Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "ПРОСТОР" 20.07.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 13 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей

    ТС "ПРОСТОР" 20.07.2009

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 4135.7$

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - -17,29%

    Параметры торгового счёта:

    Счет в терминале Broco Investor

    Торговый счет - № 161488

    Логин торгового счета - 161488

    Пароль инвестора - o1cgchj



    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    1.«Японские свечи: графический анализ финансовых рынков» Стив Нисон
    2. Мерфи "Технический анализ фьючерсных рынков".

    Обсуждение стратегии проходит здесь http://www.procapital.ru/showthread.php?t=18916
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 30,189
  2. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    Система непрерывного действия. Может совершаться по нескольку сделок в день, а может по нескольку дней не быть ни одной сделки! Для анализа используются М15, Н1 и дневные свечи!

    III. Финансовые инструменты.

    Торговля будет осуществляться только по одной паре - GBPUSD

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый оптимальный размер счета - 5000$

    Рабочий лот по одной сделке 0.1 (может увеличиваться по мере прироста депо, реинвестирование)

    Плечо 1 к 5.

    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 5% от депозита
    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от стартового депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Так как ситуации по описанной мною ТС складываются на рынке достаточно часто, то время оповещения об открытии сделки неопределено.

    О планировании сделки я буду оповещать заранее, выставляя при этом отложенные ордера, однако не исключаю ситуации, когда потребуется немедленное открытие (закрытие) позиции с рынка, о чем я оперативно сообщу в этой ветке.
  3. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    ТС "ПРОСТОР", являясь, по сути, прогнозной системой, определяет тенденцию на рынке в кратко, средне или долгосрочной перспективе. Торговля осуществляется (будет осуществляться) ТОЛЬКО по одной валютной паре GBPUSD. Основными сигналами для открытия/закрытия позиций служат уровни поддержки/сопротивления, каналы на графиках цены, а также зоны консолидаций и свечные уровни по Нисону и Фибо уровни Иногда используются такие фигуры, как «флаг», «треугольник». Часто использую хорошо работающие свечные комбинации, например такие как «падающая звезда», «доджи (на вершине)», «повешенный», «медвежье поглощение» - фигуры, дающие сигналы на разворот восходящей тенденции вниз: «молот», «доджи (на дне)», «бычье поглощение» - фигуры, дающие сигналы на разворот нисходящей тенденции вверх. Наиболее сильным сигналом для принятия решения об открытии/закрытии сделки служат подтверждающие друг друга сигналы от фигур ТА и от свечных конфигураций.

    Каналы я строю по трем точкам (известный метод), здесь имеют место уточнения от обще принятой методологии. Каналы строятся по экстремумам! Кроме того (моя фишка), я часто строю каналы по двум точкам и средине свечи пробоя поддержки/сопротивления предыдущего периода!
    Линии поддержки/сопротивления строятся по такому же принципу – через соответствующие экстремумы цены.

    Часто для принятия решения использую ценовой разрыв (геп) при открытии сессии в понедельник (новая неделя). Как правило открываюсь в сторону, противоположную движению, поскольку рынок с высокой степенью вероятности стремится закрыть разрыв. Тейк профит в таком случае выставляю либо в точке разрыва (иногда чуть ниже) либо выше уровня разрыва, предполагая, что цена пойдет и дальше. Иногда для принятия решения об открытии/закрытии сделки использую геп внутри дня (не обязательно). Ценовой разрыв отслеживаю по графикам в ДЦ, кто открывает сессию на час ранее, чем Броко.

    Важнейшим условием для определения тактики работы на средне и долгосрочных периодах являются паттерны. Под паттернами в данном случае я понимаю горизонтальные каналы, которые образованы на сильных уровнях поддержки/сопротивления и в которых просматриваются определенные зависимости поведения цены. Паттерны образовываются в периоды «неопределенки» на рынке, когда отсутствует ярко выраженная тенденция. Строю я паттерны, как правило на дневках, но для более точного входа/выхода из сделки они могут быть построены и на меньших тайм фреймах (Н1, Н4).
    На графике цены (дневки) приведу пример, во-первых, как изначально определить примерные границы паттерна и, во-вторых, алгоритм принятия решений по мере построения паттерна.

    Допустим, только что закрылась дневная свеча 02.06.09 (вертикальная линия на графике). Я не знаю в этот момент – будет ли продолжение восходящей тенденции, или будет разворот, но я знаю, что последняя консолидация цен была в интервале 1.58-1.6050 (желтый прямоугольник на графике цены). Предполагаю, что в случае разворота цены здесь будет сильная поддержка, поэтому провожу на графике две линии будущего паттерна. Следующая свеча фактически нарисовала «медвежье поглощение», а это сильный разворотный сигнал. Значит, уровень начала разворота является уровнем сопротивления (1.66). В принципе у меня уже есть границы паттерна, но нет пока подтверждения, что паттерн «состоялся». Наблюдаю дальше. Овалом выделена черная свеча, которая собственно вошла в зону поддержки и, в принципе, по окончании этой дневной сессии либо в начале следующей можно было принимать решение на открытие длинной позиции, но у меня нет еще четкого подтверждения того, что здесь будет именно разворот, а не коррекция, цена может еще и дальше вниз пройти. Наблюдаю далее. А далее дневная сессия закрылась белой свечой, образующей фигуру «молот», которая является хорошей разворотной фигурой, причем основание молота собственно и подтвердило нижнюю границу паттерна, таким образом, зона поддержки теперь у меня четко обозначена. Как только молот сформировался – принимаю решение на открытие длинной позиции (1.6050) со стопом на нижней границе зоны (1.58) и тейк профитом на уровне 1.66 (верхняя граница паттерна). Поскольку считаю, что как уровень поддержки (1.6050) так и уровень сопротивления (1.66) являются сильными уровнями, то тактика работы в паттерне на начальном этапе будет разворотной на границах паттерна. Иначе говоря, после закрытия длинной позиции на уровне 1.66 тут же следует разворот в короткую сторону со стопом на уровне 1.6850 (примерно) и целью 1.6050. Ну и т.д. На графике все видно. Важно! Внутри паттерна в случае получения сигналов с рынка на меньших, чем дневки тайм фреймах (Н1, Н4) буду открывать сделки в противоположную сторону от основных целей, с меньшими целями (см. на графике уровень 1.63) и с дальнейшим (возможным) разворотом в направлении первоначальной цели. Либо на сильных уровнях буду закрывать позиции, и открываться вновь в туже сторону на откатах. Выходом цены из паттерна являются уровни стопов, либо я увижу в рынке свечные комбинации или фигуры ТА, дающие сигнал на пробой паттерна.



    Система работает на любых участках - восходящий тренд, нисходящий тренд, коррекция!
     
  4. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    Пример открытия сделки.

    Как правило, на часовых (четырех часовых) графиках цены определяю наличие канала, либо уровни поддержки/сопротивления. Если есть сигнал на пробой уровней или отбой, то выставляю ордера. Если прогнозирую пробой уровней, но при этом возможен откат от уровня, то планирую закрытие сделки в непосредственной близости от уровня, дабы открыться в более выгодной ситуации (не обязательно). Иначе говоря, либо плановый лось будет меньше, либо профит больше.
  5. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Поскольку система прогнозная, то, естественно, она учитывает мое видение поведения цены в данный конкретный момент времени. Однако "по ходу дела", может возникнуть ситуация, когда будет необходимо срочно закрыть открытую сделку, как в плюс, так и в минус. Например. Образовался "шип", при котором цена "зацепила" открывающий ордер, а затем вернулась в канал. В такой ситуации скорее всего сделка будет закрыта, либо закрыта и открыта в другом направлении (переворот). Кроме того. Иногда буду использовать понятие – несколько целей. Это такая ситуация, когда цель (основная) определяется для более долгосрочного периода (возможно несколько дней), а по ходу движения цены к цели могут встретиться уровни (линии) поддержки/сопротивления, более мелкие каналы, если сделка открывалась по параметрам более крупного канала. В таких местах, как правило, возможны откаты (коррекция) или развороты. Если я увижу, что «препятствие» сильное, то вероятнее всего приму решение о закрытии сделки и открытии ее вновь в том же направлении на откате. Если же на графиках цены нарисуется разворотная конструкция, то я приму решение на открытие сделки в противоположном направлении, чтобы на каком то уровне закрыть ее и открыть вновь в первоначальном направлении (переворот). Это условие необязательное, если разворотные сигналы будут слабыми. Тогда я дождусь возврата цены к достигнутому максимуму/минимуму и вновь открою сделку в том же направлении, если буду уверен, что велика вероятность пробоя последнего достигнутого экстремума в направлении движения цены к цели.

    Алгоритм принятия решения при определении целей.

    а) Определяю на графике максимально далекую (видимую и понятную для меня) цель на дневных тайм фреймах. Считаю ее долгосрочной (хотя она может быть достигнута в принципе и за одну сессию).

    б) Определяю точку (уровень) входа (открытия позиции) а, также, уровень стопа в диапазоне максимально допустимой просадки для одной сделки (250п.). Для этого на дневных графиках нахожу фигуры ТА (паттерны) или свечные конфигурации, которые дают четкое представление об уровнях поддержки/сопротивления, и выставляю (планирую выставить) стоп ордер выше/ ниже этих уровней, за уровнями или непосредственно на уровнях. Важное условие – соотношение t/p к s/l изначально не должно быть меньше единицы. Это правило действует только при работе по отложенным ордерам. Фактическое же открытие/закрытие позиции может происходить исходя из рыночной ситуации, с рынка, и это соотношение может быть нарушено.

    в) Определяю на дневных графиках или Н4 (возможно Н1) среднесрочную цель. Как правило это сильный уровень (линия) поддержки/сопротивления на пути намеченного трейда.
    г) Определяю на графиках Н4 или Н1 (возможно М15) краткосрочную цель. Как правило, это слабый уровень (линия) поддержки/сопротивления на пути намеченного трейда.

    Если намеченный трейд (долгосрочная цель) достаточно длинный, то все промежуточные цели могут быть разбиты на подцели. В таком случае промежуточная цель, внутри которой образовались подцели, является основной при принятии решений.

    Тактика работы при совершении трейда.

    а) При достижении краткосрочной цели сделка не закрывается. Стоп ордер переносится в безубыток или чуть выше, если позволяет ситуация в рынке (например, по ходу движения цены к этой цели я увижу что сформировалась поддержка или сопротивление выше/ниже уровня открытия сделки). Если цена достигла стоп ордера в начале сделки, провожу анализ текущей ситуации в рынке по графикам цены и если я увижу фигуру ТА или свечную конфигурацию, дающую сигнал на открытие сделки в туже или противоположную сторону – определяю новые цели и уровни открытия, либо открываю позицию с рынка. Если цена достигла уровня краткосрочной цели, стоп перенесен, а в рынке я увижу разворотную комбинацию свечей или фигуру ТА, то на уровне стопа может быть выставлен ордер на открытие в противоположную от первоначальной сделки сторону (переворот, по сути). О новых целях я сообщу заранее.

    б) При достижении среднесрочной цели сделка не закрывается, но может быть закрыта с рынка, если я увижу фигуру ТА или свечную комбинацию указывающие на разворот (возможный разворот) цены. При достижении уровня среднесрочной цели стоп переносится на уровень краткосрочной цели или чуть выше/ниже в зависимости от сложившейся ситуации в рынке. Если сделка будет закрыта досрочно и, после отката цены от уровня среднесрочной цели, я увижу фигуру ТА или свечную комбинацию, указывающие на разворот цены к первоначальной (долгосрочной) цели, то буду открывать позицию в том же направлении, в котором она открывалась раньше. Стоп также выставляется на уровне краткосрочной цели по алгоритму, описанному выше. Если же сигналов с рынка на разворот цены к первоначальной цели я не увижу, то вполне возможна ситуация, когда я приму решение об открытии сделки в противоположную от первоначальной цели сторону от уровня краткосрочной цели или в зависимости от сложившейся рыночной ситуации и полученных сигналов с рынка.

    в) Если при движении от уровня среднесрочной цели к уровню долгосрочной цели я увижу фигуру ТА или свечную конфигурацию, дающие сигнал на разворот (возможный разворот) цены, то либо приму решение о закрытии сделки с рынка, либо подтяну стоп ордер к близким к текущей цене уровням поддержки/сопротивления.

    Аналогичный алгоритм будет применятся при работе с подцелями.
  6. 2,487
    Комментарии
    43
    Темы
    2611
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    100 000 на форекс это много.
    Минимальный размер сделки - 0.1 - из этого и исходите при выборе размера депозита.
  7. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    IX. Уровни s/l и t/p

    Уровень s/l фиксирован в начале сделки. Как правило он выставляется в непосредственной близости к уровням поддержки/сопротивления, но может быть выставлен и выше/ниже уровней (линий) поддержки/сопротивления. По ходу движения цены к t/p уровень (ордер) s/l может быть перенесен как в безубыток, так и в небольшой профит. Причину переноса я буду аргументировать!

    Уровень t/p может не выставляться в начале сделки и быть выставлен позже. Сделка может быть закрыта и ранее намеченной цели (t/p) если я увижу, что цена упирается в сопротивление/поддержку, которые я увижу на Н1 или выше, либо увижу некую свечную комбинацию или фигуру ТА, сигнализирующую о возможном развороте цены. Сделка может быть также закрыта с рынка в случае, если мне необходимо на неопределенное время отвлечься от торгов по объективным причинам, либо в в преддверии важных новостей, которые я не могу оценить за или против фунта они!
  8. 2,487
    Комментарии
    43
    Темы
    2611
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от sivanik Посмотреть сообщение
    Вообще-то я планирую в дальнейшем получить в управление счет на сумму не менее 100000, но если по правилам такой депозит считается слишком большим, то щас все исправлю!

    Чтобы мне случайно опять не открыть "неправильный счет", подскажите пожалуйста максимально допустимую сумму начального депозита?
    исходите из минимального лота - 0.1
    если Вы на 100 000 собирались торговать двумя лотами - берите 5 000 и торгуйте 0.1.
    100 000 в управление Вы получите, но чуть позже, когда пройдёте все этапы, сначала на демо, потом на реале.
  9. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    X. Начало торговли.
  10. 2,487
    Комментарии
    43
    Темы
    2611
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    sivanik,
    1. Можете начинать торговлю
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите ветку для ответов на вопросы и обсуждения.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать