Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "От забора до обеда" 3.08.2009
+ Подписаться
Страница 17 из 30 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,499
    Комментарии
    6
    Темы
    5398
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Прошла торговая неделя.

    Если трейдер хочет не РАБОТАТЬ а ЗАРАБАТЫВАТЬ на рынке, причём регулярно, он должен анализировать свою работу только ПИСЬМЕННО.
    Именно регулярный письменный ЕДИНООБРАЗНЫЙ анализ позволяет:
    - составить полную картину торговли
    - оценить применяемую ТС
    - узнать скрытые психомотивы трейдера, мешающие в работе

    А, для того, чтобы анализ был верным, трейдер по каждому счёту перед началом определённого периода должен составить ПЛАН.

    Ибо, если нет плана, то нет и верного анализа. Есть просто псевдоанализ спонтанных действий трейдера.

    Связка: ПЛАН - ТОРГОВЛЯ - АНАЛИЗ должна быть единым скоординированным действием.

    Воообще, проблема АНАЛИЗА - это всеобъемлящая, отдельная и очень-очень большая тема.

    Анализ - это всегда составляющая часть ТС, её глаза и уши.

    Если я начну здесь курс анализа, вряд ли, во первых уложусь в сотни постов, во вторых - у читающих на втором посте закипит возмущённый разум.

    Поэтому я буду давать только короткие выжимки и именно в привязке к своему КОНКУРСНОМУ счёту, который, в свою очередь, намертво привязан к УСЛОВИЯМ конкурса.

    Т.е. ПП должна понимать, что анализ - это ПРОИЗВОДНОЕ от ТС и ПСИХОЛОГИИ трейдера.

    Итак, перед вами итоги недели работы по счёту. Что они говорят?
    Имеется плюс. Более НИЧЕГО.

    Никаких иных выводов сделать невозможно.

    Умные дяди могут запихать это в "стандартный" анализатор, который посчитает Шарпа, разделит на Сорти, упомянут Фурье и Бойля с Мариоттом.

    Более "про ДВИНУТЫЕ" трейдеры дополнительно проинтегрируют отдельные графы, затем умножат на дифференциальный коэффициент и сообщат, сквозь зубы:

    Что да, дескать плюс - то есть, но и Сорти слабоват и Шарп не очень и Фурье подкачал, а со Швагером - вообще полный швах. И спорить тут бесполезно, потому что, сразу приведут в пример счёт, где всё тип-топ, одно плохо - пока ВРЕМЕННЫЙ минус.

    Но это исключительно временно, пару-тройку лет, не более............
     
  2. 3,499
    Комментарии
    6
    Темы
    5398
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Как и ЧТО должен исследовать трейдер в результате своей торговли?

    Самый первый вопрос, на который должен дать чёткий ответ его анализ - какова ТОЧНОСТЬ работы его ТС если при этом условно отсечь психологию.

    Где, на каких участках графика она сбоит, почему происходят эти сбои?
    Возможно ли в рамках этой ТС эти сбои устранить или нет?

    Этакий ренген ТС.

    Опять лирическое отступление. Кто и почему постоянно и бесконечно забивают в головы трейдеров на всех форумах мысль о том что ПРОИГРЫШ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ частью рабочей системы. Надо просто найти систему для данного рынка, где сорти больше шарпа (условно) и всё.

    Это трейдеры, которые применяют НЕКОНКРЕТНЫЕ индикаторы типа RSI, МА, стохастики, ADX и прочие такие же.
    И, действительно, в их рамках - это чистая правда.
    К сожалению, конкретные сигналы в виде фракталов, гистограммы, пересечений мувингов вопроса тоже не решают и никакие ОПТИМИЗАЦИИ и ПЕРЕОПТИМИЗАЦИИ не помогут. Почему - это выходит за рамки данного поста.
    Впрочем, спецы могут обратиться к столь им любимому адепту, ныне покойному, американцу Б.Бэбкоку. Тот чётко признал, что держит ОДНОВРЕМЕННО в запасе пяток разных систем для РАЗНЫХ рынков и основная проблема - как чётко определить смену ФАЗЫ рынка. Ответа он не дал, вернее, сказал, то, что я повторил выше - проигрыши - это плата трейдера за неверно применённую на данном виде рынка систему, т.е. ПРОИГРЫШИ именно при применении неподходящей данному типу рынка системы НЕИЗБЕЖНЫ.
    Почему он не осваивал и не применял иные методы ТА, позволяющие ТС не ЗАВИСЕТЬ от вида рынка - для меня загадка.
    Ведь нельзя же всерьёз утверждать, что ПОВЫШЕНИЕ RSI или ADX более информативно, чем волна EWA или образование фрактала.

    Обратите внимание на стиль работы Sandra - чистые фигуры без всяких посторонних инструментов, т.е. работа с чистым графиком курса напрямую. Это то немногое - что работает и будет работать на форексе при любых рынках.

    На самом деле, часто проигрыш в 80% случаях имеет вполне конкретное, видимое ещё ДО входа трейдера, объяснение (повышенный риск) и только в 20% - он РЫНОЧЕН (просто риск). Я показал это ПП своими графиками с комментариями, к примеру, по текущему рынку пары USDJPY в постах №№137-138 от 28июня, конкретно указав и показав, что уровень 96.56 при явной направленности sell - не СТОП и что это сигнал НИЗКОЙ ценности, когда котировки были в зоне 95 и направлены вниз. Так оно и вышло, уровень был пробит наверх через несколько дней.

    Первый шаг - ЗНАТЬ. И верный анализ ЧЁТКО укажет трейдеру недостатки или достоинства его ТС. А дальше уже его дело, продолжать пользоваться этой ТС или искать и осваивать иные методы.

    Именно такой анализ сделок натолкнул и указал мне то, что я в своих предыдущих постах называл градацией возможной ЦЕННОСТИ сигнала, то, чего в принципе не могут дать подавляющее число ТС из-за применяемых в них инструментах.

    Итак, что следует знать трейдеру о своей прошедшей торговле?

    Насколько его ТС точно указывает вход в рамках текущего рынка в привязке к ПЛАНУ (конкурсу)

    При точном входе в локальный тренд нужной волны трейдер в итоге теряет только спрэд по паре и поза сразу выходит в плюс (пример - сделки 7-9).
    Т.е. трейдер должен отслеживать по каждой сделке её коэффициент (КС) и анализировать его дальше.

    КС имеется только в профитных сделках. Лоссовые анализируются отдельно.

    Если сделка закрыта в ноль - КС отсутствует.

    Как верно анализировать КС и на что он указывает трейдеру?

    Если он меньше 1, такая сделка свидетельствует о:
    - НЕТОЧНОМ входе
    - НЕТОЧНОМ выходе
    - СОЗНАТЕЛЬНОМ выходе по плану.

    Обратите внимание на заглавие таблицы: ФРАГМЕНТЫ.....
    Нормальная рабочая таблица состоит из 20 граф.

    Т.е. трейдер после самого КС должен посмотреть дальнейшую информацию, чтобы занести верное решение в ИТОГОВЫЙ анализ (это не таблица - это текстовой документ с ТОЧНЫМИ формулировками по сделкам на основе ФАКТОВ и рекомендациями для дальнейших планов, моделей поведения и фигур входа)

    Как определяется точность/неточность входа по ТС?

    Для этого трейдер должен вовремя заноситьв таблицу:
    - Начальную величину стопа по сделке в пипсах (стоп в дальнейшем может сдвигаться в меньшую сторону)
    - Величину ДИНАМИЧЕСКОГО профита сделки (наибольшее плюсовое рыночное значение до закрытия сделки)

    Если ДП больше стопа - точность входа приемлемая, анализируются причины выхода
    А если в этой же сделке КС больше 1, точность входа хорошая даже без анализа причин выхода.

    Дело в том, что в сделке ОТДЕЛЬНО анализируются как точность входа, зависящая ТОЛЬКО и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО от применяемой в ТС техники, так и точность выхода. А вот выход в свою очередь далеко не всегда завязан на получение max прибыли и, часто, зависит от формулировок плана, а план зависит от УСЛОВИЙ работы (условий, например, конкурса по времени и результата)

    Графы таблицы анализа динамически связаны с аналогичной (по целям, но не по виду) таблицей в Экселе, по которой строится 2 серии графиков счёта:
    - Общий график счёта
    - Недельный результат
    Каждая группа состоит из 6 графиков.

    Все графики по желанию трейдера могут подшиваться в папку с номером счёта. Туда же подшиваются планы, анализы, могут подшиваться размеченные графики со сделок.

    Т.е. трейдер в любой момент может восстановить любую рабочую неделю и спокойно вновь проанализировать все её аспекты или на компе или на бумаге.

    Он, например, может просмотреть отдельно каждую анализируемую величину за нужный промежуток времени (КС, кол-во сделок в неделю, соотношение +/-, на результативность и пр.)

    Порой такой бесстрастный анализ открывает трейдеру о себе такое........
     
  3. 3,499
    Комментарии
    6
    Темы
    5398
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Если МОСК ещё не кипит, проанализируем результаты моей работы за неделю на основе двух таблиц выше. Если кипит, сделайте паузу, скушайте Твикс.

    Сразу скажу, анализ будет фрагментарный и по-дилетантски, потому что нет исходников двух документов да и рассматривается только один параметр сделок:
    - подробного письменного плана на 1-й месяц работы
    - подробного письменного плана на прошедшую неделю

    Обычно для таких планов у трейдера должны имеються СТАНДАРТНЫЕ таблицы, публиковать их для конкурса не вижу смысла, а весь конкурсный демо счёт ведётся упрощённо, план на неделю, в силу привычки, сжимаю до нескольких цифр, накорябанных на листке, этого вполне хватает. Если они выполняются, "разжимания" не происходит, всё нормально. А вот если нет, разжимаю до тех пор, пока ясно не вскрывается и СТАНДАРТНО не называется причина неудач.

    Дальше эта причина сравнивается с архивом и, если вылезает что-то новенькое - заносится, если нет......

    Итак, за неделю проведено 12 сделок.

    Выполнено ГЛАВНОЕ условие плана - счёт с первой сделки не введён в МИНУС.

    Первые 4 лота по USDCAD Вот результат входа в пятницу - повышенный риск.
    Курс не пошёл быстро в рассчётном направлении и сделки были прикрыты при выполненной задаче-минимуме. Вот откуда низкий КС в первой группе лотов. Дальнейший ход курса показал верность решения.

    Повторный вход/выход двумя лотами по этой же паре технически был выполнен грамотно - убытка по сделке нет.

    Далее на какое то время картинка по паре стала неопределённой, но отложенники в рынок не втянуло.

    Далее вход тремя лотами по кроссу прямо в тренд, ни пипса убытка, кроме спрэда.
    КС сделки оч. высокий, несмотря на относительно малое число закрытых пипсов. Закрытие по плану счёта.

    График этой пары со всеми её изгибами я разбирал прямо по рынку, тут нечего комментировать, всё на ваших глазах.

    В остальных сделках главным пунктом плана было неуклонное увеличение процента плюса.

    Выводы (произвольная терминология, в таблице она жёстче,стандартнее, полнее):
    - план по процентам ПЕРЕВЫПОЛНЕН (планировал +2%), что не очень хорошо, поскольку дополнительные сделки - дополнительный риск.

    - задействована в том или ином виде работа в пятницы, что является ГРУБЕЙШИМ нарушением плана.

    - по одной паре открыто более трёх лотов по рынку - после первого лота на остальные ставить ордера, если планируется открытие.

    - входы по технике - в рамках ТС

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    На самом деле я привык довольно ЖЁСТКО держать исполнительскую дисциплину трейдинга. Просто тогда было бы нечего описывать и комментировать. Поэтому я в первую неделю пошёл на некоторые послабления , чтобы потом показать и описать это.
    В дальнейшем я таких подробных описаний давать не стану, равно, как и делать показательных послаблений даже в рамках конкурсного ММ, просто стану помещать таблицы. А ПП будет понимать, КАК я по ним делаю выводы и планирую дальнейшее.

    Не обещаю, но м.б. таблицы будут расширены. Это может произойти, если я успешно доползу до первого реала и надо мной перестанет висеть ВРЕМЯ и, ВОЗМОЖНО (зависит от условий Организатора), ежемесячное "обнуление" счёта, которое ЗНАЧИТЕЛЬНО подрезает трейдера в тактике и, как следствие этого, в возможной доходности.

    Тогда, в зависимости от полученной суммы, в рамках данной ТС можно будет реализовать более интересные и продуктивные схемы работы, такие, как пирамидинг при наличии прибыли в первых лотах. Да и работать за деньги веселее.

    Кстати, что касается публичности, которая, якобы НАПРЯГАЕТ. Отнюдь, если у трейдера есть план, исполнительская дисциплина, то всё, что может излишне напрягать - это форум с его обсуждениями.

    Меня вы, спасибо вам, не ТЮКАЕТЕ в ветке обсуждений, поэтому я, как шахтёр в забое, стараюсь для вас здесь.
  4. 3,499
    Комментарии
    6
    Темы
    5398
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Я всё время талдычу о достоинствах этого вида графиков.

    А есть ли у него недостатки, какие и в чём?

    Недостатков именно в отображении нужной рыночной информации по сравнению с любыми другими видами графиков я не нашёл, одни сплошные достоинства.

    Но есть несколько недостатков именно ТЕХНИЧЕСКОГО свойства, отчасти меркантильных, ограничивающих его широкое применение.

    1. Первым относительным недостатком считаю отсутствие этого вида графиков в бесплатных прогах всех ДЦ или банков. Отчасти спасают только котировки Forexite, импортируемые в Omega TS. Но набор пар там мал, многих пар нет, фьючеров - тем более. Спецпроги, написанные под P&F настолько убоги и неудобны, что говорить о них не стоит. Кресты-нули написанные под МТ4 работоспособны, но крайне неудобны для широкого применения. Тормозит комп даже на одной паре с тремя реверсами разом. А уж когда запускаешь окно с девятью парами - совсем тяжко. Но приходится терпеть по тем парам, которых нет в форексайте. Из платных превосходна CQG, но цена.........

    2. Отсутствие длительной истории по парам. Связано это с тем, что нормальные, не "горбатые" кресты-нули строятся по тикам, а даже в CQG их история крайне коротка, чуть менее полугода. А дальше такие помесячные цены за тиковые исторические котировки одной пары, что сливай масло. А если надо проанализировать, положим 25 пар за последние три года - надо выложить за котировки сумму, достаточную для хорошего депозита. А если работаешь с фьючерами - вообще штаны снимут.

    3. Нигде, ни в одной спецпроге по P&F, даже в CQG, не реализована возможность отражения ИНДИКАТОРОВ в стиле P&F. Например если из MACDгистограммы исключить временнУю составляющую, многие её гадкие свойства, такие, например, как пересечение нулевой линии при длительном флэте, уверен, исчезли бы и она стала бы более информативной в работе.

    4. Отсутствие литературы по P&F для форекса. Мерфи - чуток неконкретных общих страниц для начинающих, Дорси - размазанные сопли и всё. В инете тоже практически ничего нет, ни спецфорумов, ни веток на форуме с обсуждением именно этого метода работы.

    5. Самое, пожалуй, важное. Если новичок сразу начнёт с P&F, не обладая базовыми знаниями по ТА, а, следом за ними - углублённым курсом по каждому из них, результат будет малоприятный. Он просто не сможет верно интерпретировать всю ту голую рыночную информацию, которую выдают ему эти графики ("Весёлые" картинки) и принимать верные решения. Т.е. линии тренда, индикаторы, осциляторы, свечи, японская экзотика, фракталы, различные каналы, фигуры и многофигурные паттерны, EWA - это этапы, а P&F стоят в самом конце именно из-за своей мнимой простоты и огромного количества "голой" информации, верно осмыслить которую без знаний невозможно.

    6. Крайнее неудобство в построении внятной системы слежения за рынком во временнЫх координатах. Даже дискретное слежение не вполне подходит. Происходит это из-за чисто визуальной оценки графика и отсутствия там ВРЕМЕНИ, как такового. Активность рынка по разным парам дискретна и по времени и по силе. Поэтому и P&F могут то стоять несколько часов неизменными, а то выплюнуть фигуру на волатильно-возвратном рынке за пару часов.
    Лично меня спасает только наработанный опыт, набитый глаз и мозоли в мозгах. Я в какой-то момент чётко представляю, что я хочу увидеть или, точнее ЧТО я буду играть, ЕСЛИ УВИЖУ. Вначале это "что" я рисую схематично на бумажке, затем по графику прикидываю фигуру в исполнении и её возможные уровни. И на ключевой ставлю звук. Когда звучит, оцениваю увиденное и планирую дальше.
    Со временем выработалось два обязательных подхода: перед европой и перед америкой. Хуже, когда активна азия, не поспишь.
    Ещё спасает ОТБОР на больших реверсах. Следишь только за самыми перспективнвми парами именно в приложении к плану данного счёта, остальное просто игнорируешь.

    Вот, пожалуй и всё о недостатках. Об остальном судить вам.
  5. 3,499
    Комментарии
    6
    Темы
    5398
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Светофор пар на начало недели
     
  6. 3,499
    Комментарии
    6
    Темы
    5398
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Двумя лотами вошёл по рынку.
     
  7. 3,499
    Комментарии
    6
    Темы
    5398
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Выбило по стопу.

    - 94.95
    - 93.80

    Если проходим последовательно, дальше - правое плечо H&S до 87
     
  8. 3,499
    Комментарии
    6
    Темы
    5398
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Картинка по паре
     
  9. 3,499
    Комментарии
    6
    Темы
    5398
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Выставил ордер на всякий случай, вдруг зацепит.
     
  10. 3,499
    Комментарии
    6
    Темы
    5398
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    После прохода 94.80 ордер убрал.
    На откате вогнал ещё 2 ордера по рынку.

    Стопы на первых лотах пока трогать не буду.
    Во - первых, начало недели, во вторых - пара волатильна.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать