Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » Торговая система "Trident" 13.07.09
+ Подписаться
Страница 1 из 14 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей

    Торговая система "Trident" 13.07.09

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 170.050,18

    Счет в терминале BROCO TRADER

    Login - 536043
    Investor - hekler01


    - 1 этап

    - Предварительный этап.


    I.Первоисточники и используемая при разработки ТС литература

    1. "Межрыночный технический анализ" Дж. Мерфи
    2. "Финансовая инженерия" Дж.Ф.Маршалл, Ви.К.Бансалл
    3. "Количественные методы в финансах" Т.Дж.Уотшем, К. Паррамоу
    4. "Рынок облигаций" К. Рэй.
    5."Секреты торговли товарными фьючерсами. Торгуйте вместе с инсайдерами". Л.Вильямс
    6.“Биржевые секреты” Линда Рашке.
    7.”Компьютерный анализ фьючерсных рынков” Лебо Чарли, Лукас Давид.
    8.”Технический анализ” Д.Швагер.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 16,570
  2. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    II.Тайм-фрейм ТС.

    H1, H4, D1, W – рабочими таймфреймами являются Н4, D1. H1, W являются информационными таймами.

    В торговле используются следующие инструменты тех. анализа.

    1.Експоненциальные скользящие средние с периодами 10,20,50.
    2.Простые скользящие средние с периодами 100 и 200.
    -тип и период скользящих средних может быть изменен, для конкретного инструмента.
    3.Месячный пивот — Monthly Pivot Point.
    4.ADX – индекс средневзвешенного движения c периодом 14.
    5.Slow Stochastic – медленный стохастический индикатор c периодом 14.
    6.Недельные и дневные ценовые уровни, построенные по ценам закрытия и ценовым экстремумам.
    7.Трендовые линии построенные по ценам закрытия и ценовым экстремумам.
    8.Уровни Фибоначчи.
    9.Полосы Болинджера, на недельном тайме в качестве уровней поддержки и сопротивления.

    III.Финансовые инструменты ТС.

    Futures. Все доступные в терминале Броко Трейдер 4.

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта — 1,0
    Тестовый минимальный размер счета — 200.000 USD
    Счет в терминале Broco Trader 515588, Инвестор — hekler01

    V.Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 4 % от депозита. Приемущественный риск около 2.5 %
    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    VI.Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Так, как для определения возможных направлений сделки, а также перспективных инструментов, для открытия позиции, требуется анализ межрыночных связей, то наиболее вероятное время для оповещения об открытии позиции, составляет воскресенье — понедельник, после чего проводится сопровождение инструмента, до того момента пока торговая тактика не укажет сигнал на вход в позицию.
  3. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    VII. Описание торговой системы.


    Стратегия торговой системы «Trident» основана на постулате «Межрыночного технического анализа» гласящим следующее —


    Все рынки взаимосвязанны и не могут развиваться изолированно друг от друга.

    Определяя взаимосвязи существующие между рынками процентных ставок — товаров — валют — фондовым рынком, остается определить инструмент или группу инструментов, поведение которых не соответствует существующим межрыночным связям, на данный конкретный момент времени, после чего при помощи технических индикаторов тактически определить, точный момент входа в сделку, в направлении восстановления или изменения. межрыночных связей.

    Теория и обсуждения - Межрыночный технический анализ
  4. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Тактическая составляющая системы «Trident».


    Определение трендов .


    Если цена закрытия, два или более торговых периода, находиться выше 50 EMA, при этом, три и более локальных минимумов последовательно, располагаются один выше другого, то для следующего за этими экстремумами торгового периода -считаем тренд восходящим.

    Если цена закрытия, два или более торговых периода, находиться ниже 50 EMA, при этом, три и более локальных максимума последовательно, располагаются один ниже другого, то для следующего за этими экстремумами торгового периода -считаем тренд нисходящим.


    Если цена , закрывается, поочередно, сверху и снизу от 50 ЕМА, при этом не происходит образование новых локальных максимумов и минимумов,или их последовательное образование не превышает двух раз, или каждый новый экстремум образуется на уровне предыдущего, формируя поддержку или сопротивление, то такое положение тренда называется 50 — ти периодным флетом.

    Если цена , закрывается, поочередно, сверху и снизу от 20,50,200 МА, при этом не происходит образование новых локальных максимумов и минимумов, или их последовательное образование не превышает двух раз, или каждый новый экстремум образуется на уровне предыдущего, формируя поддержку или сопротивление, то такое положение тренда называется глобальным флетом.

    Если, после того как цена находится в трендовом движении, и цена закрытия начинает образовывать новый последовательный локальный минимум (для восходящего тренда) или новый последовательный локальный максимум (для нисходящего тренда) и число таких экстремумов не превышает двух, то считаем, что цена находиться в коррекции.

    Определение сигнала на покупку (продажу) по 50 — ти периодному тренду.


    1. ADX (14) - должен стать больше 30 и продолжать повышаться. Это
    идентифицирует рынок с сильным трендом.

    2.Ищем восстановление цены до 10,20,50-периодичной экспоненциальной скользящей средней. +DI > -DI для покупки, +DI<-DI для продажи.

    3.Входим в рынок отложенным ордером bay stop (sell stop), который устанавливаем за максимумом предыдущего бара или значимым максимумом этого или высшего тайма. Под значимым максимумом понимается , максимум значение N которого больше либо равно 2.

    4.Стоп устанавливаем за уровнем коррекции или за следующим за ним значимым минимумом (максимумом).

    5. Профит фиксируем на значимом уровне. Под значимым уровнем понимаем, совмещение уровеней, например ценового эксремума и месячное сопротивление (MR1) (поддержку MS 1) пивотного уровня. Уровни месячного пивота (PM) и уровни Фибоначчи, ценовой экстремум и скользящую среднюю и т.д. различных сочетаниях.
  5. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Пример сделки на покупку по тренду.


    В настоящий момент сложилась, ситуация когда при анализе межрыночных связей, нефть является товаром, не дооценненным к корзине валют. Потенциально на контракте CL складывается ситуация когда имеется коррекционное движение до уровня 10 ЕМА (Day), При ADX (14) = 48.88 +DI>-DI.

    Устанавливаю покупающий ордер выше уровня ценового максимума (73.21) на уровне 73.50.Очевидно, что целью восходящего тренда может быть уровень 50 % расширения фибоначи, и недельное сопротивление на уровне 90.00, поэтому считаю целесообразным выставить профит на уровне 89.50. Устанавливаю стоп за значимым минимумом на уровне 64.50. Соотношение прибыль риск 1.77.
     
  6. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Пример сделки на продажу по тренду.

    В настоящий момент сложилась, ситуация когда при анализе межрыночных связей, и отчета СОТ, а также уровня складских запасов. Медь является товаром спекулятивно перекупленным. Принципиально на контракте HG складывается ситуация, когда имеет коррекционное движение до уровня 20 ЕМА, ADX = 33.31 +DI<-DI.

    Устанавливаю продающий ордер ниже уровня ценового минимума (221.50) на уровне 221. Очевидно, что целью нисходящего тренда может быть уровень зоны зоны поодержки 190, и MS2 меcячного пивота, поэтому считаю целесообразным выставить профит на уровне 195.00. Устанавливаю стоп за значимым максимумом на уровне 232.50. Соотношение прибыль риск 1.77.
     
  7. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Определение сигнала на покупку (продажу) против 50 — ти периодного тренда.

    1.Цена достигла значимого уровня. Под значимым уровнем понимаем, совмещение уровеней, например ценового эксремума и месячного сопротивления (MR1) (поддержку MS1) пивотного уровня. Уровни месячного пивота (PM) и уровни Фибоначчи, ценовой экстремум и скользящую среднюю и т.д. различных сочетаниях. И начала консолидироваться. Под консолидацией понимается снижение уровня ADX(14) < 30, последовательно на периоде Day, H4, H1.

    2.a)Медленный стохастический индикатор на периодах Day и H1 находится в зоне ниже 50 % (для продаж в зоне выше 50 %).

    b)Медленный стохастический индикатор на периоде H4 и Н1 находится с зоне ниже 50% (для продаж в зоне выше 50 % процентов).

    c)Хорошим, но не обязательным вариантом является нахождение Slow Stochastic ниже (выше) 50 % на периоде H4. С одновременным аналогичным положением Slow Stochastic на периоде H1, D1

    3.Устанавливаем отложенный ордер на покупку (продажу) за значимым максимумом (минимумом). Под значимым максимумом (минимумом) понимается , максимум (минимум) значение N которого больше либо равно 2.

    4.Устанавливаем стоп за значимым уровнем, у которого произошла консолидация цены. Логично также установить стоп, одновременно и за значимым экстремумом.

    5.Профит фиксируем на значимом уровне.

    6.В отдельных случаях, возможен вход в позицию, непосредственно с рынка, или лимитным ордром , в таком случае обязательным является условие положения Slow Stochastic относительно уровня 50 % на периодах H1, Day. При входе отложенным стоп — ордером, положение Slow Stochastic в момент срабатывания ордера, не является определяющим.
  8. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Пример сделки на покупку против тренда.

    На основании межрыночного технического анализа, индекс CRB торгуется ниже рынка нефти, что дает мне основание искать те товары, которые в данный момент перепроданны больше остальных товаров. Одним из таких товаров, является живой скот.

    Цена консолидируется вдоль значимого уровня, состоящего из линий поддержки месячного пивота MS1, MS2 и уровня посторенного по недельным ценам закрытия.

    Day: ADX(14) = 24.73<30 Slow Stochastic = 27.



    H1 ADX (14) = 16 Slow Stochastic=35.

    Данные показатели позволяют мне выставить ордер на покупку контракта LC. Bay stop = 80.700. Take profit = 83.900. Stop Loss= 78.8. Отношение прибыль риск 1.68.

    Примечание. Таймфрейм Day и Н4, на контракте LC идентичны, т.к. Торговля идет всего 4 часа в день.

  9. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Пример сделки на продажу, против тренда.


    В настоящий момент сложилась ситуация, когда при анализе отчета СОТ. Цена на сахар может падать.

    Цена консолидируется вдоль значимой зоны сопротивления, ограниенной сверху недельным уровнем закрытия 16.00 и точкой разворота недельного пивота MPP, здесь же проходит 23.6 расширения Фибоначчи от роста минимума до макс 1994-2009.

    На Day: ADX (14) = 16.77 Slow Stochastic = 65



    H4 ADX(14) = 18.63 Slow Stochastic =89



    На H1 Ситуация пока не позволяет выставить ордер, т.к. ADX (14) = 36>30, но четко выраженный экстремум 15.60, позволяет предварительно разместить ордер на уровне 15.50, т.к. В случае обвального снижения цены, и отсутсвия в режиме он лайн, не позволит войти в сделку, также если обвального снижения не будет, и цена продолжит консолидацию, с образованием нового, значимого минимума, то можно передвинуть ордер за этот минимум, с целью улучшения точки входа. Но все же я вижу уровень 15.50 как ключевой уровень .



    Sell Stop 15.50 Take profit 14.10 на уровне 50% расширения фибоначчи от начала последнего восходящего тренда. Стоп 16.30 за ценовым максимумом, недельным уровнем закрытия и MR1 месячного пивота.
  10. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    X. Начало торговли.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать