Офф-топ » Общение на свободные темы » Тот Самый Дед
+ Подписаться
Страница 195 из 957 ПерваяПервая ... 95145185193194195196197205245295 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    Решил тут один диалог озвучить. Было это уже давненько, но актуальность практически не изменилась! Многие это читали, а некоторые нет.

    ded: Грамотное и непрерывное управление капиталом по определению не может быть задницей! ИМХО

    Avals: Непрерывное управление капиталом задницей не может быть по определению грамотным. Все решения спотнанны, следовать системе или предыдущим своим решениям ты не можешь и это постоянно демонстрируешь.

    ded: Дык я и не утверждал никогда, что я замечательный трейдер! Но уже не хуже многих! Для меня сейчас важнее, что система работает, а трейдера скоро на робота заменим! Трейдер, как таковой "кнопконажиматель" очень скоро не нужен будет ни где! Нужен аналитик и оператор (робот). ВСЕ!

    Avals: Надеюсь, ты скоро поймешь что это заблуждение. Корректное исполнение сигналов - это вообще задача нулевого уровня. Задача трейдера это и контроль за робастностью, ММ, принятие решения о целесообразности каждого трейда. Например, сегодня ты зашел по стоповому ордеру в рынок с sl в 2 раза превышающим tp. Имело смысл открывть такой трейд? Даже чтобы отработать в безубыток, нужно чтобы вероятность достижения таргета была больше 70%. Торговля на пробой всегда происходит по неочень выгодной цене и есть высокая вероятность получить ложное пробитие ("хвостом по морде"). Поэтому ,как правило, таргет превышает лосс.

    ded: А ты никогда не задумывался - почему одни предпочитают работать самостоятельно, а другие создают роботов? Я в свое время предлагал системку, тупую. Один раз открылся и тупо месяц поза висит. Это не система, это системка. Если трейдер ищет простые решения, так только потому, что сложные ему решать НЕ ДАНО!
    Я создал сложную систему. По ней нужно торговать 24 часа в сутки, тогда сигналы не пропустишь. Но физически это одному человеку невозможно осуществить, поэтому я за робот!

    Avals: На счет правил. Я не следую никаким (почти) правилам, которые написаны умниками от форекса специально, чтобы затянуть поглубже трейдера в эту мышеловку, а потом разуть, как это делается в казино. Для меня никогда не существовало авторитетов, хотя я и уважаю многих людей! Стереотипы форекса я уже неоднократно описывал, повторяться не буду.

    Дед, ТС это только инструмент. Он может и д.б. простым. Но это не значит, что его применение тривиальная задача. Применение робота в этом же ключе. Трейдер выбирает и настраивает инструмент, а так же своевременно от него отказывается. Построить универсальную систему, которая все это будет делать за трейдера - значит поручить программе всю эту нетривиальную работу. Не имеет смысла забивать все ваши планы в систему. Можно просто сделать советника, который будет всегда в рынке, в качестве параметра получающий ваш план на день или неделю и корректно его отрабатывающий. Просто нужно систематизировать входную информацию, типа контрольный(ые) уровни, сигналы пробития и т.д (не знаю, что ты юзаешь). Иначе это буде огромная, глючная программулина в вечной коррекции. А так и план никто не стырит

    ded: Дык я же и работаю примерно в этом направлении!

    Avals: Тогда следующий вопрос в том, как проверяется робастность конкретного плана. Не профитность на истории, а стат. значимость результата. Какие критерии отказа от плана? Как отличаешь подгонку на истории от реально робастных систем?

    ded: Очень просто. Беру паттерн и в отдельной колонке по нему результат. Перехожу в следующий паттерн, тоже самое по нему. На все паттерны не разбиваю. Во второй колонке уже результат по всем паттернам, кроме первого. Вероятно нужно разбить каждый паттерн в отдельности, но у меня пока нет времени на это. Тем не менее, нет паттернов, в которых бы стат результат был менее 70%. Хотя конечно может где и упустил что.

    Критериев отказа от плана нет!

    Подгонка имеет место в редко встречающихся вариантах, но там я стараюсь смоделировать возможный ход цены. Либо ставлю стоп по профитной сделке. Если дальше в торгах появится более правильный результат - скорректирую планы. Это уже скорее к сопровождению системы будет относиться. Сейчас много времени потратил, чтобы устранить именно подгонку. При занесении результатов в граф это наиболее четко видно.

    Avals: Робастность - это основной вопрос любой системы. То что вы считаете (70%) это процент прибыльных сделок на сколько я понял и к робастности отношения не имеет. Робастность это как раз оценка того, на сколько ваш план является подгонкой и ему стоит доверять в будущем. Оценить формально довольно сложно, зависит от самой системы. Но для начала можно прикинуть просто на стат. значимость. Сколько оптимизируемых параметров для каждого плана и сколько раз он встречался на истории? Оптимизируемые параметры это то, что подбирается на истории для каждого плана. Если не было время проверить каждый паттерн на стат. значимость и тем более на результативность, точно не стоит его применять пока это не будет сделано. Иначе это рулетка.

    ded: Я писал, что не разделил в таблице каждый паттерн, но это не значит. что я каждый паттерн не просчитал! Я мог где нибудь что-то пропустить, но чтобы без анализа! Что это за паттерн без анализа? Проблема решается просто. Нет проблемы по системе, есть недочеты. Есть проблема в трейдере - меняем на робот. ВСЕ! До создания робота, используя высокую эффективность системы, я успею исправить положение дел. У меня нет сомнений в том, что временные неудачи - всего лишь временные неудачи!

    Avals: Вопрос в статистической значимости результата в каждом конкретном случае. Чем больше параметров вы оптимизировали (подбирали) на истории и с меньшим шагом, тем больше нужно тестовых примеров для каждого плана для того чтобы результат можно было считать достоверным с достаточной степенью уверенности.
    Например, играем в рулетку, записываем выпадение красного и черного. Всегда на ограниченной истории найдутся "паттерны" типа после 3х красных и 5ти черных, красных будет не менее 4х. И не смотря на то, что это м.б. справедливым на истории значительное число раз, это игра случая. Необходимое кол-во тестов такого паттерна для стат. достоверности результата зависит от того, каким образом мы его подбирали на истории (сколько параметров и с каким шагом оптимизировали). Это обычная теория вероятности, даже больше комбинаторика. Конечно, это не единственный способ оценить робастность, но при оптимизации на истории это нужно обязательно учитывать. Поэтому я и спрашивал: сколько параметров и с каким шагом оптимизировалось на истории и сколько при этом тестов было для каждого плана.

    ded: Анализу подвергнуты более 200 сессий. Основных паттернов не более 5-ти. Абсолютное большинство сессий так или иначе в основных паттернах "побывало" Выборка достаточная.

    Avals: Исходя из чего было принято решение, что Выборка достаточная? Интуитивно, что 200 вхождений это большое число? Все зависит от того, как вы их искали на истории и 200 может быть крайне недостаточным. Каждый опт - это дополнительная степень свободы для подгонки. Построенная т.о. система может просто запомнить историю, а не выявить реальные закономерности. Это будет означать, что в будущем вероятнее всего система будет работать случайным образом, но с отрицательным МО из-за спреда. Хотя после неудачи можно изменить систему и подобрать параметры, которые будут хорошо описывать пополненные исторически данные. Так можно оптимизировать до бесконечности, но эквити будет аналогом случайного блуждания с отрицательным сносом. Поэтому оптимизируемые параметры нужно всячески избегать, или анализировать их влияние на подгонку. А судя по всему, их у вас несколько и с достаточно широким диапазоном перебора.

    ded: Вы сейчас меня в чем хотите убедить? Что я плохо знаю математику или что? Вы разговариваете со мной, как будто я только что пришел на форекс и вообще еще ничего не понимаю?! Поверьте! Все, что Вы предлагаете уже так или иначе было опробовано, проверено и т.п. Сейчас идет процесс, можно сказать, фильтрации сделок при заполнении графа. Нестыковки устраняются, подгонки устраняются. Вы сейчас стоите на одной ступени с теми. кто о работе системы судит по работе трейдера. Это ошибка и с этим я буду не соглашаться всегда! Если бы я не видел, как работают планы, когда я в рынке или не в рынке, я давно прекратил бы эту затею. Мне что больше заняться не чем? Три года сидеть над одной проблемой!

    Avals: Так вопрос о том, как вы это учли. Методика и рассчеты. Это не откроет тайны вашей системы, но многим может послужить основанием чтобы серьезно относиться к вашим заявлениям. Иначе о чем говорить в ветке "Поговорим о системе деда" и как можно судить о ней, если ничего неизвестно толком даже о построении, методах тестирования и оценке результатов. Более того, то что известно говорит о серьезной оптимизации на истории и методика проверки на стат. значимость результата выходит на первое место.

    При портфельнй работе (вы же считаете что торгуете портфелем систем), нужно при управлении капиталом (выборе размера лота в данном случае) учитывать зависимость между системами. Если результаты систем зависимые, а вы это не учли, то это приведет к тому, что например вы неоправданно увеличили риск вдвое. Такие отклонения в ММ сами по себе могут привести к банкротству, даже при реально работающих системах. А вообще, реальной диверсификации на одном инструменте, да еще и работе на одном TF с близкими по размерам стопами и таргетами не м.б. в принципе.

    ded: Давайте попробуем разобраться на примере.

    Допустим есть три паттерна.
    1. +50п. и -50п. от исходного уровня.
    2. +100п. и 0
    3. +150п. и +50п.

    Мы знаем, что цена, примерно с вероятностью 50/50 от исходного уровня пойдет вверх или вниз. Не будем сейчас рассматривать движение вниз. Там свои паттерны. Предположим, что цена будет двигаться вверх изначально. Все движение возьмем за 100%. Определили, что в 80% случаев цена доходит до уровня +50п. В 50% случаев идет дальше и доходит до уровня +100п. и в 20% случаев цена доходит до уровня +150п. Во всех случаях цена потом возвращается к исходному уровню, или уровню 0. Теперь нужно определить тот уровень открытия, при котором ожидаемая прибыль будет как минимум больше суммарного убытка. Затем оптимизируем и находим наиболее оптимальный уровень открытия позиции. Грубо в нашем случае. на +50 открывается короткая 1 лот, а на +100п. доливка 2 лота. Из 10 движений цены вверх 2 не доходят до уровней открытия. 2 принесут лося +50+100х2-150х3=-300 (-3х4п. спрэд)=-312п.х2 сделки=-624п.

    Профиты. Одним лотом 2 сделки +50х2-0 (-4х2 спрэд)=+92п.
    Тремя лотами 4 сделки +50х4 +100х2х4- (4х3х4=48п.спрэд)=1000-48=+952п.

    В итоге мы получаем профитную систему на этом участке исследования рынка. Для того, чтобы достоверность была вполне ожидаемой, необходимо сделать выборку не менее 30 сделок с ТАКИМ поведением цены. Более 100 выборок делать нет смысла,

    Примерно по этому принципу построен каждый паттерн в моей системе.

    теперь о рыночном шуме. понятно, что у уровня открытия +50п шум будет от +50 до +99п. и т.д.

    Когда я открываю сделки, руководствуясь планом системы и уровни открытия сделок не совпадают, хотя они открыты и в одну сторону, значит они обе находятся в области шума и само по себе такое открытие не противоречит ничему. иначе говоря, Я мог бы, допустим открываться с рынка и открыться не на +50п. а на +99п. Объединять сделки от одного уровня нельзя, потому что, во первых, цена может уйти в сторону убытка и привезти их сразу два, а во вторых в одном из вариантов вполне может быть убыток, а во втором цена не дойдет до стопа и уйдет к профиту. Надеюсь на вопросы некоторых форумян - почему позиции открылись с разницей в 28п. или в 1п. я ответил.

    Avals: Ясно, но вот это: «Для того, чтобы достоверность была вполне ожидаемой, необходимо сделать выборку не менее 30 сделок с ТАКИМ поведением цены. Более 100 выборок делать нет смысла,» совсем неочевидно. Из того, что вы написали, видно пока 2 опта - точки 1-ого и 2-ого входа. Каждый оптимизируется тремя значениями 0, 50, 100. Это немного, но важно еще как вы искали сами паттерны. По скольки параметрам вы их идентифицируете и подбирали на истории? Грубый пример, идентифицируем паттерн по одной недельной свече - параметры размер свечи и закрытие. Каждый параметр подбирали с шагом 20пп и всего возможных значений по 5. Тогда учитывая предыдущие опты, чтобы результат был стат. значимым сделок по этому плану д.б. на порядок больше чем 3*3*5*5=225. Это грубый пример и грубый рассчет, но покзаывающий что 30 сделок при подборе с нексолькими оптами недостаточно. Это не значит, что система будет не рабочая, а только то, что результам тестов в этом случае не стоит доверять.

    ded: Возможно Вы меня не поняли. Из всех возможных параметров паттерна выбирается наихудшее значение. Я выбирал. +50, а не 55, 75 или 99. То есть уровень рассчитан по минимуму или по максимуму. Я не могу объяснить всего хода анализа. Но представьте себе, что сделка работает в одном паттерне. затем в другом. затем в третьем, возвращается в первый и так по кругу. И ведет она себя одинаково в этом паттерне всегда. но есть исключения. В определенные моменты в паттерне идет работа на пробой вместо отбоя и наоборот.
    В дополнение к сказанному. Что такое паттерн у деда? По сути это канал и к нему применимы все правила для работы в канале. Только система как бы видит все каналы сразу, а трейдеру это видеть изначально крайне трудно, если возможно вообще увидеть, где цена притормозит, а где развернется!

    Avals: Т.е. грубо говоря исходный уровень, 2 контрольных сверху и 2 внизу дают вам 4 канала. А очередность прохождения ценой этих каналов и формирует паттерн и на основании этого принимается решение, играть на очередном уровне на пробой или отбой. Т.е. если пронумеровать каналы, то паттерн будет числовая последовательность типа 1->2->1->-1? А подтверждение, что уровни выбраны правильные вы видите в том, что цена "признает" их как сопротивления и/или поддержки?

    ded: Ну где-то так видимо. Мои уровни - уровни сопротивления и поддержки. При чем я как бы заранее знаю где они будут! Их еще в рынке может и не быть перед началом сессии!

    Avals: Получается на 4 недели вы строите эти уровни исходя из 4х предыдущих недельных свеч, или анализируете нечто подобное проторгованности на более низких TF, или еще что-то? Короче каков метод выбора конкретного плана?

    ded: Повторюсь. План всегда ОДИН. Всегда система считает, что на расстоянии столько то пунктов от исходного уровня будет уровень поддержки или сопротивления. На практике пипс в пипс попадание редкое, но главное чтобы в уровень шума попало!

    Avals: Т.е все уровни всегда на одном и том же расстоянии от точки рассчета?

    ded: Именно так. Допустим окрывающий бай ордер всегда вначале выставляется на уровне -120п. Цена естественно необязательно пойдет к этому ордеру, и он в какой-то момент может быть снят. Но данный уровень может по нескольку раз за сессию быть использован либо как контрольный, либо на нем будет окрываться короткая или длинная позиция.

    Avals: Т.е. вы откладываете рассчетный уровень (вроде закрытие недели), откладываете от него 4 уровня на фиксированных расстояниях. Затем начинаете торговать по определенной схеме. Например, сначала выставляете 2 ордера на конр. уровнях, затем в зависимости от исполнения и пробития/отбития от контрольных уровней принимаете следующее решение и так далее. Получается типа дерева принятия решений. В зависимости от пробития или отбития от контр. уровней спускаемся ниже. Если это так, то вопрос в следующем: ближе к корню, действительно много сделок, но по мере продвижения к листьям их в принципе не м.б. много. Т.е. теряется стат. достоверность причем очень быстро. Или у вас есть возвращения в исходную позицию - типа если вернулись к исходному уровню, считаем что все началось заново? Или я че-то не догоняю?

    ded: Вы рассуждаете правильно! Действительно на каждом разветвлении статистика уже менее достоверна. Но поскольку цена может даже за одну сессию отработать по нескольку раз в одном и том же паттерне, то до определенного момента этой статистике можно верить. Ну а дальше, когда набран уже достаточный профит, а статистики уже не хватает - тупо ставлю стоп на одном из контрольных уровней. Если какая-то сделка дойдет до этого стопа - смотрю, что можно из этого выиграть в будущем. ну а сделка уже закрылась с профитом, что само по себе уже хорошо! Например по 3-й сделке по последней транзакции я хапнул лося. Но полученный до этого профит с лихвой его перекрыл!

    Avals: А зачем торговать, когда у вас уже нет статистики, это же уже гадание на кофейной гуще?

    ded: Почему нет статистики? во первых как минимум есть одна сессия, на нее и ориентируемся вначале. Стоп же я ставлю на случай. если цена пойдет не так, как на истории. А потом, если сделка закрылась внутри паттерна, то ничего не стоит смоделировать дальнейший ход цены.

    Avals: Примерно ясно. Метод подобен паттернам на основе ренко или каги, ну в общем ориентирован на дельта-модуляцию по цене со своими особенностями. Все же особое внимание нужно уделить робастности. Спасибо за объяснения и удачи в торговле!
  2. 3,168
    Комментарии
    1
    Темы
    3184
    Репутация Pro
    Аватар для SergP  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    to дед:
    за что же меня банить то? просто помимо твоего плану, есть еще много хорошего в жизни:thumbsup_002:

    я так понял, что рынок деду помог немного и вошёл в жуткий флет....
    такие рынки дед любит.... точнее его j-чуйка.....
    :D

    перл про патерны меня свалил со стула....

    дед, а что ты будешь делать, ежели начнётся тренд... ты же обязан будешь открываться по патернам и получать лосей?....;)

    уф.... всего то 4 дня отдыхал... а тут стока насыпали, что вкурил по самые уши:D

    "бутылки" я начну собирать, когда ты реал до 700 разгонишь:D
  3. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Я кажись писал уже: робот у в уровневой ТС- штука не простая. Зависит от критериев отработки уровней- в чьих то пройдет, в чьих-то нет.
    Там, где критерии ОЧЕНЬ ЧЕТКО ФОРМАЛИЗОВАНЫ- не вопрос написать робота.
    Тогда загнали уровни и вперед. Есть открытие по алгоритму? ОТкроет. Нет- не откроет. Вошли в сделку. Выставили лосс. ЕСть критерий перенести ТС куда то? Перенесет. Есть критерий закрыть- сделку- закроет.
    В сове вреям чевлоек под мою ТС урвоневую напсиал робота, но Фа туда не загнать да и свечт тоже до конца не формализуешь- будут ситуации, когад свеча то есть, да не трендовой ситуации, когад ее надо отрабатывать (в рейндже оан вообще нчиего не значит ьможет). А тренд определить опять плохо: проаг говрит- нету тренда- сигнал пропустим - а он таки есть и наоборот- глазо м то оно виднее:)
    В результате пришли к тому. ЧТо прога работает но лишь ка кКОНСУЛЬТАНТ: то есть во первых алерт уровней, во вторых свечные сигналы (появление свечи смотрит) н уи когад ТСы переносить пол алгоритму- там прооще- сам и перенесет, Все остальное- за трейдером (то естЬ ФА оценивать иногда с омей помощью) и свечи : разворот был не был - аналогично.
    ДУмаю и тут: робот мог бы быть ПОМОШНИКОМ, но доверять ему торговлю по ПРОСТОРУ ЦЕЛИКОМ я бы не стал.
  4. 1,922
    Комментарии
    18
    Темы
    1944
    Репутация Pro
    Аватар для Селена  
    Glamourная СвецкаЯ ЛьвицА

    6 Медалей
    Люди, помогите кто чем может... Нужен индюк волатильности, для метастока. Индюк должен отражаццо в виде гистограммы, причем рост волатильности - в положитльеной зоне значений, а падение - в отрицательной...:wub:
  5. 3,168
    Комментарии
    1
    Темы
    3184
    Репутация Pro
    Аватар для SergP  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Селена Посмотреть сообщение
    Люди, помогите кто чем может... Нужен индюк волатильности, для метастока. Индюк должен отражаццо в виде гистограммы, причем рост волатильности - в положитльеной зоне значений, а падение - в отрицательной...:wub:
    ТЗ неправильно даёшь.... не знаю как в метастоке.. в МТ4, это две строки....
    а потом ..а ежели ты еще и сгладить захочешь?:D
  6. 1,922
    Комментарии
    18
    Темы
    1944
    Репутация Pro
    Аватар для Селена  
    Glamourная СвецкаЯ ЛьвицА

    6 Медалей
    В метастоке это еще меньше... А если захочу - снова попрошу...:wub:
  7. 3,019
    Комментарии
    2
    Темы
    3053
    Репутация Pro
    Аватар для paukas  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    Я кажись писал уже: робот у в уровневой ТС- штука не простая. Зависит от критериев отработки уровней- в чьих то пройдет, в чьих-то нет.
    Там, где критерии ОЧЕНЬ ЧЕТКО ФОРМАЛИЗОВАНЫ- не вопрос написать робота.
    Тогда загнали уровни и вперед. Есть открытие по алгоритму? ОТкроет. Нет- не откроет. Вошли в сделку. Выставили лосс. ЕСть критерий перенести ТС куда то? Перенесет. Есть критерий закрыть- сделку- закроет.
    В сове вреям чевлоек под мою ТС урвоневую напсиал робота, но Фа туда не загнать да и свечт тоже до конца не формализуешь- будут ситуации, когад свеча то есть, да не трендовой ситуации, когад ее надо отрабатывать (в рейндже оан вообще нчиего не значит ьможет). А тренд определить опять плохо: проаг говрит- нету тренда- сигнал пропустим - а он таки есть и наоборот- глазо м то оно виднее:)
    В результате пришли к тому. ЧТо прога работает но лишь ка кКОНСУЛЬТАНТ: то есть во первых алерт уровней, во вторых свечные сигналы (появление свечи смотрит) н уи когад ТСы переносить пол алгоритму- там прооще- сам и перенесет, Все остальное- за трейдером (то естЬ ФА оценивать иногда с омей помощью) и свечи : разворот был не был - аналогично.
    ДУмаю и тут: робот мог бы быть ПОМОШНИКОМ, но доверять ему торговлю по ПРОСТОРУ ЦЕЛИКОМ я бы не стал.
    Франкус. Сразу понятно, рассуждает не специалист в роботизации народного хозяйства. Автоматизировать можно всё что можете объяснить самому себе. И даже что не можете - тоже можно.

    Любые свечи - элементарно формализуются. Впрочем, вы это знаете.
  8. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    Ну вот! Хапнул на реале лося! Не такой большой, но все таки! Чуйка подвела!
  9. 5,302
    Комментарии
    1
    Темы
    5670
    Репутация Pro
    Аватар для alwic  
    Кот Бегемот

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Тот Самый Дед Посмотреть сообщение
    Ну вот! Хапнул на реале лося! Не такой большой, но все таки! Чуйка подвела!

    счастливый - а у меня от плюса к минусу бегает - до ордеров не дотягивает - новостей ждут
  10. 3,168
    Комментарии
    1
    Темы
    3184
    Репутация Pro
    Аватар для SergP  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Тот Самый Дед Посмотреть сообщение
    Ну вот! Хапнул на реале лося! Не такой большой, но все таки! Чуйка подвела!
    дед.. там на часах твой любимый повешеный рисуется.... типа разворачиваться надо?:D

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать