Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Классический разворот" 8.07.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 526
    Комментарии
    11
    Темы
    526
    Репутация Pro
    Аватар для Philimon  
    В начале пути

    4 Медалей

    ТС "Классический разворот" 8.07.2009

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 10521 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - +5.2 %
    этап-0 демо, первичная работа

    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    Использовалось большое количество статтей и авторских стратегий торговли особенно по скальпингу. Какой либо конкретной книги не использую а применяю несколько тактик одновременно для увеличения количества сделок и соответственно уменьшения риска.
    1. Пособие «Индикатор RSI: эффективность, проверенная временем».
    2. В. К. Тарпа и Б. Джуна "Внутридневной трейдинг: секреты мастерства".
    3. Ю.Жваколюк «Внутридневная торговля на рынке FOREX».
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 7,755
  2. 526
    Комментарии
    11
    Темы
    526
    Репутация Pro
    Аватар для Philimon  
    В начале пути

    4 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    М5-Н4.

    III. Финансовые инструменты ТС.

    валюты, кроссы.

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 0,1

    Тестовый минимальный размер счета - 10000 USD

    Счет в терминале Broco Investor - скачать терминал

    Торговый счет - № 157162

    Логин торгового счета - 157162

    Пароль инвестора - 0wpndwd




    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 3% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Часто, увидев хороший сигнал на какой-то паре сразу вхожу в рынок, неуспевая перед этим прокоментировать. Буду давать коментарий сразу после открытия сделки в формате : ДЕЙСТВИЕ, ПОЯСНЕНИЕ.
  3. 526
    Комментарии
    11
    Темы
    526
    Репутация Pro
    Аватар для Philimon  
    В начале пути

    4 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Обсуждение ТС вот по этой ссылке.

    В торговле используются индикаторы RSI и MA.
    Я считаю что использование большого количества индикаторов нецесобразно т.к. они исчисляются простой формулой и это не дает опережающих сигналов. Лучшие индикаторы - глаза опытного трейдера. RSI - один из немногих индикаторов способен дать опережающий сигнал и более четко дать линии поддержки и сопротивления. МА - запаздывающий индикатор , но он помогает проанализировать историю для подтверждения сигнала.
    Еще один принцип - открытие только на экстремумах и установка SL хотя бы вдвое меньше TP - это дает уверенность в том что мы много не проиграем а для розворота на экстремумах есть больше причин нежели продолжение тренда так как даже на тренде есть много отскоков и волновая теория Эллиота конечно работает всегда.

    Сигналы на открытие сделки:

    Основной рабочий таймфрейм H1 или М30. Анализирую все таймфреймы для определения текущей ситуации. Для более точного входа в рынок использую M5 или М15. Также анализируются попутние пары и кроссы. Например при торговле по AUS/USD нужно также просмотреть ситуацию по EUR/USD, GBP/USD, AUD/JPY - иногда сигнал бывает не очень четкий но подтверждается попутними парами.
    Торговля внутри канала на разворотах - предпочтение на куплю или продажу исходя из перекуплености или перепроданости на старших таймфреймах.

  4. 526
    Комментарии
    11
    Темы
    526
    Репутация Pro
    Аватар для Philimon  
    В начале пути

    4 Медалей
    Вот здесь мы имеем явное предпочтение на продажу поскольку на старших таймфреймах - пробои поддержек :

  5. 526
    Комментарии
    11
    Темы
    526
    Репутация Pro
    Аватар для Philimon  
    В начале пути

    4 Медалей
    Явный разворот и третья волна - это фиксация разворота т.е. вход в рынок не на самом развороте а уже после него, где третья волна - это уже отскок на тренде. Ситуация как правило возникает при перекупленности-перепроданности. Главное условие - наличие первого прыжка(спада) - сигнала о развороте. Очень сильный подтверждающий разворот сигнал - разхождение по RSI т.е. когда максимум на графике не соответствует максимуму индикатора :


  6. 526
    Комментарии
    11
    Темы
    526
    Репутация Pro
    Аватар для Philimon  
    В начале пути

    4 Медалей
    Еще такой же пример :

  7. 526
    Комментарии
    11
    Темы
    526
    Репутация Pro
    Аватар для Philimon  
    В начале пути

    4 Медалей
    Голова и плечи - классическая фигура разворота которая довольно часто подтверждается RSI :

  8. 526
    Комментарии
    11
    Темы
    526
    Репутация Pro
    Аватар для Philimon  
    В начале пути

    4 Медалей
    Еще пример :

  9. 526
    Комментарии
    11
    Темы
    526
    Репутация Pro
    Аватар для Philimon  
    В начале пути

    4 Медалей
    Дополнительные правила открытия сделок.

    Сделки не открываются перед выходом важных экономических новостей т.к. рынок после этого - непредсказуем. Также в случае большого рынкового шума - с низкими стопами есть очень большая вероятность "зацепить лося".
    При низком рынковом шуме график больше всего отвечает действительном настроении трейдеров - и в этом случае вход может осуществлятся на развороте без ожидания третьей волны с низкими стопами в 3 и более раз меньше профитов и довольно быстрой подтяжкой лося в безубыток.
    Риск одной сделки иногда повышается в, максимум, 1.5 - 2 раза на неожиданных отскоках в случаи подтверждения или возникновения дополнительных сильных сигналов по трейду и(или) подтверждения по RSI и по большим таймфреймам.

    Уровень Stop Loss

    В случаи торговли внутри канала SL = граница канала+рынковый шум+запас.
    Естественно, эта формула не абсолютно конкретная, но оценить визуально большой шум или нет и дать некий запас 150-200pips не составляет труда.
    При открытии на явном развороте SL - на уровне максимума(минимума) разворота (предполагаем что после первого прыжка(спада) цена уже теряет силу на достижение предыдущего максимума(минимума) и, как всегда + шум + запас.
    "Голова и плечи" - SL посередине между максимумом левого плеча и максимумом головы (предполагаем что правое плечо не пробъет уровень левого а если пробъет - то это не будет данная фигура) + шум + запас.
    Подтягиваем SL методом удавки с целлю TP. Выходим в безубыток при пробое предыдущего максимума(минимума) или при достижении половины TP.

    В случае увеличения рынкового шума, SL, во избежание зацепки, может незначительно отодвигатся(на пару пипсов), что практически не повлияет на убыточность.


    Уровень Take Profit

    TP выставляется когда есть конкретная цель - например второй край канала, но, если цель не определена TP не выставляется или выставляется из эмпирических соображений(не конкретно по расчетах), но, как правило, в 2-3 раза больше SL.
    Сделка может быть закрыта до достижения TP потому, что ситуация на рынке часто изменяется и, даже, целевые уровни постоянно изменяются вместе с рынком.

    Есть два режима работы - скальпинг и удержка позиций.
    При скальпинге профитная сделка закрывается при малейшем намёке на отскок или разворот. Например, при резком движении в профит дожидаемся некой консолидации, предшествующей,как правило, отсоку или второго рывка в профит и закрываемся.

    Как извесно, рынок состоит из волн(синусоид в математическом представлении) с разными периодами, наложенные одна на одну(кстати звук тоже разлагается на синусоиды). Скальпинг - это трейд по найменьшей, четко вираженой из этих синусоид. Нужно предсказать момент достижения максимума(мин.) этой синусоидой и закрытся.

    Удержка позиций - вполне понятно делается тогда, когда на старших таймфрэймах H4, D1 тоже есть сигналы по трейду, цель - сигнал истощеия тренда, который, иногда, подтверждается на RSI. Тоже отнюдь не конкретная, но исходя из моих наблюдений и практики это дает возможность, довольно часто, уйти намного глубже в профит нежели имея конкретный TP, тем более если он меньше или равен SL.

    Также пользуюсь трейлинг стопом во время моего отсутствия. Уровень TS :
    • если имеем канал - половина ширины канала + шум,
    • на явном развороте - чуть выше макимума(мин.) предыдущего скачка, определившего этот разворот,
    • в случаи "Головы и плечей" - средний уровень правого плеча + разница между этим уровнем и вершиной головы+шум.

    В остальных случаях SL передвигаю вручную по этим-же правилам.

    Иногда SL передвигается по нескольку раз вверх-вниз - это только из-за трейлингстопа. В моем отсутствии TS слепо движет SL просто по трейду в профит, а после контроля ситуации я отключаю TS и, иногда, возвращаю назад на более обоснованный уровень, после этого я снова могу включить TS, и снова, проконролируя потом ситуацию, оттянуть назад. Не имею возможности дежурить возле терминала (иногда это и лучше для трейда)...

    Включается технология Льва Балуева. Он предлагал вместо открытия и закрытия одной сделки по ТС открывать половину и доливать при подтверждении(уходу в профит) правильности трейда на отсоках. Также его конек - частичное прикрытие сделки в профите на резких попутних рывках.
    Мне очень понравилась эта технология т.к. это что-то среднее между двумя режимами работы моей ТС (скальп и удержка) и разрешает впитать положительное как от первого так и от второго.
    Использую ее, конечно, не на каждом трейде.

    Режимы скальп и удержка не имеют, к сожалению, четкого момента "включения" одного и "отключения" другого, использую их исходя из собственных суждений, часто вперемешку. Т.е. одна позиция может удерживатся долго а другие скальпировать.

    Исходя из соображений что после скачка часто следуют отскоки а так как мы подтягиваем лось в безубыток - большая вероятнось его поймать. Правило : лучше поймать половину профита нежели нулевого лося.
    Вот пример :



    В остальных случаях дожидаемся истощения тренда, обратного сигнала, достижения противоположной стороны канала и т.д.
  10. 526
    Комментарии
    11
    Темы
    526
    Репутация Pro
    Аватар для Philimon  
    В начале пути

    4 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Много решений и изменений принимаются соответственно рыночной ситуации, что будет коментировано.
    Есть несколько общеизвестных принципов которые должен знать каждый трейдер:
    После неожиданно резкого увеличения депо нивкоем случаи ненужно увеличивать риск, зная что под "сидением" есть некий запасной резерв которым можно спокойно рискнуть. Наоборот - нужно старатся отбиватся уже от текущего состояния счета с приуменьшенными рисками чтоб сохранить выигранное.
    Не доливать в проигрыше надеясь поскорее отбить просадку, доливка может быть целесобразна лишь в выигрыше на продолжение тренда на отскоке (стратегия Льва Балуева).
    После довольно большой просадки - не спешить поскорее компенсировать неудачу, лучше начать торговлю отдохнув и малыми рисками и при входе в "колию" увеличить риск до нормального.
    Не торговать на отскок после очень резкого движения рынка на новостях так как во многих таких случаях наступает консолидация и продолжение движения, если движение происходит во второй половине дня - в этот день лучше вообще не открыватся.


    IX. Пример работы по стратегии.

    Возьмем сегодняшний день. Пара GBP/USD М15 состояние на 14:40(gmt+1) - видим что-то похоже на начало разворота но пока еще нет сильного сигнала на покупку - может произойти отскок. RSI тоже указывает на разворот так как он вышел из зоны 30%. Просматриваем EUR/USD и AUD/USD так как всем этим последнее время движет доллар и графики на 70-80% похожи, видим аналогичную ситуацию но более резко выражено то что разворот еще не произошел.
    16:00 - резкий скачок по всем парам (M15) - уже ясно что это разворот но это не сигнал.
    16:35 (GBP/USD M5) - сильный сигнал на покупку и RSI уже даже пересекло 70% - ВХОД В РЫНОК. SL на уровне 1.61030 TP -1.6330.
    17:15 - подтягиваем SL в безубыток, так как цена превысила предыдущий максимум.
    18:20 - прикрываем половину позиции из-за возможности отскока, ПРОФИТ 560 pips.
    23:00 - ЗАКРЫТИЕ так как мы упираемся в канал на Н4, ПРОФИТ 1020pips.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать