Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "УЗОР" 04.05.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    ТС "УЗОР" 04.05.2009

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 197 610 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - -1,2 %

    I. Первоисточники, и используемая при разработки ТС литература.
    ТС «Узор» построен по 4 индикаторам и авторским моделям. Модели сплав волнового и технического анализа с элементами волотильности (уже и не вспомню что сам разрабатывал а что взял у классиков).
    Индикаторы:

    - AO (Awesome Oscillator) источник: Билл М. Вильямс "ТОРГОВЫЙ ХАОС 2" глава 10. Использую для определения дивергенций на Н1. Полностью окрасил в зелёный цвет.

    -MACD параметры Быстрый ЕМА 20, Медленный ЕМА 136, MACD ESM 1. Описание есть практически в любой книге по ТА. Такие параметры позволяют на Н1 видеть импульсы и дивергенции тайфрейма н4. Полностью окрасил в зелёный цвет.
    Из-за показания ошибочьных данных MACD заменён на AO4, последний взят тут http://www.procapital.ru/showthread.php?t=17385 При этом АО4 полностью окрашиваю в зелёный цвет и он в дальнейшем используется в ТС так же как MACD, просто он его заменяет.

    - ZigZag параметры 60,3,2. Нашёл на просторах интернета, показывает максимумы-минимумы импульсов и коррекций.

    -Bollinger Bands параметры период 26, отклонение 3, сдвиг 1, по ценам Low. Показывает увеличение уменьшение объемов на графике, в виде расширения сужения канала из скользящих. Книги по индекатору не читал, изучал путём тыка.

    Литература повлиявшая на создание ТС:
    Т. Лофтон «Основы торговли фьючерсами». Б.Вильямс «Торговый Хаос» «Торговый Хаос 2» «Новые измерения». А.Элдер «Основы биржевой торговли». Книги Masterforex-V. «Технический анализ - новая наука» Демарк. «Turtles» неизвестный автор. «Основные сведения о выходах» неизвестный автор. «Форекс и мы» С. Гребенщиков.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 4,148
  2. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    H1; Н4; D1.

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Futures:

    NQ – MINI NASDAQ 100; ES – MINI SP 500; YM- MINI DJIA;
    GC - золото; SI - серебро; CL - нефть.

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 1

    Тестовый минимальный размер счета - 200 000 USD

    Счет в терминале Broco Trader

    Торговый счет - № № 477387

    Логин торгового счета - 477387

    Пароль инвестора - s6wrxjs

    V. Параметры рисков.

    Риск на одну открытую сделку - не более 1,5% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Ежедневно по будням в период с 11:00 по 14:00 (МСК). Иногда добавочно в период с 22:00 по 00:00 (МСК). Сделок будет примерно 1-2 в неделю.
  3. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    ТС состоит из трёх моделей входа. Далее они описываются по мере уменьшения риска в каждой модели.

    Агрессивный вход: по совпадениям дивергенций н1(AO) и н4(МАСD 20,136,1) на таймфрейме Н1. Торговля против тренда. Сильные уровни сопротивления усиливают сигнал.

    ПРОДАЖА


    Вертикальными наклонными линиями показаны дивергенции. Горизонтальная линия место входа в продажу.

    ПОКУПКА


    Вертикальными наклонными линиями показаны дивергенции. Горизонтальная линия место входа в покупку.
  4. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Активный вход: на откате на 61.8% по фибо, после пробоя линии тренда н4. Торговля на зарождение нового тренда.

    ПОКУПКА


    Последовательность в формирование модели на покупку (рассматривается на Н1-Н4):

    1) Пробой линии тренда

    2) Обновление максимума в противоположную тренду сторону.

    3) Вход в покупку по достижению 61,8% по фибо коррекции (или ниже если цена позволяет).

    Дивергенция на последнем по тренду минимуме усиливает сигнал.

    ПРОДАЖА


    Последовательность формирования модели на продажу (рассматривается на Н1-Н4)

    1) Пробой линии тренда.

    2) Обновление минимума в противоположную тренда сторону.

    3) Вход в продажу в продажу по достижению 61,8% по фибо коррекции (или выше если цена позволяет).

    Дивергенция на последнем максимуме по тренду усиливает сигнал.
  5. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Консервативный вход: Вход на откатах Н4 в устойчивых трендах Н4-D1. По переходу гистограммы MACD и уменьшению объёмов.

    ПОКУПКА


    1) Торговля идёт по тренду вход на коррекциях Н4.

    2) Первый сигнал показывает переход гистограммы MACD в противоположную тренду сторону, на рисунке обозначено синими вертикальными линиями.

    3) Вход в рынок в покупку показывает уменьшение объёмов на рисунке обозначено красными вертикальными линиями.

    ПРОДАЖА


    1) Торговля идёт по тренду вход на коррекциях Н4.

    2) Первый сигнал показывает переход гистограммы MACD в противоположную тренду сторону, на рисунке обозначено синими вертикальными линиями.

    3) Вход в рынок в продажу показывает уменьшение объёмов на рисунке обозначено красными вертикальными линиями.
  6. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Уровень Stop Loss

    Размер стопов берётся из усреднённой за 30 дней волотильности на тайфрейме D1. Текущие параметры:

    NQ (MINI NASDAQ 100) – 4000 пипс.

    ES (MINI SP 500) – 2600 пипс.

    YM (MINI DJIA) – 220 пипс.

    CL (OIL) – 250 пипс.

    GC (GOLD) – 190 пипс.

    SI (SILVER) – 400 пипс.

    Так же размер стопа может скоректироватся исходя из рыночной ситуации(в пределах 1,5% максимальной просадки от депо) такие изменения будут коментироватся.


    Уровень Take Profit


    Уровень тэйк профита выставляется каждый раз по разному и зависит от рыночной ситуации, каждый раз я буду комментировать этот уровень и почему я выставляю его именно так.

    Если будет пойман сильный тренд то Stop Loss будет переносится по зиг-загу по максимумам минимумам в плюсовую сторону пока рынок его не собьёт это и будет фиксация прибыли.
  7. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Сигналы и модели старшего тайфрейма отменяют противоположный сигналы младшего тайфрейма.
  8. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    ПРОДАЖИ

    Первый вход по агрессивной модели по совпадению диверов на Н1 и Н4. Расположение стопа красная линия.

    Далее произошол пробой линии тренда и обновлён минимум против тренда, вход по Активной модели на откате на уровне 61,8% по фибо коррекции.

    Консервативный вход (переход гистограммы MACD в противоположную сторону, вход по упавшим объёмам ) слился с сигналом с Активным входом.

  9. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    ПОКУПКИ

    Агрессивная модель.



    Активная модель



    Консервативная модель

  10. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    X Начало торговли

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать