Проект Валерия Мальцева » Обсуждение торговых стратегий » Обсуждение ТС «СОТ»
+ Подписаться
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    А мне интересно. Ваша стратегия адар подразумевает, долгосрочные сделки, которые вряд ли будут находиться в рынке меньше месяца. В то же время, в конкурсе предусмотрено обнуление баланса каждый месяц.
    Как в таком случае будут открываться и закрываться ваши сделки и как будет работать ваша стратегия?
    Думаю вам стоит обсудитьэетот вопрос с администрацией. Или я чего то не понял?

    Трейдеры которые перешли сейчас в 3-й месяц, каждый месяц начинали с чистого листа.
  2. 1,225
    Комментарии
    54
    Темы
    1160
    Репутация Pro
    Аватар для Adar  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    А мне интересно. Ваша стратегия адар подразумевает, долгосрочные сделки, которые вряд ли будут находиться в рынке меньше месяца. В то же время, в конкурсе предусмотрено обнуление баланса каждый месяц.
    Как в таком случае будут открываться и закрываться ваши сделки и как будет работать ваша стратегия?
    Думаю вам стоит обсудитьэетот вопрос с администрацией. Или я чего то не понял?

    Трейдеры которые перешли сейчас в 3-й месяц, каждый месяц начинали с чистого листа.
    этап 1 месяц не равен 1 календарному месяцу. можно и год сидеть в первом или втором этапе если не удаётся вылезти в плюс. Можно точно сказать только то, что меньше месяца этап длиться не может.
  3. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Добрый день. Мне кажется у вас очень большие риски. Стоп в районе 4% от депозита. Серия из 5 лосей, которая вполне возможна, ввиду движения рынка против операторов, скажем так хотя бы при стабильном движении Eur/USD. В диапазон выше 1.4, и разгоне инфляции выведет стратегию из конкурса, при получении 20% просадки. Лоты позволяют вам брать меньший размер позиции.
    Имею большой опыт получения лосей по аналогичной системе в ферале 2008. Когда все индикаторы СОТ показывали разворот тренда, который длился еще 2 месяца. Посмотрите на какао и кофе зимы весны 2008.

    Мне кажется, что вы торопитесь попасть в первый этап. :greedy:, но ввиду такой спешки можете оказаться совсем не в той ветке. :sick:

    Настоятельно рекомендую вам снизить риски до 2-х процентов.

    Почему у вас, на общем обозрении стоит логин доступа к счету? Что бы кто то из конкурентов там порезвился в ваше отсутвие?

    Теперь что касается открытых позиций, по HO мне кажется надо ордер отменить и перезайти, с лучшей позиции, цена достигла уровня стопа, да и по сахару где то рядом.

    Впрочем я е настаиваю на своих рекомендациях.
  4. 1,225
    Комментарии
    54
    Темы
    1160
    Репутация Pro
    Аватар для Adar  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    По поводу рисков, хм если лот позволяет то можно снизить (например по сахару), но в принципе я держу около 3%-3.5%, а не 4%.

    Что по поводу кофе в 2008 то я там не вижу точки входа, в лучшем случае там на днях формировались сопротивления, а поддержка было всего одна за которой я могу бы продать, правда тогда негде было бы ставить стоп.

    Почему у вас, на общем обозрении стоит логин доступа к счету?
    Потому что как другие посмотрят мой счёт не зная его номера и этого требуют правила. :)

    Пожалуй на выходных сделаю расчёт для каких рынков 4%, а для каких 3%.
  5. 160
    Комментарии
    0
    Темы
    160
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    adar почему Вы не уделяете внимание на своих графиках крупным спекулянтам... эти ребята не так сложны для понимания как операторы... Вам не стоит их игнорировать так как Вы видите не полную картину происходящего
  6. 1,225
    Комментарии
    54
    Темы
    1160
    Репутация Pro
    Аватар для Adar  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Извините, что не сразу ответил из-за косяков с форумом забыл об этом разделе.
    Я на них не смотрю т.к. их действия полностью противоположны хеджерам, при том и те и другие - большие компании с внутренними уставами, контролем и т.д.
    То есть их тип работы очень схож (цели разные) и изменения в их позициях практически идентичны (даже номинально), поэтому если индекс покажет у хеджеров 100%, то у крупных будет 0% или очень близкое к этому значению (иначе кто же ещё купит/продаст противоположные контракты хеджерам). Мелкие спекулянты всётаки действуют несколько иначе, они более подвижны т.к. оперируют мелкими суммами.
    Тем более не так уж крупные спекулянты и просты, если мы возьмём инвест фонды - они идут по большому тренду поэтому вроде как они всегда не правы и теряют деньги, в тоже время мы не в мыльном пузыре живём, а в реальном и знаем, что всётаки они зарабатывают.

    Вот картинка где отчётливо видно что показания индексов хеджеров и крупных спекулянтов практически зеркальны. Тоже самое вы увидете и с чистыми позициями и на всех рынках.

  7. 160
    Комментарии
    0
    Темы
    160
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    adar, Вы применяете только Futures Only или еще и Futures-and-Options-Combined? Если применяете оба то распишите методику применения обоих отчетов (можете на своем форуме если хотите).
    дело в том, что нигде не описана методика применения обоих отчетов
  8. 1,225
    Комментарии
    54
    Темы
    1160
    Репутация Pro
    Аватар для Adar  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Я применяю только futures and options combined т.к. данные СОТ как и любого другого отчёта трейдеров это фундаментальные данные и здесь лучше использовать данные с обоих финансовых инструментов как с фьючерсов, так и с опционов. Такой вывод исходит из того что как под одним, так и под другим инструментом в основе цены лежит спот цена на реальный товар именно поэтому ожидания и настроения участников рынков лучше брать отовсюду откуда можно. Тоесть если бы появился отчёт с форвардами, фьючерсами и опционами вместе я бы использовал его (как только соберётся достаточно информации).
    Ну и конечно опционы хотя и сложнее удобнее для компаний. Поэтому они становятся всё популярнее и их вес в отчёте СОТ futures and options combined увеличивается.
    Во вторых в дальнейшем исследовании данных в отчёте СОТ стоит применять CIT отчёт, данные в котором базируются именно на futures and options combined отчёте, а не futures only.

    А методика применения обоих отчётов..хм. Ну я это представляю как скажем смотреть на индекс СОТ: операторы на базе futures only и одноверменно на базе futures and options combined. Правда вопрос в том какие правила устанавливать в плане какой уровень индексов должен быть чтобы считать это сигналом на скорое изменение тренда.
  9. 10
    Комментарии
    0
    Темы
    10
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Желаю терпения , в мае 2011 будешь лучшим .
  10. 1,225
    Комментарии
    54
    Темы
    1160
    Репутация Pro
    Аватар для Adar  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от ENTER Посмотреть сообщение
    Желаю терпения , в мае 2011 будешь лучшим .
    Что вы имеете ввиду?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать