[paukas]

Щаззз... делать нам больше нечего! :)

Мне вот нечего, но один фиг не буду!:thumbsup_002:

[Storozh]

Мне вот нечего, но один фиг не буду!:thumbsup_002:

Я тоже выспался... рано что-то проснулся. :) Пойду кофий варить... :)

[Тот Самый Дед]

ОБсуждение форумов и ДЦ запрещено
Прошу прощения за флуд!

Действительно! Че эт я? щас просто тупо снес с компа все ненужные теперь ссылки и на душе как то спокойнее стало!:D

[Hermit]

не, граждане.. Нет никакова кризиса. ботва это все..

мы тута давеча в контору аппарат купили новый. а чео его было покупать, когда вот оно, прям у дороги стоит.

не победить эту страну..

 

[Ходжа]

"Граничные условия" обуславливают область изменения функции. Возьми
1. Нет ни одной профитной сделки,
2. Нет ни одной лосёвой сделки.

И всё тебе станет понятно :)

R=1 P=0 до 1 шаг 0,05
Не знаю что тут криминального?
Просто и сердито, эффективно.

 

[paukas]

R=1 P=0 до 1 шаг 0,05
Не знаю что тут криминального?
Просто и сердито, эффективно.

Цеп золотая ?

[Ходжа]

Математика, формулы - эт конечно все хорошо! Я думаю математика при расчете лота при реинвестировании должна быть очень и очень простая! Например, максимальная просадка при расчете составляет 20% при рабочем лоте 2% от стартового депо. Допустим используется только рисковая часть капитала. Допустим далее что трейдер увеличил рисковую часть капитала на 100%. Как считать правильно нужный лот? Очень просто! расчет нужно вести не на рисковую часть капитала, не на 100% прирост этой рисковой части, а брать в учет весь капитал! Иначе говоря, прибыль считаем не за 100%, а всего лишь за 20%, следовательно лот будет не 4% а только 2,4% от стартового капитала! Тогда риск потери капитала по МК резко сокращается и все выглядит логично! ИМХО

Деда откуда взял 2%?:smartass:
Хочешь, покажу тебе, почему никто не принимает тебя всерьез с твоим Граалем?
Кури.
Гипотетическая система стоп=профит, выигрышных сделок 70% от общего количества, сделок 100. В соответствие моей математикой для третьего класса (выше писал формулу) лот 40% от текущего депо. Депо 10 040$, коля придет после серии из 10 убыточных сделок. Взмахнув шаманским бубном, скажу, для системы свыше приведенными параметрами ты не увидишь и 4 стопов подряд.
В серии из 100 - 30 убыточные. Ну я для прикола нарисовал первые 9 убыточные и все это дело просело до 101$. На первом графике 40 выигрыш/проигрыш 60%. На втором остальные 60 сделок. Повторюсь вся серия из 100 сделок выигрыш/проигрыш 70%.
Нули считать умеешь? Считай.
Выхлоп 3 745 415 5 бабасиков или 374542%
И смело плюем в морду любому бедному граальщику:thumbsup_002:
По моей ИМХЕ система с вышеприведенными параметрами на Форе не осуществима:cookies: Он сцука слишком эффективен.
Так каков процент прибыльных в Опоре сделок?:clap:

  

[Ходжа]

Цеп золотая ?

Да я не спорю, мне пофигу:bow:
Это так флейм, у мну есть картинки позанимательней:thumbsup_002:

[Storozh]

R=1 P=0 до 1 шаг 0,05
Не знаю что тут криминального?
Просто и сердито, эффективно.

F=((R+1) * P-1)/R
где
Р - кол.-во выигрышей в %
R - выигрыш / проигрыш

Ходжа.... Я же сказал: граничные условия! :)

1. Нет ни одного выигрыша.
P=0;
R=0;
F=-&;

2. Нет ни одного проигрыша.
P=1;
R=+&;
F=неопределенность вида &/&; Лимит=R/R=1.

Т.О. область определения функции расположена от -& до 1.
И как с этим работать? :unsure:

[Ходжа]

Ходжа.... Я же сказал: граничные условия! :)

1. Нет ни одного выигрыша.
P=0;
R=0;
F=-&;

2. Нет ни одного проигрыша.
P=1;
R=+&;
F=неопределенность вида &/&; Лимит=R/R=1.

Т.О. область определения функции расположена от -& до 1.
И как с этим работать? :unsure:

В контексте финн. рынков R=0 и & не может принять такие значения. И с высокой степенью вероятности будет в пределах от 0,05 до 20 и т.п. т.е. по любому будут адекватные значения.
Хотя спорить смысла не вижу, бо зачем?:gathering:
Подумал, может, есть какой продвинутый ММ я не в теме….:thumbsup_002:
Работать с этим, да не просто. И думаю для ряда систем вообще не пригодно, но это специфика.