Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » TC "Trading Chaos" 24.09.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 33 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 783
    Комментарии
    11
    Темы
    783
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей

    TC "Trading Chaos" 24.09.2009

    ТЕКУЩЕЕ состояние счёта: 82 852.34$
    Profit/Loss: -17.15%

    Представляю на рассмотрение торговую стратегию на основе книг Билла М. Вильямса "Торговый хаос (второе издание)" и "Новые измерения в биржевой торговле".

    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.
    В ТС используются в первую очередь специфические модели технического анализа.
    Источник:
    1. Билл М. Вильямс «Торговый Хаос – 2»
    2. Билл М. Вильямс «Новые измерения в биржевой торговле»

    Выбор пал на данную систему, т.к. ее основным плюсом на мой счет является простота, с четкими правилами и условиями, что позволяется проводить анализ текущей ситуации на рынках в сжатые сроки.

    II. Тайм-фрейм ТС.

    Рабочий ТФ – D1.
    Общий анализ на W; MN1.

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Все доступные фьючерсные контракты в терминале Broco Trader.

    IV. Параметры тестового демо - счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 1

    Тестовый минимальный размер счета – 100 000 USD

    Счет в терминале Broco Trader

    Торговый счет - № 593825

    Логин торгового счета - 593825

    Пароль инвестора - vo5twxs
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 21,155
  2. 783
    Комментарии
    11
    Темы
    783
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 2% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Так как торговля будет вестись в основном с использование отложенных ордеров, то анализ рыночной ситуации и оповещение об установке ордеров будет производиться каждый торговый день в конце/начале торгового дня.

    VII. Описание торговой системы.

    1. Alligator (стандартными настройками в терминале Broco Trader)
    2. Fractals (стандартными настройками в терминале Broco Trader)
    3. AO (стандартными настройками в терминале Broco Trader)
    4. AC (стандартными настройками в терминале Broco Trader)

    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.
  3. 783
    Комментарии
    11
    Темы
    783
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Вся система состоит из трех основных правил. По большому счету, как заявляет автор Билл М. Вильямс, можно торговать на основании каждого из правил (сигналов) в отдельности, но я сохраню очередность появления сигналов для совершения торговых операций.
    Сигнал №1: (Ищем первую индикацию ближайшего разворота ценового движения)
    Первейшим индикатором разворота в ценовом движении служит образование бара бычьего/медвежьего разворота, который движется в сторону от Аллигатора (Alligator).
    Графическое представление бычьего/медвежьего бара можно увидеть на рисунка ниже.



    Бар бычьего разворота.



    Бар медвежьего разворота.
  4. 783
    Комментарии
    11
    Темы
    783
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Далее ищем образование ангуляции между ценовым движением и движение линий Аллигатора (Alligator). Ангуляция представляет собой разнонаправленное движение линии цены и линий Аллигатора (Alligator) и образования угла между ними. Для большего понимания покажу это ни рисунке снизу.



    Правила для входа:
    1. Должен быть образован бар медвежьего/бычьего разворота. Обязательное условие, чтобы он находился достаточно далеко от Аллигатора и был направлен в сторону от него.
    2. Далее при наличии ангуляции выставляем отложенный ордер на продажу/покупку по цене на 1-3 тика ниже/выше Low/High бара медвежьего/бычьего разворота.
    3. Стоп лосс устанавливаем на 1-3 тика выше/ниже High/Low бара медвежьего/бычьего разворота.
  5. 783
    Комментарии
    11
    Темы
    783
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Сигнал №2: (это правило основывается на продолжении моментума (ценового движения))
    «Мы знаем, что цена - это последнее, что изменяется на рынках. До цены изменяется моментум; а до изменения моментума изменяется скорость текущего моментума; а до скорости текущего моментума изменяется объем; а до объема изменяется то, что все мы, трейдеры и инвесторы, принимаем хаотические решения о своих действиях на рынках.»
    Билл М. Вильямс «Торговый хаос» (второе издание)

    Сигнал для продажи/покупки основывается на осциляторе Awesome Oscillator (AO).
    «АО создает то, что обычно является нашим вторым входом в начавший развиваться тренд. Если предположить, что ранее был бар медвежьего разворота, бесспорно находящийся выше Аллигатора, и мы ввели сигнал продажи чуть ниже бара медвежьего разворота, у нас сейчас короткая позиция на рынке, и мы ищем место, где можно было бы эту первоначальную короткую позицию увеличить. Помните, что на баре медвежьего разворота АО должен быть зеленого цвета (это указывает, что мы отрываем сделку против тренда), но когда моментум изменяется, что видно по окрашиванию АО в красный цвет (обычно он становится красным в пределах 2-4 баров после вашего входа), рынок оказывается готовым для увеличения позиции. Обычно мы добавляем после трех красных баров подряд. Мы размещаем покупающий стоп чуть ниже минимума ценового бара, который соответствует третьему зеленому бару АО.»

    График канадского доллара на Рисунке иллюстрирует сигналы первого и второго правила. В
    этот момент мы имеем временное подтверждение того, что мы открыли сделку разумно, и она
    расположена очень хорошо. В данном примере мы устанавливаем стоп лосс на 1-3 тика выше фрактального сигнала.

  6. 783
    Комментарии
    11
    Темы
    783
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Сигнал №3: (вход в сделку с помощью фрактальных сигналов)
    «Фрактальный прорыв подтверждает, что наше определение изменения тренда является
    на данный момент справедливым.»

    Ниже представлены некоторые фигуры фрактальных сигналов.
    Сформировавшись, фрактал всегда остается фракталом, но роль, которую он играет, зависит от
    его расположения относительно пасти Аллигатора. Рисунок 11.4 показывает и покупающий, и
    продающий фрактал. Если сигнал покупки находится выше красной линии равновесия (зубы
    Аллигатора), мы помещаем покупающий стоп на один тик выше максимума покупающего
    восходящего фрактала. Если сигнал продажи находится ниже красной линии равновесия, мы
    размещаем продающий стоп на один тик ниже минимума фрактального сигнала продажи.



    «Сформировавшись, фрактал всегда остается фракталом, но роль, которую он играет, зависит от его расположения относительно пасти Аллигатора. Рисунок 11.4 показывает и покупающий, и продающий фрактал. Если сигнал покупки находится выше красной линии равновесия (зубы Аллигатора), мы помещаем покупающий стоп на один тик выше максимума покупающего восходящего фрактала. Если сигнал продажи находится ниже красной линии равновесия, мы размещаем продающий стоп на один тик ниже минимума фрактального сигнала продажи. Обязательно нужно понимать, что мы не используем фрактальный сигнал покупки, если во время его срабатывания цена находится ниже линии равновесия. Аналогичным образом, мы не используем фрактальный сигнал продажи, если во время его срабатывания цена находится выше красной линии равновесия. Этот метод является лучшим, который мы нашли для отфильтровывания бесприбыльных фрактальных сделок.»

    На следующем графике представлены сигналы фракталов на покупку.

  7. 783
    Комментарии
    11
    Темы
    783
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Дополнительные сигналы:
    «Блюдце» (на основе осциллятора АО)
    Сигнал на покупку:



    Сигнал на продажу:



    X. Начало торговли
  8. 2,487
    Комментарии
    43
    Темы
    2611
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    1. Можете начинать торговлю
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите ветку для ответов на вопросы и обсуждения.
  9. 783
    Комментарии
    11
    Темы
    783
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Ленар Фатихов Посмотреть сообщение
    1. Можете начинать торговлю
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите ветку для ответов на вопросы и обсуждения.
    Спасибо, Ленар.
  10. 783
    Комментарии
    11
    Темы
    783
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    На графике канадского доллара образовался фрактал на покупку. Следуя правилу покупки выше линии баланса я размещаю отложенный ордер Buy Stop на уровне на 3 тика выше бара, предшествующего базавому бару.



    Buy Stop по цене 0,9372
    Объем: 1
    Stop Loss: 0,9174

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать