Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Скользящие каналы" 15.06.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 437
    Комментарии
    5
    Темы
    438
    Репутация Pro
    Аватар для Grizly  
    В начале пути

    3 Медалей

    ТС "Скользящие каналы" 15.06.2009

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 96 086.25 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - - 3.9%
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 5,122
  2. 437
    Комментарии
    5
    Темы
    438
    Репутация Pro
    Аватар для Grizly  
    В начале пути

    3 Медалей
    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    Торговая система авторская. Написана по мотивам книг о техническом анализе.

    II. Тайм-фрейм ТС.

    Н1, Н4, D1, W1.

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Теоретически все доступные в терминале.

    В настоящее время использую CFD Futures – 6A, 6B, 6C, 6E, 6J, GC, NG, HG, SI, PL, CL, ES.

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 1

    Тестовый минимальный размер счета - 100000 USD

    Счет в терминале Broco Trader - скачать терминал

    Торговый счет: 510006

    Login: 510006

    Investor: 5rflhbq

    V. Параметры рисков.

    Риск на одну открытую сделку - не более 2% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Так как сигналы на открытие позиций по описанной мной ТС появляются с различной периодичностью, то время оповещения об открытии сделки неопределенно. Я буду оповещать заранее, в то время, когда сформируются условия для установки отложенных ордеров.
  3. 437
    Комментарии
    5
    Темы
    438
    Репутация Pro
    Аватар для Grizly  
    В начале пути

    3 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    В ТС используются следующие графические инструменты и индикаторы:

    1. Каналы Фибоначчи (пописан уровень -0,5, остальные удалены). Используются как трендовые каналы.

    2. Экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА) с периодом 5, построенная по Close. Используется для сглаживания ценового шума.

    3. Адаптивная скользящая средняя Кауфмана (АМА) с периодом 10.

    4. Индекс относительной силы (RSI) с периодом 10, построен по HLC\3.

    5. Также прикреплен самодельный индикатор, который отображает в какую сторону пересечены АМА и ЕМА5 (ТФ М30-W1) на текущий момент и один бар назад, для наглядности так сказать.

  4. 437
    Комментарии
    5
    Темы
    438
    Репутация Pro
    Аватар для Grizly  
    В начале пути

    3 Медалей
    Подготовка графиков для работы и основные идеи:

    1. На тайм-фреймах Н1, Н4, D1, W1 на ценовом графике рисуем каналы, по два на каждый ТФ. Опорными точками (необходимо три точки) для построения каналов является максимальное отклонение цены от точки пересечения АМА и ЕМА5. Первый канал (сплошная линия) отображает текущую тенденцию движения цены на данном ТФ. Второй канал (пунктирная линия) отображает предыдущую тенденцию. На каждом ТФ каналы рисуются разными цветами (опять же для наглядности).
    Подобное построение каналов позволяет наблюдать не только текущее направление рынка, но и всю динамику движения цены.
    Эти же каналы выступают в роли поддержек\сопротивлений и являются целями при определении Take Profit в сделке.
    После каждого пересечения АМА с ЕМА5 необходимо перерисовывать каналы на тех ТФ, где произошло пересечение, т.о. каналы как бы «скользят» по графику цены.
    Построение каналов не всегда проводится по опорным точкам, обычно это из-за ценовых выбросов, которые изменяют логичное направление каналов.



    2. На тайм-фреймах Н1, Н4, D1, W1 в окне индикатора RSI делаем проекции каналов с ценового графика на линию RSI.
    Каналы построенные таким образом показывают дивергенцию между каналами RSI и цены и являются линиями поддержки\сопротивления RSI.

  5. 437
    Комментарии
    5
    Темы
    438
    Репутация Pro
    Аватар для Grizly  
    В начале пути

    3 Медалей
    Сигналы на открытие сделки.

    Порядок открытия сделки один и тот же для любых ТФ, а сигналы на покупку и продажу зеркально отображаются, поэтому опишу общий принцип работы для ТФ Н4.
    Поиск возможности для совершения сделки начинается с момента пересечения средних (АМА и ЕМА5) на ТФ Н4 и образования новых опорных точек по которым рисуются каналы. Далее рассматривается взаимное расположение и направление каналов ценового графика и RSI на ТФ Н4.
    Совпадение направления каналов цены и RSI, а также синхронность движения цены и RSI указывает на сохранение тенденции. Отсутствие дивергенции и пересечение средних в сторону наклона каналов существенно увеличивает силу сигнала на открытие сделки.
    Не совпадение направления каналов указывает на перелом тенденции на данном ТФ. А наличие дивергенции RSI и цены указывает на возможность совершения сделки в направлении противоположной предыдущей тенденции.

    Наклон канала RSI (при условии, что наклон образовался за счет дивергенции) имеет «больший вес» по отношению к наклону ценового канала, т.к. как бы «предсказывает» дальнейшее направление движения цены.

    Важным условием открытия сделки является наличие «запаса хода» цены от места установки ордера до целевой линии канала. В зависимости от рыночной ситуации соотношение SL\TP может варьироваться от 1:1,5 до 1:5 и более.

    Если условия для сделки нас удовлетворяют, то устанавливается лимитный ордер на АМА, либо в «зону ценности» (участок между АМА и ЕМА5) (термин взят у А. Элдера).
    Либо ордер выставляется на 38% - 62% уровень Фибоначчи от движения цены от последней сформированной опорной точки, ± 5-10 тиков.
    Также может устанавливаться одновременно с лимитным, ордер на пробой, на случай если цена не дойдет до лимитного ордера и продолжит свое первоначальное движение.
    Если первым сработает ордер на пробой, то лимитник снимается.
  6. 437
    Комментарии
    5
    Темы
    438
    Репутация Pro
    Аватар для Grizly  
    В начале пути

    3 Медалей
    Уровень Stop Loss.

    Stop Loss устанавливается за линию канала Н4, либо D1, W1, ± 5-10 тиков (зависит от расположения каналов). При этом должны соблюдаться условия:
    - размер Stop Loss не должен превышать 2%;
    - соотношение SL\TP должно быть не менее 1:1,5.
    Если нет линии канала подходящей под эти условия, то SL устанавливается за 138%, 162% или 200% уровня Фибоначчи построенного по двум опорным точкам, как правило, это две общие опорные точки для предыдущего и текущего каналов.

    Для переноса Stop Loss в безубыток имеется несколько вариантов. Если идет сильное трендовое движение, то Stop Loss переносится в безубыток после того как на меньшем ТФ пересечение АМА с ЕМА5 сформировало две новые опорные точки, т.е. пересечение снова направлено в сторону открытого ордера. Stop Loss устанавливается за новой опорной точкой, ± 5-10 тиков.
    Если движение цены не активное, либо формируется дивергенция цены и RSI, то Stop Loss сразу переносится в безубыток или сделка закрывается с профитом.


    Уровень Take Profit.

    Take Profit устанавливается на линию канала Н4, либо D1, W1, ± 5-10 тиков (зависит от расположения каналов). Возможно дальнейшее перемещение Take Profit на следующие линии D1, W1 если RSI показывает отсутствие дивергенции.
    Если нет линии канала подходящей под эти условия, то ТР устанавливается за 138%, 162% или 200% уровня Фибоначчи построенного по двум опорным точкам, как правило, это две общие опорные точки для предыдущего и текущего каналов.
  7. 437
    Комментарии
    5
    Темы
    438
    Репутация Pro
    Аватар для Grizly  
    В начале пути

    3 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры.

    Закрытие с рынка возможно как для взятия прибыли, если например цена подошла к промежуточной линии канала и RSI остановилась у линии своего канала с образованием дивергенции, так и для ограничения текущего убытка, например перерисовались каналы, а до SL значительное расстояние и сигнала на продолжение движения цены в нужном направлении нет.
  8. 437
    Комментарии
    5
    Темы
    438
    Репутация Pro
    Аватар для Grizly  
    В начале пути

    3 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Торговая стратегия "Скользящие каналы" потенциально имеет достаточно большое количество вариантов для работы по каналам. Однако я опишу два основных отработанных способа совершения сделок. Если в процессе торговли будет иметь место иной способ для входа в рынок, я опишу его более подробно по ходу совершения сделки.

    Вариант 1. Торговля в канале.
    6J. ТФ Н4. На первом скрине видно , что ЕМА5 пересекла АМА вниз, перерисовываем каналы. Каналы ценового графика и RSI параллельны и практически накладываются друг на друга. Это позволяет сделать предположение, что цена продолжит свое движение в канале.



    ТФ D1. RSI пробил вниз предыдущий канал. Текущий канал RSI направлен вниз по отношению к текущему каналу ценового графика, что также указывает возможность продаж.



    Отложенный ордер Sell Limit устанавливаем на среднюю АМА (ТФ Н4) в точке пересечения с 50% канала D1. Для более точной установки ордера строим сетку Фибоначчи по двум опорным точкам общих для предыдущего и текущего каналов Н4.В результате видим, что в месте предполагаемой установки ордера проходит 50% уровень Фибоначчи. Вычитаем 5 пунктов и устанавливаем Sell Limit по цене 1.0466. Дополнительный ордер на пробой в данном примере не устанавливаем, т.к. во-первых каналы достаточно узкие и выполнить правило SL/TP не менее 1:1,5 не получится, во-вторых каналы Н4 направлены поперек каналов D1 и движение вниз скорее всего будет краткосрочным.
    Stop Loss устанавливаем за линию текущего канала Н4 + 5 пп. по цене 1.0590.
    Take Profit – в место пересечения линий каналов Н4 и D1 + 5 пп. по цене 1.0235.
    Проверяем соотношение SL\TP, оно получается 1:2.

    На следующем скрине показан перенос Stop Loss в безубыток. После того как на ТФ Н1 пересечение АМА с ЕМА5 сформировало две новые опорные точки, т.е. пересечение снова направлено в сторону открытого ордера. Устанавливаем Stop Loss за новой опорной точкой на ТФ Н1 + 5 тиков. Таким образом сопровождаем позицию пока она не закроется по SL или TP. В данном примере позиция закрылась по ТР.

  9. 437
    Комментарии
    5
    Темы
    438
    Репутация Pro
    Аватар для Grizly  
    В начале пути

    3 Медалей
    Вариант 2. Торговля на пробой канала.
    СL. ТФ D1. На скрине видим, что ЕМА5 пересекает АМА вниз, по новым опорным точкам перерисовываем каналы. Текущие каналы ценового графика и RSI наклонены вниз по отношению к предыдущим каналам, что говорит об изменении тренда. Текущий канал RSI сформирован за счет дивергенции. Цена пробила вниз свой предыдущий канал. Все это указывает на возможное движение цены вниз.



    Вести торговлю на ТФ D1 не представляется возможным, т.к. установка Stop Loss в 500-600 пунктов не рациональна. Поэтому устанавливать ордера будем по ТФ Н4, если на нем не будет явных сигналов на покупку. На скрине видно, что средние пересечены вниз, цена и RSI пробили свои каналы также вниз, этого достаточно чтобы принять окончательное решение продавать.
    Линий каналов ниже текущей цены нет, поэтому выставлять цели придется по сетке Фибоначчи. На ТФ D1 по общим опорным точкам каналов проводим линии Фибоначчи и переходим на ТФ Н4. Устанавливаем Sell Limit на ближайший к «зоне ценности» уровень. В данном случае это 50% - 5пп. (69.74). Здесь же находятся линии сопротивления каналов D1 и Н4.
    Stop Loss устанавливаем в район линии сопротивления текущего канала Н4 (71.60). Take Profit предварительно выставляем на уровень 138% по сетке Фибоначчи D1 (63.81).
    Устанавливаем также ордер Sell Stop на последний локальный минимум – 5 пп. Если цена не дойдет до лимитного ордера, то мы не пропустим движение вниз. Stop Loss устанавливаем на 50% сетки + 5 пп. (69.84). Take Profit предварительно выставляем на уровень 138% по сетке Фибоначчи D1 (63.81). Правило SL\TP выполняется.



    Сопровождение. Оба ордера сработали. Stop Loss переносится в безубыток после того как на ТФ Н1 образовались две новые опорные точки. Stop Loss переносим за последнюю опорную точку + 5 пп. (67.22). Дальнейший перенос делаем по мере формирования опорных точек на ТФ Н1. (Принцип такой же как и при торговле в канале.)
    По ходу торговли отслеживаем дивергенцию цены и RSI на ТФ Н4, т.к. в данном примере он основной. При подходе цены к уровню ТР – 138% (63.81) дивергенции нет, переносим ТР на уровень 162% + 5 пп. (62.19). На уровне 162% дивергенции также не наблюдается, переносим ТР на уровень 200% + 5 пп. (59.58). Дивергенция начинает образовываться, дальше ТР не переносим. Оба ордера закрыты по ТР.

  10. 437
    Комментарии
    5
    Темы
    438
    Репутация Pro
    Аватар для Grizly  
    В начале пути

    3 Медалей
    X. Начало торговли.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать