Офф-топ » Общение на свободные темы » Что делать с коэф-м Сортино???
+ Подписаться
  1. 1,349
    Комментарии
    18
    Темы
    1350
    Репутация Pro
    Аватар для GrandDeLux  
    GrandDeLuxKingSizLMachine

    5 Медалей

    Что делать с коэф-м Сортино???

    Правильно ли его вычисляют в ШУ?
    Независимые мнения остались?
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 1,901
  2. 1,349
    Комментарии
    18
    Темы
    1350
    Репутация Pro
    Аватар для GrandDeLux  
    GrandDeLuxKingSizLMachine

    5 Медалей
    Сложилась забавнейшая ситуация. Разработан уникальная коэф-т, обладающий фантастическими предсказательными возможностями. Возникает вопрос - а что собственно дальше???
    Открыть реальный счет, да - невозможно по причине финансирования разработки и изучения коэф-та Сортино. Победить скажем в конкурсе рулетки невозможно - никаких космических прибылей которые показывают победители в 1000 % за день данный коэф-т Сортино, конечно не предскажет. Ну, просто отличный коэф-т прогнозирующий работу трейдеров сейчас, который будет работать и будет правильно прогнозировать их работу в будущем ( проверено временем )!!!.
    Тут многие ищут кто бы оценил их хорошую ТС систему, а у меня противоположная проблема - есть гарантированно работающий коэф-т Сортино, но как же с его помощью быстренько разбогатеть и кому заценить их ТС системы?
  3. 1,349
    Комментарии
    18
    Темы
    1350
    Репутация Pro
    Аватар для GrandDeLux  
    GrandDeLuxKingSizLMachine

    5 Медалей
    Определю ТС с граалем с вероятностью 99,9999.
    Что же Вы зарыли на дачах, да коттеджах свои таланты?
    Не вырастут, несите их ко мне.
    Торопитесь, пока ветка не закрыта.
  4. 1,349
    Комментарии
    18
    Темы
    1350
    Репутация Pro
    Аватар для GrandDeLux  
    GrandDeLuxKingSizLMachine

    5 Медалей
    я понимаю, что возможно употребление слова Сортино сразу настривает на веселый лад. Тем не менее, вопрос абсолютно серьезный . Система прогнозирования действительно работающая и на голову выше всего, что здесь обсуждается на форуме. Тем не менее, что делать дальше я совершенно не представляю.
    Просьба ко всем людям доброй воли помочь найти решение для данной ситуации.
  5. 329
    Комментарии
    1
    Темы
    329
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей
    Sortino = (R − Rf) / −si, где R — доходность; Rf — безрисковая процентная ставка; −si — отрицательная часть стандартного отклонения доходности.
    p.s. а воровать нехорошо
  6. 1,349
    Комментарии
    18
    Темы
    1350
    Репутация Pro
    Аватар для GrandDeLux  
    GrandDeLuxKingSizLMachine

    5 Медалей
    alal = Я тоже так же думал. Но прочитал как вычисляют Сортино в ШУ:
    Форум ведущих трейдеров и брокеров на рынке Форекс (Forex) и фьючерсах, интернет-трейдинг и аналитика. Инвестиции и доверительное управление. > Конкурсы трейдеров BroCo. > Школа доверительных управляющих холдинга BroCo.
    Обсуждение коэффициентов


    коеф. Сортино S = (Прибыль - Мин. Прибыль)/ Sigma
    Прибыль - результат торговли трейдера
    Мин. прибыль - мин. порог при котором инвестор будет инвестировать в трейдера (принят 10%).

    Sigma = SQRT (Suma ((прибыль в сделке - средняя прибыль)^2)/количество трейдов)

    Средняя прибыль = Прибыль/количество трейдов.

    Как увеличить коеф. Сортино:
    1. Увеличить числитель - Прибыль.
    2. Уменшить знаменатель - Sigma, достигаётся при прибыли в каждой сделке близкой к средней прибыли.

    Пример: депо 20000, мин прибыль 10% (2000)
    1. Трейдер сделки: 0, 1400, 0, 0, 1400 = Прибыль 2800 = 14% от депо
    2. Трейдер сделки: 1400, 1400, -700, 1400, -700 = Прибыль 2800
    3. Трейдер сделки: 0, 0, 0, 3500, -700 = Прибыль 2800
    4. Трейдер сделки: -700, -700, 5600, -700, -700 = Прибыль 2800

    Коеф. Сортино = (2800 - 2000)/Sigma = 800/Sigma
    Средняя прибыль = 2800/5= 580
    1 Трейдер Sigma = SQRT (3*((0- 580)^2)+2*(1400-580)^2/5)=686
    2 Трейдер Sigma = SQRT (3*((1400- 580)^2)+2*(-700-580)^2)/5) = 1029
    3 Трейдер Sigma = SQRT (3*((0- 580)^2)+(3500-580)^2+(-700-580)^2/5)=1495
    4 Трейдер Sigma = SQRT (((5600- 580)^2)+4*(-700-580)^2)/5) = 2520

    Для 1 Трейдера Сортино = 800/686 = 1,17
    Для 2 Трейдера Сортино = 800/1029 = 0,78
    Для 3 Трейдера Сортино = 800/1495 = 0,54
    Для 4 Трейдера Сортино = 800/2520 = 0,32
    Кто стабильней будет приносить прибыль я думаю очевидно.
    Почему они так поступили с формулой г-на Сортино?
    Где же здесь истина братья и сестры???
    ры: А разве цитируя классиков мировой литературы, можно ли говорить о воровстве, alal ?! Все это наследие общечеловеческих ценностей, которыми может воспользоваться каждый человек на земле.
  7. 1,673
    Комментарии
    6
    Темы
    1643
    Репутация Pro
    Аватар для Листик  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Тута один из наших (не буду говорить кто, хотя это был avtomat) тоже всё придирался к сортине... И допридирался - забанили на три месяца. Ох, нехорошие дела творятся вокруг этой сортины!! :fear:
  8. 1,349
    Комментарии
    18
    Темы
    1350
    Репутация Pro
    Аватар для GrandDeLux  
    GrandDeLuxKingSizLMachine

    5 Медалей
    С нами правда. Потому, что они неправильно свой Сортино считают уже сбился со счета сколько времени.
    Но печально еще и то, что если кто то из специалистов финаналитиков посмотрит на все это, позор же.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать