Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Дивергенция", 2.05.2009г
+ Подписаться
Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 941
    Комментарии
    26
    Темы
    942
    Репутация Pro
    Аватар для MeGa  
    В начале пути

    4 Медалей

    ТС "Дивергенция", 2.05.2009г

    Текущее состояние счёта по закрытым позициям- 8108.39 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - -18.91%


    Обсуждение ТС "Дивергенция"



    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.

    Любая литература по классическому ТА. Но можно сказать, что данная система разработана мной.


    II. Тайм-фрейм ТС.

    Рабочий тайм-фрейм- D1, H4, H1.


    III. Финансовые инструменты ТС.

    Forex- любые валютные пары.


    IV. Параметры тестового демо-счёта.

    Тестовый минимальный размер контракта- 0.1

    Тестовый минимальный размер счета - 10000 USD

    Счёт в терминале Broco Investor

    Торговый счёт - № 139153

    Логин торгового счета - 139153

    Пароль инвестора - nyvn4uf


    V. Параметры рисков.

    Риск на одну открытую сделку- не более 4% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери- не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Один раз в день при открытии новой дневной свечи (примерно с 23:00 до 1:00 по времени терминала) или по мере поступления сигнала (если буду открываться по Н4 или Н1).
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 8,561
  2. 941
    Комментарии
    26
    Темы
    942
    Репутация Pro
    Аватар для MeGa  
    В начале пути

    4 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    В данной системе используются следующие индикаторы:
    1. MACD (12,26,1) c прикреплённой к нему SMA с периодом 5 -по нему смотрим дивергенцию, а также пересечение на покупку или продажу;
    2. CCI (14) - наблюдаем дивергенцию;
    3. Stochastic Oscillator - по нему определяем уровни перекупленности и перепроданности, а также отслеживаем дивергенцию и смотрим на сигналы пересечения к покупке или продаже;
    4.скользящие средние с периодом 9 и 20 с недельного тайм-фрейма -по ним определяем основной тренд
    5. фракталы- помогают определять точки по которым строим линии тренда и отслеживаем дивергенцию.

    Сигналы на открытие сделки:

    Sell

    На графике должно быть видно расхождение между максимумами цены и пиками на любом из индикаторов, показывающих нам дивергенцию (MACD, CCI, Stoch.), также стохастик должен перекреститься (или почти перекреститься) в направлении продажи (синяя линия пересекает белую сверху вниз) и находиться в зоне перекупленности (уровень 80%).
    При соблюдении данных условий мы чертим линию тренда так, чтоб все минимумы тенденции были выше данной линии (но не меньше двух фракталов) и ставим отложенный ордер Sell stop под линией -50 тиков.

  3. 941
    Комментарии
    26
    Темы
    942
    Репутация Pro
    Аватар для MeGa  
    В начале пути

    4 Медалей
    Buy

    На графике должно быть видно расхождение между минимумами цены и пиками внизу на любом из индикаторов, показывающих нам дивергенцию (MACD, CCI, Stoch.), также стохастик должен перекреститься (или почти перекреститься) в направлении продажи (синяя линия пересекает белую снизу вверх) и находиться в зоне перепроданности (уровень 20%).
    При соблюдении данных условий мы чертим линию тренда так, чтоб все максимумы тенденции были ниже данной линии (но не меньше двух фракталов) и ставим отложенный ордер Buy stop над линией +50 тиков.

  4. 941
    Комментарии
    26
    Темы
    942
    Репутация Pro
    Аватар для MeGa  
    В начале пути

    4 Медалей
    Дополнительные правила открытия сделок.
    --------------------------------------------------------------------------------------------------

    Уровень Stop Loss

    Уровень стопа ставится за предыдущим фракталом -+ 50 тиков и подтягивается достаточно агрессивно.

    Уровни подтягивания стопа:
    - при прохождении ценой в нашем направлении 1/2 величины s/l (бар должен закрыться за этим уровнем или новый открыться за ним)-стоп переносится в безубыток +-100 тиков;
    - при прохождении ценой в нашем направлении величину s/l (бар должен закрыться за этим уровнем или новый открыться за ним) - стоп переносится в направлении сохранения прибыли на величину, равную 1/2 s/l +- 100 тиков;
    -при прохождении ценой в нашем направлении 1 1/2 величины s/l (бар должен закрыться за этим уровнем или новый открыться за ним)- стоп переносится в направлении сохранения прибыли на величину первоначального стопа +- 100 тиков.

    Также учитываем, что при возможном возникновении дивергенции, противоположной нашему движению- стоп минимизируется (если мы в просадке в данный момент) и на уровне стопа ставится разворотный ордер, а если мы в прибыли- то стоп переносится к самому ближайшему уровню (для сохранения прибыли).

    Уровень Take Profit

    Выставляется из рассчёта 1 к 2 по отношению к стоп лоссу.


    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Одновременно могут быть открыты не более 4 позиций по разным валютным парам с исходным стоп лоссом. При переносе хотя бы одной позиции в безубыток можно добавить ещё одну позицию, но не раньше.


    IX. Пример работы по стратегии.

    Наблюдаем дивергенцию на графике цены (по максимумам графика) и на MACD. Чертим линию тренда и выставляем ордер на пробой данной линии -50 тиков, стоп за последним фракталом + 50 тиков, тейк профит равен двум стоп лоссам. И наносим сразу уровни переноса стоп лосса.



    В результате получаем следущее:
    ордер на открытие- Sell stop 99.590, s/l 101.485, t/p 95.800
    стоп лосс равен 1895 пунктов, а тейк профит- 3790 пунктов.
    при закрытии бара под уровнем 98.642 - стоп переносим на 99.490;
    при закрытии бара под уровнем 97.695 - стоп переносим на 98.542;
    при открытии бара под уровнем 96.747 - стоп переносим на 97.595.
    В данном случае нас закрывают по тейку и затем следует дивергенция противоположная, но уже по отношению к стохастику.


    X. Начало торговли
  5. 2,487
    Комментарии
    43
    Темы
    2611
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    MeGa,
    1. Можете начинать торговлю
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите ветку для ответов на вопросы и обсуждения.
  6. 941
    Комментарии
    26
    Темы
    942
    Репутация Pro
    Аватар для MeGa  
    В начале пути

    4 Медалей
    Ленар, большое спасибо:wub:
    Работа начнётся с ночи понедельника:rolleyes:
  7. 941
    Комментарии
    26
    Темы
    942
    Репутация Pro
    Аватар для MeGa  
    В начале пути

    4 Медалей
    Начнём работу с 2 пар по которым сложились сигналы - это AUDCAD_FX и EURCHF_FX.
    AUDCAD_FX



    На графике видно как жёлтая МА (с периодом 9, недельная) пересекла бордовую МА (с периодом 20, недельную) и обе они возрастают. График цены находится выше жёлтой МА. Делаем заключение- тенденция восходящая и после отбоя от жёлтой МА(который уже произошёл) видимо будет продолжение восходящего движения.
    По стохастику видим двойную дивергенцию между его минимумами и минимумами графика цены, а также пересечение к покупке и выход его из зоны 20%.
    По CCI тоже наблюдается двойная дивергенция.
    Ордер выставляем над линией тренда, проведённой по максимумам цены краткосрочного нисходящего движения, и сразу наносим линии переноса стопа по схеме.
    MACD на графике не показан, т.к. он, на данный момент, никакой информации нам не даёт.

    Параметры ордера:
    Buy stop 0.87602, s/l 0.85323, t/p 0.92160


    Уровни переноса стопа:
    1) закрытие (открытие) бара выше 0.88741- стоп переносим на 0.87702;
    2) закрытие (открытие) бара выше 0.89881- стоп переносим на 0.88841;
    3) закрытие (открытие) бара выше 0.91020- стоп переносим на 0.89981.
  8. 941
    Комментарии
    26
    Темы
    942
    Репутация Pro
    Аватар для MeGa  
    В начале пути

    4 Медалей
    EURCHF_FX



    На графике видно сближение недельных МА, но пересечения не произошло и график цены находится ниже жёлтой МА- поэтому можно предположить продолжение нисходящей тенденции, но по CCI видим дивергенцию между его минимумами и минимумами графика цены, а стохастик перекрестился на покупку и выходит из зоны 20%. Поэтому делаю предположение о возможной смене тенденции, и ставлю ордер на покупку выше линии тренда последнего нисходящего движения, и сразу наносим линии переноса по схеме.

    Параметры ордера:
    Buy stop 1.51463, s/l 1.50049, t/p 1.54291


    Уровни переноса стопа:
    1) закрытие (открытие) бара выше 1.52170- стоп переносим на 1.51563;
    2) закрытие (открытие) бара выше 1.52877- стоп переносим на 1.52270;
    3) закрытие (открытие) бара выше 1.53584- стоп переносим на 1.52977.
  9. 941
    Комментарии
    26
    Темы
    942
    Репутация Pro
    Аватар для MeGa  
    В начале пути

    4 Медалей
    Сегодня ордера не были открыты, но и противоположных сигналов не поступило.
    Так что согласно моей системе ордера переносятся и параметры изменяются, как и уровни стопов.

    AUDCAD_FX

    Параметры ордера:
    Buy stop 0.87508, s/l 0.85323, t/p 0.91878


    Уровни переноса стопа:
    1) закрытие (открытие) бара выше 0.88600- стоп переносим на 0.87608;
    2) закрытие (открытие) бара выше 0.89693- стоп переносим на 0.88700;
    3) закрытие (открытие) бара выше 0.90785- стоп переносим на 0.89793.


    EURCHF_FX

    Параметры ордера:
    Buy stop 1.51414, s/l 1.50049, t/p 1.54144


    Уровни переноса стопа:
    1) закрытие (открытие) бара выше 1.52096- стоп переносим на 1.51514;
    2) закрытие (открытие) бара выше 1.52779- стоп переносим на 1.52196;
    3) закрытие (открытие) бара выше 1.53461- стоп переносим на 1.52879.
  10. 941
    Комментарии
    26
    Темы
    942
    Репутация Pro
    Аватар для MeGa  
    В начале пути

    4 Медалей
    Оба ордера сегодня были открыты (AUDCAD_FX и EURCHF_FX). В данный момент находятся в просадке. Осталось ждать.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать