Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ***ТС "Пробой" 20.07.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 49 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 713
    Комментарии
    4
    Темы
    715
    Репутация Pro
    Аватар для Uncle Scrooge  
    В начале пути

    2 Медалей

    ***ТС "Пробой" 20.07.2009

    Текущее состояние счета по закрытым позициям: 17 170.11 USD Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования: - 14.1 %



    Первичная работа:


    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература. Основные источники: Д. Швагер «Технический анализ. Полный курс», А. Элдер «Как играть и выигрывать на бирже», Т. Демарк «Технический анализ. Новая наука», Л. Коннорс, Л. Рашки «Биржевые секреты», Р. Винс «Математика управления капиталом» плюс, естественно, собственный опыт. Обсуждение ТС в этой ветке
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 32,016
  2. 713
    Комментарии
    4
    Темы
    715
    Репутация Pro
    Аватар для Uncle Scrooge  
    В начале пути

    2 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС. H1, H4, D1. III. Финансовые инструменты ТС. Основные валютные пары и кроссы EUR, GBP, CHF, JPY, AUD, NZD (имеются в виду кроссы с участием только указанных валют) IV. Параметры тестового демо-счета. Тестовый минимальный размер контракта - 0,1 Тестовый минимальный размер счета – 20 000 USD. Счет в терминале Broco Investor - скачать терминал . Торговый счет - № 161326 Логин торгового счета - 161326 Пароль инвестора - v8qmbtg V. Параметры рисков Риск на одну открытую сделку - не более 2 % от депозита. Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита. VI. Время оповещения об открытии (сопровождении) сделки не определено. Поскольку вход осуществляется по рынку после формирования свечи, описание сигнала будет выкладываться непосредственно перед открытием сделки.
  3. 713
    Комментарии
    4
    Темы
    715
    Репутация Pro
    Аватар для Uncle Scrooge  
    В начале пути

    2 Медалей
    VII. Описание торговой системы.
    Внимание! Ниже приведено первоначальное описание правил ТС, в которое впоследствии были внесены изменения (изменения приведены в посте № 11)
    Основа торговой системы – пробой линии поддержки/сопротивления. Рабочие сигналы ищем на h1, h4, d1. При этом более важным является анализ на высших ТФ – дни, недели и месяцы для нахождения зон, в которых возможно возникновение более надежных сигналов. Соответственно, начинаем со старших ТФ: здесь ищем либо зоны сильных трендовых движений (чтобы на меньших ТФ играть по тренду) либо границы диапазонов (на меньших ТФ ищем сигналы, формирующиеся на границе диапазона, соответственно, играем на отбой от границы или на пробой границы диапазона). Рисование границ диапазонов является задачей достаточно творческой, я пока не могу описать четкие правила, но обычно, чтобы не запутывать самого себя, стараюсь просто соединять соседние максимумы и минимумы, начиная с последнего, в этом смысле очень похоже на построение ТД-линий по Демарку. На примерах покажу более наглядно.
    Непосредственно рабочим сигналом, который рассматривается на меньших ТФ, является пробой линии поддержки/сопротивления, проведенной через 3 точки (как минимум) и имеющей небольшой наклон в сторону, противоположную пробою. В редких случаях, когда очень красивая картинка на высших ТФ, могут использоваться горизонтальные линии и линии, имеющие наклон в сторону пробоя. Как правило, сформированная линия представляет собой границу какой-либо из фигур классического теханализа (голова и плечи, треугольник, клин, наклонный канал и т.п.) или другой формации, описанной в литературе (например, «три маленьких индейца», «обман и выброс» и т.д.), но иногда бывают образования, которые трудно назвать какой-нибудь фигурой, хотя сигналы получаются вполне рабочие. После того, как линия сформирована (есть как минимум три отбоя), ждем пробоя с закрытием свечи за линией и входим по рынку в сторону пробоя. Уровень Stop-loss Стоп ставим в зависимости от типа фигуры. Если имеет место фигура продолжения, то ставим короткий стоп, как правило, сразу за пробойной свечой, если фигура разворотная, то стоп ставим подальше, за последний локальный максимум (минимум), предшествующий пробою, поскольку при пробоях разворотных фигур достаточно глубокие откаты случаются чаще, чем при пробоях фигур продолжения. В итоге стоп может составлять от 30 пунктов на часовых свечах до 400 пунктов на дневных. Уровень Take Profit Тэйк-профит не используется. Выход осуществляется по трэйлинг-стопу, который двигается по «ступенькам» тренда, т.е. в процессе развития движения (например, восходящего) двигаем стоп под основание каждого корректирующего отката.
    Вот основные правила ТС. Есть еще ряд нюансов, которые лучше пояснить на примерах.
  4. 713
    Комментарии
    4
    Темы
    715
    Репутация Pro
    Аватар для Uncle Scrooge  
    В начале пути

    2 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.
    Торговля (открытие и сопровождение сделок) ведется преимущественно в диапазоне с 8 до 22 МСК. Если сигнал формируется в ночное время, вход выполняется в том случае, если на момент начала рабочего дня цена не успела уйти далеко от точки расчетного входа. Если ночью должен был быть передвинут трэйлинг-стоп, а затем его должно было выбить, то в начале рабочего дня выходим по рынку. Иногда мы таким образом получаем лучшую цену, иногда худшую, но в среднем это не оказывает сильного влияния на результат.
    Мани-менеджмент простой, размер лота рассчитывается исходя из величины стоп-лосса, так, чтобы величина риска по каждой позиции составляла 2 % от баланса счета.
    В случае возникновения сигналов одновременно по нескольким тесно скоррелированным кроссам выбираем один из них либо входим по нескольким кроссам, но с пропорциональным уменьшением объема по каждой сделке.
  5. 713
    Комментарии
    4
    Темы
    715
    Репутация Pro
    Аватар для Uncle Scrooge  
    В начале пути

    2 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.
    Первый вариант. Работа по тренду. Смотрим дневной график Евро.

    На выделенном участке имеем восходящий тренд. Значит, ищем сигналы продолжения на часовых и 4-часовых графиках. Находим на часовых. Смотрим следующий рисунок
  6. 713
    Комментарии
    4
    Темы
    715
    Репутация Pro
    Аватар для Uncle Scrooge  
    В начале пути

    2 Медалей

    Как и описано выше, поскольку имеем пробой в направлении продолжения тренда, ставим короткий стоп. Переносим стоп каждый раз, когда после корректирующего отката (откатом в данном случае считается минимум одна черная свеча) имеем возобновление тренда и закрытие выше предыдущего максимума.
  7. 713
    Комментарии
    4
    Темы
    715
    Репутация Pro
    Аватар для Uncle Scrooge  
    В начале пути

    2 Медалей
    Второй вариант. Отбой от границы диапазона на высших ТФ. Смотрим дневной график AUDJPY.

    Видим восходящее движение, похоже, выдыхающееся. Границы диапазона сходятся, на момент формирования сигнала (зеленый кружок) похоже на формирование клина – разворотной фигуры. Смотрим часовые свечи (следующий рисунок)
  8. 713
    Комментарии
    4
    Темы
    715
    Репутация Pro
    Аватар для Uncle Scrooge  
    В начале пути

    2 Медалей

    На этом примере можно пояснить некоторые из анонсированных выше нюансов. Первое. Бывает, что сигналы выглядят не идеально. В данном случае, последний отбой от поддержки был едва заметным (одна маленькая белая свеча) или, например, бывает, что точки, по которым проводится линия, не лежат идеально на одной прямой. Но зато есть одна особенность, которая повышает надежность сигнала и позволяет закрывать глаза на эти недостатки: это ложный пробой, предшествующий истинному пробою. В данном случае их сразу два. Во-первых, верхняя линия дневного диапазона была нарушена в процессе формирования фигуры на часах, во-вторых, фигура на часах (клин) также была пробита наверх, после чего произошел разворот и пробой вниз.
    Второй нюанс связан с уплотненным стопом. Когда рынок начинает двигаться в сторону открытой позиции очень быстро, без коррекций, и формирует не менее 5 подряд черных (в данном случае) свечей, стоп уплотняется и выставляется выше каждой вновь сформированной черной свечи. Такой трэйлинг-стоп используется для защиты существенной прибыли (когда прибыль, защищаемая стопом, как минимум превышает величину риска по сделке). В данном случае уплотненный стоп оказался более чем оправданным.
  9. 713
    Комментарии
    4
    Темы
    715
    Репутация Pro
    Аватар для Uncle Scrooge  
    В начале пути

    2 Медалей
    Третий вариант. Пробой диапазона на высших ТФ.
    CADCHF. Дневной график.

    Рисуем линию, границу диапазона. При приближении к границе диапазона смотрим на часовой график.
  10. 713
    Комментарии
    4
    Темы
    715
    Репутация Pro
    Аватар для Uncle Scrooge  
    В начале пути

    2 Медалей


    На этом примере присутствует два участка, на которых используется уплотненный стоп. Опять же, очень кстати.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать