Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ***ТС "Крестоноль" 26.11.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 13 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 622
    Комментарии
    10
    Темы
    640
    Репутация Pro
    Аватар для Hermit  
    В начале пути

    4 Медалей

    ***ТС "Крестоноль" 26.11.2009

    Текущее состояние счета по закрытым позициям : 7878.64 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования : -21.21%

    Обсуждение ТС здесь
    ------------------------------------------------------------------------------------
    2 Этап:


    ------------------------------------------------------------------------------------
    1 Этап (26.10 - 26.11.2009):


    ------------------------------------------------------------------------------------
    Первичная работа (3.08 - 22.10.2009)

    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 13,998
  2. 622
    Комментарии
    10
    Темы
    640
    Репутация Pro
    Аватар для Hermit  
    В начале пути

    4 Медалей
    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.

    « …
    Умей мечтать, не став рабом мечтанья,
    И мыслить, мысли не обожествив;
    Равно встречай успех и поруганье,
    Не забывая, что их голос лжив.
    ...
    Останься прост, беседуя с царями,
    Останься честен, говоря с толпой;
    Будь прям и тверд с врагами и друзьями,
    Пусть все, в свой час, считаются с тобой!

    Наполни смыслом каждое мгновенье
    Часов и дней неумолимый бег, —
    Тогда весь мир ты примешь во владенье,
    Тогда, мой сын, ты будешь Человек!
    »
    Редьярд Киплинг



    1. Таран В.А. «Играть на бирже просто?!»
    2. Т. Дж. Дорси «Метод графического анализа "крестики-нолики"»
    (Thomas J. Dorsey, «POINT AND FIGURE CHARTING»)


    II. Тайм-фрейм ТС.

    D1.


    III. Финансовые инструменты ТС.

    Forex:
    EURUSD_FX
    USDCHF_FX
  3. 622
    Комментарии
    10
    Темы
    640
    Репутация Pro
    Аватар для Hermit  
    В начале пути

    4 Медалей
    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 0,1

    Тестовый минимальный размер счета - 10000 USD

    Счет в терминале Broco Investor


    Текущий: 2 Этап

    Торговый счет: № 207527

    Логин торгового счета - 207527

    Пароль инвестора - Xxx001


    Первый этап (26.10 - 26.11.2009)

    Торговый счет: № 195909
    Логин торгового счета - 195909
    Пароль инвестора - Xxx001

    Первичная работа (3.08 - 22.10.2009)

    Торговый счет: № 165968
    Логин торгового счета - 165968
    Пароль инвестора - Xxx001



    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 5% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.
  4. 622
    Комментарии
    10
    Темы
    640
    Репутация Pro
    Аватар для Hermit  
    В начале пути

    4 Медалей
    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Данная ТС предполагает открытие не более 1 сделки (по одному инструменту) в день, поэтому анализ рынка производится 1-2 раза в день и будет выкладываться по готовности, в течение дня. Оповещение будет выдано либо по результатам анализа, либо непосредственно перед установкой ордеров на открытие сделки. Вход (и выход) с рынка не предусмотрен.
    Сопровождение сделки планируется ежедневно. «Выходные» возможны в пятницу (святое) и в понедельник (при отсутствии сделок).


    VII. Описание торговой системы.

    Цели и задачи.

    1. Цель: максимально полная реализация движений цены в направлении среднесрочного тренда.

    2. Задача: определение точек разворота тренда и его возобновления после коррекций.


    Для решения поставленных задач используются следующие методы:
  5. 622
    Комментарии
    10
    Темы
    640
    Репутация Pro
    Аватар для Hermit  
    В начале пути

    4 Медалей
    1. Графический анализ «крестики-нолики» (далее – «ХО»), описанный в [2].
    Краткий смысл этого метода изложен в аппендиксе.


    Основное отличие моего метода от авторского заключается в том, что при построении графика ХО не применяется масштабирование значений при нахождении цены вблизи границ коридора.
     
  6. 622
    Комментарии
    10
    Темы
    640
    Репутация Pro
    Аватар для Hermit  
    В начале пути

    4 Медалей
    2. Индикатор RSI, несколько модифицированный от описанного в [1]. Новшество заключается в том, что я рассчитываю его по уровням High/Low, а не по Open/Close, как у автора.

    Подробнее об особенностях его использования – чуть ниже.


    3. Для принятия сложных решений (в случаях повышенного риска) учитываются так же фундаментальные данные.
  7. 622
    Комментарии
    10
    Темы
    640
    Репутация Pro
    Аватар для Hermit  
    В начале пути

    4 Медалей
    Индикатор RSI по High/Low.
    Получившийся индикатор визуально представлен в виде того же графика ХО. По природе своей, он может колебаться в диапазоне 0-100 (на практике этот диапазон немного меньше). Поэтому используется предположение о том, что в зонах насыщения (перекупленности/перепроданности) возрастает вероятность скорого разворота тренда.

    В ходе анализа использую два таких индикатора для определения направления соответствующих трендов:
    - RSI-20: среднесрочный (период 20 дней)
    - RSI-13: краткосрочный (период 13 дней)
    а так же их первые производные (скорость изменения), выраженные в процентах.

    Пояснение.

    Мне не очень понятны термины «перекупленность» и «перепроданность», поэтому далее вместо них буду использовать выражения «верхняя и нижняя зоны насыщения». Выход из этих зон считается разворотом тренда.
    Условно каждая зона делится еще на две: желтую и красную.

    Общий смысл их таков:
    - желтая: Ахтунг! Часть сделок пора прикрывать. Если выйдем из нее обратно – скорей всего вернемся еще раз до красной, либо будет флэт (слабовыраженный тренд).
    - красная: Пора закругляться. Оставляем минимум лота на случай продолжения тренда. Если вышли из нее – закрываем все сделки и составляем новый торговый план.
     
  8. 622
    Комментарии
    10
    Темы
    640
    Репутация Pro
    Аватар для Hermit  
    В начале пути

    4 Медалей
    Сигналы на открытие сделки:


    План принятия решения таков:
    1. производится определение направления «длинного» тренда по RSI-20.
    2. выявляется преобладающая краткосрочная тенденция по RSI-13.
    3. производится анализ графических моделей, складывающихся на графике ХО (Single XO).

    По результатам таких исследований делаются соответствующие выводы (рекомендации). Если 2 из 3 рекомендации оказываются согласованными, принимается окончательное решение на совершение трейда.


    Sell

    1. для графиков RSI сигналом на продажу служит медвежий разворот тренда (выход из верхней зоны насыщения), либо разворот вниз после коррекции
     
  9. 622
    Комментарии
    10
    Темы
    640
    Репутация Pro
    Аватар для Hermit  
    В начале пути

    4 Медалей
    2. для графика ХО сигналом является появление (подтверждение) медвежьей формации, или комбинации таковых. В основном используются модели: Двойное основание, Тройное основание, Медвежий треугольник.
     
  10. 622
    Комментарии
    10
    Темы
    640
    Репутация Pro
    Аватар для Hermit  
    В начале пути

    4 Медалей
    BUY

    1. для графиков RSI сигналом на покупку служит бычий разворот тренда (выход из нижней зоны насыщения), либо разворот вверх после коррекции.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать