Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС «СОТ» 1.09.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 53 1231151 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,225
    Комментарии
    54
    Темы
    1160
    Репутация Pro
    Аватар для Adar  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей

    ТС «СОТ» 1.09.2009

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 185688.90 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования -8.57 %

    Текущий:


    Первичная работа:


    Ваши Идеи, Вопросы и Пожелания - Обсуждение ТС «СОТ»

    Если шрифт вам кажется слишком большим/маленьким зажмите левый ctrl и покрутите колёсико мышки до тех пор пока не найдёте удобный для вас масштаб.
    Для удобного поиска нужного товара на сайте CFTC используйте поиск нажав в браузере ctrl+f


    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    “Секреты торговли на Фьючерсном рынке. Дествуем с инсайдерами” Ларри Уильямс
    “The Commitments of Traders bible” Stephen Briese
    “Межрыночный технический анализ” Джон Мёрфи
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 54,048
  2. 1,225
    Комментарии
    54
    Темы
    1160
    Репутация Pro
    Аватар для Adar  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    H4;D1;W1;MN

    H4 период используется крайне редко, обычно для более точного выставления ордера stop-loss.

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Futures:
    GC - золото, SI - серебро, HG - медь
    ZS – соевые бобы, ZW - пшеница, ZC - кукуруза
    C/CC - какао, KC - кофе, JO – замороженный апельсиновый сок, SB - сахар
    CT – хлопок, LB - древесина
    FC – скот на откорме
    DX – индекс доллара сша, 6E – EURO, GE - евродоллары
    ES – S&P500 e-mini, YM – Dow Jones Industrial average index mini
    CL – Нефть light sweet, HO - heating oil
    ZB – 30 летние облигации казначейства США
    (список будет увеличиваться в сторону валютных и топливных фьючерсов )

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 1,0

    Тестовый минимальный размер счета - 200000 USD

    Кредитное плечо 1:100

    Торговый счет - № 574075

    Логин торгового счета - 574075

    Пароль инвестора - cng2huz
  3. 1,225
    Комментарии
    54
    Темы
    1160
    Репутация Pro
    Аватар для Adar  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    V. Параметры рисков

    • Риск на одну открытую сделку - не более 4% от депозита.
    • Одновременно не открываются сделки по схожим инструментам (пример: ZW, ZS и ZC)
    • Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    Дополнительное ограничение рисков:
    В принципе это защита от риска человеческого фактора и форсмажорных ситуаций:
    • Отношение прибыль/риск не меньше 1.3 (не рискую суммой больше, чем могу потерять).
    • Захожу на рынок только отложенными ордерами (в основном buy stop или sell stop). При выставлении ордера, всегда устанавливать stop loss и take profit.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Т.к. данные по отчёту СОТ выставляются раз в неделю, то отложенные ордера выставляются на следующей неделе в понедельник - пятницу (это зависит от того есть ли поддержки и сопротивления, за которыми я могу установить ордер на вход в рынок и stop loss, чтобы не нарушить правила риск-менеджмента).
    О скором открытии позиции (тоесть на ближайшей неделе) я сообщаю на выходных предшествующих этой неделе.
  4. 1,225
    Комментарии
    54
    Темы
    1160
    Репутация Pro
    Аватар для Adar  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Непосредственно такой торговой системы ниодин автор книги не предложил, я создал свою, которая ближе мне по душе, на основе предложенных Ларри Уильямсом индикаторов.

    Используемые индикаторы:
    1. Индекс СОТ[156]: операторы Futures + Options
      Индекс показывает "действительное" настроение участников рынка из группы операторы, тоесть текущий показатель чистых длинных позиций относительно максимума и минимума за последние 3 года (156 недель). Информация об участниках рынка берётся как по фьючерсам так и по опционам.
    2. Индекс СОТ[156]: мелкие трейдеры Futures + Options
      Индекс показывает "действительное" настроение участников рынка из группы мелкие трейдеры, тоесть текущий показатель чистых длинных позиций относительно максимума и минимума за последние 3 года (156 недель). Информация об участниках рынка берётся как по фьючерсам так и по опционам.
    3. William`s%R
      показывает уровень цены закрытия относительно диапазона максимума-минимума за определенный период, сигнализирует о перекупленности (>-20%) или перепроданности рынка(<-80%).
    4. WILLCO [26]
      В основе индикатора лежат данные по открытому интересу, количеству длинных и коротких позиций операторов рынка. Данный индикатор показывает отношение количества чистых длинных позиций операторов к общему открытому интересу относительно последних 6 месяцев (26недель).


    Условие для входа в сделку:
    1. Достаточно совпадения 3 из 4 индикаторов, чтобы считать это сигналом на открытие сделки.
    2. Отложенный ордер на покупку или продажу выставляется за сопротивлением/трендовой линией/поддержкой, чтобы убедиться что прогноз верный и у цены есть силы на движение.




    Подробнее об индикаторах можно прочитать в книге Ларри Уильямса "Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действует с инсайдерами."

    ***
    • Графики для анализа строю на www.timingcharts.com, рассматриваю историю последних 3ёх лет.
    • Чтобы удостовериться в правильности вычислений индикаторов на www.timingcharts.com я всегда смотрю отчёт СОТ с http://www.cftc.gov/.
    • Графики для определения места входа строю в терминале BrocoTrader.
    • WILLCO строится в Excel, данные для вычисления берутся с оффициального сайта U.S. Commodity Futures Trading Commission http://www.cftc.gov/.
    • Информация о торговле, используя отчёты трейдеров СОТ на сайте Victory Investors.
  5. 1,225
    Комментарии
    54
    Темы
    1160
    Репутация Pro
    Аватар для Adar  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Сигнал индикаторов на покупку:
    1. William`s %R = -80% и меньше
    2. Индекс сот[156]: операторов = 80% и больше
    3. Индекс сот[156]: публики = 20% и меньше
    4. WILLCO[26] = 75% и больше

  6. 1,225
    Комментарии
    54
    Темы
    1160
    Репутация Pro
    Аватар для Adar  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    WILLCO
  7. 1,225
    Комментарии
    54
    Темы
    1160
    Репутация Pro
    Аватар для Adar  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Сигнал индикаторов на продажу:
    1. William`s %R = -20% и больше
    2. Индекс сот[156]: операторов = 20% и меньше
    3. Индекс сот[156]: публики = 80% и больше
    4. WILLCO[26] = 25% и меньше


  8. 1,225
    Комментарии
    54
    Темы
    1160
    Репутация Pro
    Аватар для Adar  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    WILLCO
  9. 1,225
    Комментарии
    54
    Темы
    1160
    Репутация Pro
    Аватар для Adar  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Уровень Stop Loss
    Выставляется за дневным/недельным/месячным сопротивлением, поддержкой или трендовой линией и в соответсвии с риск-менеджментом.
    Как исключение является четырёх часовой (H4) период, stop loss выставляется за четырёх часовой поддержкой крайне редко.
    По мере движения рынка в предугаданном направлении, уровень stop loss подтягивается за образовавшиеся поддержки на периодах D1;W1;MN.

    *
    Как исключение stop loss может быть приближен к цене, если открытие ордера buy stop/sell stop произошло по иной цене от заявленной из-за ценового гэпа.


    Уровень Take Profit
    Выставляется не доходя до дневного/недельного/месячного сопротвиления, поддержки или трендовой линии и в соответсвии с риск-менеджментом.
  10. 1,225
    Комментарии
    54
    Темы
    1160
    Репутация Pro
    Аватар для Adar  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Иногда я могу выставить stop loss за четырёх часовой поддержкой или сопротивлением. Я это делаю только когда невозожно поставить stop loss ордер дальше по причине риск-менеджмента.
    Я могу войти в сделку если например значения индикаторов на покупку будут:


    1. William`s %R = -80%
    2. Индекс сот[156]: операторов = 75%
    3. Индекс сот[156]: публики = 25%
    4. WILLCO[26] = 75%


    Хотя и не выполняются требования для входа нет противоречивых показаний индикаторов и в своей книге Ларри Уильямс использует уровни индекса сот[156]: операторов и индекса сот[156]: публики 75% и 25% так, что их можно считать уже за сигнал.

    Так что я допускаю отклонение от критических значений на 1-2% для William`s %R и WILLCO[26] и на 1-5% для Индекса СОТ [156]: мелкие трейдеры Futures + Options и Индекса СОТ [156]: операторы Futures + Options. Но не более чем у двух индикаторов одновременно.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать