Проект Валерия Мальцева » Совещательная комната » Обсуждение проблем работы на реальных счетах. Взгляды и мнения со стороны.
+ Подписаться
Страница 42 из 49 ПерваяПервая ... 324041424344 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,988
    Комментарии
    19
    Темы
    1992
    Репутация Pro
    Аватар для Dmytrich  
    Сэр!

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от paramon Посмотреть сообщение
    Не, Жень, не так...
    Нормированная волатильность (%) = 100* (H - L)/((H + L)/2).
    Любое расширение торгового диапазона (пробой H или L) - рост волатильности.
    Правильно! Но бывает что диапазон пробивается в какую-либо сторону и устремляется резко в эту же сторону (прорыв, тренд, импульс) - это же уже не будет повышение волатильности?! Скорее повышение ликвидности (объема продаж/покупок)?! Или я не прав?! :unsure:
  2. 2,760
    Комментарии
    23
    Темы
    2773
    Репутация Pro
    Аватар для paramon  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от predator_crime Посмотреть сообщение
    Правильно! Но бывает что диапазон пробивается в какую-либо сторону и устремляется резко в эту же сторону (прорыв, тренд, импульс) - это же уже не будет повышение волатильности?! Скорее повышение ликвидности (объема продаж/покупок)?! Или я не прав?! :unsure:
    Волатильность привязана к таймфрейму.
    Обычно мин таймфрейм - сутки.
    Можно считать волатильность за каждый час, чтобы построить распределение активности рынка в пределах суток.
  3. 1,988
    Комментарии
    19
    Темы
    1992
    Репутация Pro
    Аватар для Dmytrich  
    Сэр!

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от paramon Посмотреть сообщение
    Волатильность привязана к таймфрейму.
    Обычно мин таймфрейм - сутки.
    Можно считать волатильность за каждый час, чтобы построить распределение активности рынка в пределах суток.
    Это понятно. Я и имел ввиду если смотреть по одному ТФ, например дневному. Забыл просто про ТФ написать :fist:
  4. 2,760
    Комментарии
    23
    Темы
    2773
    Репутация Pro
    Аватар для paramon  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от predator_crime Посмотреть сообщение
    Это понятно. Я и имел ввиду если смотреть по одному ТФ, например дневному. Забыл просто про ТФ написать :fist:
    Волатильность в пределах выбранного таймфрема не может уменьшаться.
  5. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    В этом смысле да. Я же имею ввиду волатильность, как среднее между лоу и хай за день (неделю, час и.т.д) - то есть тем ТФ на котором идет работа трейдера и где пробивается канал.
  6. 2,760
    Комментарии
    23
    Темы
    2773
    Репутация Pro
    Аватар для paramon  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    В этом смысле да. Я же имею ввиду волатильность, как среднее между лоу и хай за день (неделю, час и.т.д) - то есть тем ТФ на котором идет работа трейдера и где пробивается канал.
    Жень, средняя - векторная величина, а волатильность - скаляр.
  7. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Тут вопрос в понятийном аппарате. Можно рассматривать волатильность по разному ( в разной литературе ее и считают по разному). Обратим внимание: на опционах- счет один, на других инструментах-другой. Важно лишь: что мы хотим понять? В нашем случае я веду рчеь о том: какова амплитуда хода каждый день? Потому для этой цели логично считать как хай-лоу за ряд дней и брать среднее.
    То есть о том: при пробое уровня важно увеличение скорости хода инструмента или нет и всегда ли оно бывает?
    Мои ответы: бывает не всегда и не важно для того, чтобы принять решение: пробьется уровень или нет.
  8. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    Тут вопрос в понятийном аппарате. Можно рассматривать волатильность по разному ( в разной литературе ее и считают по разному).
    Очень разумное замечание.
    Не договорившись об определениях нет смысла даже начинать обсуждение.
    Конечно при привязке к конкретной тактике могут быть свои определения, но все равно термины нужно уточнить.
  9. 2,760
    Комментарии
    23
    Темы
    2773
    Репутация Pro
    Аватар для paramon  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    Тут вопрос в понятийном аппарате. Можно рассматривать волатильность по разному ( в разной литературе ее и считают по разному). Обратим внимание: на опционах- счет один, на других инструментах-другой. Важно лишь: что мы хотим понять? В нашем случае я веду рчеь о том: какова амплитуда хода каждый день? Потому для этой цели логично считать как хай-лоу за ряд дней и брать среднее.
    То есть о том: при пробое уровня важно увеличение скорости хода инструмента или нет и всегда ли оно бывает?
    Мои ответы: бывает не всегда и не важно для того, чтобы принять решение: пробьется уровень или нет.
    Волатильность как характеристика хороша тем, что не важно, куда двинулся график после формирования новых хая или лоу в пределах выбранного таймфрейма. Вернется ли график к средней или зависнет около новых хая или лоу - это скорее интересует трейдера. Но рынок уже продемонстрировал свою активность, которую можно и нужно учитывать в торговле.
  10. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    НУ дык у каждого трейдера своя тактика- кому важно одно, кому другое. Я ж говорю: предложите опционисту предсказать изменение волатильнсоти с достаточнйо точностью- и он на основе этого БЕЗ проблем создаст выигрышные стартеги раситаные тупо на рост волатильнсоти (или ее падение).
    Так что скажем так: в методике САНДРЫ надо ка кто сначала ПРИВЯЗАТЬ ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ВОЛАТИЛЬНОСТИ (и пояснить: на чем строятся предположения?- дабы ка к-то можно было сие использовать) к ее торговле- а уже потмо смотреть: что ей это дает?
    Попробуйте это на конкретнмо примере разобрать (пусть Вашу формулу для определения волатильности использховать будем - не суть важно).
    Просто попрлбуйте пояснить для читающих ветку: вот типа треугольник (или там флаг0 Вот волатильнсоь на текущий момнт. ВОт какие предположеняи можно сделать исходя из моей логики. И в результате этого: что с сигнадом: не использовать его, торговтаь большим лотом или еще что-то?
    Тогад логично, что разговор будет иметь предметную тему в соответстви с ТС Сандры и может помощь оказать людям (А может и ей самой хотя вряд ли, ибо "старого пса не научишь новым шуткам" (Тетя Полли:))

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать