Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » Каналы Кельтнера 13.07.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 69
    Комментарии
    3
    Темы
    69
    Репутация Pro
    Аватар для wermut  
    В начале пути

    2 Медалей

    Каналы Кельтнера 13.07.2009

    1-й месяц
    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 14124,67 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования -5,84%

    Первичная работа
    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 15628.01 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования + 4,19 %


    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    Конкретные источники выделять не буду, книг прочитанно много, про каналы Кельтнера написанно во многих книгах, как и про RSI.

    Существует три вида олос Скользящей средней - конверты Скользящих средних, Полосы Боллинджера и Каналы Кельтнера.. Все три состоят из трех линий - средней Скользящей средней и двух внешних линий или полос. (более подробно см. в прошлых выпусках). Теория конверта или полос основывается на том, что цена имеет наибольшую вероятность движения в пределах границ внешних полос. Цены, выходящие за пределы полос, рассматриваются как экстремальные ситуации и, поэтому, обеспечивают возможность для торговли. Главные различия среди типов конверта заключаются в вычислении полос или конвертов, интервалом между линиями или ширины полос и то, как они интерпретируются.

    Каналы Кельтнера, название дано по имени их автора Честера Кельтнера технике, которую он называл Правилом 10-дневной Скользящей средней в своей книге 1960г. <Как делать деньги на товарных рынках>. Это ценовые конверты или полосы, которые размещаются выше и ниже экспоненциальной Скользящей средней путем умножения ее величины на значение Среднего Истинного Диапазона (ATR).

    RSI (Relative Strength Index, Индекс относительной силы). RSI – индикатор, показывающий состояние перекупленности или перепроданности.
    RSI вычисляет отношение перекупленности и перепроданности по некоторому промежутку времени (обычно 14 баров) и выражает результаты как осцилятор со значениями от 0 до 100. Состояние индикатора выше 70 обычно указывает на состояние перекупленности, в то время как значения ниже 30 говорят о состоянии перепроданности.

    Индикатор RSI включен в большинство стратегий для Forex и фондовых бирж, формула индикатора очень проста, вы можете рассчитать значение RSI самостоятельно, например, в таблице Excel.

    RSI = 100-(100/(1+RS))
    где RS – среднее значение положительных ценовых изменений за последние n (обычно 14) баров, деленное на среднее значение отрицательных ценовых изменений за n баров.

    II. Тайм-фрейм ТС

    H4
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 6,987
  2. 69
    Комментарии
    3
    Темы
    69
    Репутация Pro
    Аватар для wermut  
    В начале пути

    2 Медалей
    III. Финансовые инструменты ТС.

    FOREX - GBPUSD, EURGBP, GBPCHF, USDCHF, NZDUSD, EURUSD, AUDUSD..

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 0,1

    Тестовый минимальный размер счета - 15000 USD

    Счет в терминале Broco Investor:

    Первичная работа:
    Торговый счет - № 155142
    Логин торгового счета - 155142
    Пароль инвестора - jb7mhwg

    1-й месяц:
    Торговый счет - № 158752
    Логин торгового счета - 158752
    Пароль инвестора - x4ushgj

    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 3% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).


    Cитуации по описанной мною ТС складываются на рынке с долей ожидания, оповещение об открытии сделки будет по мере приближения рыночной ситуации, позволяющей войти в рынок

    Т.к. пара активно торгуется на американской сессии, что для моего часового поясо после 2 часов ночи, ни все сигналу смогу отработать...
  3. 69
    Комментарии
    3
    Темы
    69
    Репутация Pro
    Аватар для wermut  
    В начале пути

    2 Медалей
    VII. Описание торговой системы.


    Сигналы на открытие сделки:

    Продажа:

    Продажа осуществляется по класической теории, после закрытия свечи выше верхней линии канала, RSI используется как фильтр ложных закрытий, которые возникают из за силы трэнда, вход осуществляется по пробитии канала трэнда отображённого на RSI, после закрытия свечи выше (на) верхней линии.

    Покупка:

    Покупка осуществляется по класической теории, после закрытия свечи ниже нижней линии канала, RSI используется как фильтр ложных закрытий, которые возникают из за силы трэнда, вход осуществляется по пробитии канала трэнда отображённого на RSI, после закрытия свечи ниже (на) нижней линии.

    Параметры RSI стандартные, канал Кельтнера:

    Period MA - 20
    Period ATR - 10
    Multiplier - 2.0

    http://www.procapital.ru/attachment....1&d=1246005679
     
  4. 69
    Комментарии
    3
    Темы
    69
    Репутация Pro
    Аватар для wermut  
    В начале пути

    2 Медалей
    Уровень Stop Loss

    Take Profit

    - При условиях противоположной сделки
    - На противоположной стороне канала
    - Пол позиции на средней линии канала, вторую половину на противоположной стороне канала

    Стоп ставится по рынку, ниже (выше) предшествующего максисуса (минимума)

    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Канал на RSI строится от точки разворота средней линии канала Кельтнера и через коррекционные движения по тренду.

    В случае сильного движения или разрыва канал на RSI начинается не на пике цены, а на развороте средней линии канала, т.е. примерно на следующей свече после пробоя трендовой линии, так как в такой ситуации пик находится на восходящем движении средней линии.

    http://www.procapital.ru/attachment....1&d=1246006758
     
  5. 69
    Комментарии
    3
    Темы
    69
    Репутация Pro
    Аватар для wermut  
    В начале пути

    2 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.
    http://www.procapital.ru/attachment....1&d=1246008734
     
  6. 69
    Комментарии
    3
    Темы
    69
    Репутация Pro
    Аватар для wermut  
    В начале пути

    2 Медалей
    X. Начало торговли.
  7. 2,487
    Комментарии
    43
    Темы
    2611
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    wermut,
    1. Можете начинать торговлю
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите ветку для ответов на вопросы и обсуждения.
  8. 69
    Комментарии
    3
    Темы
    69
    Репутация Pro
    Аватар для wermut  
    В начале пути

    2 Медалей
    http://www.procapital.ru/attachment....1&d=1246333944

    Цена вышла за канал, после закрытия выше канала Кельтнера, продажа на пробое канала тренда на RSI, стоп выше пика на 20-30 пунктов...
     
  9. 69
    Комментарии
    3
    Темы
    69
    Репутация Pro
    Аватар для wermut  
    В начале пути

    2 Медалей
    Новые реквизиты счёта:

    Name : Wermut - Каналы Кельтнера
    Login : 155142
    Investor : jb7mhwg

    Причина: Снёс винду, а данные не сохранил!
    На первом счёте небыло ни одной сделки...
  10. 69
    Комментарии
    3
    Темы
    69
    Репутация Pro
    Аватар для wermut  
    В начале пути

    2 Медалей
    SELL 0,1 по 1,65990
    S/L - 1,68000
    T/P - на нижней линии канала

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать