Проект Валерия Мальцева » Совещательная комната » Обсуждение проблем работы на реальных счетах. Взгляды и мнения со стороны.
+ Подписаться
Страница 41 из 49 ПерваяПервая ... 313940414243 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,760
    Комментарии
    23
    Темы
    2773
    Репутация Pro
    Аватар для paramon  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Samael Посмотреть сообщение
    Само собой я хочу подольше поторговать минимум недели, потом опубликую и дальше продолжу.Инвест пароль я тебе скинул.
    Реалсчет есть?
  2. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    можноь у меня, к примеру , такая:) но она не работает при низкой волатильности рынка:)
  3. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    можноь у меня, к примеру , такая:) но она не работает при низкой волатильности рынка:)
    У меня в принципе тоже трендовая ТС, но в августе в дипазоне принесла +4500долл за счет понимания границ дапазона.
  4. 2,760
    Комментарии
    23
    Темы
    2773
    Репутация Pro
    Аватар для paramon  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    ПАрамону: несомнено есть лишь ВЕРОЯТНОСТИ достиженяи той або иной цели (исходящие как правило из трендовости и волатильности рынка).
    И Вот как раз либо трейдер либо аналитик и должен КАЖДЫЙ РАЗ при патерновой игре определять: следует ли закрыть позицию или просто в БУ передвинуть стоп? ДАть ОДНОЗНАЧНЫЙ ОТВЕТ Н Аэтот вопрсо (что выгодне) НЕЛЬЗЯ. Каждый разх решение прийдетс япринимать ЗАНОВО.
    ПРимер: если рынок торгуется в канале и на пути сильный уровень и нет ФА коий говрит о пробитии оного МАТЕМАТИЧЕКСИ нет смысла ожидать пробоя уровня и цели за ним ставить. РАзумн оЗАКРЫТЬ профит у границы канала иПЕРЕОТКРЫТЬ ПОЗИЦИЮ лишь при пробое (не дожидаясь откат а к ТС- чаще и пробо ято не будет).
    И наоборот: если уровень слабый и ФА за пробйо оного иматематически выгоднее НЕ закрыват ьпозу а перенести стоп , считая что пролететеь могут на негаттивных новостях уровень быстро ипотмо входить будет МАТЕМАТИЧЕСКИ НЕ ВЫГОДНО.
    Это и есть задача аналитика фонда (самог отрейдера с учетом ФА и трендовости с волатильностью прикинуть: что делать?)
    РЫнок- это игра ВЕРОЯТНОСТЕЙ и ЦЕНЫ ИГРЫ и БОЛЬШЕ выигрывает тот кто по максимуму использует это в своей работе.
    Сандра использует МАЛО (хотя пишет о том), отсюда ти результаты. В целмо (повторюсь) хорошо работающая ТС на некоторых участках рынка у не имет ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ МО (пусть по бектесту проверит- они там сии участки хорошо видны будут). Значит что? ОСтается выделить КРИТЕРИИ ДЛЯ ЭТИХ УЧАСТКОВ (когда они настпают) и там прсото НЕ ТОРГОВАТЬ - толкьо и всего.
    КОнчился участок- снова в работу включаться.
    (Будет ли этот критерий по рыночным чисто показателям, по анализу кривой доходности или совокупно - то ее дело).
    Я о другом.

    1. Линейная экстраполяция в принципе не применима, т.к. по любому инструменту происходят скачкообразные изменения нормированной волатильности, соответственно, изменения значения первой производной графика. Почему все тогда занимаются линейной экстраполяцией?
    2. Распознавание образов в графическом трейдинге - гадание на кофейной гуще. Чем больше трейдеров участвует в привязке конкретного участка графика к эталонному образу, тем выше энтропия.
    3. Достоверная информация о рынке есть только на текущий момент. Как можно оценить вероятность достижения графиком конкретного инструмента экстраполированной цели?
  5. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Волатильность она ж не просто так изменяется:) А обуславливается ситуацией на рынке. То есть можно ПРЕДПОЛАГАТЬ (стой или иной долей вероятности) и то, что волатильность изменится (в такие то моменты).
    Таким образом (если мы торгуем именно ей) то и тут опытный в этих делах человек (опцонист) сделает соответствующие предположения (поелику сам с такм человеком работал- видел, что примерно в 70% случаев его предположения об зменении волатильности нструмента были верны).
    Но для наших целей (трейдинга на пробой уровня при паттернах) изменение волатильности ведь не особо важно: важно лшь сделать предположение: ПРОБЬЕТ ЛИ ЦЕНА УРОВЕНЬ или оттолкнется от него? При этом ВРЕМЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕНОЙ (А волатильность именно на это время и укажет) не является важным в МОМЕНТ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ о том: переносить лди ТС ли фксироваться?
    Пусть к примеру волатильнсоть уменьштся. То есть за сутки цена будет проходить меньше. Ну и что ж такого? Если пробой таки состоится- то цена дойдет до нашей цели но медленнее, чем ранее.
    Если ускоримся- дойдем быстрее (пример ускорений хорош в даун трендах на фонде, когад цеын прсото лерят вниз в момент панических распродаж активов).
    То есть (Важно) для приинятия решения НЕ ВАЖНО ЗНАТЬ: изменится ли волатильность али нет? Важно: пробьют ли уровень?
    А вот временой фактор важен нам В тот момент когда мы Вошли в рынок считая что будет отрабатывать фигура- а она не отрабатывает СРАЗУ. Вот тут да: есть статистика отработки паттерна по времени - и еслди втечени какого то времени паттерн не отработал, то надо всяко проводить НОВЫЙ АНАЛИЗ, а не торговать согалсно старого ибо он уже не меет значения для рынка. (ТО есть на тот паттерн уже никто не смотрит, а значит и работаь по нем3 не будут).
  6. 2,760
    Комментарии
    23
    Темы
    2773
    Репутация Pro
    Аватар для paramon  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    Волатильность она ж не просто так изменяется:) А обуславливается ситуацией на рынке. То есть можно ПРЕДПОЛАГАТЬ (стой или иной долей вероятности) и то, что волатильность изменится (в такие то моменты).
    Таким образом (если мы торгуем именно ей) то и тут опытный в этих делах человек (опцонист) сделает соответствующие предположения (поелику сам с такм человеком работал- видел, что примерно в 70% случаев его предположения об зменении волатильности нструмента были верны).
    Но для наших целей (трейдинга на пробой уровня при паттернах) изменение волатильности ведь не особо важно: важно лшь сделать предположение: ПРОБЬЕТ ЛИ ЦЕНА УРОВЕНЬ или оттолкнется от него? При этом ВРЕМЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕНОЙ (А волатильность именно на это время и укажет) не является важным в МОМЕНТ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ о том: переносить лди ТС ли фксироваться?
    Пусть к примеру волатильнсоть уменьштся. То есть за сутки цена будет проходить меньше. Ну и что ж такого? Если пробой таки состоится- то цена дойдет до нашей цели но медленнее, чем ранее.
    Если ускоримся- дойдем быстрее (пример ускорений хорош в даун трендах на фонде, когад цеын прсото лерят вниз в момент панических распродаж активов).
    То есть (Важно) для приинятия решения НЕ ВАЖНО ЗНАТЬ: изменится ли волатильность али нет? Важно: пробьют ли уровень?
    А вот временой фактор важен нам В тот момент когда мы Вошли в рынок считая что будет отрабатывать фигура- а она не отрабатывает СРАЗУ. Вот тут да: есть статистика отработки паттерна по времени - и еслди втечени какого то времени паттерн не отработал, то надо всяко проводить НОВЫЙ АНАЛИЗ, а не торговать согалсно старого ибо он уже не меет значения для рынка. (ТО есть на тот паттерн уже никто не смотрит, а значит и работаь по нем3 не будут).
    Пробой уровня не всегда следствие роста волатильности. При торговле внутри канала при одной и той же волатильности можно работать с локальными экстремумами.
  7. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от paramon Посмотреть сообщение
    Пробой уровня не всегда следствие роста волатильности. При торговле внутри канала при одной и той же волатильности можно работать с локальными экстремумами.
    Так и я про то же. Зачем нам волатильность тут нужна? Главное это шансы на пробой уровня. А уж на какой волатильнсоти его пробьют ( не пробьют) то не важно.
  8. 2,760
    Комментарии
    23
    Темы
    2773
    Репутация Pro
    Аватар для paramon  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    Так и я про то же. Зачем нам волатильность тут нужна? Главное это шансы на пробой уровня. А уж на какой волатильнсоти его пробьют ( не пробьют) то не важно.
    Так ведь выхода из канала без роста волатильности не бывает...
    И линейная экстраполяция с выходом из канала неверна...
  9. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Бывает:) Все бывает. Вопрос лдишь в %. Чаще волатильность возрастает ибо много желающих бывает присоеденится к игр ена пробой и стопы срабатывают опять же. Плюс пробйо канал акак правило каким то фундаментом сопровождается и по нему тоже народ начинает активно работать.
    Но бывает итак: ВСПЛЕСК волатильности некий и все- тишина- цена прилепляется по другую сторону канала и начинает осваивать новый диапазон.
    А иногда и так бывает: пройдут уровень и также неспешно идут далее к следующему. Просто так бывает реже. (Либо быстро проскакивают весь канал и также быстро и далее идут (обычно при сильном однозначном ФА).
  10. 2,760
    Комментарии
    23
    Темы
    2773
    Репутация Pro
    Аватар для paramon  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    Бывает:) Все бывает. Вопрос лдишь в %. Чаще волатильность возрастает ибо много желающих бывает присоеденится к игр ена пробой и стопы срабатывают опять же. Плюс пробйо канал акак правило каким то фундаментом сопровождается и по нему тоже народ начинает активно работать.
    Но бывает итак: ВСПЛЕСК волатильности некий и все- тишина- цена прилепляется по другую сторону канала и начинает осваивать новый диапазон.
    А иногда и так бывает: пройдут уровень и также неспешно идут далее к следующему. Просто так бывает реже. (Либо быстро проскакивают весь канал и также быстро и далее идут (обычно при сильном однозначном ФА).
    Не, Жень, не так...
    Нормированная волатильность (%) = 100* (H - L)/((H + L)/2).
    Любое расширение торгового диапазона (пробой H или L) - рост волатильности.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать