Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » "Две Машки и Стохастик" 11.05.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,107
    Комментарии
    7
    Темы
    1108
    Репутация Pro
    Аватар для Tube_screamer  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей

    "Две Машки и Стохастик" 11.05.2009

    Текущее состояние счета по закрытым позициям – 145 702 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования: -2,86 %

    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.

    а) Стратегия основана на собственных наблюдениях и классических технических индикаторах.
    б) Передачи и статьи Владислава Гурова.
    в) “Межрыночный технический анализ”, Д.Мерфи.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 6,737
  2. 1,107
    Комментарии
    7
    Темы
    1108
    Репутация Pro
    Аватар для Tube_screamer  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    H1.

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Futures:
    Все доступные валютные фьючерсы; CL - нефть; NG – газ; XRB – Бензин; ZS – соевые бобы; CT – хлопок; HG – медь; GC – золото;
    ES - mini S&P 500, YM - mini DJIA, NQ - mini NASDAQ, FDAX - DAX 30, MHI - mini HSENG
    Indexes:
    NASDAQ; S&P500; DJIA30; RTS; DAX30; HSENG; MIB; .

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 1
    Тестовый минимальный размер счета – 150 000 USD
    Счет в терминале Broco Trader
    Торговый счет - № 481226
    Логин торгового счета – 481226
    Пароль инвестора - 1mxvbyk

    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 2% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Так как ситуации по описанной мною ТС складываются на рынке достаточно часто, то время оповещения об открытии сделки не определено.
    Я буду оповещать заранее, в то время, когда будет складываться предварительное уведомление о торговом сигнале и после его образования, я буду входить по рынку, либо ордером Buy/Sell Stop.
  3. 1,107
    Комментарии
    7
    Темы
    1108
    Репутация Pro
    Аватар для Tube_screamer  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    В системе используется 2 индикатора:
    - Две скользящие средние (Simple МА) с параметрами 50 и 100, построенными по закрытию;
    - Stochastic Oscillator (14,3,1);
    Так же на графике обозначаются целые ценовые уровни (так называемые фигуры - 100 $, 110$ 120 $ и т.д.).

    Условия для сигнала на вход в рынок:

    BUY

    1. Покупки рассматриваются выше 100-периодной скользящей средней.
    2. Для образования сигнала необходимо, чтобы две скользящие средние указывали точное направление (Скользящая средняя является индикатором тренда, поэтому, когда она направлена горизонтально - сигнала нет, ситуация расценивается как возможный флэт, во флэте не торгую). Так же очень важно, чтобы скользящие средние были одинаково направлены и не были слишком далеки друг от друга.
    3. Далее я жду выход стохастика из зоны 20 по закрытию часа и вхожу в рынок.
    На рисунке 1 указаны возможные точки входа в позицию BUY.
     
  4. 1,107
    Комментарии
    7
    Темы
    1108
    Репутация Pro
    Аватар для Tube_screamer  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    SELL

    1. Продажи рассматриваются, когда цена находится ниже 100-периодной скользящей средней.
    2. Для образования сигнала необходимо, чтобы две скользящие средние указывали точное направление. Также очень важно, чтобы скользящие средние были одинаково направлены и не были слишком далеки друг от друга.
    3. Далее я жду выход стохастика из зоны 80 по закрытию часа и вхожу в рынок.
    На рисунке 2 указаны возможные точки входа в позицию SELL.
     
  5. 1,107
    Комментарии
    7
    Темы
    1108
    Репутация Pro
    Аватар для Tube_screamer  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Условия для сигнала на выход (Предпочтительно выходить из рынка вручную):

    1. Если скользящие средние направлены горизонтально (другими словами – ни вверх, ни вниз, а вправо), то тренд рассматривается истощённым и позиция закрывается (рисунок 3).

    2. Если после входа в рынок 2 часа закрылись ниже 100-периодной средней (при покупке), или выше средней (при продаже).
     
  6. 1,107
    Комментарии
    7
    Темы
    1108
    Репутация Pro
    Аватар для Tube_screamer  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Stop Loss

    Уровень стопа размещается под оценочными уровнями цены (Метод предложенный Владиславом Гуровым и реальностью торгов), далее прокомментирую конкретную ситуацию на примере (рисунок 4).

    Stop 1
    При появлении сигнала на покупку, цена была в течении длительного времени за уровнем 0.6400, стоп был установлен в верхнем котировочном фильтре 63 фигуры (уровень 0,6313) и под 100-периодной средней.
    Stop 2
    При появлении сигнала на покупку цена отскочила от важного целого уровня 0,6500, стоп был установлен в нижнем котировочном фильтре 64 фигуры (0,6390) и под 100-периодной средней.
    Stop 3
    При появлении сигнала на покупку цена находилась в области между 65 и 66 фигурой (0,6550), стоп был установлен в нижнем котировочном фильтре 65 фигуры и под 100-периодной средней.

    Take Profit

    Предпочтительно выходить из рынка вручную, но в зависимости от рыночной ситуации я могу им воспользоваться. Уровень Take Profit выставляется по-разному, я буду комментировать каждый конкретный вариант.
     
  7. 1,107
    Комментарии
    7
    Темы
    1108
    Репутация Pro
    Аватар для Tube_screamer  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    1. Если цена ушла достаточно далеко от уровня входа (рассматриваю удалённость 150-200 тиков), то стоп будет перенесён в безубыток (Но только в зависимости от конкретной ситуации, которая будет описана).

    2. Если я буду считать конкретную рыночную ситуацию неподходящей для входа, я буду комментировать своё видение рынка. Это относиться к оценке межрыночных связей и более глобальных тенденций.

    Пример 1.
    Выход важных новостей может спровоцировать высокую волатильность в течении часа или двух, на этот период вход возможно будет отложен.

    Пример 2.
    Цена прошла слишком большое расстояние за малый период времени, если позиция была открыта и находится в прибыли, она будет закрыта (Подобные ситуации будут прокомментированы).
  8. 1,107
    Комментарии
    7
    Темы
    1108
    Репутация Pro
    Аватар для Tube_screamer  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Разберем на примере покупку по стратегии "Две Машки и Стохастик". (рисунок 5)

    1. Две средние смотрят вверх, находятся близко друг к другу и условно параллельны.

    2. По закрытии часа стохастик вышел из области 20 – покупка.

    3. Стоп устанавливается между 46 и 47 фигурами, и под 100-периодной средней.
     
  9. 1,107
    Комментарии
    7
    Темы
    1108
    Репутация Pro
    Аватар для Tube_screamer  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Видим дальнейшее развитие ситуации, выход обозначен эллипсом (рисунок 6).

    Причины выхода:

    1. 2 средние смотрят вправо.

    2. 2 часа закрылись ниже 100-периодной средней.

    3. Было 4 отскока от уровня 54 фигуры, следовательно, предполагается неспособность быков продолжать рост.
     
  10. 1,107
    Комментарии
    7
    Темы
    1108
    Репутация Pro
    Аватар для Tube_screamer  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    X. Начало торговли

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать