Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Код Да Винчи" 9.07.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 18 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 381
    Комментарии
    8
    Темы
    381
    Репутация Pro
    Аватар для davinchi  
    В начале пути

    3 Медалей

    ТС "Код Да Винчи" 9.07.2009

    Текущее состояние счета по закрытым позициям: 4023

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования: -19,54%

    Параметры торгового счёта:

    Счет в терминале Broco Investor

    Торговый счет - № 158306

    Логин торгового счета - 161488

    Пароль инвестора - kwu7stv






    ТС "Код Да Винчи": трендоследящая система, с элементами фрактально-вероятностной структуры.
    Что такое фрактально-вероятностная структура?
    Фракталы на рынке присутствуют на каждом таймфрейме(ТФ), но их количество не одинаково, на мелких ТФ их больше чем на более крупных, исходя из этого, мы имеем вероятностную структуру, например: формируется фрактал на Д1, наиболее вероятно, что следующий фрактал на Д1 сформируется после формирования нескольких фракталов на более мелком ТФ.
    Основное правило: количество фракталов на разных временных интервалах (например Н1 и Н4) не может быть одинаковым, на старшем ТФ их будет меньше.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 15,898
  2. 381
    Комментарии
    8
    Темы
    381
    Репутация Pro
    Аватар для davinchi  
    В начале пути

    3 Медалей
    1.Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.
    Фракталы, теория вероятностей и математическая статистика.
    Литература: бескрайние просторы интернета.
    Видео и аудио материалы по трейдингу.

    2.Тайм-фрейм(ТФ) ТС.
    М40,Н4,Д1,W1

    3. Индикаторы:
    Фракталы, скользящие средние.

    4.Торговые инструменты:
    GBPUSD, GBPCHF, USDCHF,EURUSD,EURCHF,EURGBP.

    5.Параметры тестового демо-счета.
    Терминал: Broco Investor
    Размер: 5000
    Плечо: 1:100
    Логин: 158306
    Пароль инвестора: kwu7stv

    6.Параметры рисков.
    Минимальный размер контракта: 0,1
    Максимально допустимый риск на одну сделку: 3%
    Максимально допустимая просадка: 20%

    7. Время оповещения об открытии (сопровождении) сделки.
    Перед открытием и закрытием сделки (иногда, сразу после проведённого трейда, если потребуется немедленное открытие или закрытие сделки). Торговать буду в основном на пересечении торговых сессий: Азиатской, Европейской, Американской.

    8. Описание торговой системы:
    Описание индикаторов:
    Фракталы на М40. Н4. Д1. W1, отображаемые на одном графике М40 при помощи, индикатора: Fractals-MTF.mq4.
    Две скользящие(EMA 8,16) на каждый таймфрейм.
    В дополнении: индикатор FanSimple8-2b.mq4, показывающий расположение и направление скользящих на заданных таймфреймах для визуализации, см. Рис. 1.

    Рис. 1 (общий вид системы):

    Немного подробней о системе:

    1. Валюты.

    Рассмотрим 4 валюты: USD, GBP, EUR, CHF, эти валюты отображают Европу и Америку.

    Особенности валют:

    USD – 80% транзакций в мире, ЛИДИРУЮЩАЯ валюта на текущий момент.

    GBP – максимально волантильная по отношению к остальным валютам.

    EUR, CHF – максимально коррелируемые валюты.

    Как это применять к торговле?

    1. Направление движения доллара, задаёт направление движения кроссов, в зависимости, от размера волантильности валют входящих в кросс.
    Пример: USD растёт, GBP и CHF стоят на месте (образно), пара GBPCHF будет падать (рис. 2). Почему?! Потому что волантильность GBP больше волантильности CHF, соответственно GBP будет проходить большее расстояние в пунктах, чем франк, так же и остальные валютные кроссы.
    Рис. 2 (вверху индекс доллара, внизу GBPCHF):


    Волантильность валют (для расчёта используются фьючерсы на валюты Н4):
    GBP – 100
    EUR – 70
    CHF – 50

    2. Из этих четырёх валют компилируется шесть валютных пар: EURUSD,GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, GBPCHF.
    Рассмотрим данные валютные пары:
    - EURGBP и GBPCHF, максимально коррелируемы и напрямую зависят от доллара (рис. 2)
    - EURUSD, GBPUSD, USDCHF, эти пары менее коррелируемы чем EURGBP и GBPCHF, но всё же они движутся сонаправлено. Например, при падении USD можно выбрать валюту, которая будет максимально расти и торговать по наиболее привлекательной валютной паре.


    2. Методы определения направления движения валют и валютных пар.

    Для определения направления дыижения валют, я использую 4 индекаса валют по отдельности, акцентируя своё внимание на индекс USD.
    Используемые таймфреймы:
    Лично я использую для входа в рынок Н4 и М40, опираясь на тенденцию Д1.
    Раз в неделю, провожу долгосрочный анализ на недельке(W).
    Как же определяется направление?
    Две скользящие средние на каждый таймфрейм: 8 и 16. Расположение скользящих средних относительно друг друга и задаёт направление движения определённого таймфрейма.
    Всё просто!
    Анализирую все индексы (валюты) по отдельности на разных таймфреймах (начиная с больших и заканчивая меньшими) и складываю в общую, единую картину ранка.
    После проведения анализа индексов, выбираю наиболее привлекательные валютные пары для торговли, опираясь на вышеизложенные методы и провожу трейды.


    3. Открытие и закрытие сделки.
    Открытие сделки: после формирования фрактала на старшем ТФ, жду формирование фракталов на меньшем ТФ, и при правильном расположении скользящих средних (краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный тренды сонаправлены(не всегда)) открывается позиция.
    Закрытие сделки: при формировании фрактала старшего ТФ (потенциального фрактала старшего ТФ), или при пересечении скользящих средних в противоположном направлении, см. рис. 3.



    Рис. 3 (последовательно от пункта 1 до пункта 3):


    3. Управление капиталом.


    В данной системе, целесообразно входить в рынок 2% от депозита на одну сделку, со стопам, не превышающим 3% просадки (примерно 150 пунктов) от депозита. Количество открытых сделок не ограничено, но только в том случае, если часть сделок находится в безубытке, а остальные не превышают 6% от депозита, или их стопы не превышают 6% просадки.



    Х. Начало торговли
  3. 2,487
    Комментарии
    43
    Темы
    2611
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    davinchi,
    1. Можете начинать торговлю
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите ветку для ответов на вопросы и обсуждения.
  4. 381
    Комментарии
    8
    Темы
    381
    Репутация Pro
    Аватар для davinchi  
    В начале пути

    3 Медалей


    Образовался фрактал Н4 вниз, буду искать покупку от фрактала меньшего ТФ и ждать подтверждение скользящих. Стоп под фракталом старшего ТФ.
  5. 381
    Комментарии
    8
    Темы
    381
    Репутация Pro
    Аватар для davinchi  
    В начале пути

    3 Медалей
    Была открыта позиция на бай по usdchf, как и планировалось, после подтверждения фрактала скользящими средними, стоп на рисунке.
    Текущая позиция:
    Образовался фрактал вверху, один из сигналов к закрытию позиции, но пока закрывать позицию не буду, подожду пересечение скользящих. Если тренд развернётся на Н4 вверх, то стану в безубыток, и буду наблюдать за дальнейшим развитием событий.

  6. 381
    Комментарии
    8
    Темы
    381
    Репутация Pro
    Аватар для davinchi  
    В начале пути

    3 Медалей
    Как и предполагал, тренд на Н4 развернулся вверх, стал в безубыток...
  7. 381
    Комментарии
    8
    Темы
    381
    Репутация Pro
    Аватар для davinchi  
    В начале пути

    3 Медалей
    Доброе утро!
    Позиция закрыта, образовался фрактал старшего ТФ?



    Общий результат: прибыль 4%
  8. 381
    Комментарии
    8
    Темы
    381
    Репутация Pro
    Аватар для davinchi  
    В начале пути

    3 Медалей
    Благоприятная ситуация по открытию позиции: GBPUSD на селл, но не позволяет размер стопа, если цена немного приподнимется, то селл будет открыт.

  9. 381
    Комментарии
    8
    Темы
    381
    Репутация Pro
    Аватар для davinchi  
    В начале пути

    3 Медалей
    Формируется слабый сигнал на продажу usdchf, есть фрактал старшего ТФ, жду подтверждение (пересечение скользящих).
  10. 381
    Комментарии
    8
    Темы
    381
    Репутация Pro
    Аватар для davinchi  
    В начале пути

    3 Медалей
    Получено подтверждение, открыта позиция на селл по usdchf. стоп на рисунке:

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать