Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » *** ТС "Условный тренд"
+ Подписаться
Страница 1 из 12 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,883
    Комментарии
    9
    Темы
    1883
    Репутация Pro
    Аватар для Storozh  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей

    *** ТС "Условный тренд"

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 8414,43 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - -15,86%

    ТС "Условный тренд".

    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    С миру по нитке.. :)
    Самописный индикатор JUF_PI, разработанный на идее, высказанной на форуме ФК юной леди в виде вопроса, модифицированный индикатором Павла Ивановича, описанный на том же форуме. И очень известный RSI, слегка доработаный.

    II. Тайм-фрейм ТС.

    W1, D1, H4, H3.

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Все доступные инструменты форекс.

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 0,1

    Тестовый минимальный размер счета - 10000 USD

    Счет в терминале Broco Investor - скачать терминал

    Торговый счет - № № 170408

    Логин торгового счета - 170408

    Пароль инвестора - sr0tqwa

    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - расчетный, в зависимости от состояния ранка.Не более 5%.
    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита. (Как я понимаю - это условие конкурса).

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Работа ведется в основном с рынка, так что как откроюсь - сразу и оповещу. Реже - отложенными ордерами. Тогда в момент выставления ордера.

    PS
    Пошел картинки делать и формулы писать. В следующем посте дам описание системы. Этим постом "застолбил" очередь! (Смайлик с выпученными глазами, гребущий бабло здоровущими ручищами). :)
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 12,650
  2. 1,883
    Комментарии
    9
    Темы
    1883
    Репутация Pro
    Аватар для Storozh  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Вот прелюдия:

    Цитата Сообщение от Storozh Посмотреть сообщение


    Вот. Интерпретируйте: КАК с этим работать? :)

    ЗЫ
    Желтая - ЮФ:
    ps1=inparam("Период",1,10000,1);
    sg=inparam("Сглаживание",1,1000,1);
    V1=H-L;
    C1=C-O;
    k=0;
    V1W=0;
    V1B=0;
    While(k<=ps1)
    begin
    k=k+1;
    if ref(C1,-k)>=0 then V1W=V1W+V1;
    if ref(C1,-k)<0 then V1B=V1B+V1;
    end;
    JuF=(V1W-V1B)/(V1W+V1B);
    Красная - ПИ:
    Цитата Сообщение от ПавелИванович Посмотреть сообщение
    Может из этого что-то можно выудить? Я про развороты.
    Применял на 4 часа.

    Код:
    p1 = inparam("p1",1,1000,2);
    p2 = inparam("p2",1,1000,5);
    p3 = inparam("p3",1,1000,10);
    p4 = inparam("p4",1,1000,20);
    p5 = inparam("p5",1,1000,30);
    x1 = c-ref(c,-p1);
    x2 = c-ref(c,-p2);
    x3 = c-ref(c,-p3);
    x4 = c-ref(c,-p4);
    x5 = c-ref(c,-p5);
    y = mov(x1,1,e)+mov(x2,2,e)+mov(x3,3,e)+mov(x4,4,e)+mov(x5,5,e);
    y;
    mov(y,5,e);
    Зеленая - ПИ от ЮФ:
    Т.е. в переменных "х" вместо Клозе берем JuF

    x1 = c-ref(c,-p1);
    x2 = Juf-ref(Juf,-p2);
    x3 = Juf-ref(Juf,-p3);
    x4 = Juf-ref(Juf,-p4);
    x5 = Juf-ref(Juf,-p5);
    PSSS
    Это всё скомпановано в один индюк. Нарекаю его PiJu (ПиЮ) :) .
    Это слегка видоизмененный мой же пост с ФК.

    Итак. Идея:
    Девушкой (по-моему yungledy или yungfrau... ник на ФК) была высказана мысль, что волатильность свечей по тренду должна превышать волатильность свечей противотрендовых. Т.е. на АПтренде белых, на ДАУНтренде - черных. И хотя эта мысль не совсем правильно интерпретирует понятие волатильности, мне она понравилась. В результате чего появился индикатор JuF.
    Код: (Сумма(Всех белых баров) - Сумма(Всех черных баров))/Сумма(Всех баров);
    За выбранный период. Всё очень просто. :) Но индикатор получился несколько дискретный...
    Примерно в это же время Павел Иванович подал идею по сравнению цен закрытия и их усреднение. (PI)
    Усреднив JuF по PI, получаем хорошую сглаженную кривую.

    Вот, собственно и всё. :)

    Как работаем.
    Данный индикатор применяем на D1.
    Пока индикатор находится в положительной зоне - считаем, что у нас АПтренд. В отрицательной - ДАУНтренд.
    Причем неважно есть этот тренд на самом деле, или его нет.
    Сигналом является смена знака индикатора.
    Вообще-то получилась самодостаточная система, позволяющая работать просто по этому индикатору. Но! Это же не наш метод! :)
    Поэтому используем его как фильтр: работаем по H4 и H3 ТОЛЬКО в сторону сигнала.
    Можно работать как угодно. Используя классические паттерны, фигуры.. свечной анализ.. и т.д. Я отдаю предпочтение работе по RSI, не исключая и всего остального для принятия решения.*
    Используются четыре кривых RSI: быстрые, средние и медленные. По их поведению определяется вход в рынок.
    Однако основным уровнем открытия позиции тем не менее считаем цену открытия дневного бара, на который пришелся сигнал. От нее расчитываем риски.

    PS
    Фуууухх... Пошел дальше картинки делать... :)
  3. 1,883
    Комментарии
    9
    Темы
    1883
    Репутация Pro
    Аватар для Storozh  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Вот доходность собственно самой ТС по индикатору, протестированной по принципу "от сигнала до сигнала":



    Ну.. это для общего восприятия... :)
  4. 1,883
    Комментарии
    9
    Темы
    1883
    Репутация Pro
    Аватар для Storozh  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей


    Упростив визуальное восприятие получаем лишь сигналы на напрвления торгов.
    15 июня был получен новый сигнал на ДАУНтренд от 1,3998. Стоп-Лосс расчитываем исходя из максимальной цены пошлого сигнала плюс "зазор": 1,4310. ИТОГО: 312 пп. При лоте 1% это риск 3,12%.
    Если вдруг окажется, что разница между предыдущем экстремумом и ценой открытия больше 500 пп, то Стоп-Лосс устанавливается либо под последнее скопление цен, либо на эти самые 500 пп.
    Всё это пока не относится непосредственно к трейду. Это мы расчитываем риски и готовимся к торгам. Тем не менее полной сделкой я считаю совокупность трейдов до получения следующего сигнала.
  5. 1,883
    Комментарии
    9
    Темы
    1883
    Репутация Pro
    Аватар для Storozh  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Собственно торги.
    На примере евро:



    Решение на открытие позиции принимается по взаимодействию RSI, их положению и тенденциям на графике. Основной, но необязательный параметр, когда быстрый КЫШ (черная кривая) и на Н4 и на Н3 = 100 для шортов или -100 для лонгов.*
    На рисунке видно, что такие сигналы были 26.06 и 30.06. Но 26-го была пятница, а в пятницу я предпочитаю новую позицию не открывать. :)
    При открытии 30-го закрытие позиции произошло бы 02.07. При этом первым поступил сигнал на Н4 и подтвердился на Н3 по цене 1.4123. При стоп-лосее на 1.4310 риск составил 2.87% от депо при лоте 1%.
    Закрытие для меня всегда событие гораздо более напряженное... ибо жаба, итить иё-разъетить! :)
    Поэтому иду трейлинг-стопом по Н4 за экстремум второй свечи плюс спрэд плюс 1 пп. Основным сигналом на закрытие является вход среднего КЫШа (красная линия) в зону 90-100 (-90 - -100) хотя бы на одном из графиков. Таким образом сдека была бы закрыта 2-го июля в районе 1.4016 (по открытию 3-х часовой свечи). В основном же закрытие трейда (промежуточная фиксация прибыли) происходит либо по трейлинг-стопу, либо принимается решение так же, как и на открытие.*

    В текущей ситуации ждем когда КЫШ опять даст нам сигнал на открытие.
    Остальные КЫШи.
    Зеленый - расширение черного: показывает настроение евры, когда черный "лежит" на границе.
    Желтый и белый - показывают тенденцию в более долгосрочной перспективе. Например сейчас идет нисходящая тенденция, что подтверждает основной сигнал.
    Вот вроде и всё...
    При сильных движениях могу игнорировать сигналы противоположного направления и доливаться на откатах, при условии, что совокупный риск уже отсутствует по сделке.

    И тот же принцип работы по тренду, с использованием немодифицированнго JuF (желтая линия) на примере фунта. Из картинки всё видно:

  6. 1,883
    Комментарии
    9
    Темы
    1883
    Репутация Pro
    Аватар для Storozh  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Да, чуть не забыл.. Почему 10000$ запросил: МИДД, как видим, получился около 2000 пп. (1800) по эквити в 2004 году. Это как раз и составляет 20% от 10000 по требованиям конкурса при пересчете на условный лот в 1% от депо. Оставшиеся 200 пп. - последний шанс! :)
  7. 1,883
    Комментарии
    9
    Темы
    1883
    Репутация Pro
    Аватар для Storozh  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    На принятие решения по открытию дополнительных позиций влияют так же и всевозможные дополнительные нюансы, такие как, например, дивергенции на медленных КЫШах.
    На рисунках видно явно выраженную дивергенцию по всем RSI! Поэтому если б мы открылись сразу при получении сигнала ( а там были все предпосылки на открытие позиции, и промежуточной фиксации прибыли в районе +200 пп.), то 30-го можно было открывать два лота. Риск составил бы 2.12% на сделку.

    Отложенные ордера.
    Выставляются при построении "пирамиды" или после пропущенного по каким-либо соображениям сигнала. Тогда при уходе цены в "противоход" выставляется ордер на уровень пропущенного сигнала. При новом сильном сигнале после пропущенного и открытии позиции по новому сигналу ордер может остаться в работе, как "пирамидальный". В этом случае при срабатывании ордера стоп по лучшей позиции переносится в безубыток.
    По такой тактике работы по предыдущему сигналу было взято 1324 пп., по пересчету на рабочий лот (1%), при макс. ходе цены 683 пп.

    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.*

    Открытие позиции так же возможно в момент поступления сигнала, если предыдущее состояние рынка давало к этому предпосылки.
    При хорошем движении (действительно тренд :) ) сигналы от RSI против движения могут игнорироваться. Так же возможны доливки по параметрам, отличным от RSI, например отскок цены к средней, к пробитому уровню, техпаттерны и т.д. В этом случае о возможных действиях буду оповещать заранее, до наступления события.
    Окончанием сделки считается поступление нового сигнала.
    Если к этому моменту есть открытый тред - закрывается при первой же возможности или сразу.
  8. 1,883
    Комментарии
    9
    Темы
    1883
    Репутация Pro
    Аватар для Storozh  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    X. Начало торговли
  9. 2,487
    Комментарии
    43
    Темы
    2611
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Storozh,
    1. Можете начинать торговлю
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите ветку для ответов на вопросы и обсуждения.
  10. 1,883
    Комментарии
    9
    Темы
    1883
    Репутация Pro
    Аватар для Storozh  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Текущая ситуация пока не дает нам возможности на открытие позиции. Ждем-с....
    Т.к. сигнал работает уже почти месяц - решение в плане рисков буду принимать по ситуации на момент открытия. Выставлять отложник на уровень сигнала в сложившихся обстоятельствах опасно.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать