Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » Анализ стратегии по результатам торговли
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 6
    Комментарии
    1
    Темы
    6
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей

    Анализ стратегии по результатам торговли

    Добрый день.
    Я пишу программу, которая анализирует трейды за определенный период и рассчитывает на основании их разные показатели: коэф.Сортино, коэф.Шарпа, макс.просадку, средние убытки, коэф.покрытия и т.д. и т.п. Всего на данный момент набралось пара десятков.

    У меня вопрос к уважаемым участникам данного форума - есть ли смысл здесь задавать вопросы по различным коэффициентам (их значимости, оптимальным значениям, сравнению этих параметров у разных систем и т.д.)
    или меня сразу забанят, т.к. никакого отношения к ШУ это не имеет?

    Если вопрос не по адресу, может быть кто-то подскажет куда его можно задать? Или в личку напишет... Просто это практически единственный форум в рунете (которое я нашел), в котором обсуждается анализ результатов торговли с помощью различных коэффициентов и показателей...
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 2,674
  2. 19,796
    Комментарии
    465
    Темы
    20571
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Банить Вас никаких причин нет
    Выкладывайте Ваши вопросы.
  3. 6
    Комментарии
    1
    Темы
    6
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    В общем есть у меня результаты торговли за несколько месяцев.
    На основании их я рассчитал некоторые показатели эффективности торговли. Все во вложенных файлах. Для простоты я входил в каждую сделку всем доступным счетом (изначально - 10 000 руб., потом он менялся, исходя из результатов торговли)

    Вопросы:
    1. Хотелось бы проверить правильность расчета показателей. Может быть у кого-то есть список трейдов с рассчитанными показателями, я бы загнал их в свою программу – и сравнили бы значения?
    2. Какие из важных показателей при анализе я упустил?
    3. По какой формуле осуществлять пересчет прибыли на год?
    4. Как вычислить доверительный интервал исходя из Zсчета?
    5. Для каких показателей существуют эталонные значения? Т.е., чтобы не только можно было сравнивать разные системы между собой, но просто посмотрев данный показатель у одной системы сказать плохо это или хорошо. Например RecoveryFactor должен быть больше 2…
    6. Фактически у меня была одна сделка в день, соответственно, коэффициенты Шарпа и Сортино я мог без проблем считать по результатам дня (фактически это было по результатам одного трейда). Но если будет несколько трейдов в день, то как будет правильно считать данные коэффициенты - на основании каждого трейда или же на основании результата за день?
    7. Я понимаю, что универсальной формулы не существует, но все же хотелось бы как-то формализовать процесс сравнения систем между собой, основываясь на их показателях... Что нужно смотреть в первую очередь, что во вторую, а что вообще смотреть не надо при сравнении?

    Заранее спасибо
    Вложения Вложения
  4. 169
    Комментарии
    0
    Темы
    168
    Репутация Pro
    Аватар для Evgenn  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от sorov Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Я пишу программу, которая анализирует трейды за определенный период и рассчитывает на основании их разные показатели: коэф.Сортино, коэф.Шарпа, макс.просадку, средние убытки, коэф.покрытия и т.д. и т.п. Всего на данный момент набралось пара десятков.
    А не проще взять уже готовую прогу ТА? Wealth, Omega .... Зачем морочить себе голову ;)
  5. 3,085
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от sorov Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Я пишу программу, которая анализирует трейды за определенный период и рассчитывает на основании их разные показатели: коэф.Сортино, коэф.Шарпа, макс.просадку, средние убытки, коэф.покрытия и т.д. и т.п. Всего на данный момент набралось пара десятков.
    Добрый!
    Имхо, слишком много за раз.... приведёт к теоретизированию без пользы для трейдинга, как и на форумах, где обсуждаются аналогичные темы. Особливо когда начинают добавлять Шарп, Сортино....
  6. 6
    Комментарии
    1
    Темы
    6
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Evgenn Посмотреть сообщение
    А не проще взять уже готовую прогу ТА? Wealth, Omega .... Зачем морочить себе голову ;)
    Для разовых случаев - проще. Но я хочу автоматизировать процесс выбора стратегии, процесс анализа результатов стратегии, анализировать результаты торговли, которые получены мной откуда-то извне, а не промоделированы в готовой проге ТА...
    Кстати... а кто-нибудь знает, можно ли Wealth Lab или Omega подснуть результаты сделок, и чтобы мне рассчитались все показатели? Было бы здорово сверить что у меня получилось и что у этих монстров)
  7. 6
    Комментарии
    1
    Темы
    6
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Добрый!
    Имхо, слишком много за раз.... приведёт к теоретизированию без пользы для трейдинга, как и на форумах, где обсуждаются аналогичные темы. Особливо когда начинают добавлять Шарп, Сортино....
    Вот поэтому один из моих вопрос и заключается в том - какие именно показатели приоритетны? На какие из них следует смотреть в первую очередь?
    А то, что много - это ничего. Лучше иметь 100 показателей и реально использовать из них 5, чем иметь 5 да не те... Скрыть всегда можно, было бы что :)
  8. 3,085
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от sorov Посмотреть сообщение
    Для простоты я входил в каждую сделку всем доступным счетом (изначально - 10 000 руб., потом он менялся, исходя из результатов торговли)
    И тут есть разные подходы - оптимальная f, сокращение после убытка, наращивание после убытка и т.д. и т.п... Как ты то менял и почему именно так?

    ..................... Я понимаю, что универсальной формулы не существует, но все же хотелось бы как-то формализовать процесс сравнения систем между собой, основываясь на их показателях... Что нужно смотреть в первую очередь, что во вторую, а что вообще смотреть не надо при сравнении?

    Заранее спасибо.
    В первую очередь опредеяется цель с учётом индивидуальности трейдера или инвестора.
    Например. Если инвестор скажет, что ему желательно, чтобы счёт прирастал ровненько ежедневно, то я бы не стал его водить за нос, а посоветовал --- отнеси лучше деньги в банк. :)
    Если же он не согласен на просадки в одном папире до 75%, то ответил бы словами Баффета --- Вам нечего делать в моём фонде акций.

    Если надо для реал трейдинга, то в первую очередь остановись на классике, с чего ШУ и начиналось, а далее развивай по себе и по рынку.
  9. 6
    Комментарии
    1
    Темы
    6
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    У меня вообще есть шальные мысли МАКСИМАЛЬНО автоматизировать процесс сравнения стратегий... Для этого нужно все показатели привести к единому знаменателю... Каждому из них присвоить вес, кэффициент... Например, вес у Сортино будет меньше чем у годовой прибыли....
  10. 6
    Комментарии
    1
    Темы
    6
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    И тут есть разные подходы - оптимальная f, сокращение после убытка, наращивание после убытка и т.д. и т.п... Как ты то менял и почему именно так?
    не... я имел ввиду, что всегда входил на все доступные средства.
    Сначала - это 10 000, после первого трейда (убыток 250) - это уже 9 750 и т.д...

    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    В первую очередь опредеяется цель с учётом индивидуальности трейдера или инвестора.
    Например. Если инвестор скажет, что ему желательно, чтобы счёт прирастал ровненько ежедневно, то я бы не стал его водить за нос, а посоветовал --- отнеси лучше деньги в банк. :)
    Если же он не согласен на просадки в одном папире до 75%, то ответил бы словами Баффета --- Вам нечего делать в моём фонде акций.
    Вообще сказка была бы, если бы процесс сравнения систем делала бы функция, которой на вход подавались бы какие-то ориентиры инвестора. Например, макс.просадка - 30%, убыточных сделок в 2 раза меньше прибыльных и т.д... Но выбор системы осуществлялся бы не просто поиском той, у которой макс.просадка = 30, но еще и анализом доп.параметров. Допустим, если есть система, у которой 31% просадка, но прибыли в 10 раз больше - то надо выбрать именно ее...

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать