Результаты опроса: Чёткая торговая система, прибыльная из года в год (минимум 5 лет, от 40% годовых)

Голосовавшие
115. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • У меня есть такая система

    40 34.78%
  • У меня нет такой системы, но думаю, что можно придумать

    52 45.22%
  • У меня нет такой системы и, в принципе, быть такой не может

    23 20.00%
Форум трейдеров » Психология торговли и методы управления капиталом » Есть ли Грааль?
+ Подписаться
Страница 1 из 18 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 563
    Комментарии
    31
    Темы
    573
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей

    Есть ли Грааль?

    Хочу поделиться своим наблюдением…
    Чёткая ТС - это та, в которой прописано всё до мелочей, которая не допускает разночтений и двойных трактовок, помогает «заглушить» психологическое волнение процентов на 80-90%. Такую систему можно протестировать на истории и иметь железную статистику по тому, как она себя показала на разных периодах. Лично я написал порядка 10 различных систем, удовлетворяющих этим условиям (всё чётко формализовано, думать не надо… сигнал однозначен, ММ рассчитан, уровни стопа, профита и т.д…) и постоянно сталкивался с одним и тем же…..
    Чаще всего, использую комбинацию таймфреймов Н1,H4,D1. Либо каждый по отдельности (разные ТС). Все системы показывали неплохую доходность (от 40% годовых и значительно выше. Были такие, что 100% в месяц давали). Но стоило, воодушевившись результатами, отмотать историю на три-четыре года назад…. УЖОС. В лучшем случае – небольшой плюс по итогам всех этих лет. Понятное дело, что рынки изменчивы… характеры трендов, откатов, разворотов, пробоев и т.д. изменяются, и ТС становится неактуальной. Если же не подходить столь серьёзно и торговать, опираясь на хорошую статистику последнего года, то не спорю, можно какое-то время зарабатывать. Но как долго? Поведение рынка изменится – факт. И из-за этого понимания, я отметаю систему. Почему? Статистика лежит в основе ММ. Есть максимальные просадки (на истории), под которые затачивается риск в сделке. Если за последний год серия убыточных сделок составляла максимум 4, то, отмотав историю на несколько лет назад, запросто собираю вереницу из 10 лосей и более (по той же системе). Желания торговать и ждать таких поворотов не очень хочется, а они, конечно, будут.
    Что есть Грааль для трейдера? В моём понимании – это ТС, которая ежегодно и на протяжении очень долгого времени (минимум пять-семь лет, при рабочем таймфрейме Н1) даёт прибыль от 40% годовых.
    То, на чём я остановился – это торговая тактика. Есть определённые паттерны, которые бывают «красивые» и «не очень красивые». Решил избирательно подойти к торговле, посмотрю, что из этого получится…..

    Как считаете, возможно ли иметь МТС (назову её так, но речь не о советнике), которая из года в год была бы прибыльной?
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 38,707
  2. 1,922
    Комментарии
    18
    Темы
    1942
    Репутация Pro
    Аватар для Селена  
    Glamourная СвецкаЯ ЛьвицА

    6 Медалей
    МТС это базовый термин, который прежде всего отражает такое свойство торговой системы как механистичность, т.е. однозначность правил системы, не допускающую их двойственного толкования. А для кого мтс это советник или торговый робот - так это от лукавого... :):):)

    Иметь стабильную мтс, приносящую прибыль из года в год вполне можно. Но как вполне справедливо отметил автор топика надо учитывать изменчивость рынка; проведение переоптимизации системы должно основываться лишь на значительных отклонениях динамических показателей торгуемых инструментов. Одним из таких показателей вполне можно рассматривать волатильность.

    Вот вам наглядный пример:
    За последние 3 года (2006\2009) среднесуточная волатильность кенгуру изменилась с 60 до 130 пунктов (примерно вдвое). Естественно, такое отклонение вызовет и дисбаланс в работе системы, изначально расчитанной на волатильность в пределах 60п.

    [/URL]

    А изменение волатильности это в первую очередь коррекция всего риск-менеджмента.
    Поэтому отвечая на ваш вопрос вынесенный в конец поста спешу вас обрадовать - да, можно, вопрос лишь в том как подойти к процессу сопровождения системы на протяжении всего торгового периода.
  3. 1,076
    Комментарии
    14
    Темы
    1076
    Репутация Pro
    Аватар для Mitya  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Dianalytik Посмотреть сообщение
    Как считаете, возможно ли иметь МТС (назову её так, но речь не о советнике), которая из года в год была бы прибыльной?
    Да.

    Достаточно для тестирования взять рынок за последние два года.

    В целом за этот период рынок можно охарактеризовать как:

    1. Период низкой волатильности.

    2. Период высокой волатильности при явном трендовом движении.

    3. Период высокой волатильности и резкие смены тренда.

    Если система в любой из этих периодов приносит прибыль не менее 50% годовых при просадке не более 20%, то, считаю, что это и можно считать Граалем.
  4. 563
    Комментарии
    31
    Темы
    573
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Mitya Посмотреть сообщение
    ...Достаточно для тестирования взять рынок за последние два года...
    Если для работы на 5-15 минутках, возможно, хватит. Если на часовках и выше, то не достаточно двух лет.

    Цитата Сообщение от Селена Посмотреть сообщение
    ...Одним из таких показателей вполне можно рассматривать волатильность...
    Не спорю, ещё как изменяется. И из-за этого я не делаю привязку к пунктам. Для системы более страшным является не изменение волатильности, а изменения характера и структуры движений.
  5. 1,922
    Комментарии
    18
    Темы
    1942
    Репутация Pro
    Аватар для Селена  
    Glamourная СвецкаЯ ЛьвицА

    6 Медалей
    Характер и структуру движения можно оценить например исследуя угол наклона тренда, продолжительность движения.
  6. 1,922
    Комментарии
    18
    Темы
    1942
    Репутация Pro
    Аватар для Селена  
    Glamourная СвецкаЯ ЛьвицА

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Dianalytik Посмотреть сообщение
    Если для работы на 5-15 минутках, возможно, хватит. Если на часовках и выше, то не достаточно двух лет.
    Угу... \согласно кивает\
    Лично я для систем на Д1 (а они у меня все такие) использую выборку в 2600 свечей - т.е. 10 лет. За такой промежуток во-первых удастся прогнать систему на различных состояниях рынка, а во-вторых - через бОльшее кол-во сделок сгладить стат.погрешность вычислений.
  7. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Dianalytik Посмотреть сообщение


    Для системы более страшным является не изменение волатильности, а изменения характера и структуры движений.
    Одно время при тестировании различных вариантов ТС заметил интересный момент. Тогда рабочая ТС подразумевала вход на пробой определённого уровня. Но был прописан и вариант входа (в этой же "горячей" ситуации) по признакам завершения отката. В случае удаче можно было войти пунктов на 60-100 лучше (фунт), чем с пробоя. Так вот (жаль не довел до конца то исследование), я заметил - если после 2-3 профитных сделок получаешь лося по первому варианту (то бишь рынок изменил структуру движения), то следующий сигнал на вход реализуешь по второму (откатному) варианту. Вроде неплохо получалось. Возможно, в этой области лежит решение своевременного реагирования на рыночную аритмию.
    Надо будет сейчас возобновть это исследование:)
  8. 1,673
    Комментарии
    6
    Темы
    1643
    Репутация Pro
    Аватар для Листик  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Такое мнение:
    МТС пусть будет как можно проще, а в целом ТС (особенно её психический компонент) может быть и особо изощрённой. То есть главное внимание - психике трейдера и манименеджменту.
  9. 13,188
    Комментарии
    38
    Темы
    16230
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Нет Грааля. Для общего пользования. У каждого он свой, если сумеет его найти и правильно воспользоваться. Но это не значит, что и другие им смогут пользоваться.:)
  10. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Грааль не заключается в успешной ТС. Он заключается в победе над своей жадностью, желанием сделать мегапроценты за месяц.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать