Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "SaR+" 22.05.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 482
    Комментарии
    12
    Темы
    483
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей

    ТС "SaR+" 22.05.2009

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 49 510 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования -0.98%
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 5,224
  2. 482
    Комментарии
    12
    Темы
    483
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    Индикатор ^X_StopAndReversePoints+ взят на этом форуме, из ветки по ТС "Wild Kat 2".
    Вложения Вложения
  3. 482
    Комментарии
    12
    Темы
    483
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    М30.
  4. 482
    Комментарии
    12
    Темы
    483
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    III. Финансовые инструменты ТС.

    Хлопок - COTTON (CT).
    Соевая мука - SOYMEAL (ZM).
  5. 482
    Комментарии
    12
    Темы
    483
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 1.

    Тестовый минимальный размер счета - 50 000 USD.

    Счет в терминале Broco Trader - скачать терминал

    Торговый счет (Логин торгового счета) - 492056
    Пароль инвестора - hrs5lir
  6. 482
    Комментарии
    12
    Темы
    483
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    V. Параметры рисков.

    Максимальная просадка - 20% от депозита.

    В качестве системы управления капиталом, используется "метод динамического дробления f".
    Активная доля равна макс. допустимой просадке, т.е. 10 000 USD.
    Совокупный риск по одному инструменту 12-15% от активной доли, с округлением до объема ближайшего целого контракта (таким образом, риск приблизительно равен 3% от размера депозита в начале торговли).
  7. 482
    Комментарии
    12
    Темы
    483
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Об открытии сделки - при появлении сигнала.
    О сопровождение открытых позиций - до 13:00 МСК.
  8. 482
    Комментарии
    12
    Темы
    483
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Система использует принцип "стоп с переворотом", т.е. мы практически всегда находимся в рынке и срабатывание стопа обычно означает вход в противоположную сторону.

    Вход в сделку и стоп-лосс:
    1. Сигналом к открытию является переключение индикатора ^X_StopAndReversePoints+. Вход осуществляется по текущей рыночной цене.
    2. Стоп-лосс устанавливаем за ближайший экстремум (по инд. Fractals), но не дальше уровня стопа ^X_StopAndReversePoints+.

    Сопровождение сделки / фиксация прибыли:
    Тейк-профит не устанавливается - используется трейлинг-стоп в ручном режиме, т.е., уровень стопа переносится вслед за показаниями индикатора. В текущей версии ТС, фиксация прибыли происходит только при срабатывании стопа.

    Доливки:
    Доливку к позиции можно проводить в самом начале трейда, после того как стоп будет перенесен в плюс, и на сумму не превышающую размер этого плюса.
  9. 482
    Комментарии
    12
    Темы
    483
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    1. Параметры индикатора ^X_StopAndReversePoints+ допустимо периодически подстраивать, в зависимости от текущей волатильности.

    2. Не открывать сделку и не устанавливать отложенные ордера (и удалить несработавшие), если сигнал появился в пятницу - поскольку сильно повышается риск при возможном гэпе на открытии в понедельник.
  10. 482
    Комментарии
    12
    Темы
    483
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Соевая мука ZM:



    Сигнал на продажу - входим объемом в 2 контракта (риск 2.9% от депозита, или 14% от активной доли):





    Сработал стоп-лосс - убыток -0.36% от депозита:



    Сигнал на покупку - объем 1 контракт (риск 2.4% от депозита, или 12% от активной доли):





    По первой позиции стоп в безубытке в +1.98% - можно доливаться.
    Доливка к открытой позиции - объем 1 контракт (риск 1.8% от депозита или 9% от активной доли):





    Здесь оба ордера закрылись - с результатом в сумме +4.84% к депозиту:


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать