Форум трейдеров » Торговые стратегии » ***TC "ДИВЕРГЕНЦИЯ на RSI по не стандартным уровням ПП"
+ Подписаться
Страница 1 из 43 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    ***TC "ДИВЕРГЕНЦИЯ на RSI по не стандартным уровням ПП"

    Текущее состояние счета по закрытым позициям 8 746 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования -12.54%

    1-ый месяц

    2-ой месяц

    3-ий месяц


    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    1. Система четырех линий В. Лиховидова
    RSI - индекс относительной силы (видео-урок от Броко) [/URL]

    Используемая модель - авторская см. ниже.
    Данная ТС реализует два золотых правила трейдинга

    1. Брать убытки и позволять прибыли расти.
    (одна прибыльная сделка "перекрывает" несколько убыточных, т.е. рост прибыли определяется сделками с большой прибылью)

    2. Продавать на растущем рынке, покупать на падающем.
    (одной из задач системы является поиск дна/вершины рынка с целью входа по лучшей цене)
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 33,788
  2. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    H1.


    III. Финансовые инструменты ТС.

    Forex:

    EUR/USD; GBP/USD; USD/JPY; EUR/JPY; USD/CHF;
    EUR/CHF; GBP/CHF; GBP/JPY; EUR/GBP; CHF/JPY



    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 0,1

    Тестовый минимальный размер счета - 10 000 USD

    Счет в терминале

    1-ый месяц
    Торговый счет - № 166659
    Логин торгового счета - 166659
    Пароль инвестора - test02

    2-ой месяц
    Login счет : 203401
    Investor : test03

    3-ий месяц
    Login : 213224
    Investor : test03

    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 1-2% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Так как ситуации по описанной мною ТС складываются на рынке достаточно часто, то время оповещения об открытии сделки неопределено.

    Я буду оповещать заранее, в то время, когда будет складываться предварительное уведомление о торговом сигнале и я буду устанавливать отложенный ордер.

    История работы по ТС отображена на графике
     
  3. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Данная торговая система опирается только на одно состояние рынка - завершившийся тренд, попытка разворота.
    Определение завершившемуся тренду дает дивергенция по индексу RSI. Для определения состояния дивергенции принимаются уровни перекупленности/перепроданности соответсвующие не стандартным уровням 70/30, а идентифицированные как уровни сопротивления на RSI. Таким образом, когда RSI при восходящем тренде на ценовом графике, не дотягивает до собсвенной линии сопротивления, а цена показывает свой более высокий максимум,то это и есть сигнал к возможному развороту тренда.

    Рассморим сигналы на открытие сделки:

    Sell

    На графике видно как красной линией отмечена граница спротивления на RSI h1 eur/usd.
    Эту границу условно считаем уровнем перекупленности. 12.05.2009 в 14.00 rsi выходит за границу стандартного уровня ПП и равен приб 76п. Индекс значительно не дотянул до границы сопротивления, что предсказывает возможный разворот, т.е. открытие сделки sell(продажа).

    Buy

    Противоположная картина сформировалась 18.05.2009г в 04.00. rsi ниже 30п. не дотягивает до границы сопротивления, в совокупности с состоянием дивергенции формируются предпосылки для разворота тренда, т.е. открытие сделки Buy(покупка).
     
  4. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Уровень Stop Loss

    Stop Loss в зависимости от ситуации на рынке но не более максимального убытка в сделке.

    Одним из преимуществ трейдера который проводит много времени за терминалом является возможность переоткрытия позиции. т.е. как уже оговаривалось стоп жестко не указывается. Есть ситуации на рынке, когда при открытии сделки цена уходит в +10 например. Трейдер может воспользоваться этим моментом таким образом что передвинет стоп тут же в БУ. Что он теряет, если цена вернется значительно хуже, он потом войдет по более лучшей.

    Так одна из важнейших задач в трейдинге не допустить убытки, то используя онлайн режим трейдер может переоткрываться столько раз сколько это необходимо в рамках полученных сигналов.
    К пипсоедству это не имеет никакого отношения - это так называемый безопасный вход. Если трейдер может позволить себе провести достаточно времени за терминалом, чтобы обезопасить сделку от убытков, то он должен воспользоваться данным преимуществом.
    При достижении прибыли 5-15п. SL перемещается в зону без убыточность.
    Если сопровождение сделки в режиме онлайн невозможно, и прибыль по открытой позиции не достигла 15п., то стоп-ордер не переносится.
    SL поджимается до предидущих миним. значений на восходящем тренде, и до предидущих максим. значений на нисходящем тренде.
    Если стоп-ордер в зоне БУ перемещен в сторону увеличения мин. прибыли и сопровождение сделки в режиме онлайн невозможно, то в зависимости от ситуации на рынке выставляется отложенный ордер.

    Уровень Take Profit

    Уровень тэйк профита как таковой не выставляется. Прибыльная сделка закрывается тогда, когда возникают сигналы завершения текущего тренда. Основным сигналом для фиксации прибыли служит формирование сигналов на завершение текущего (нового) тренда.

    Допускается фиксация прибыли по рыночной цене, если движение на ценовом графике было значительным (мгновенная прибыль). В таком случае, первая волна индекса будет ниже последующих (rsi(8)h1 = 10 п.) и нестандартный канал ПП будет не входить в зону уровня ПП(30/70), а выходить из нее, т.е. рынок становится не прогнозируемым. Когда изменение цены происходит не планомерно, разрешается фиксация прибыли и ожидание прояснения ситуации на рынке.
  5. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Дополнительные правила открытия сделок.

    позиция открывается после формирования 4-х сигналов:

    3 из них первичные (подготовительные),
    1. тренд ДА
    2. нестандартный канал ПП вошел в зону уровня ПП(30/70) ДА
    3. rsi(8)h1 не доработал до уровня нестдр. ПП формируется ДИВЕРГЕНЦИЯ ДА
    Перед этим индекс должен выйти из зоны уровня ПП(30/70) и достигнуть
    значений (60/40) т.е. должна быть существенная волна (коррекция по тренду)
    на графиках цены и rsi.

    Дивергенция стандартная ItN model (медвежья, для восходящего тренда) это, когда график цены поднялся на новый, более высокий максимум, а RSI показал максимум, но меньший предыдущего.
    Используется также форма не «типичной» дивергенции PtN model(более широкое понимание состояния рынка), когда график цены поднялся до уровня предыдущего максимума, но RSI показал максимум, намного меньший предыдущего.

    1 непосредственный.
    4. rsi(8)h1 выходит из зоны ПП(30/70) и достигает 35/65п.
    находится в зоне 67:60/33:40 ДА

    Причем подготовительные сигналы воспринимаются по факту их существования, а последний сигнал (непосредственный) применятся для практического входа в рынок, т.е. обязательный при открытии позиции.
    ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ:
    В случае, когда первое тестирование на разворот пропущено (вход по факту существования одновременно всех 4 сигналов упущен), то второе тестирование допускается, если макс. допустимый уровень стоп-ордера лучше «вершины/дна» тренда.

    Дополнительно правило:
    Одновременно торговля может производится не более чем по двум инстументам, причем таким образом, чтобы в них не было общей валюты, например eurusd и gbpchf или gbpjpy.Возможно открытие позиции по третьему инструменту, если открытые сделки находятся в плюсе и риск по третьему инструменту не превышают 1%. Также передислкация позиции может быть проведена только один раз при существующей открытой сделке.
     
  6. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Разберем работу ТС на примере.

    Инструмент eur/usd, события 24 июня 2009года.
     
  7. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Итак, как мы видим 24.06.2009г. в 9:00 сформировались сигналы для продажи по евродоллару:
    1. Тренд есть
    2. индекс RSI(8)h1 не дотягивает до границы сопротивления - красная линия
    3. дивергенция на rsi(8)h1 и ценовом графике eur/usd h1 - синие линии
    4. rsi(8)h1 выходит из стандартного уровня перекупленности 70 и достигает отметки 65п.
    приблизительно в 9 часов 30мин.

    В это время rsi(14)M1 ниже 55п. и вход откладыватся
    Когда rsi(14)M1 поднимается выше 55п. то rsi(8)h1 опускается ниже 60п. и вход снова откладывается.

    5. В 11:30 rsi(14)M1 поднимается выше 55п. и rsi(8)h1 выше 60п.
    6. открываем позицию SELL объем 0.3 лота по цене 1.4104 SL=1.4134
    7. Уровень прибыли в сделке достиг 15п. в 12:02 и SL переносим в БУ =1.4104
    8. Сама близкая цена ASK =1.4103 в 13:23 (если бы сработал SL, то открылась бы новая сделка по цене 1.4085 в 13.25)

    9. Фиксируем прибыль по цене 1.3900 (прибыль составила 202п. , 606$ около 6% от депозита)
    10. Начинаем тестирование инструмента на покупку по цене 1.3900
  8. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 10000 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - +0,0 %
  9. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Итак на рисунке видно, что сформировался тренд от 23 июня и общее движение составило 450п. период тренда составил около 1 недели, что в целом для говорит о предстоящих попытках разворота.

    2. нестандартный канал ПП вошел в зону уровня ПП 70 красная линия
    3. rsi(8)h1 не доработал до уровня нестдр ПП в 6:00 1июля формирутется ДИВЕРГЕНЦИЯ синие линии на графиках цены и rsi
    4. rsi(8)h1 выходит из зоны ПП(70) и достигает 65п.
    5. 5 rsi(14)м1 находится в зоне 65:55 и в 8:53 составлят 60.27п

    Тестирем рынок на разворот
    1571240
    2009.07.01 08:55 sell 0.30 eurjpy_fx 135.982 исполнился стоп ордер 136.100 0.000 2009.07.01 08:57 136.100 -1.50 0.00 0.00 Убыток составил -36.54$

    В настоящий момент цена тестирует более высокий максимум, и хотя на М1 идет разворот rsi уже ниже 65п. и достиг нижнего предела для открытия 55п. на часовике rsi на уровне 72-74п. что не дает возможности для входа.
    Ожидаем дальнеших событий...
     
  10. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    2009.07.01 11:41 sell 0.30 eurjpy_fx 136.169
    стоп-ордер исполнился по цене 136.470 0.000 2009.07.01 12:37

    Таким образом видно, что рынок стал тестировать новые максимумы
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать