Форум трейдеров » Торговые стратегии » Статистика - лучший аргумент
+ Подписаться
  1. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей

    Статистика - лучший аргумент

    Данная идея навеяна периодическими воспоминаниями об "Антитрейдинге". Много интересных мыслей тогда высказывали Вербо, Автомат, Неофит, Доцент, Сосед, ГрандДелюкс и другие (сорри за русский:smartass:), но как-то до практики дело не дошло... Правда, может я ошибаюсь и соответствующие ветки ведутся где-нибудь в другом месте. Но так или иначе лично для меня тема целесообразности сверхскоростного роста депо так и оказалась не раскрыта. Вернее так - а действительно ли существует определённый сплав из торговых сигналов и ММ, при котором данный стиль в конечном итоге будет достоверно профитным? Постараюсь получить ответ не на истории (там-то многое выглядит конечно красиво), а в режиме живой торговли.
    Предпосылки данного исследования созревали уже давно... регулярно участвую в различных суточных конкурсах типа РР и заметил, что подавляющее число сливов наступает уже после того как увеличивал депо в 2-4 раза. Понятно, что через 3-4 удачных захода вероятность провала возрастает многократно... а куда денешься, рубка-то идёт ожесточённая:D .
    Так вот, появился такой вариант торговой стратегии:
    -Каждый день начинаю торговлю с нового демосчёта в 200 долларов (плечо 1:200), старт утром, как проснусь (в 4-5 часов по МСК).
    -Входить только по сигналам интрадейной ТС (она естьу меня, на пятиминутках). Работаю только на ЕВРО.
    -Лот выставляю максимальный, до "недостаточно денег".
    -Стоп-лосс не ставлю, его роль выполнит стоп-аут70%, в пунктах это чуть дальше среднестатистических рассчётных стопов. Но отслеживаю ситуацию вживую, трал идёт по параболику, так что в в ближайшие 20-40 минут наступает существенное сокращение риска. Как только появится отбой - сразу выхожу из рынка и жду следующего сигнала (а их за сутки можент быть от 2-3 до 5-7).
    -Тейк-профит устанавливаю равным рассчётному стоп-лоссу, но имею право вручную закрывать сделку если а)начинает мигать зелёное окошечко и б) плавающая прибыль не менее 20% от депо в момент открытия сделки.
    -Торговля идёт до того момента, как только наступит удвоение депо (400 долларов). По достижении цифры депо в 350 долларов размер лотов уставнавливаю таким образом, чтобы убыток не превышал 50 долларов, при просадке до 300 работу прекращаю. Если же быстро улечу в минуса - то торгую до того момента, как не смогу открыть минимальный лот 0,01.
    -По итогам прошеших суток редактирую пост с результатами. Пройдёт дней 15-20 (благо сейчас в отпуске, есть возможность отслеживать рынок) - тогда и сделаю первые выводы. Если будет убыток или маленький плюсик - данную идею признаю пустышкой. Если будет хорошо - тогда продолжу тестирование. Под "хорошо" подразумевается то, что вся заработанная за истёкший день прибыль теоретически выводится на вебмани, а значит максимальный убыток всегда ограничен только 200 долларов (даже где-то 195)) Если "выведенные" за длительный период времени суммы будут значительно превышать "слитые" - то это есть "хорошо"
    :smartass:
    Да, в любом случае это не будет бесполезной тратой времени. Параллельно будет вестись статистика "по нормальному". То есть, если бы я торговал на реале по данной ТС, то размер лота составил бы 0,03 (риск в среднем 3% на сделку). Так что отдельной строкой будет прописываться теоретическое состояние "консервативного счёта". Специально я его заводить не буду, чтобы без конца не прыгать туда-сюда. И на нём также торговля будет прекращаться, если достигнут профит +10%. (либо сегодня получен убыток 10%) Вполне возможна ведь такая ситуация - антитрейдинг окажется химерой, а консервативная торговля конкурентноспособной, тогда уже буду только её тестировать по-настоящему.
    Итак, старт с утра в среду 8 июля.
    Счёт 531331
    инвест пароль 4bbyrfx
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 2,746
  2. 5,204
    Комментарии
    10
    Темы
    5014
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    В общем, система преврашается в чисто ПРОГНОСТИЧЕСКУЮ, где Вы с помощью определенного анализа каждое утро прогнозируете движение евро в ту или иную сторону... Если процент "угадывания" (разумеется по ТС) будет большим, чем процент "неугадывания" + проскальзывание и издержки, то очень даже может быть, что система будет "рабочей". Будем смотреть. Меня прогностические ТС очень увлекают в последнее время...
  3. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от jaja1 Посмотреть сообщение
    В общем, система преврашается в чисто ПРОГНОСТИЧЕСКУЮ, где Вы с помощью определенного анализа каждое утро прогнозируете движение евро в ту или иную сторону... Если процент "угадывания" (разумеется по ТС) будет большим, чем процент "неугадывания" + проскальзывание и издержки, то очень даже может быть, что система будет "рабочей". Будем смотреть. Меня прогностические ТС очень увлекают в последнее время...
    Не совсем так. Сначала предполагал энергичную пипсовку (как в безбашенных конкурсах). Но сегодня уже к обеду понял, что я так долго не выдержу (мозг закипает, в глазах уже туман стоит). Одно дело когда поконкурсишь 2-4 раза в месяц, побарахтаешься от 10 минут (как сегодня в РР) до 5-8 часов и свободен. Выпустил пар, разогнал адреналинчик и возвращаешься в обычную жизнь. :)
    Но тестирование продолжу, просто идею удвоения депо видоизменю, чтобы и здоровье не страдало и время не транжирить у монитора.
    Мысль такая: делать два входа в сутки, предполагая фиксировать профит примерно на 30-40% больше чем стоп-лосс (он же маржинколл). При открытии на 200 долларов Коля приходит при убытке примерно 60 баксов). Тут возможны следующие варианты (я не Автомат,:thumbsup_002::, посчитаю приблизительно). В расчёт принимаю такие цифры - лось уменьшает депозит примерно на 30% , а профит увеличивает его примерно на 40%)
    1.Первый вход - лось, депо 140. Второй вход - профит, депо примерно 200. День завершен в районе безубытка.
    2.Первый вход - лось, второй вход - лось. Депо примерно 100.
    3.Первый вход - профит, депо примерно 280. Второй вход лось - депо примерно 200. День завершён в районе безубытка.
    4.Первый вход - профит, второй вход - профит. Депо примерно 390.
    Остаётся проверить статистику. В случае если все варианты будут выпадать равномерно - будет небольшое преобладание профита. Но меня, конечно, это не устроит, хочу чтобы доминировали профитные дни. Так что задача - тщательнейшим образом определиться с точками входа. Поэтому торопиться не буду, в ближайшие 4 дня формализую соответствующую ТС и с понедельника начну работу по ней.
  4. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    Так, пока предварительно определился с ТС. Правда, не каждый день удастся совершать два входа, ибо после первого входа цена часто проходит большое безоткатное движение и нужно будет вновь довольно долго караулить приличный откат. Но если день флетовый - то два прфитных захода порою могут свершиться. Поэтому основным постуллатами тестирования будут следующие:
    1.Заводятся 5 депозитов по 200 долларов (просто условный депозит в 1000 делится на 5 частей, так интереснее работать психологически, хотя реальный риск на 1 сделку будет небольшой, 5-6%).
    2.На первом совершается два трейда (минимум), максимум не ограничен. Торговля на данном счету прекращается при достижении депозита следующих цифр - снизу 50 долларов (там уже нерентабельно время терять, лучше пополнить), сверху 400 долларов (прибыль выводится на вебмани или идёт на пополнение "убитого" счёта).
    3.Лот максимальный, стопом является маржинколл, цель примерно на 30% больше стопа.
    Возможно это поможет избежать "слизывания" стопов недобросовестными брокерами.
    Предусмотрен достаточно далёкий трал.
    Начнём, пожалуй:) Если что - внесу коррективы.
    счёт 532683
    инвест rh0ljqi

    так, прошла первая сделка (лось), уточняю цифры ММ
    1.На депозит 200 долларов можно открыть лот 0,27
    2.Маржинколл наступает при минус 26 пунктов.
    3.Убыток при этом составляет 70 долларов.
    Итак, теперь при входе в рынок всегда буду ставить тейк профит на 40 пунктов. Это будет примерно 150% цены стоплосса (если учесть спред).
  5. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    Так, надо внести ясность в некоторые моменты, ибо вижу, что в одной теме смешались совершенно разные вещи.
    В этом посте расскажу, откуда взялось разделение 1000 -долл. депо на 5 по 200.
    Начнём от печки. Допустим есть депозит 1000 долларов. Существует два основных варианта работы - быстрый рост депо (а значит завышенные риски) и медленный. Первый вариант почти все трейдеры проходили и, оглядываясь на своё кладбище депозитов, много раз говорили себе "Всё, отныне только аккуратная надёжная работа". Правильно говорили. Ибо лишь единицы из трейдерской массы способны длительное время успешно торговать по первому варианту. Для этого нужен сплав различных компонентов (талантливая ТС, абсолютная самодисциплина, 100%- ная физическая возможность своевременно ослеживать рынок, великолепное техническое исполнение ордеров и пр.) Если хоть один из этих пунктов невыполним - выбора не остаётся, нужно осваивать консервативный стиль.
    Рассмотрим, что происходит в этом случае. Сначала трейдер в очередной раз перелопачивает километры графиков, тестируя различные ТС. Наконец оставнавливает свой выбор на чём-то одном. ТС, конечно, на грааль, ибо не все входы завершаются профитом, но всё же прибыльная, в среднем +10% в месяц. Какие-то месяцы доходит до +40-50%,
    а пара-тройка месяцев в году, как ни крути, убыточные, минус 5-10%.
    И вот он начинает работать на реале, допуститим, в 1000 баксов. Предположим, что ему начинает везти и он за первый месяц сделал прирост +10% (100 долларов). Неплохо вроде. Но ведь это в среднем по 5 долларов в день. Причём неравмерно, то плюс, то минус. То эйфория, что сегодня заработал 30 баксов. То рассстройство, что завтра их потерял. И так весь месяц.... в день депо в среднем прирастает на 0,5%. Каково это психологически выдерживать трейдеру? Трейдеру, в памяти которого есть шикарные выстрелы, когда реалдепо в день порой удваивалось-утраивалось (а то и было однажды сам-двадцать)? Да такая тягомотина в очередной раз сбивает с пути истинного абсолютное большинство вполне разумных добропорядочных трейдеров. Им остаётся лишь мечтать о миллионе в управлении (тогда да, они конечно бы торговали как положено), а сейчас они в очередной раз (за редчайшим исключением) вновь начинают дёргаться и нарушают ММ. Финал закономерен.
    Так вот я хочу попробовать поиграть с психологией. Взять перый из пяти депо и начать весёлую торговлю. Если одиночный лось - это всего лишь 7% убытка от базового актива в 1000 долларов (если для кого-то это великовато - можно 1000 разделить на 10 порций, это уже нюансы на любителя). Если профит - так сразу заметный. То есть получается что - торговля то ведётся по той же самой "консервативной" ТС, с теми же самыми рисками, но психологически день уже насыщен событиями. Азартная часть психики трейдера ежедневно будет получать свою порцию пищи, к вечеру наберётся необходимая доза положительных и отрицательных переживаний - глядишь, трейдер останется верным своей ТС. И даже если он нарвётся на самый неблагоприятный месяц - он всего лишь сольёт этот 200 долларовый депозит, в запасе ещё будет 4 нетронутых 200-долларовых порции (и, возможно,ещё и плюс пара-тройка наторгованных).
    И в любом случае затем эта безусловно профитная ТС (как только трейдер в этом убедится) в её классическом консервативном виде может быть задействована в других проектах (ШУ, конкурс Мальцева и тд, вплоть до возможного управления серьёзными суммами). Там уже не будет нужды делить депо на маленькие порции, останется единственная задача - не нарушать собственнную ТС.
    Так что отнеситесь к этому варианту всего лишь как к совету справиться с собственной психологией. Может кому-нибудь это действительно поможет.:)
  6. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    Теперь об отсутствиии стопов... Признаю, это не имеет смысла. Просто сначала подумал, что если брокер не будет видеть данный ордер - то у него и не будет возможности пустить шпильку. Такие подозрительные ситуации бывали ранее в других ДЦ, даже бывали случаи срабатывания стопов, когда цена не доходила до него 10 пунктов(((. А каждый раз разбираться с техпо нет желания.
    Но сейчас понимаю, что всё равно эти левые шпильки не могут быть большими... Ну десять, ну двадцать пунктов... Эти величины имеют значение только в том случае, если основным таймфреймом будут минутки и пятиминутки. Но тогда и работа должна строиться соответствующим образом. Надо почти неотлучно находиться у монитора. Я уже убедился, что для меня это невыносимо, надо переходить на более крупный ТФ. Я сейчас беру за основу принятия решения тф Н1, тонкий вход отслеживаю на 30-мин и (реже) 15-мин. По этой ТС разумный стоп-лосс находится приблизительно в 40-70 пунктах. Никакой брокер не будет рисовать лишние тени, чтобы "подсечь" мой крохотный лотик. А если и случится такой эпизодик - так на то и нужна хорошая ТС, чтобы обеспечить большой запас прочности. От удара лишней бабочки в лобовое стекло машина в кювет не улетит.
    Так что мой ММ в данном исследовании будет примерно таким (пошагово):
    1.Получаю сигнал на открытие позиции с точностью до пункта.
    2.Сразу же определяю величину стопа с точностью до пункта (допустим 60 пунктов)
    3.К уровню стопаута в 70% прибавляю цифру 60, получается 130.
    4.Открываю позиции такого веса, чтобы маржевого обеспечения осталось примерно 130%.
    5.Ставлю стоп-лосс в расчётную точку (хоть это не обязательно, если что - то примерно в этом месте так и так сработает маржинколл, для единственной позиции естественно). Но ставить всё же лучше, надо формировать хорошие привычки сразу.
    6.Ставлю тейк- профит равный стоп-лоссу, трал по параболику на М30.
    Вроде всё.
    Теперь краткий отчёт по торговле на первом 200-счёте. Вчера начал с трёх лосей подряд (а всё работа на М1 и М5, будь она неладна((( порой профиты кучей, а потом так же убытки, ну их нафик, эти шумы). Депо снижался до 80. Сегодня вошёл как описал (правда маржи оставил 105%, но сам сигнал именно на часовках) - взял профит, сейчас депо 150.
    Жду следующего сигнала.
  7. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    Ну и последнее разъяснение касается того, что делать с прибылью. Казалось бы, чего проще, главное заработать, а там неважно. Ан нет. Не раз уже при тестировании для себя вёл торговый дневник, где отмечал динамику депозита: сегодня +3%, следующий день ещё... и тд. Так вот каждый раз замечал - сколько бы не заработал -всё равно это воспринималось как мизер, как муравьиное перетаскивание стога сена. Поэтому решил сейчас также изменить психологическую картинку динамики счёта. Ибо когда нечто большое за определённый отрезок времени меняется на микроскопическую величину- возникает депрессивное ощущение бесконечно нудного и трудного процесса.
    Попробуем это аналоговое изменение депозита представить дискретным. Для примера спрошу вас:"Доводилось-ли кому-нибудь одному вручную переносить кучу угля тонн в 6-7?" Если нет, то можете заменить на прополку 10 соток картофеля или ещё что-нибудь подобное. Так вот, возвращаясь к куче - когда просто носишь, носишь вёдрами с одного края - уменьшение этой горы для глаза почти незаметно. Настроение понижается обратно пропорционально чувству усталости. Но стоит только сделать в центре перешеек, а затем в каждой половине ещё раз - то работа сразу начинает идти веселее, ибо всё наглядно и прогнозируемо (так-с.. эту четвертиночку я сделал за полчаса, значит где-то к семи закончу...). Вобщем, идея ясна.
    Теперь о том, каким образом будет распределяться прибыль (надеться ведь надо на лучшее:smartass:):
    1.Сейчас у меня исходное состояние 5 счетов по 200 баксов. Как только удвою один счёт - профит переношу в новый счёт. Станет 6. Со временем доведу до 10. Тогда, каждый раз начиная торговать на новом счёте риск на сделку будет уже не 7%, а 3,5% (ибо суммарный депозит будет не 1000, а 2000 долларов). Уже на душе будет комфортнее.
    2.Следующий этап. Как только первый из 10 200-долларовых счетов удвоится - кладу его на полочку и берусь поднимать следующий счёт. Цель - довести все 10 счетов до 400 долларов.
    3.Затем начинаю торговлю на 400 долларов счёту, лот уже будет в два раза тяжелее. Довожу счёт до 800 и перехожу к следующему.
    3.Ну и так далее - 1600, 3200.
    4.Как только будет 10 счетов по 3200 (в сумме 32 000 баксов, не такая уж астрономическая сумма) начинаем выводить. Удвоится один счёт - прибыль в размере 3200 выводим на жизнь, вполне достаточно. И так далее.
    .........
    может, кому-то подобный подход покажется смешным - нет проблем, пользуйтесь своими наработками. А мне уже интерсно стало продожить тестирование, посмотрим что получится.:smartass:
  8. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    Пришло время очередного отчёта. От первой булочки (так я теперь буду называть 200 - долларовые счета) осталось 48.
    Динамика была следующей:
    200-130-80-130-196-110-208-48.
    Сейчас раскрываю вторую булочку, вот её координаты:
    536347
    imj2eal
    буду вести торговлю уже на обоих счетах по одной ТС.
    Уроки начального этапа:
    1.Не сумел выдержать собственный план, раза два менял ТС по ходу дела, раза три загружул депо до предела (выше планируемого риска). Вот и получил соответствующий результат. Вывод банальный - не отклоняйся от избранной ТС ни на шаг. Буду добиваться этого, куда деваться.
    2.Великая вещь для таких как я недисциплинированных вояк - делить депо на части. Если бы не это - сейчас бы оставалось 48 баксов от тысячного депезита, уже с позором бы заканчивал торговлю. А так - есть огромный запас прочности (850 долларов), есть ещё шансы обуздать свою дикую и импульсивную натуру.
    Процесс продолжается.:smartass:

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать