Форум трейдеров » Торговые стратегии » Межрыночный технический анализ - объявления, обсуждения, вопросы
+ Подписаться
Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,204
    Комментарии
    10
    Темы
    5014
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от sandra Посмотреть сообщение
    Оке.
    Вот и "копайте", как правильно сказал alexl, в кросс eur/gbp. Не трогате йену.....бесперспективно. Если сказать своими словами, то Японии должен весь мир....:D Вот и делайте выводы. ;) О каком анализе с привязкой к йене моно говорить.
    Я, например, пользуюсь связкой eur/gbp - eur/usd - gbp/usd - золото - нефть.
    Ещё моно добавить gbp/chf.....Но он зеркален с eur/gbp :).
    Так что, открытий делать не надо, научитесь определять взаимосвязь на том, что уже есть. Найдёте много интересного.
    Непонятно, что подразумевается под понятием "связка".
    Вот что мы имеем по "бесперспективной" Йене...
    Я обозначил валютные пары следующими индексами:
    GBP/USD - x;
    USD/JPY - y;
    GBP/JPY - z.
    Тогда можно описать выражения равновесия, где каждая строчка рассматривается как система равенств:
    z=0 y=0 x=0
    z=0 y=+ x=-
    z=0 y=- x=+
    z=+ y=0 x=+
    z=+ y=+ x=0
    z=- y=0 x=-
    z=- y=+ x=-
    z=- y=- x=0.
    Здесь значения индексов говорят о следующем: если на данном баре значение какого-либо индикатора было выше нуля, то индексу присваивается значение "+", если индикатор отрицателен, то индекс равен "-". Нулевое значение показывает неизменность индикатора. Теперь попробуем проанализировать такую "строчку" значений: z=+; y=+; z=+. Но из ранее прописанных условий фунт должен быть нейтральным (x=0). Налицо перекупленность фунта (ob-overbought). Аналогичным образом можно определить бары нейтральные (N) и бары с перепроданностью (os). Далее уже можно делать выводы о том, в какой степени перекуплен или перепродан фунт...
    В большинстве случает направление баров соответствуют понятию ob/os. Но иногда возникает дивергенция, когда бару, направленному вниз, соответствует значение "перекуплено" (ob), а бару, направленному вверх, присвоен значок os. Такие "ситуации" взяты в прямоугольники.
     
  2. 3,273
    Комментарии
    72
    Темы
    3304
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Добавлю еще от себя, по поводу связи йены и фунта. Совсем недавно была такая интересная ситуация на рынке, когда при росте фонды валюты чувствовали себя очень уверенно и сильно росли против доллара. На фоне такого роста пара USD/JPY просто немогла расти (слишком бы сильно вымахали кроссы йены) и немного снижалась. В результате торговля кроссами йены оказывалась невыгодной, так как волна роста пары GBP/USD в пунктах была больше, чем аналогичная по GBP/JPY (из-за пусть меньшего, но снижения USD/JPY).
    В результате получая сигналы по йеновым кроссам, допустим на покупку, что сигналило о росте индексов, я часть позиции открывал по мажорам, тому же фунту например.
    Но ИМХО и это самое главное: такие закономерности на рынке не регулярны и пытаться все время торговать используя связку, допустим: GBP - > JPY -> GBP/JPY нельзя. В определенные моменты это будет приводить к убыткам.
  3. 5,204
    Комментарии
    10
    Темы
    5014
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    А вот пример возможного межрыночного анализа, сделанного более полгода назад (картинка ниже). На картинке изображены три валютных пары. Цифрами изображены бары, возникшие на трех графиках одновременно. "Обыгрываем" простейшие сигналы пробоя уровней и трендовых. При поступлении сигнала открываем позицию. При возникновении встречного сигнала закрываем текущую позицию и открываем встречную... Вертикальные линии обозначают момент возникновения консолидации. Видно, что на фунте таковой настал гораздо раньше, чем на других. Когда диапазон сформировался на фунтойене началось отслеживание пробоев.
    Бар 2 (GBP/JPY) пробивает верхний уровень вверх, но Йена нейтральна. При таком "состоянии" фунт должен действовать синхронно со своим кросс-курсом. Ставим buy по фунту на баре 2. Следую щий бар уравновешивает дисбаланс. Далее следует обратный пробой баром 4. Закрываем сделку на покупку и продаем. Получен убыток, но гораздо меньший, чем сделка открытая на баре 3. Далее фунт берет "бразды правления" на себя. Бар 5 - пробой нижнего уровня при нейтральности Йены. Продаем кросс-курс.
    После пробоя фунтом вниз уровня баром 5 и обратного пробоя баром 6 вверх можно было подумать, что нужно закрыть продажу и открыть покупку, но это не так. Ведь для пробоя вверх нужен для начала пробой вниз. А такового на кросс-курсе не произошло...
     
  4. 13,188
    Комментарии
    38
    Темы
    16230
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от jaja1 Посмотреть сообщение
    Непонятно, что подразумевается под понятием "связка".
    Вот что мы имеем по "бесперспективной" Йене...
    под связкой я подразумеваю набор инструментов, которые применяю в общем анализе по фунту.
    Но. естессно, это не значит, что я просто их наблюдаю, ради одного фунта. Нет, в работе всё вместе находится.:)
    Насчёт йены.....не в том смысле, что она совершенно безнадёжна, нет. :D
    Но....как бы объяснить....через йену прогозировать фунта не вижу смысла. Поэтому и грю, что "притянуто за уши" :)
    То, что вы расписали, это исключительно вторично и можно применить только к анализу по gbp/jpy. Не более....Но никак самого фунта смотреть, анализировать и прогнозировать, а тем более йену. ;)
  5. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Жаркая дискуссия разгорелась как обычно не о чем.

    Что касается межвалютных связей, и зависимости курса одной валюты от другой, то мне кажется, всякие разные противоречивые движения различных учасников рынка, преследущих свои цели, которые весьма далеки от примитивных спекуляций, коими мы тут и занимаемся, сводятся, суммируются и приводятся к основам образования валютных курсов.

    1.Паритету процентных ставок.
    2.Закону одной цены.
    3.Уравнению Фишера.

    Следовательно, если вы в своих изысканиях перекупленности - перепроданности одной валютной пары, относительно другой валютной пары, добавите в них процентные ставки, и стоимость товаров в валютах которые вы рассматриваете, то получите очень интересные выводы, но 4-х часовой анализ для этого не подходит. На днях за последние 2-4 года или неделях, будет в самый раз. А на 4-х часах вы можете определить точку входа в позицию, по или против тенденции.

    И именно эти соотношения (1.2.3) определяют направление основного тренда, а все остальное от лукавого. Попытки опеределить межвалютные связи на часовом таймфрейме, это попытки соревноваться с ветряными мельницами, садиться задом на Шаттл, ловить кинжалы и прочие глупости, и с по моему личному мнению бесперспективны. Повторяю ИМХО. И меня не интересуют. Но всяк волен заниматься чем хочет, в рамках закона и если это позволяют ему делать финансовые средства.

    Движение евро в четверг против рынка товаров, в часности нефти, индекса CRB в общем, и золота в отдельности, было чисто спекулятивным движением, о чем я в четверг и отметил в ветке конкурса В.Мальцева, что и понимание этого позволило мне не закрывать свои короткие позиции по евро и длинные индексу доллара.

    Что касается доллара и фондового рынка. То согласно теории Дж.Мерфи, при росте фондового рынка, доллар должен укрепляться. И с это так, если мы рассмотрим реальную экономику, а товары перед этим должны подешеветь. Т.к. для экономического роста необходимы дешевые товары и дешевые деньги. Дешевых американских денег навалом, дешевых товаров пока нет. С этой точки зрения нам просто необходима коррекция на фондовых рынках. для того что бы естественные взаимосвязи начали работать. Согласно историческим данным первыми кто начнет поднимать ставки будут американцы, а не европейцы, про японцев сказать ничего не могу, но арбитраж на процентных ставках их коронный номер, потому, что зарабатывать их банкам больше не начем, японцы на отрез отказываются брать кредиты, и японское государство вынужденно брать в долг деньги у своих коммерческих банков, дабы обеспечить их прибылью. Весь вопрос когда и где произодет укрепление американской валюты, но пока имеем то, что имеем, и зная о теории не забываем о практике.

    И еще убедительная просьба к читателям и писателям в ветке. При создании постов, разделяйте абзацы пустыми стороками,т.к. форум не предусмтривает режима красной строки, а читать слитные сообщения очень тяжело. после того как вы написали сообщения, посмотрите насколько оно читабельно, и внесите необходимые изменения.Спасибо.
  6. 5,204
    Комментарии
    10
    Темы
    5014
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Да, согласен. На 4-х часовых барах я выискиваю именно кратковременные "следы" возникающих возможных искажений. Дневные бары у меня только на подходе. Здесь нужно все тщательно продумать перед длительным тестированием. Таковое я хочу начать с 1-го сентября, потому как скоро нужно будет временно удалиться к теплым морям...
    Что касается анализа процентных ставок и прочих законов Фундаментального Анализа, то для меня - это "темный лес". Однако понимание того, что бары на графике - это самое точное воплощение любого ФА и любого "уравнения", все-таки оставляет мне призрачные шансы уловить нечто похожее на явление, название которому - титул Вашей "веточки". Я бы хотел, чтобы мы увидели здесь в реальном времени проявление "межрыночного анализа" даже с небольшой задержкой во времени. Это будет наглядно и интересно. В любом случае буду внимательно следить за Вашими сообщениями и иногда вставлять свои, по поводу которых прошу автора быть снисходительным...
  7. 5,204
    Комментарии
    10
    Темы
    5014
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от sandra Посмотреть сообщение
    под связкой я подразумеваю набор инструментов, которые применяю в общем анализе по фунту.
    Но. естессно, это не значит, что я просто их наблюдаю, ради одного фунта. Нет, в работе всё вместе находится.:)
    Насчёт йены.....не в том смысле, что она совершенно безнадёжна, нет. :D
    Но....как бы объяснить....через йену прогозировать фунта не вижу смысла. Поэтому и грю, что "притянуто за уши" :)
    То, что вы расписали, это исключительно вторично и можно применить только к анализу по gbp/jpy. Не более....Но никак самого фунта смотреть, анализировать и прогнозировать, а тем более йену. ;)
    САНдра, Вы немножко не поняли. Опять повторюсь: проверяется гипотеза. Таковых у меня было много. И большинство из оных были никчемные. Если рассматриваемая сегодня гипотеза окажется бросовой, то я обязательно об этом сообщу! И тогда я тоже смогу гордо сказать: "Эта гипотеза притянута за уши"! И мы вместе посмеемся над моей гипотезой уже как ********овой. А пока нужно немножко подождать, примерно... 2 года и 2 месяца. Не больше!
  8. 13,188
    Комментарии
    38
    Темы
    16230
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от jaja1 Посмотреть сообщение
    САНдра, Вы немножко не поняли. Опять повторюсь: проверяется гипотеза. Таковых у меня было много. И большинство из оных были никчемные. Если рассматриваемая сегодня гипотеза окажется бросовой, то я обязательно об этом сообщу! И тогда я тоже смогу гордо сказать: "Эта гипотеза притянута за уши"! И мы вместе посмеемся над моей гипотезой уже как ********овой. А пока нужно немножко подождать, примерно... 2 года и 2 месяца. Не больше!
    Ну да, не поняла.....к чему проверять гипотезы, тем более 2 года и 2 месяца, когда это время проще потратить на работу и усовершенствование себя и системы.
    но это лично моё мнение....;)
  9. 5,204
    Комментарии
    10
    Темы
    5014
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от sandra Посмотреть сообщение
    Ну да, не поняла.....к чему проверять гипотезы, тем более 2 года и 2 месяца, когда это время проще потратить на работу и усовершенствование себя и системы.
    но это лично моё мнение....;)
    Может Вы и правы... Просто, наверное, я так устроен. А срок проверке не помеха. Кстати, одна из гипотез, проверяемая мной, - это возможность "предсказания" стороны пробоя консолидации. Например, если флаг сформирован, то ведь можно, прогнозируя дальнейшее движение цены, не ждать пробоя и с одной стороны иметь более выгодный уровень открытия либо менее ощутимые убытки. Но для данной темы - это уже "флуд" (и как нас hekler терпит). Если у Вас есть желание, то "просигнальте" и мы обстоятельно обсудим данную гипотезу в другом месте...
  10. 5,204
    Комментарии
    10
    Темы
    5014
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Хотелось бы обсудить такой вопрос, относящийся по моему мнению к непосредственно теме "ветки".
    Боинг, Дженерал Электрик, Интел, Шелл, Бэнк оф Америка... Этот ряд когорты славных можно было бы продолжать еще долго. Все это флагманы фондового рынка. Трудно оценить финансовые средства, вложенные в акции. Существует мнение, что фондовый рынок крайне раздут и на самом деле большинство компаний крайне переоценены, а некоторые из них - просто "пустышки". Таково влияние кризиса. Цена акций выражена в долларах США, которые печатаются со все возрастающей скоростью и в таких масштабах, что для ФРС сейчас принимаются специальные законы для большего госрегулирования.

    С другой стороны мы можем задать себе вопрос: чтобы делал я, если бы у меня был капитал с девятью нулями и большая часть этой суммы "выражалась" бы пакетами акций? Вроде бы ответ на поверхности. Быстро выходить из акций в доллар (благо он растет последнее время) и далее - в нефть, медь, золото... В кризис я бы предпочел цистерну нефти, чушку меди или слиток золота мифическим правам миноритария или ипотечным облигациям. Но не все так просто... Представим себе ситуацию, при которой большая часть информированной "прогрессивной финансовой общественности" начнет свои манипуляции именно по такому сценарию. В течение пары часом мы сможем смело отбросить пару нулей на конце индекса Доу-Джонс, курс фунта будет где-то 20 (двадцать) долларов, а Уго Чавес довольно расскажет венесуэльцам о том, что он еще год назад правильно спрогнозировал цену нефти 500$ за баррель! Мое мнение такое, что глубоко "информированная" закулиса по-тихому проводит этот процесс, в который включены также основные держатели доллара и казначейских обязательств (Китай, Япония, Россия...). И в определенный момент, когда все "кому нужно" переведут свои активы в "тихие гавани", процесс пойдет более стремительно. Ведь кто-то должен оплатить данную "операцию". Посему таким "деятелям" крайне необходим вяло текущий сценарий примерно следующего содержания: повышение фондового рынка (на этом пике постепенный сброс акций), далее рост доллара и снижение товарных рынков, и наконец резкий рост "коммодис"...

    Управление всей "операцией" через группы влияния возложено на новостные и рейтинговые агенства. Если кто-то сомневается, то приведу только один пример... В самой демократичной стране, в которой основу демократии составляют "свободные" средства массовой информации, было ЗАПРЕЩЕНО администрацией Буша до определенного момента говорить о вступлении экономики США в рецессию (таковая наступает после трех месяцев подряд получения определенных статистических данных). Буквально через три дня после вступления Абамы в должность президента, все кому было запрещено, "одарили" информационное поле новостями, что США находятся в рецессии уже ВОСЕМЬ месяцев!

    Вопрос таков. По каким аномалиям можно увидеть хоть какие-то "намеки" на таковой "тлеющий" процесс? Где по Вашему будут первые признаки перехода процесса в ускоренную стадию?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать