Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » Экспериментальная ТС «Фрактальные модели». 21.07.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 24 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей

    Экспериментальная ТС «Фрактальные модели». 21.07.2009

    Текущее состояние счета по закрытым позициям $23 161 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования (+2.94%)

    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.


    1. Profits in the stock market. Harold M. Gartley, 1935.
    2. Encyclopedia of Chart Patterns. Thomas N. Bulkowski. 2000.
    3. Bollinger on Bollinger Bands. John Bollinger, 2002.
    4. Fibonacci Ratios with Pattern Recognition. Larry Pesavento. 1997.
    5. The Harmonic Trader. Scott M. Carney. 1999.
    6. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли. Ларри Вильямс. 2001.
    7. Код Эллиотта. Волновой анализ рынка FOREX. Д.Возный, 2006.
    8. Свои неопубликованные наработки.


    II. Тайм-фрейм ТС.

    W, D, H4, H1, M15, М5.

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Основные валютные пары и некоторые их кроссы: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, USD/JPY, USD/CAD, EUR/JPY, GBP/JPY и другие.

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта – 0.1
    Тестовый минимальный размер счета – 22 500 USD
    Счет в терминале Broco Investor - скачать терминал.
    Торговый счет - № 161787
    Логин торгового счета – 161787
    Пароль инвестора - Fractals

    V. Параметры рисков

    С одной стороны, параметры рисков определены техническим заданием на конкурс – максимальная просадка не более 20%. Следовательно, при возможных 7-10 последовательных убыточных сделках, максимальный риск на 1 суммарную позицию по 1 валютной паре должен составлять не более ~2-3% текущего депозита.

    С другой стороны, размер фрактальных моделей, от которых зависит размер защитного стопа, приблизительно равен:


    • на старших тайм-фреймах (D) 200..600 пунктов,
    • на средних тайм-фреймах (H4) 100..350 пунктов,
    • на младших тайм-фреймах (H1) 50..200 пунктов.
    • на самых младших тайм-фреймах (M15) 25..100 пунктов.


    В то же время, основным рабочим тайм-фреймом для данной ТС является H1. Поэтому логично в качестве расчетного значения максимального риска на 1 сделку принять риск в ~200 пунктов (максимальный риск для рабочего ТФ).

    Исходя из заданных правилами конкурса параметров риска, минимального объема позиции в 0.1 лота и особенностями данной ТС, максимальная просадка в торговле по одной валютной паре не должна превышать $2 000 = $10 * 0.1 * 200 * 10.

    В этом случае, размер депозита для торговли только по 1 валютной паре должен быть не менее $10 000 = $2 000 / 20%.

    В целях диверсификации рисков логично вести торговлю хотя бы по двум-трем валютным парам одновременно. В этом случае размер депозита должен быть не менее $22 500 = $10 000 * 3 * 0.75, где 0.75 – эмпирический коэффициент усреднения взаимных рисков и максимального размера депозита при одновременной торговле по нескольким валютным парам.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Выбор торгуемой фрактальной модели, направление трейда и принятие решения о целесообразности открытия позиции будет приниматься по мере формирования фрактальной модели. Выставление ордеров для открытия позиции будет осуществляться или сразу на основании принятого решения, или по мере выполнения определенных условий на самых мелких принятых тайм-фреймах (H1, M15 и М5), что подробно описано ниже.

    Основной анализ по выбору торгуемой модели будет осуществляться 1 раз в день перед началом европейской торговой сессии (до 09:00 мск). Иногда 2..3 раза в день [дополнительно перед началом американской сессии (до 16:00 мск) и/или перед началом азиатской сессии (до 24:00 мск)].
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 81,869
  2. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Введение.

    Торговая система полностью основана на всевозможных графических моделях разворота или продолжения тренда и свойстве фрактальности финансовых рынков, в частности, фрактальности самих графических моделей. Данная ТС не использует в своей основе волновой анализ и не имеет к нему прямого отношения. Однако только для определения направления доминирующего тренда в некоторых случаях могут использоваться рабочие волновые разметки.

    Несколько слов о фрактальных моделях.

    Любой участок графика можно представить в виде набора последовательных ценовых отрезков, образующих некую графическую фигуру (или модель). Такие модели можно классифицировать по взаимному соотношению/положению ценовых отрезков, входящих в модель, а также по количеству экстремумов (или фракталов) в ней. Именно так я и поступил.

    Модели, рассматриваемые ниже, являются фрактальными не только потому, что содержат в себе ряд экстремумов, называемых с легкой руки дядюшки Билла фракталами, но и потому, что содержат в себе такие же модели, но меньшего размера, а также входят в состав аналогичных, но более крупных моделей, подтверждая свойство фрактальности финансовых рынков, – на этом и основана представленная ТС.

    Все рассматриваемые фрактальные модели можно разделить на два больших класса – модели разворота тренда и модели продолжения тренда. Их объединяет один общий признак – ценовые отрезки, из которых они состоят, имеют сравнимые между собой размеры, и взаимно пересекаются между собой. Трендовые модели, у которых ценовые отрезки взаимно не пересекаются, здесь не рассматриваются (описание подобных трендовых моделей можно найти в любом курсе по основам волнового анализа).

    К моделям разворота тренда относятся все модели с нечетным количеством фракталов (1, 3, 5, …). К моделям продолжения тренда относятся все модели с четным количеством фракталов (2, 4, 6, …). Кроме того, будем различать направленность модели по направленности ее первого (левого) фрактала. Если ее первый (левый) фрактал направлен вверх, то будем считать эту модель T-моделью (Top-модель). Если ее первый (левый) фрактал направлен вниз, то будем считать эту модель B-моделью (Bottom-модель). Таким образом, с помощью данной классификации можно составить каталог всевозможных фрактальных моделей.
  3. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    Фрактальные модели разворота тренда.

    Рассмотрим сначала модели разворота тренда. Для краткости в данном описании будем рассматривать только T-модели (B-модели получаются простым зеркальным отражением T-моделей вокруг горизонтальной оси).

    Первая группа однофрактальных моделей T1 (и B1 соответственно) состоит из единственной модели (см. на рисунке ниже). Цифра «1» после символа «T» обозначает количество фракталов у моделей этой группы.
     
  4. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    Следующая группа трехфрактальных моделей T3 (и B3 соответственно) состоит уже из трех моделей (см. рисунок ниже).
     
  5. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    Далее количество моделей нарастает как снежный ком и группа пятифрактальных моделей T5 (и B5 соответственно) состояла уже из нескольких десятков моделей. В процессе анализа и оптимизации из состава группы T5 были исключены все трендовые модели с непересекающимися между собой ценовыми отрезками. Некоторые исключенные из рассмотрения модели для примера представлены на рисунке ниже.
     
  6. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    Оставшиеся 39 моделей в группе T5 (и B5 соответственно) были разбиты по ключевым признакам на три подгруппы со следующими условными названиями:
    • лестницы (6 разновидностей),
    • голова-и-плечи (18 разновидностей),
    • бабочки Гартли (15 разновидностей).

    Нет смысла подробно рассматривать здесь все тонкости отличий моделей между собой, так как для практических целей достаточно понять построение основных моделей из каждой подгруппы.

    T5 - лестницы (6 разновидностей).

    Эти модели внешне напоминают восходящую и нисходящую лестницы. Левая модель хорошо известна также под названием «Три индейца». Отличительной особенностью всех моделей данной подгруппы в целом является последовательный подъем или последовательный спуск нечетных фракталов 1, 3, 5.
     
  7. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    T5 - голова-и плечи (18 разновидностей).

    Эти модели по внешней форме напоминают модель классического технического анализа «Голова-и-плечи», отсюда и название. Отличительной особенностью всех моделей данной подгруппы в целом является нахождение центрального фрактала 3 не ниже обоих боковых фракталов 1 и 5.
     
  8. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    T5 - бабочки Гартли (15 разновидностей).

    Эти модели по внешней форме напоминают модель классического тех.анализа, описанную Гарольдом Гартли еще в 1935 году, которую Ларри Песавенто в конце прошлого века назвал «бабочкой Гартли», дополнив модель соотношениями Фибо. Отличительной особенностью всех моделей данной подгруппы в целом является нахождение хотя бы одного бокового фрактала 1 или 5 выше центрального фрактала 3, а другого бокового (5 или 1) - не ниже центрального фрактала 3.
     
  9. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    Далее можно было бы рассмотреть семи-, девяти- и т.д. фрактальные модели разворота тренда, которые можно встретить на рынке FOREX, но эта задача лишена практического смысла из-за огромного количества разновидностей подобных моделей. Кроме того, все многофрактальные модели можно разделить на левую и правую части относительно их центрального фрактала, а затем найти строгое соответствие их правой, наиболее важной для торговли части, с одной из моделей из групп T3 или T5, которую затем и использовать для практической торговли.
  10. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    Фрактальные модели продолжения тренда.

    К моделям продолжения тренда, которые всегда состоят из четного количества фракталов, применим универсальный подход, часто упоминаемый в классическом техническом анализе. Он состоит в следующем. Если, например, разворотная модель «Голова-и-плечи» не отработала (то есть тренд не развернулся, а продолжил свой путь в прежнем направлении), то говорят, что сформировалась неудавшаяся модель «Голова-и-плечи».

    В нашем случае, все модели продолжения тренда для групп T2, T4, T6 можно сформировать из «неудавшихся» моделей разворота тренда из групп T1, T3, T5 соответственно, добавив к ним в конце всего лишь один разворот цены вверх (для B-моделей - вниз).

    Так из однофрактальной группы T1 легко получить двухфрактальную группу T2, добавив в конце всего один разворот цены вверх (для B-моделей - вниз). Группа T2 состоит из единственной модели (см. рисунок ниже).
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать