Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » Корректировочный геп на FTSE 15.05.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 456
    Комментарии
    66
    Темы
    456
    Репутация Pro
    Аватар для Lotus_7  
    В начале пути

    4 Медалей

    Корректировочный геп на FTSE 15.05.2009

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 35000 USD


    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - +0,0 %



    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    При разработке данной ТС не использовалась литература из прочитанных мной, данная ТС сложилась из моих практических наблюдений за фьючерсом на индекс FTSE 100.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 4,740
  2. 456
    Комментарии
    66
    Темы
    456
    Репутация Pro
    Аватар для Lotus_7  
    В начале пути

    4 Медалей
    Данная ТС весьма уникальна и своеобразна. Для входа в рынок не используются отложенные ордера, но используется точное время, что делает ее не менее точной. Ниже будет приведено ее описание. Основана ТС на ловле гепа, но при этом она не имеет больших рисков. В некоторых моментах есть 2 варианта осуществления условий на усмотрение администрации. Потенциальна эта ТС весьма прибыльна и имеет большой профит фактор. Дайте шанс ее продемонстрировать.
  3. 456
    Комментарии
    66
    Темы
    456
    Репутация Pro
    Аватар для Lotus_7  
    В начале пути

    4 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    Основной D1; вспомогательные М1, М5, М15, H1.


    III. Финансовые инструменты ТС.

    Исключительно FTSE с последним месяцем поставки (фьючерс на индекс FTSE 100 – euronext).


    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 1

    Тестовый минимальный размер счета =< 35000 USD

    Возможный убыток при самом большом гепе из виденных мной (этот геп ТС исключила, но бывает всякое) – 950 $ (округлим до 1000 $) на 1 лот; 1000*33,3 (3 % от депозита) = 33 300 $ (35 000 $). Рузумеется уровень стоп лосса устанавливается в расчете на более низкий уровень риска, следовательно начальный баланс может быть и меньше.
    Плечо 1:100.

    Счет в терминале Broco Trader - скачать терминал скачать терминал

    Торговый счет - № № 480248

    Логин торгового счета - 480248

    Пароль инвестора - wiz6gzw

    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 3 % от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Открытие позиции происходит за 1-2 минуты до закрытия сессии (22:00 по времени терминала)

    Я буду оповещать за 5-15 минут до закрытия сессии о складывающейся ситуации – будем ли открывать позицию (покупка или продажа), размер открываемой позиции и другую информацию.

    В случае если позиция открыта, то за 10-20 мин до открытия сессии (9:00 по времени терминала) буду оповещать о наиболее вероятном уровне открытия сессии и о возможных дальнейших действиях в данной ситуации. См. описание ТС.
  4. 456
    Комментарии
    66
    Темы
    456
    Репутация Pro
    Аватар для Lotus_7  
    В начале пути

    4 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Поведение инструмента

    Наблюдая за индексом FTSE 100 на закрытии и открытии торгов я пришел к мысли о том, что в большинстве случаев геп между сессиями является так сказать «коррекционным», в том смысле что после дня роста (закрытие в верхней четверти диапазона), следующий открывается со снижением относительно закрытия предыдущего и, наоборот, после дня падения (закрытие в нижней четверти диапазона) следующий открывается в плюсе относительно закрытия предыдущего. Таким образом геп как бы корректирует прошлое повышательное или понижательное движения рынка.
    Так же следует заметить что при открытии сессии цена как правило совершает резкое движение в одну из сторон или обе стороны, но переменно (в одну, затем другую); на одном уровне она не задерживается. Если геп получается большим, то в большинстве случаев он сражу же пытается закрыться. Под большим гепом здесь и далее я подразумеваю геп в 25-27 и более пунктов.

    Сигналы на открытие сделки:

    Sell

    Ситуация 1:

    Наблюдаем рост в течении сессии, закрытие происходит в верхней четверти диапазона свечи D1.

    Вложение 56858

    Примеры свечей при которых открываем короткую позицию.
  5. 456
    Комментарии
    66
    Темы
    456
    Репутация Pro
    Аватар для Lotus_7  
    В начале пути

    4 Медалей
    Ситуация 2:

    Наблюдаем снижение в течении сессии, но закрытие все же происходит в верхней трети диапазона свечи D1, при этом обязательно последние часы наблюдался рост.

    Вложение 56856

    Примеры свечей при которых открываем короткую позицию. Возникают когда вначале происходит падение до минимума, а уже к концу сессию наблюдается рост, падение отыгрывается, но не до конца, происходит закрытие в верхней части.
  6. 456
    Комментарии
    66
    Темы
    456
    Репутация Pro
    Аватар для Lotus_7  
    В начале пути

    4 Медалей
    Примечание:

    Последние 30-60 минут не происходит сильного нисходяшего движения, если такое происходит воздерживаемся от открытия позиции.

    Пример: На дневном графике FTSE 100 наблюдаем рост в течении сессии, закрытие происходить в районе верхней четверти свечи, возможно даже чуть ниже, что нас должно уже насторожить. На 30-минутном графике (возможно и другом) видим, что последний час наблюдается резкая коррекция – такая ситуация неприемлема для открытия позиции – от сделки отказываемся. Как я уже писал, геп является «корректирующим» и если коррекция произошла в период сессии, в конце ее, (как в данном случае), то гепа в нужную нам сторону может не быть.
  7. 456
    Комментарии
    66
    Темы
    456
    Репутация Pro
    Аватар для Lotus_7  
    В начале пути

    4 Медалей
    30-минутный график все той же сессии.
  8. 456
    Комментарии
    66
    Темы
    456
    Репутация Pro
    Аватар для Lotus_7  
    В начале пути

    4 Медалей
    Лучшая ситуация – когда верхняя тень присутствует, но совсем маленькая.

    Вложение 56788

    На графике белым цветом обведены «лучшие ситуации», оранжевым – «исключение» (см. дальше) – во время саммита G20 в Лондоне, на который возлагали большие надежды – когда возникают подобные серьезные события в рынок не входим!
    Все эти свечи (кроме «исключения») принесли бы нам прибыль.
  9. 456
    Комментарии
    66
    Темы
    456
    Репутация Pro
    Аватар для Lotus_7  
    В начале пути

    4 Медалей
    Buy

    Противоположность операции Sell.

    Ситуация 1:

    Наблюдаем падение в течении сессии, закрытие происходит в нижней четверти диапазона свечи D1.

    Вложение 56859

    Примеры свечей при которых открываем длинную позицию.
  10. 456
    Комментарии
    66
    Темы
    456
    Репутация Pro
    Аватар для Lotus_7  
    В начале пути

    4 Медалей
    Ситуация 2:

    Наблюдаем рост в течении сессии, но закрытие все же происходит в нижней трети диапазона свечи D1, при этом обязательно в последние часы наблюдалось падение.

    Вложение 56983

    Примеры свечей при которых открываем длинную позицию. Возникают когда вначале происходит рост до максимума, а уже к концу сессию наблюдается падение, рост отыгрывается, но не до конца, происходит закрытие в нижней части.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать