Разное » Наши компании » О качестве архива котировок.
+ Подписаться
  1. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей

    О качестве архива котировок.

    Уважаемая техническая поддрежка и администрация компании. В который раз приходитсся поднимать вопрост о качестве предоставляемых котировок в архиве. Подобная тема поднималась уже не раз, но видимо вы считаете, что все в порядке.

    Возможно вы сомной не согласитесь, но если услуга предоставляется компанией, то она должна быть качественной. Или в противном случае лучше от такой услуги отказаться, дабы не вводить клиентов в заблуждение.

    Речь идет о качестве котировок CONT.

    Компания позиционирует себя как брокер на рынке фьючерсных контрактов и естественно вводит склейку по экспирации контрактов и такая склейка и такой архив, цитируя известного комментатора - Нам не нужен !

    Сравнение котировок двух популярных фьючерсных контрактов, на AUD и GBP, на таком важном тайме как недели показало следующее на контракте 6A Cont в период с августа 2004 по октыбрь 2007 отсутвуют 1 недельная котировка, и присутсвует 30 ! лишних недельных котировок цен закрытия.

    На контракте 6B отсутсвуют 2 недельные котировки и присутсвуют 29!лишних недельных котировок цен закрытия.

    Уверен, что такая же ситуация наблюдается по остальным фьючерсным контрактам, на всех остальных таймфреймах.

    Т.е. любое тестирование, и любой анализ на данных котировках не возможен
    и может нанести прямой финансовый ущерб, клиентам компании и в конечном итоге самой компании.

    На основании вышеизложенного предлагаю компании или в кратчайшие сроки привести данный архив в порядок или отказаться от предоставления данной услуги.

    В том случае если компания посчитает нужным привести архив в порядок, прошу сотрудников компании информировать через клиентский терминал или на форуме каким архивом можно пользоваться, т.е. все баги исправлены и удалены.

    Существующая в настоящий момент ситуация больше неприемлема.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 1,941
  2. 4,712
    Комментарии
    77
    Темы
    4758
    Репутация Pro
    Аватар для Oleg  
    Technic

    5 Медалей
    Добрый день, hekler!

    Спасибо за комментарии.
    Основой для построения тех или иных таймфреймов являются таймфреймы меньшей величины, а именно минутные, часовые и дневные.
    Недельные тайфреймы всегда вызывали ряд сложностей в связи с нестандартностью их построения у различных источников. В связи с этим, призываю Вас не использовать недельные таймфреймы при анализе, а пользоваться дневными или месячными (хотя месячные так-же не имеют эталона построения)
    По мере высвобождения свободных ресурсов мы будет пополнять и корректировать базу архива котировок.

    Напоминаю, что сейчас АК запущен в тестовом режиме, о чем объявлялось, и допустимы некоторые неточности, которые будут по мере возможности устраняться.
  3. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Здравствуйте. Проблема в том, что данный вопрос поднимался не раз и не сегодня.

    Такие вопиющие расхождения в котировках, сказываются на техническом анализе проводимым учасниками торгов. И такие же погрешности значит отображаются на графиках Cont.

    Учасники использующие позиционную торговлю именно на недельных котировках делают анализ. И такой тайм ничем не отличается от всех остальных. И проблема не в тайме.

    Если я открою дневные котировки то уверяю вас глюков там будет пропорционально их количеству. Причем тут корректность котировок от разных поставщиков, если недельные свечи прорисованны по два раза, а разница между ценами закрытия на этих данных составляет порой сотни пунктов.

    И если компания считает себя фьючерсным торговцем, и тратит большие средства на маркетинг данного вида конрактов в терминале. То наличие битых котировок приводит к тому, что компания просто выбрасывает деньги на ветер. Т.к. никто не может протестировать свою торговую статегию или тактику.

    Слава Богу, у компании имеются более менее приемлимые котировки Forex.

    В том случае если архив котировок по графикам Cont находится в тестовом режиме, а в таком состоянии он находится уже год, не могли бы озвучить примерные сроки - сколько лет еще понадобится компании чтобы привести архив в порядок?

    Возможно стоит озвучить конкретную цифру и внести ее в планы. Например привести в порядок архив котировок и графики Cont к 2015 году. :rolleyes: И тогда дело сдвинется с мертвой точки.

    Вопрос стоит так, если графики CONT введены для анализа, то должны ли эти графики быть с приставкой бета, и примечанием, что 10 % котировок на данных графиках баг?
  4. 4,712
    Комментарии
    77
    Темы
    4758
    Репутация Pro
    Аватар для Oleg  
    Technic

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Проблема в том, что данный вопрос поднимался не раз и не сегодня.

    Такие вопиющие расхождения в котировках, сказываются на техническом анализе проводимым учасниками торгов. И такие же погрешности значит отображаются на графиках Cont.

    Учасники использующие позиционную торговлю именно на недельных котировках делают анализ. И такой тайм ничем не отличается от всех остальных. И проблема не в тайме.

    Если я открою дневные котировки то уверяю вас глюков там будет пропорционально их количеству. Причем тут корректность котировок от разных поставщиков, если недельные свечи прорисованны по два раза, а разница между ценами закрытия на этих данных составляет порой сотни пунктов.

    И если компания считает себя фьючерсным торговцем, и тратит большие средства на маркетинг данного вида конрактов в терминале. То наличие битых котировок приводит к тому, что компания просто выбрасывает деньги на ветер. Т.к. никто не может протестировать свою торговую статегию или тактику.

    Слава Богу, у компании имеются более менее приемлимые котировки Forex.

    В том случае если архив котировок по графикам Cont находится в тестовом режиме, а в таком состоянии он находится уже год, не могли бы озвучить примерные сроки - сколько лет еще понадобится компании чтобы привести архив в порядок?

    Возможно стоит озвучить конкретную цифру и внести ее в планы. Например привести в порядок архив котировок и графики Cont к 2015 году. :rolleyes: И тогда дело сдвинется с мертвой точки.

    Вопрос стоит так, если графики CONT введены для анализа, то должны ли эти графики быть с приставкой бета, и примечанием, что 10 % котировок на данных графиках баг?
    Вы можете проанализировать дневные графики, они значительно более корректны и правильны. Двойные бары на недельных графиках возникают как раз по причине того, что у разных источников недельные графики строятся по разному, а именно датируются понедельником или воскресеньем. Отсюда возникает противоречие. Поэтому я и сообщаю, что лучше использовать именно дневные бары, так как в этом случае неопределенности быть не может. Разве что со временем построения бара. Тем более, что анализ дневных свечей по крайней мере в 7 раз точнее, чем анализ недельных свечей. Для снятие противоречий - недельные бары будут удалены из архива котировок, и сформированы заново на основе дневных данных.
    Насчет сроков - сказать сложно. В данный момент все специалисты заняты текущими вопросами, и ведение архива котировок происходит в полуавтоматическом режиме. Также мы ведем обучение нескольких стажеров.
    Насчет приставки "бета" я не понял, прошу прояснить.
  5. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Я бы с удовольствием воспользовался архивом дневных котировок, если бы этот архив был такой же длинный как и недельный. К сожалению по большинству дневных котировок архив много короче.

    Что касается приставки бета. То на архиве надо так написать. И отметить, что 10-20 % котировок не точные.
  6. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Вопрос.

    1.В арихве котировок, расположенном в личном кабинете, имеются файлы с названием 60, 240, 1440, 1 . правильно ли я понял что это графики в минутах - соотвественно 1,60,240,1440 мин?

    2.Данные в архиве находятся в формате .hst, каким образом и как его открыть и преобразовать в формат .txt или .csv?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать