Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС «Отбой от уровней - Пять баллов за успех»
+ Подписаться
Страница 1 из 157 1231151101 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,127
    Комментарии
    11
    Темы
    2129
    Репутация Pro
    Аватар для Гаврила  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    ТС «Отбой от уровней - Пять баллов за успех»

    Текущее состояние счета по закрытым позициям = $17 052,75

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода = -14,74%
    Absolute Drawdown =$3 456,50 (17.28%)


    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    «Внутридневная торговая система: 5 баллов за успех»

    «Только цена, без всяких преобразований, может служить ориентиром маркетмейкеру для расстановки заказов на конвертацию. …Экстремумы рынка – это единственный надежный ориентир. Надежный и достаточный. ….»

    Так начинается описание модели «Пять баллов за успех» в книге В.И. Сафина «Внутридневная торговая система: 5 баллов за успех» глава 2 стр. 13.

    II. Тайм-фрейм ТС.

    М30; H1; Н4; D1. W1


    III. Финансовые инструменты ТС.

    Futures:

    6Е – евро; 6B – британский фунт; 6J – японская Йена; 6S – швейцарский франк.


    IV. Параметры счета.

    Минимальный размер контракта - 0,1

    Начальный размер счета: 20000,00 USD
    Номер счета: 70100
    Логин: 70100
    Инвесторский пароль: B4jZJz9Y

    ТС выбыла из конкурса.
    Общий итог в процентном выражении сначала работы на реале = +28.86%
    Октябрь 2010 г. просадка с нарастающим итогом -14,74%
    Сентябрь 2010 г. просадка -6.95%
    Август 2010 г. + 1,25%
    Июль 2010 г. - просадка с нарастающим итогом - 12,50%

    Июнь 2010 г. - просадка с нарастающим итогом - 9,30%
    Май 2010 г. - просадка 4,79%

    Работа с увличенным депозитом.
    Общий прирост с начала работы (за 7 месяцев) 43,60% Средняя доходность в месяц с учетом просадок 6,23%
    Апрель 2010 г. прибыль +4,50 %
    Март 2010 г. просадка -14,58%
    Февраль 2010 г. - прибыль + 3,26%
    Январь 2010 г. - прибыль +3,68%
    Итог работы за 4 квартал 2009 г. +$2 512,39 (50,25%).
    Декабрь 2009 г. - прибыль + 10,45%
    Ноябрь 2009 г. - прибыль +27,56%
    Октябрь2009 г. - прибыль 6,65%.

    Первый этап: Баланс $ 22 412,50 USD (+12,06%)
    Логин торгового счета - 514321
    Пароль инвестора - 4xcfqvn

    Второй этап:Баланс = 20 690,00 USD (+3,45 %)
    Счет №: 538392
    Логин торгового счета: 538392
    Пароль инвестора - 8vnnshv

    Третий этап:Баланс = 21 858,75 USD (+9,29 %)
    Счет №: 573582
    Логин торгового счета: 573582
    Пароль инвестора - 1gqryaw




    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 2% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Сигналы на открытие сделки, по описанной мною ТС складываются на рынке достаточно часто, время оповещения об открытии сделки не определено.
    В любом случае, анализ и определение уровней будет проводиться в первой половине дня (Msk).

    О времени, когда будет складываться предварительное уведомление о торговом сигнале, я буду оповещать заранее. Торговля будет вестись, большей частью, отложенными ордерами.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 147,206
  2. 2,127
    Комментарии
    11
    Темы
    2129
    Репутация Pro
    Аватар для Гаврила  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Принцип данной торговой системы основывается на определении силы уровня и статистического перевеса при отбое. Существуют несколько правил, которые сведены в таблицу. Каждому правилу присвоен определенный балл. На основе суммарно набранных баллов мы определяем вероятность направления движения цены.
    Все приведенные ниже правила, должны подтверждать самое главное – отбой от уровня.

    Таблица 1. Расчет вероятности (пример).
    Вложения Вложения
  3. 2,127
    Комментарии
    11
    Темы
    2129
    Репутация Pro
    Аватар для Гаврила  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Пример входа.
    Цена отбилась от локального уровня. Уровень определялся с помощью расчетов Pivot Points. Свечная конфигурация и осциляторы подтверждают отбой. Расчет зафиксирован в ранее приложенной таблице, сделка 1.
     
  4. 2,127
    Комментарии
    11
    Темы
    2129
    Репутация Pro
    Аватар для Гаврила  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Далее цена пошла в нужном напралении и зафиксировала прибыль.
     
  5. 2,127
    Комментарии
    11
    Темы
    2129
    Репутация Pro
    Аватар для Гаврила  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Уровень Stop Loss

    Stop Loss - будет выставляться с учетом локальных Экстремумов и не будет превышать 2%.

    Уровень Take Profit

    Уровень тэйк профита выставляется так же с учетом локальных Экстремумов.
  6. 2,127
    Комментарии
    11
    Темы
    2129
    Репутация Pro
    Аватар для Гаврила  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы, и торгового плана.

    УРОВЕНЬ.
    Будем считать, что цена отбилась от уровня (например поддержки), если она достигла этого уровня или возник прокол, а затем опять поднялась выше этого уровня. Силу уровня будем оценивать в баллах:
    • Недельные и дневные экстремумы – 5 баллов,
    • 4-х часовые и Pivot Points за неделю – 4 балла,
    • часовые и Pivot Points ежедневный – 3 балла,
    • 30 минутные экстремумы – 2 балла.
    Расчеты уровней Pivot Points, делаю самостоятельно в формате excel перед началом анализа.

    Свечные конфигурации.
    в приложенной таблице "шаблон входа"

    Осцилляторы
    Двойная дивергенция - 5 баллов,
    Дивергенция – 4 бала,
    Дивергенция вне зон перекупленности или перепроданности - 3 балла,
    Разворот осцилляторов из зон перекупленности или перепроданности 2 балла,
    Разворот осцилляторов вне зон перекупленности или перепроданности 1 балл.
    При учете дивергенций, по любому из осцилляторов – разворот не учитываем.


    Тренд.
    Если дневной и внутридневной тренды совпадают – 2 балла.
    Если открываем позицию по дневному, а на часовых тренд определить сложно -1 балл.
    Во всех остальных случаях – 0 баллов.


    День недели и время.
    В приложенной таблице приведена оценка времени суток в баллах. С помощью таблицы можно определить, что возможно будет сильное движение цены в зависимости от времени суток.
    Позиция открывается по цене открытия очередного часа, следующего после получения сигнала.
    Баллы - в приложенном файле "шаблон входа"
  7. 2,127
    Комментарии
    11
    Темы
    2129
    Репутация Pro
    Аватар для Гаврила  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Неожиданности
    Любые новости, которые не могут быть учтены заранее.
    В данной торговой системе, этот пункт всегда равен нулю. (Лично я, пока еще ни разу не получал Инсайдерской информации).

    Пример торгового плана:
    Определяем уровни по экстремумам: День, 4 часа, часовой. Далее, с помощью таблицы «опорных точек» рассчитываем уровни Pivot Points на неделю (понедельник) и ежедневные. Расматриваем вероятные отбои цены от уровней.
    Вложения Вложения
  8. 2,127
    Комментарии
    11
    Темы
    2129
    Репутация Pro
    Аватар для Гаврила  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Пример входа на продажу. На грфике видно что цена протестировала уровень сопротивления вчерашнего дня. Сформированная свечная конфигурация и дивергенция на стохастике, позволяют провести расчет вероятного движения цены вниз. Стоп лосс выставлен за локальным максимумом.

    Расчет вероятности:
    Правила, Сделка 2 (баллы)
    "Отбой от уровня": 3
    Свечи: 3
    "Двойная" дивергенция ST или RSI": 0
    Дивергенция ST или RSI : 4
    "Разворот стохастики": 0
    "Разворот RSI" : 0
    Тренд : 1
    День недели : 2
    Время суток : 2
    Неожиданности: 0
    Сумма балов: 15
    Вероятность, успеха в %: 60


    На следующем скрине, видно что цена зацепила ордер на продажу.
    Уровень профита был определен по тому же принципу - локальная поддержка.




  9. 2,127
    Комментарии
    11
    Темы
    2129
    Репутация Pro
    Аватар для Гаврила  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Благодарю за доверие.

    В приложенном файле расчет уровней РР на эту неделю и на сегодня.
    Далее на скринах - уровни экстремумов.
    Вложения Вложения
  10. 2,127
    Комментарии
    11
    Темы
    2129
    Репутация Pro
    Аватар для Гаврила  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    6Е - цена дошла до зоны сопротивления. Ширина зоны сопротивления составляет более 30 пунктов. Уровень достаточно сильный. Ждем закрытие часа.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать