Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » Торговый метод "Breakdown" 13.07.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
  1. 26
    Комментарии
    2
    Темы
    26
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей

    Торговый метод "Breakdown" 13.07.2009

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 19553.75 USD


    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - -2.23 %

    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    1. В.А. Сафин. "Торговая система для работы на 4-х и 6-ти часовых графиках"
    2. А.Ю. Терехов. "Индикатор Ишимоку, как основа торговой системы"
    3. А.С. Кияница, Л.В. Братухин. "Уровни Фибоначчи: там где лежат деньги"
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 2,377
  2. 26
    Комментарии
    2
    Темы
    26
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    H1; H4; D1.


    III. Финансовые инструменты ТС.

    Futures:

    6E - евро; 6B - фунт стерлинг; 6J - японская йена;
    ES - мини SP500; QM - нефть; GC - золото


    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 1.0

    Тестовый минимальный размер счета - 10000 USD

    Счет в терминале Broco Trader

    Торговый счет - № 535783

    Логин торгового счета - 535783

    Пароль инвестора - hmrq5zc


    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 4% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Так как основным тайм-фреймом работы по данной ТС является 4-х часовой график,
    то, соответственно, время оповещения об открытии сделки будет происходить при
    закрытии одной 4-х часовой свечи и открытии другой.
  3. 26
    Комментарии
    2
    Темы
    26
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Применяемые индикаторы

    на 4-х часовом тайм-фрейме
    - МА (средняя скользящая) с параметром 1 и со сдвигом 2
    - ATR с параметром 230 (примерно количество свечей в квартале)

    на дневном тайм-фрейме
    - индикатр Ишимоку (9,26,52)

    так же будут использоваться линии коррекции и расширения Фибоначчи
    (для определения целей)
  4. 26
    Комментарии
    2
    Темы
    26
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Сигналы на открытие сделки:

    Sell

    на графике наблюдается нисходящий тренд (МА1x2 находиться выше цены).
    16-ти часовая свеча от 8-го июня закрывается выше средней скользящей,
    что служит сигналом на выставление ордера на покупку.
    Отложенный ордер bay-stop выставляется от максимума "пробойной" свечи
    плюс фильтр в размере 8-ми пунктов.
     
  5. 26
    Комментарии
    2
    Темы
    26
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Buy

    соответственно с точностью до наоборот идентифицируется сигнал на продажу:
    на графике наблюдается восходящий тренд (МА1x2 находиться ниже цены).
    12-ти часовая свеча от 10-го июня закрывается ниже средней скользящей,
    что служит сигналом на выставление ордера на продажу.
    Отложенный ордер sell-stop выставляется от минимума "пробойной" свечи
    плюс фильтр в размере 8-ми пунктов.
     
  6. 26
    Комментарии
    2
    Темы
    26
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    если отложенные ордера в течении 4-х свечей не срабатывают, то ордера снимаются
    и ждем нового сигнала на вход в рынок.
  7. 26
    Комментарии
    2
    Темы
    26
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Дополнительные правила открытия сделок.

    1. при открытии позиции обращаем внимание на дневной график с индикатором Ишимоку.
    если наблюдается "парад линий":
    - для восходящего тренда: сверху вниз - Тенкан, Кеджун, Облако (скриншот)
    - дли нисходящего тренда: снизу вверх - Тенкан, Кеджун, Облако
    то открываем позицию только в сторону "парада линий"
     
  8. 26
    Комментарии
    2
    Темы
    26
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    2. тренд считается "рабочим" и пробой сопротивления/поддержки МА1x2
    можно брать в работу если как минимум 6 свечей образуют группу, которая
    закрылась за МА1x2. Не обязательно, что бы все свечи из этой группы
    закрылись бы за МА1x2, допускается, что бы 2-3 свечи были бы пробойными,
    но обязательно - последняя должна закрыться за поддержкой/сопротивлением.

    рассмотрим эту ситуацию на примере (скриншот)

    - имеем нисходящий тренд
    - бары под номерами 1,2,3,4 закрываются под сопротивлением в виде МА1x2
    - бар 5 является пробойным, но так как еще не образовалась группа из 6 свеч,
    то этот пробой в работу не берется.
    - далее бары под номерами 7 и 8 закрываются под сопротивлением,
    следовательно сформировалась группа из 8 свеч и следующий пробой МА1x2
    служит сигналом на выставлении отложенных ордеров
    - бар под номером 9 берется в работу.
     
  9. 26
    Комментарии
    2
    Темы
    26
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Уровень Stop Loss

    Выставление ордера "стоп-лосс" происходит на основе индикатора ATR на 4-х
    часовом тайм-фрейме с параметром 230 (примерное количество свечей за квартал).
    Показание ATR умножается на 1,25 и это значение является "базовым" для выставления
    ордера, который потом может быть скорректирован только в сторону УВЕЛИЧЕНИЯ
    за ближайший экстремум + 3 пункта на часовом графике.

    для примера возьмем скриншот из 8-го поста данной ветки:
    свеча под номером 9 является пробойной.
    показание индикатора ATR составляет 71 пункт.
    увеличиваем данное значение на 25 процентов и получаем 89 пунктов.
    это значение и будет нашим минимальным уровнем стоп-лосса

    после пробойной свечи выставляем отложенный ордер на покупку по
    цене 1,3941 (максимум свечи + 8 пунктов).
    откладываем первоначальный ордер Stop-Loss на уровень 1,3852 (1,3941-0,0089)
    и смотрим на возможность его дальнейшей корректировки на часовом графике.
    согласно графическому анализу уровень стоп-лосса переносится за
    свечку помеченную "галочкой" + 3 пункта.

    ... или за экстремумом (если значение ATR не позволяет открыть сделку с 4%-ым риском на сделку.
     
  10. 26
    Комментарии
    2
    Темы
    26
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Уровень Take Profit

    уровень фиксирования прибыли не выставляется.
    сделка ведется методом трейдинг-стопа на часовом графике с выставлением ордера
    за экстремумами.
    так же сделка может быть закрыта с рынка при торможении цены на "значимом" уровне
    или на уровнях коррекции и расширения Фибоначчи.
    уровни на которых возможно будет фиксироваться прибыль буду рассмотрены и обозначены
    в самом начале сделки.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать