Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » Корректировочный геп на FTSE 15.05.2009
+ Подписаться
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. 456
    Комментарии
    66
    Темы
    456
    Репутация Pro
    Аватар для Lotus_7  
    В начале пути

    4 Медалей
    Примечание:

    Последние 30-60 минут не происходит сильного восходящего движения, если такое происходит воздерживаемся от открытия позиции.

    Лучшая ситуация – когда нижняя тень присутствует, но совсем маленькая.

    Вложение 56791

    На графике белым цветом обведены «лучшие ситуации». Свеча помеченная сверху белым крестиком принесла бы нам убыток, остальные прибыль.
  2. 456
    Комментарии
    66
    Темы
    456
    Репутация Pro
    Аватар для Lotus_7  
    В начале пути

    4 Медалей
    Исключение:

    В случае ожиданий или выхода новостей способных серьезно повлиять на рынок и задать мощное движение в одну из сторон на срок более дня от сделки в этот день отказываемся. Такой новостью может быть например: внезапное серьезное повышение/понижение процентных ставок, банкротство крупного банка/фирмы, новые стимуляционные меры по оздоровлению экономики и т. д.

    Вложение 56792

    Белым цветом обведены предпоследние и последний дни саммита G20 в Лондоне, на который участниками рынка возлагались большие надежды. В это время сложился короткий, но мощный бычий тренд в период которого коррекции не наблюдалось. Однако, как только саммит закончился рынок пошел вниз. В период выхода или ожиданий важный событий, новостей в рынок не входим!
  3. 456
    Комментарии
    66
    Темы
    456
    Репутация Pro
    Аватар для Lotus_7  
    В начале пути

    4 Медалей
    Уровень Stop Loss / Take Profit

    Возможны 2 варианта выставления уровней Stop Loss / Take Profit на усмотрение администрации конкурса.

    Вариант 1:

    Уровни Stop Loss / Take Profit выставляются немедленно после открытия позиции – это консервативный способ выставления ордеров.

    Уровень Stop Loss


    Выставляем чуть выше максимума дневной свечи в случае короткой позиции и чуть ниже минимума в случае длинной, но при этом риск в сделке в случае точного закрытия по уровню стоп лосс не должен превышать 2% от депозита.
    В случае если стоп лосс не задействован при открытии, моментально переносим его максимально близко к уровню открытия не далее чем на 5 пунктов от нынешней цены или цены открытия. Далее траулим рынок.

    Уровень Take Profit

    Выставляем на уровне трети-половины вчерашней свечи D1 в зависимости от величины данной свечи (при большой свече 1/3, при маленькой 1/2) от ее вершины в случае короткой позиции или от ее основания в случае длинной.

    Вариант 2:

    Уровни Stop Loss / Take Profit не выставляются до закрытия сессии, выставляются сразу же после ее открытия на следующий день если нет необходимости немедленного закрытия позиции по рынку. Этот вариант выставления ордеров является более перспективным, так как позволяет минимизировать убытки.
    В случае серьезного гепа в убыточную для нас сторону при открытии, в большинстве случаев этот геп попытается закрыться в самое ближайшее время, что позволит нам минимизировать или даже исключить убытки в заведомо проигрышной сделке.
    Лично мне более интересен вариант 2, но согласен на любое решение администрации конкурса.

    Уровень Stop Loss

    При открытии торгов моментально переносим стоп лосс максимально близко к уровню открытия не далее чем на 5 пунктов от нынешней цены или цены открытия. Далее траулим.

    Уровень Take Profit

    Выставляем на уровне трети-половины вчерашней свечи D1 в зависимости от величины данной свечи (при большой свече 1/3, при маленькой 1/2) от ее вершины в случае короткой позиции или от ее основания в случае длинной.
  4. 456
    Комментарии
    66
    Темы
    456
    Репутация Pro
    Аватар для Lotus_7  
    В начале пути

    4 Медалей
    Сигналы на закрытие сделки:

    Так же 2 варианта на усмотрение администрации:

    Вариант 1:

    Закрываем «по рынку» в первые секунды открытия торгов. По наблюдению за графиком такой простой вариант должен являться прибыльным несмотря на простоту.

    Вариант 2:

    Более сложен, но и более перспективен: складывается из нескольких ситуаций.

    Ситуация 1:

    По Stop Loss / Take Profit.

    Ситуация 2:

    В случае если открытие происходит с большим гепом (более 25-27 пунктов) в интересующую нас сторону (мы в плюсе) немедленно закрываем позицию. В большинстве случаев такой геп закрывается в начале сессии, поэтому лучшим вариантом является сразу же взять прибыль закрывшись «по рынку» в первые секунды торгов.

    Ситуация 3:

    В остальных случаях сразу же после открытия торгов выставляем (переносим) стоп лосс чуть выше (ниже) уровня открытия и траулим рынок с близким стопом.
  5. 456
    Комментарии
    66
    Темы
    456
    Репутация Pro
    Аватар для Lotus_7  
    В начале пути

    4 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Торговлю осуществляем исключительно с понедельника по пятницу если все пять дней инструмент торгуется. Если по каким либо причинам инструмент не торгуется на следующий день от сделки отказываемся. Позиция никогда не переносится через выходные, мало ли что может случиться за это время.
  6. 456
    Комментарии
    66
    Темы
    456
    Репутация Pro
    Аватар для Lotus_7  
    В начале пути

    4 Медалей
    Определение уровня открытия FTSE

    Уровень открытия инструмента FTSE можно довольно точно предвидеть опираясь на графики инструментов S&P 500 (ES) и DJIA (YM). В период американской сессии, после закрытия европейских бирж, FTSE движется аналогично ES и YM повторяя практически все их колебания, но обычно с меньшей волатильностью. Исходя из этого соображения нетрудно догадаться где примерно будет индекс FTSE в момент открытия, приготовившись принять нужные меры по выходу из сделки.

    Для того чтобы понять где будет уровень открытия FTSE, сразу же после вчерашнего его закрытии (22:00) откройте график ES или YM и на том уровне где сейчас находится цена прочертите горизонтальную линию, это даст понять где находился американский индекс во вмемя закрытия британского.

    На следующее утро перед открытием торгов на FTSE взгляните на свой график американского индекса. То где сейчас находится цена относительно прочерченной нами горизонтальной линии даст понятие о том где примерно будет открытие FTSE. Если мы открыли короткую позицию, то если цена американского индекса ушла ниже горизонтальной линии, то откроемся мы скорее всего в прибылью; если цена ушла веше – будет убыток; если на том же уровне – то FTSE откроется примерно на том же уровне где вчера закрылись. Надо заметить то что при открытии FTSE будет стремиться в сторону коррекции от вчерашнего движения. Это значит что если цена индекса США совпадает с прочерченной линией, то при открытии FTSE откроется не на уровне вчерашнего закрытия, а чуть ниже в случае если вчера наблюдался рост (закрытие в верхней четверти) – сигнал SELL. Тоже самое касается случаев когда американский индекс снизился или вырос относительно горизонтальной линии – при открытии FTSE будет стремиться к коррекции.
    При открытии длинной позиции ситуация прямо противоположна.

    Так же заметим, что уже при открытии торгов по FTSE в случае образования серьезного гепа, он попытается закрыться в первые минуты торгов. Если геп отсутствует или небольшой (коррекции межде сессиями не было), то обычно в первые минуты торгов цена стремится в сторону коррекции, что нам на руку.

    Пример:

    Вложение 56884

    На 30-минутном графике ES оранжевыми вертикальными линиями отчерчен интервал сессии 21.04.2009; красной горизонтальной линией время закрытия FTSE; красной вертикальной линией - следующий день, время открытия FTSE; зеленой горизонтальной линией - уровень цены в период открытия FSTE. Как мы видим за время закрытия торгов по FTSE, цена на графике ES упала.
  7. 456
    Комментарии
    66
    Темы
    456
    Репутация Pro
    Аватар для Lotus_7  
    В начале пути

    4 Медалей
    На графике FTSE мы наблюдаем тоже самое - закрытие в верхней четверти, открытие на следующий день ниже вчерашнего открытия.
    В данном случае образовался большой геп, следовательно мы бы забрали прибыль сразу же после открытия торгов.
  8. 456
    Комментарии
    66
    Темы
    456
    Репутация Pro
    Аватар для Lotus_7  
    В начале пути

    4 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Дабы не ходить за примером в далекое прошлое и показать как ТС действует в реальности, возьмем пример сегодняшнего дня.

    За несколько минут до закрытия FTSE (вчера, 7.05.2009) наблюдаем формирование свечи на покупку (Buy, ситуация 1). Нижняя тень чуть больше чем в идеале, но свеча вполне рабочая.
  9. 456
    Комментарии
    66
    Темы
    456
    Репутация Pro
    Аватар для Lotus_7  
    В начале пути

    4 Медалей
    На графике ES (можно YM) во время закрытия FTSE ставим горизонтальную линию в районе нахождения цены при закрытии FTSE (22:00 по времени терминала).
  10. 456
    Комментарии
    66
    Темы
    456
    Репутация Pro
    Аватар для Lotus_7  
    В начале пути

    4 Медалей
    За несколько минут до открытия FTSE смотрим на график ES, чтобы понять что нас ожидает во время открытия.

    Вложение 57002

    Видим что цена на ES ушла прилично вверх от зеленой горизонтальной линии. Это означает, что FTSE будет открыт с большим гепом вверх (нам на руку).

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать