Проект Валерия Мальцева » Обсуждение торговых стратегий » Обсуждение ТС "ПРОСТОР"
+ Подписаться
Страница 5 из 75 ПерваяПервая ... 345671555 ... ПоследняяПоследняя
  1. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Дискуссия (повторюсь) была НЕ О САМОМ МОЛОТЕ- он был ОДНОЗНАЧНО (если кончено мы говорим о молоте на часовках по МТ в 10:00).
    Там даже не дискуссия а вопрос о там: КАК ГРАМОТНО отрабатывать фигуры, минимизируя размер стопа и увеличивая потенциальный профит.
    Если интересно- просто гляньте мой пост в той ветке.
    Вообще по хорошему: КАЖДЫЙ РАЗВОРОТНЫЙ ПАТЕРН должен иметь СТАТИСТИКУ ОТРАБОТКИ- это стандарт для их использования.
    Сюда входят:
    1. Шансы на его отработку у разных по силе уровней на используемом ТФ и в зависимости от трендовой ситуации (по тренду протви тренда в рейндже).
    2. Как ГРАМОТНО статистически отработать? (Войти сразу, выставить ордер куда либо (на пробой или коррекцию паттерна) или входить вживую отсмотрев к примеур разворот на более мелком ТФ (или пробой).
    Это идет из статистики трейдера по его бектестам и его прошлой работе.
    А ВЕРОЯТНОСТЬ позволит грамотно градуировтаь ЛОТЫ в совокупности с тем: какая статистически выходит прибыль?
  2. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    Знаю человека коий торгует ТОЛЬКО ОДИН ИНСТРУМЕНТ- на нашем рынке давно и успешно- сам и фьючерс на него, но НАИБОЛЕЕ ЛИКВИДНЫЙ И ПРИЛИЧНО ХОДЯЩИЙ.
    Раньше он торговал "РАйку". Потом когда она "в бозе почила" торгует "Сбер".
    Риски на сделку максимум 2% средняя годовая доходность была около 45% (Торгует уже лет 8). НО: у него относительно небольшой депозит (всего около 5 мио рублей) Потому отнюдь не факт, что на нашем рынке (даже по ликвидным акциям) его тактика прошла бы на больших объемах.
    Потому нельзхя ОДНОЗНАЧНО УТВЕРЖДАТЬ, что торговать одним инструментмо прибыль но и долго невозможно.
    Я хочу напомнить (писал уже об этом), что хотя я торгую только по одному инструменту, но все же одновременно в рынке участвуют 4-е сессии. А сигналы у них по уровням КУ могут быть совершенно противоположные! Часто бывает, что КУ по двум сессиям, допустим дают сигналы на "север", а по двум другим на йух! В такой ситуации я просто не торгую, а открытые ранее сделки закрываю! По сути один и тот же инструмент сам себе фильтр! Тем не менее, мы здесь обсуждаем систему ПРОСТОР, а это прогнозная система, которая основана на моем видении рынка СЕЙЧАС, а не на истории, поэтому я подключаю уже ТА и работаю чисто по ТА, с оглядкой конечно на КУ!
  3. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Теперь касаемо MДД и расчета риска по стопам.
    Это вещи коррелирующие, но НЕ ПРЯМОПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ.
    То сеть существует в целом 2 подхода Определяем его и на депо кладем (точнее рисковый капитал в 3 MДД), но при этом ТОРГУЕМ ТЕМ ЛОТОМ каковой на бектесте был в системе и при этом риски по сделке могут быть и 0.5 и 10% (псрото сделки с 10% по рсикам будут понятно еденчичными и с очень большими шансами а по 0.5-1% на стоп будет много но шанс ытам будут гораздо ниже).
    (Я не исповедую этот принцип, но он есть).
    Второй вариант- считается именно РАЗМЕР СТОПА по сделке МАКСИМАЛЬНЫЙ и все пляшетот него (в том числе и бектест).
    Но (и вот тут я настойчиво повторяю): крайне важно НЕ "солить деньги":)
    НА депо НЕ НАДО держать НЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ КАПИТАЛ (сейча спрактически это не надо Ни одному вменяему инвестору пояснять).
    Если Ваш контрагент дает некое плечо и Ваша ТС предполагает некий лимит потерь то с учетмо плеча ТСОЛЬКО И КЛАДИТЕ - БОЛЬШЕ НЕ НАДО. Чего деньгам бес толку лежать то?
    Поясню: если ятогую на форексе и имею плечо к примеру 1 к 20 и знаю что мне в ТС не надо более чем по одному инструменту (как у деда) определенного размера лотав- не надо класть все 100%.
    Положим гна депо ТОЛЬКО лимит потерь и ещше что-то , Что надо по ТС и ВСЕ.
    ОСтальные деньги используем В ИНОМ месте.
    (ПРимер такой: пусть на депо имеем 1мио - это как я понимаю конечная цель трейдера в даннмо проекте может больше нес суть важносуть не меняется).
    Лимит потерь 200 тысяч.ю Плечо 1 к 20 = 4мио на 200-ку.
    Так вот: если системная торговля предполагает максимум лот 4мио по валюте НЕ ЗАЧЕМ держать весь миллион . Держим к примеру 400 тысяч (чтоыб обеспечить при просадке возможнсоть торгволи по системе) и ВСЕ.
    Вернемся к ситеме Деда. ЕСли его риск максимум составляет 5%
    То есть лт по максимумсоставит при стопе к примеру среднем пипсов 200 2.5мио (250уе за лот).
    При плече 1 к 20 (а это нормальное плечо для депо в мио нет проблем получить даже в солидном банке) не НАДО ДЕРЖАТЬ ВЕСЬ МИО- это НЕ РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕГ.
    Достаточно иметь думаю 400 тысяч вполне.
    И (добрый совет Деду) вести расчеты НЕ НА ВЕСЬ ДЕПО а на РИСКОВЫЙ КАПИТАЛ. ЕСли сие 200 тысяч- на них и считаем.
    (ЕСли 5000 - считаем на них итд). Это гораздо удобнее.
    (К примеур возьму себя- я и са мтак считаю- есть некий лимит потерь - все риски идут ОТ НЕГО в % а не от общего капитала на депо. НУ у меня сие еще свящзано с длинй оденег- к даннмо у конкурсу сие не относится (то бишь есть разные лимиты по времени с разными инвесторами- тут этог оограниченяи нету- только общий лимит потерь).
    Вернувшись к системе: ЕСли средний лосс 2% и рисковый капитал состаляет к примеру 5000уе то средний лос должен быть 100уе (если не 5000 - пересчитать всяко можно). А дальше вес просто - смотрим СРЕДНЙИ ЛОСС и среднюю цену пипса и отсюда пляшем в ГРАДАЦИИ ЛОТОВ.
    Но: чтоыб сию градацию вести нужно СИЧТАТЬ ВЕРОЯТНСОТИ И ЦЕНУ ИГРЫ_ иначе это дейтсвие и тут правы пишущие БУДЕТ ОТ БАЛДЫ И малоосмысленно.
    Сотавьте МАТРИЦУ РИСКОВ - по однйо тсороын цена игры по другой вероятснотси в серединке торгуемые лоты и ВСЕ ВСТАНЕТ НА СВОИ МЕСТА.
    Вот минимальный лот вот максимальный. Вот размер стопа. ЕСли размер стопа в уе вышел за допустимый переместились по матрице ниже по строке и так ждо тех пор, пока не вошли в норму.
    Все в общем то не так сложно...ЕСЛИ ПОВТОРЮСЬ: ЕСТЬ СТАТИСТИКА ОТРАБОТКИ ПАТЕРНОВ на разворот и пробой в разных ситуациях. Нет статистики- нет вероятности.
    ПРи этмо Валерий (как челвоек не глупый) наверняк атолкьо одобрит грамотную градациб лотов от шансов и цены игыр а не прсотое реинвестирование.
    (ПОчему уделяю сему внимание? Практически ВО ВСЕХ УРВОНЕВВЫХ ТС- деда ни деда РАЗНЫЕ урвони имеют статистически РАЗУНЮ СИЛУ (это классика ТА) и разные шансы на отыгрывание. И тоже касаемо и паттернов: к примеру "такури" и "падающая звезда" будут посильнее харами или просвета в облаках). Аналгчино пр иразных текущих условиях (трендовости волатильнсоти спекулятивнсоти рынка) шансы
    на отработку уровня будут РАЗЛИЧНЫ. И тогуя РАЗНЫМИ ЛОТАМИ мы добиваемся ПОЖАЛУЙ ГЛАВНОГО что греет душу инвестора помимо общего размера прибыли- СГЛАЖИВАНИЯ КРИВОЙ ДОХОДНОСТИ.
  4. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    Дискуссия (повторюсь) была НЕ О САМОМ МОЛОТЕ- он был ОДНОЗНАЧНО (если кончено мы говорим о молоте на часовках по МТ в 10:00).
    Там даже не дискуссия а вопрос о там: КАК ГРАМОТНО отрабатывать фигуры, минимизируя размер стопа и увеличивая потенциальный профит.
    Если интересно- просто гляньте мой пост в той ветке.
    Вообще по хорошему: КАЖДЫЙ РАЗВОРОТНЫЙ ПАТЕРН должен иметь СТАТИСТИКУ ОТРАБОТКИ- это стандарт для их использования.
    Сюда входят:
    1. Шансы на его отработку у разных по силе уровней на используемом ТФ и в зависимости от трендовой ситуации (по тренду протви тренда в рейндже).
    2. Как ГРАМОТНО статистически отработать? (Войти сразу, выставить ордер куда либо (на пробой или коррекцию паттерна) или входить вживую отсмотрев к примеур разворот на более мелком ТФ (или пробой).
    Это идет из статистики трейдера по его бектестам и его прошлой работе.
    А ВЕРОЯТНОСТЬ позволит грамотно градуировтаь ЛОТЫ в совокупности с тем: какая статистически выходит прибыль?
    Статистики как таковой нет. В смысле нет анализа достаточно большого количества сделок, потому что я в основном эти пять лет ориентировался на другую систему. А вот мои наблюдения есть! И по ним с вероятность никак не менее 70% фигура "молот", в частности на часовках, если "хвостом" оттолкнулась от линии поддержки, отрабатывает вверх на 50-300 пунктов! Можно вообще выбросить все и торговать только по этой свечной комбинации в сочетании с уровнями (линиями) поддержки или каналами! ИМХО
  5. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Касаемо психологии- тут уже все написал в свободной ветке- повторяться не буду.
  6. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Тот Самый Дед Посмотреть сообщение
    Статистики как таковой нет. В смысле нет анализа достаточно большого количества сделок, потому что я в основном эти пять лет ориентировался на другую систему. А вот мои наблюдения есть! И по ним с вероятность никак не менее 70% фигура "молот", в частности на часовках, если "хвостом" оттолкнулась от линии поддержки, отрабатывает вверх на 50-300 пунктов! Можно вообще выбросить все и торговать только по этой свечной комбинации в сочетании с уровнями (линиями) поддержки или каналами! ИМХО
    Ну статистика и есть наблюдения:) Ведите- пригодится в будущем. НУ раз пока нету- придется торговать тогда одним лотом.
    А так просто логика: молот молоту рознь из за трендовости и волатильности. Попробуйте сами глянуть: ка котыгырвают те же молоты по тренду (закрывая откаты) и в контртрендовой ситуации на выбраннмо ТФ? Вы убедитесь что статистка их отработки РАЗЛИЧНА.
    Крмое тгго обратите внимание: как отыгырвает молот при волатильности инструмента выше среднестатистической и ниже ее? В ытакже увидите РАЗНУЮ ВЕРОЯТНОСТЬ отработки.
    НУ и лавное: проверьте: как чатсо можно было бы войти из ручки молота , а не сразу? ЧТо пр иэтмо полученго было бы дополнительно , а что упущено? РАхз эта фигура Ва мнравится, то возможно более точно будете входить (Стоп уменьшая. профит увеличивая в среднем).
  7. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Кстати вот хорошая тренировка силы воли ВАМ: ВООБЩЕ не заходить в ветку в свободном общении в течение ну скажем месяца.
    Тут ведь даже денег нету - просто проверьте: может ли Вы АБСОЛЮТНО БЫТЬ безразличным к "хвале и клевете и не оспаривать глупца?":)
    Без этих качеств трейдеру НЕ ВОЗМОЖНО ДОЛГО И УСПЕШНО ТОРГОВАТЬ. Ибо он и ТОЛЬКО ОН ( а не хвалящие и ругающие) отвечают за результаты торговли.
    Если выдержите этот тест- Вы на пути к выздоровлению (в плане исполнению своих же предначертаний по ТС без изменений оной- сила воли есть. Еслы нет - силы воли не хватает и большйо шанс, что и трейдерить ОТ СИХ ДО СИХ не выйдет).
    Кроме тог опопробуйте НЕ ПИСАТЬ НИ НА ОДНОМ ФОРУМЕ пока идет конкурс - только в этйо ветке, отвечаю на вопросы людей по ТС и описывая дейтсвия свои в основной ветке.
    Начните с МАЛОГО - с воспитания БЕЗРАЗЛИЧИЯ КО ВСЕМУ ОКРУЖАЮЩЕМУ ТРЕЙДИНГ - это еще не безразличие к деньгам (абстратгирование от них в процессе работы)- но УЖЕ ЧТО_ТО.
    То есть научитесь "властвовать собой".
  8. 2,690
    Комментарии
    12
    Темы
    2701
    Репутация Pro
    Аватар для Gennadievich  
    Мозгоклюй

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Тот Самый Дед Посмотреть сообщение
    В порядке поступления!

    1. Покажите мне то место в общем "шаблоне", где обязательным условием является расчет отношения депо и рабочего лота? А не кажется ли Вам, что допустимая просадка фактически и является определяющей для размера лота?
    Главное чтоб вы сами это понимали... мне то по барабану...

    Цитата Сообщение от Тот Самый Дед Посмотреть сообщение
    2. Я не знаю - откуда вы взяли пост про МТС ОПОРА, в шаблоне таких сведений давно уже нет!
    В принципе не могу уважать людей, которые врут... еще и громко (с восклицательным знаком)... посему отныне только на ты и с придирками... Иди почитай свое описание на данный момент и отыщи мою цитату один-в-один... деду, конечно, маразм простителен, но не до такой степени... постарайся быть адекватнее на будущее..

    Цитата Сообщение от Тот Самый Дед Посмотреть сообщение
    3. В непосредственной близости это значит, что я не собираюсь афишировать свои КУ,
    Напиши в личку Мальцеву, и с таким подходом для тебя все сегодня же и закончится... уже человек пять на моей памяти с конкурса выперли с такими же "закрытыми" наработками... почитай правила - принимаются системы на основе классического ТА, либо аналогичных собственных разработок, с полным описанием стратегии... Вникай сначала в суть вопроса, потом спорь... адекватнее надо быть :)

    Цитата Сообщение от Тот Самый Дед Посмотреть сообщение
    4. Стопы и риски не могут быть увязаны однозначно! Я же говорю - нет в моей системе такого понятия, допустим стоп по сделке равен 250п. и баста! И ни укого этого нет! С чего Вы взяли это?
    Ну это уже твои личные проблемы видать :D Математик от бога....
  9. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    Теперь касаемо MДД и расчета риска по стопам.
    Это вещи коррелирующие, но НЕ ПРЯМОПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ.
    То сеть существует в целом 2 подхода Определяем его и на депо кладем (точнее рисковый капитал в 3 MДД), но при этом ТОРГУЕМ ТЕМ ЛОТОМ каковой на бектесте был в системе и при этом риски по сделке могут быть и 0.5 и 10% (псрото сделки с 10% по рсикам будут понятно еденчичными и с очень большими шансами а по 0.5-1% на стоп будет много но шанс ытам будут гораздо ниже).
    (Я не исповедую этот принцип, но он есть).
    Второй вариант- считается именно РАЗМЕР СТОПА по сделке МАКСИМАЛЬНЫЙ и все пляшетот него (в том числе и бектест).
    Но (и вот тут я настойчиво повторяю): крайне важно НЕ "солить деньги":)
    НА депо НЕ НАДО держать НЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ КАПИТАЛ (сейча спрактически это не надо Ни одному вменяему инвестору пояснять).
    Если Ваш контрагент дает некое плечо и Ваша ТС предполагает некий лимит потерь то с учетмо плеча ТСОЛЬКО И КЛАДИТЕ - БОЛЬШЕ НЕ НАДО. Чего деньгам бес толку лежать то?
    Поясню: если ятогую на форексе и имею плечо к примеру 1 к 20 и знаю что мне в ТС не надо более чем по одному инструменту (как у деда) определенного размера лотав- не надо класть все 100%.
    Положим гна депо ТОЛЬКО лимит потерь и ещше что-то , Что надо по ТС и ВСЕ.
    ОСтальные деньги используем В ИНОМ месте.
    (ПРимер такой: пусть на депо имеем 1мио - это как я понимаю конечная цель трейдера в даннмо проекте может больше нес суть важносуть не меняется).
    Лимит потерь 200 тысяч.ю Плечо 1 к 20 = 4мио на 200-ку.
    Так вот: если системная торговля предполагает максимум лот 4мио по валюте НЕ ЗАЧЕМ держать весь миллион . Держим к примеру 400 тысяч (чтоыб обеспечить при просадке возможнсоть торгволи по системе) и ВСЕ.
    Вернемся к ситеме Деда. ЕСли его риск максимум составляет 5%
    То есть лт по максимумсоставит при стопе к примеру среднем пипсов 200 2.5мио (250уе за лот).
    При плече 1 к 20 (а это нормальное плечо для депо в мио нет проблем получить даже в солидном банке) не НАДО ДЕРЖАТЬ ВЕСЬ МИО- это НЕ РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕГ.
    Достаточно иметь думаю 400 тысяч вполне.
    И (добрый совет Деду) вести расчеты НЕ НА ВЕСЬ ДЕПО а на РИСКОВЫЙ КАПИТАЛ. ЕСли сие 200 тысяч- на них и считаем.
    (ЕСли 5000 - считаем на них итд). Это гораздо удобнее.
    (К примеур возьму себя- я и са мтак считаю- есть некий лимит потерь - все риски идут ОТ НЕГО в % а не от общего капитала на депо. НУ у меня сие еще свящзано с длинй оденег- к даннмо у конкурсу сие не относится (то бишь есть разные лимиты по времени с разными инвесторами- тут этог оограниченяи нету- только общий лимит потерь).
    Вернувшись к системе: ЕСли средний лосс 2% и рисковый капитал состаляет к примеру 5000уе то средний лос должен быть 100уе (если не 5000 - пересчитать всяко можно). А дальше вес просто - смотрим СРЕДНЙИ ЛОСС и среднюю цену пипса и отсюда пляшем в ГРАДАЦИИ ЛОТОВ.
    Но: чтоыб сию градацию вести нужно СИЧТАТЬ ВЕРОЯТНСОТИ И ЦЕНУ ИГРЫ_ иначе это дейтсвие и тут правы пишущие БУДЕТ ОТ БАЛДЫ И малоосмысленно.
    Сотавьте МАТРИЦУ РИСКОВ - по однйо тсороын цена игры по другой вероятснотси в серединке торгуемые лоты и ВСЕ ВСТАНЕТ НА СВОИ МЕСТА.
    Вот минимальный лот вот максимальный. Вот размер стопа. ЕСли размер стопа в уе вышел за допустимый переместились по матрице ниже по строке и так ждо тех пор, пока не вошли в норму.
    Все в общем то не так сложно...ЕСЛИ ПОВТОРЮСЬ: ЕСТЬ СТАТИСТИКА ОТРАБОТКИ ПАТЕРНОВ на разворот и пробой в разных ситуациях. Нет статистики- нет вероятности.
    ПРи этмо Валерий (как челвоек не глупый) наверняк атолкьо одобрит грамотную градациб лотов от шансов и цены игыр а не прсотое реинвестирование.
    (ПОчему уделяю сему внимание? Практически ВО ВСЕХ УРВОНЕВВЫХ ТС- деда ни деда РАЗНЫЕ урвони имеют статистически РАЗУНЮ СИЛУ (это классика ТА) и разные шансы на отыгрывание. И тоже касаемо и паттернов: к примеру "такури" и "падающая звезда" будут посильнее харами или просвета в облаках). Аналгчино пр иразных текущих условиях (трендовости волатильнсоти спекулятивнсоти рынка) шансы
    на отработку уровня будут РАЗЛИЧНЫ. И тогуя РАЗНЫМИ ЛОТАМИ мы добиваемся ПОЖАЛУЙ ГЛАВНОГО что греет душу инвестора помимо общего размера прибыли- СГЛАЖИВАНИЯ КРИВОЙ ДОХОДНОСТИ.
    Евгений! По условиям конкурса я не могу установить МИДД более 20% от стартового капитала. А вообще говоря - я расчитываю лот исходя из 100% риска, используя естественнно не МИДД, а, скажем 2 МИДД. Иначе говоря, при депо в 5К, я могу выбрать рабочий лот в 0.5, а не 0.1!

    Что касается маневра с лотом. Представь себе ситуацию, когда в рынке все четыре сессии со своими КУ. В какой-то момент времени все они могут давать сигнал в одну сторону и по факту будет открыто 4-е сделки стандартным лотом. Если же, например, три сессии дают сигнал в одну сторону, а одна в другую, то в рынке будет 2 открытые позиции и т.п. Поэтому по факту, но не в этом конкурсе разумеется, я маневрирую с лотом в соответствии с сигналами КУ!
  10. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Вроде все написал, что хотел. Будут вопросы- спрашивайте в этой ветке или в личку - может что подскажу- не факт, но возможно ибо на данном ресурсе (я так думаю Вашу систему в ее логике работы мало кто поймет коме меня).
    Смотреть часто будут только НА РЕЗУЛЬТАТ а не ЛОГИКУ И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ТС на дальнейшем рынке- а это В КОРНЕ НЕ ВЕРНО, ибо ЗАТМЕВАЕТ РАЗУМ (несть числа плачущих : "Вот ить: дал деньги в управление трейдеру (фонду, ПИФу)- 5 лет такие плюсы, такой известынй челеек (контора и риски вроде все соблюдал) - а тут бац и лимит потерь в ..(Суммы от 10000 до миллионов на моей памятти баксов) за (от месяца до года:))
    Но это не тема данной ветки- так к слову пришлось.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать