Результаты опроса:

Голосовавшие
0. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • 0 0%
Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Автотрейдинг. Вопросы новичков
+ Подписаться
Страница 10 из 33 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
  1. 836
    Комментарии
    0
    Темы
    856
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Максимъ Посмотреть сообщение
    Вот это странно, такого не наблюдал. Я извиняюсь за обидный вопрос - а точно ли компилировался советник, а то я один раз сохранил, а не скомпилировал. :rolleyes:
    при открытии терминала все нескомпилированные раньше советники и индикаторы автоматически компилируются
  2. 2,974
    Комментарии
    7
    Темы
    2995
    Репутация Pro
     
    Banned

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от jeedai Посмотреть сообщение
    Помогите, кто знает.
    Пишу советника, пока только отложенные ордера на покупку и заодно проверяю в тестере. Применяя в коде такое выражение - int Take_Profit=90;, тестер, за последний месяц показывает правильную установку и срабатывание отложенных ордеров, срабатывание стопов и профитов.
    Далее, пробую не строго задаваемый профит, а вычисляемый программой какой-то средний уровень. Средний уровень является целым числом. И если использую в программе такое выражение - Take_Profit = Srednee;, то в тестере показывает только одну сделку в середине тестируемого периода, вместо многих за месяц. Меняю назад int Take_Profit=90; тестер показывает все сделки.
    В чём причина, что тестер не видит сделки? Ведь в обоих случаях тейк-профит - это целое число.:confused:
    Наплюньте на тестер.. Он гонит..;)

    ++
    пример.. жывой..;)
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...7&postcount=59
  3. 65
    Комментарии
    1
    Темы
    71
    Репутация Pro
    Аватар для jeedai  
    В начале пути

    2 Медалей
    [QUOTE=EQU;548839]Наплюньте на тестер.. Он гонит..;)


    Да, и это к сожаления так. Прогоняю систему на фьючерсах за 3 месяца, результаты от 50 до 200%. Начинаю проверять на графике каждую сделку, многие сделки тестер вообще не видит, нет тиков. Поэтому многие убыточные сделки не показываются. А на демо те же системы показывают плохие результаты.

    800$
    ЛОТ – 0,1
    6EZ9
    ДЕНЬ

    С 2009-09-10 ПО 2009-12-10

    СТОП-ЛОСС - 7
    ТЕЙК-ПРОФИТ - 77


    Баров в истории 350
    Смоделировано тиков 300473
    Качество моделирования n/a
    Ошибки рассогласования графиков 925
    Начальный депозит 800.00
    Чистая прибыль 1030.00
    Общая прибыль 3535.75
    Общий убыток -2505.75
    Прибыльность 1.41
    Матожидание выигрыша 3.49
    Абсолютная просадка 2.25
    Максимальная просадка 392.25 (18.16%)
    Относительная просадка 18.16% (392.25)
    Всего сделок 295
    Короткие позиции (% выигравших) 153 (11.76%)
    Длинные позиции (% выигравших) 142 (14.08%)
    Прибыльные сделки (% от всех) 38 (12.88%)
    Убыточные сделки (% от всех) 257 (87.12%)
    Самая большая
    прибыльная сделка 95.25
    убыточная сделка -9.75
    Средняя
    прибыльная сделка 93.05
    убыточная сделка -9.75
    Максимальное количество
    непрерывных выигрышей (прибыль) 4 (381.00)
    непрерывных проигрышей (убыток) 24 (-234.00)
    Максимальная
    непрерывная прибыль (число выигрышей) 381.00 (4)
    непрерывный убыток (число проигрышей) -234.00 (24)
    Средний
    непрерывный выигрыш 1
    непрерывный проигрыш 8



    Неплохо, конечно получать за три месяца больше 100 % прибыли.

    А при стопе 2-3 пункта, так вообще результаты заоблачные. Но... всё это только в тестере.
  4. 65
    Комментарии
    1
    Темы
    71
    Репутация Pro
    Аватар для jeedai  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от jeedai Посмотреть сообщение
    Кнопку "компилировать" жму где надо и не надо. Даже один знак ввёл в программу, и то нажимаю. Так, что программа получается всё время скомпилирована
    Возможно так удобнее отслеживать ошибки? Если код был без ошибок, а после написания строчки кода и компиляции, появляется сообщение об ошибке, то проще отследить последние изменения, чем перелопатить всю программу для поиска пропущенного знака, или ещё чего-нибудь.
  5. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от jeedai Посмотреть сообщение
    проще отследить последние изменения, чем перелопатить всю программу для поиска пропущенного знака, или ещё чего-нибудь.
    Лопатиь ничего не надо. После компиляции выдаются все ошибки с указанием строки и знакоместа.
  6. 65
    Комментарии
    1
    Темы
    71
    Репутация Pro
    Аватар для jeedai  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Лопатиь ничего не надо. После компиляции выдаются все ошибки с указанием строки и знакоместа.
    Да. Но бывают случаи, когда выдаёт сообщение, что не хватает скобки и указывается последнее знакоместо, после return(0);. Для примера сейчас убрал вначале программы квадратную скобку, выдало сообщение с указанием ошибки и последнего знакоместа. В моём примере скобка убрана с позиции 119,8, а показывает 329,1.
  7. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Ну да, оно указало на непарную скобку. Надо найти где должна стоять её пара. А как же...
  8. 64
    Комментарии
    4
    Темы
    65
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Коллеги, подскажите пожалуйста:

    В справке к MT4, в разделе тестирование, указано:
    "Абсолютная просадка — наибольший убыток ниже значения начального депозита"

    "Максимальная просадка — наибольший убыток от локального максимума в валюте депозита и в проценте от депозита"

    А что такое "относительная просадка"? Среднее значение всех убытков от среднего всех максимумов?
  9. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    относительная просадка = Максимальная просадка
    но не всегда.
    Относительная просадка некоторое время может быть и меньше абсолютной. Потому термин "максимальная" просадка не совсем верен.
  10. 64
    Комментарии
    4
    Темы
    65
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    относительная просадка = Максимальная просадка
    но не всегда.
    Относительная просадка некоторое время может быть и меньше абсолютной. Потому термин "максимальная" просадка не совсем верен.
    В том то и дело что не всегда. Евгений, так в итоге что брать для анализа - максимальную или относительную? Мне нужно сравнить ряд похожих настроек, вот и хочу понять, что сравнивать. Абсолютная просадка не нужна.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать