбора контрактов для торговли и еженедельного анализа, и заканчивая сопровождением открытой позиции. Далее по пунктам.
  4. 2,690
    Комментарии
    12
    Темы
    2701
    Репутация Pro
    Аватар для Gennadievich  
    Мозгоклюй

    5 Медалей
    -2- Отбор инструментов:

    Понятно, что любые наши прогнозы о рынке отрабатывают лишь с определенной долей вероятности. Точно предсказать движение рынка невозможно, хотя и очень бы хотелось. Ну или хотя бы повысить точность анализа. До какой-то степени этого можно добиться усложняя анализ и вводя в рассмотрение новые факторы. Но всегда есть предел, после которого сложность анализа начинает мешать. Однако есть другой путь: использовать для анализа и работы только те инструменты, которые ведут себя наиболее "технично" в данный момент по мнению трейдера. Понятие "технично" очень субъективно, я просто покажу на примерах, что я подразумеваю под этим.

    Вариант-1: четкий и техничный тренд.
    Читаем, например, Фарлея. И практически в каждой главе видим, что он упоминает о циклическом движении рынка - от резких рывков к зонам консолидации, и снова к рывку. Если мы видим на графике такое поведение цены, то, как минимум, это говорит нам о том, что бОльшую часть участников этого рынка в данный момент устраивает такая работа. Меня она тоже устраивает, потому что я достаточно хорошо могу понимать, что происходит на этом рынке и по каким законам. Также я ожидаю, что до тех пор, пока новый значительный фактор не изменит рыночных условий, характер движения цены сохранится. Поэтому мне интересен этот инструмент.



    Я вижу четкие зоны консолидации - поэтому я достаточно уверенно могу запланировать сделки как на пробой зон консолидации, так и доливки к позиции, при достижении следующей "зоны застоя". Вполне определенно можно выставить стопы. Отличный кандидат для торговли.

    Вариант-2: четкий и техничный флет.

    Собственно говоря, просто работа в канале (от границ внутрь) - настоящий свинг-трейдинг без перерывов :) Вполне умеренная волатильность и достаточно неплохая отработка канала. Единственный минус - когда пойдет движение, мы поймаем стоп. Но четкий ММ и уменьшенные риски решают проблему.



    Такая картинка тоже радует глаз и уходит в работу. Естественно, в реальности картинки будет распознавать посложнее, потому что не будет времени давать ей развиваться - получив красивую картинку канала, мы, скорее всего, уже не успеем в нем поработать. Но определяющим тут является именно характер движения цены - если цена ходит четко и красиво, если глядя на график, я понимаю, что происходит с контрактом - это "техничный" инструмент, интересный для работы.

    Вариант-3: НЕЧТО.

    А если мы смотрим на график и нам страшно, то торговать его не надо :)



    Особо поражает воображение выделенная левая часть графика. Волатильность и порядок баров полностью сводят на нет всю ценность движения вниз. Я просто не понимаю где и как я могу промежуточно защитить свою позицию. Не могу определить план поддержания позиции. Т.е., по моему мнению, результат любой моей сделки по такому инструменту будет зависеть просто от стечения обстоятельств - для меня этого слишком мало.

    Прим. С течением времени, под влиянием изменившихся рыночных условий, уходом одних и приходом других игроков (с другими текущими целями) - характер движения цены у определенного контракта может меняться. Я не отрицаю того, что каждый контракт имеет свой выраженный "характер", и что некоторые контракты всегда будут для меня слишком опасны для торговли. Но, тем не менее, я периодически просматриваю их и жду подходящего случая.

    Такой визуальный "экспресс-анализ" проводится почти моментально, зато экономит массу времени на общий анализ - теперь мы будем анализировать только те контракты, которые отобрали, не тратя времени на остальные.
  5. 2,690
    Комментарии
    12
    Темы
    2701
    Репутация Pro
    Аватар для Gennadievich  
    Мозгоклюй

    5 Медалей
    -3- Еженедельный анализ:

    На этом этапе я немного подробнее работаю с теми контрактами, которые прошли отбор на предыдущем. Сам анализ можно проводить как душе угодно. Четких критериев нет, я просто коротко опишу как я это делаю — главное, чтобы анализ выполнял поставленную задачу.

    Задача анализа: понять какие рыночные условия мы видим по выбранному инструменту, в каком направлении более вероятно дальнейшее движение цены, по достижении каких уровней или при возникновении каких условий это движение может затормозиться или изменить направление — все, больше ничего не требуется.

    ФА: я читаю ежедневные обзоры CME, без особого фанатизма слежу за мировыми новостями, отслеживаю фондовые индексы, периодически просматриваю отраслевые обзоры как по товарам, так и по фондовому рынку (это скорее привычка, чем осознанный сбор информации под эту конкретную систему). По интересующим меня инструментам я отсматриваю OI и COT (на недельной основе — по моему мнению, COT очень хорошо задает фон рынка, но не годится для определения конкретных движений).

    ТА: я использую очень ограниченный набор инструментов — в первую очередь, это глаза :) достаточно большое кол-во информации можно получить просто с графика цены (волатильность и ее изменение, возникновение и затухание рыночных импульсов, темп и характер изменения цены и многое другое) — достаточно просто заставить себя хотя бы на время отказаться от привычных индикаторов. В самой системе я использую 3 (точнее 4) скользящих средних (про их применение я напишу позже, когда буду описывать планирование входов) — 50, 100 и 200 дней (именно дней, т.е. средние строятся по дневным барам). Эти же средние я использую и на этапе предварительного анализа: нахождение цены выше/ниже соответствующей средней я рассматриваю как общие рыночные условия, также учитываю взаимное пересечение средних (все в пределах классики ТА). Отдельное и пристальное внимание я уделяю горизонтальным уровням, расположенным по предыдущим экстремумам (прошлое максимальное и минимальное значение цены, наибольшая/наименьшая цена за прошлую неделю/месяц/год) и по «круглым» значениям цены. Это те уровни, которые на любом графике видит любой участник рынка! Соответственно, я ожидаю, что при достижении этих уровней, движение цены изменится. Т.е. они позволяют узнать «где». Узнать «как» помогает ФА.

    Пример: в данный момент (еще 8 часов назад) ES торгуется около 1000. Сложно спорить, что такое число является очень значимым уровнем. Перед этим фондовый рынок значительно ушел вверх, но по состоянию на четверг было понятно, что импульс выдохся. Хотя фундаментально ничто не предвещало снижения индекса, но и особых оснований для роста, по моему мнению, уже не наблюдалось. Одного спекулятивного настроя мало для того, чтобы ES смог закрепиться выше 1000 — слишком значимое число. Соответственно, все позиции, планировавшиеся на прошлую неделю, упирались бы в 1000, т.е. на этом уровне позиции закрывались. На сегодня, продажи даже не рассматриваются. Лучший вариант — следить за инструментом до момента его закрепления выше 1000, либо до возникновения серьезного отката, также отслеживая изменение настроений фондового рынка. Максимум, что можно себе позволить — это покупки от 990, ожидание очередного превышения 1000 и перенос стопа вплотную к этому уровню — т.е. как таковая работа в канале (достаточно узком, но четко обозначенном) в надежде на прорыв.
  6. 2,690
    Комментарии
    12
    Темы
    2701
    Репутация Pro
    Аватар для Gennadievich  
    Мозгоклюй

    5 Медалей
    -4- Ежедневный анализ:

    Не хочу повторяться, поэтому очень коротко. Тут все аналогично еженедельному. Цена продолжает свое движение, достигая новых значений, в мире происходят новые события, изменяется OI и прочее-прочее... Информация, поступающая ежедневно, либо подтверждает результаты моего предварительного анализа, либо заставляет корректировать его. Времени на данный анализ тратится меньше, чем на еженедельный, потому что еще в выходные я определил основные ожидаемые характеристики поведения цены (на которых и строится вся торговля) — их не так много, поэтому корректировки возникают не часто и обычно являются несущественными, однако позволяют увеличить вероятность правильных сделок.

    -5- Планирование сделок:

    Как я писал ранее, все сделки по данной системе делятся на две категории: сделки в продолжение тренда и сделки «на разворот». Для каждой категории свои правила входов и выходов, но инструменты технического анализа одинаковы.

    В системе используются:

    1.Скользящая средняя с периодом 200 дней (красная).
    2.Скользящая средняя с периодом 100 дней (желтая).
    3.Скользящая средняя с периодом 50 дней (зеленая).
    4.Скользящая средняя с периодом 20 дней (синяя пунктирная линия) — сама по себе эта средняя практически мной не используется, однако я рассматриваю ее взаимодействие с остальными линиями на графике.
    5.Инструмент «горизонтальная линия» в любом терминале или аналитической платформе.

    Это все :)

    Как я уже писал в разделе еженедельного анализа, горизонтальной линией на графике я отмечаю предыдущие экстремумы и значимые уровни круглых чисел. Точно также, горизонтальной линией я отмечаю границы зон консолидации цены и возникающих каналов. Все эти горизонтальные уровни прекрасно видны любому участнику рынка, именно поэтому я верю в то, что они работают (подробнее об уверенности в разделе планирования сделок «на разворот»).
  7. 2,690
    Комментарии
    12
    Темы
    2701
    Репутация Pro
    Аватар для Gennadievich  
    Мозгоклюй

    5 Медалей
    Хочу извиниться перед организаторами и читателями за затянувшийся перерыв - к сожалению обстоятельства сложились таким образом, что я просто не располагал временем для того, чтобы закончить публиковать описание стратегии. Я очень рад, что не успел заявиться на конкурс в то время, когда планировал - однозначно пришлось бы брать перерыв в самом начале торговли... За текущую рабочую неделю обязательно опубликую окончание - все уже готово, осталось только разместить на форуме. Еще раз прошу прощения.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать